machzelet
Почетный гражданин
Не понял вашего замечания о том, что раздвижка не схлопывается. Вообще-то если есть раздвижка между парами, то она всегда "схлопнется" в 0-вой точке. Можно подробней?
Обсуждение парного трейдинга
- Автор темы NeColla
- Дата начала
LMaster
Активный участник
Не совсем так, раздвижка может и не схлопнуться, а наоборот даже расшириться (в абсолютном - денежном выражении), хотя индикаторы будут показывать схождение своих линий с дальнейшим возникновением следующей нулевой точки. В большинстве случаем в этом виновата меняющаяся волатильность и разная цена пипса парных ФИ.
Вот такие умозрительные примеры на пальцах:
1. два графика ФИ абсолютно скоррелированны, нет никаких раздвижек, далее что-то ломается, возникает раздвижка, после которой графики без схождения возвращаются к скоррелированному движению. Налицо две 0-точки (до поломки и после), раздвижка, но нет схлапывания.
2. две линии параллельны (корреляция 100%), одна из линий меняет наклон относительно другой и они начинают равномерно расходится, здесь тоже корреляция 100%. Единственно в момент перелома корреляция нарушена, а период нарушения будет зависить от размера выборки, используемой при подсчете КК Пирсона.
Вот такие умозрительные примеры на пальцах:
1. два графика ФИ абсолютно скоррелированны, нет никаких раздвижек, далее что-то ломается, возникает раздвижка, после которой графики без схождения возвращаются к скоррелированному движению. Налицо две 0-точки (до поломки и после), раздвижка, но нет схлапывания.
2. две линии параллельны (корреляция 100%), одна из линий меняет наклон относительно другой и они начинают равномерно расходится, здесь тоже корреляция 100%. Единственно в момент перелома корреляция нарушена, а период нарушения будет зависить от размера выборки, используемой при подсчете КК Пирсона.
На картинке ответы на ваши вопросы. Если придерживаться классического технического анализа тренд бывает в 20% времени, а в остальное время цена находится во флете. Получается, что, когда цена находится во флете наша стратегия зарабатывает, а когда тренд сливает, в это время в рынке можно и не находиться раздвижка будет увеличиваться.
Вложения
machzelet
Почетный гражданин
Мне вот что интересно - если взять треугольник EURUSD, GBPUSD, EURGBP:
Здесь действует простой закон равновесия - EURUSD/GBPUSD=EURGBP.
Но вот какой парадокс, если взять любой индикатор корреляции и посмотреть на так называемые раздвижки, то при любом сигнале на покупку/продажу по индикатору, цена EURGBP все равно будет равна EURUSD/GBPUSD, хотя индикатор должен сигнализировать о дельте между реальной ценой и синтетичесткой.
Так что, где-то что-то не вяжется, или я просто чего-то не понимаю.
Здесь действует простой закон равновесия - EURUSD/GBPUSD=EURGBP.
Но вот какой парадокс, если взять любой индикатор корреляции и посмотреть на так называемые раздвижки, то при любом сигнале на покупку/продажу по индикатору, цена EURGBP все равно будет равна EURUSD/GBPUSD, хотя индикатор должен сигнализировать о дельте между реальной ценой и синтетичесткой.
Так что, где-то что-то не вяжется, или я просто чего-то не понимаю.
Индикаторы показывают дельту между ценой EURUSD и GBPUSD от точки отчета и отражается это в виде графика EURGBP, а дельта эта образуется например, когда цена EURUSD ускакала вниз, а цена GBPUSD стоит на месте. Также дельту эту можно расширить или уменьшить с помощью синтетического инструмента, для этого надо маневрировать объемом EURUSD и GBPUSD я вот так понимаю.
machzelet
Почетный гражданин
Чтож, после годового перерыва в торговле, я реально заинтересовался торговлей по квазиарбитражу. Вчера перелопатил тонны информации по этой теме и отметил для себя некоторые интересные моменты. Сколотил свою ТС и сегодня начал тестировать на демке. Только что закрыл первые две сделки, обе в плюс с общей прибылью 3.77% от депо. Потестирую месяц, если результат будет положительный, поделюсь своими размышлениями.
pawars
Активный участник
Всем привет, очень заинтересовала тема парной торговли, кому не влом дайте простой индюк для парной торговли и по возможности описание когда вход, когда выход, когда добавлять ордера. Перелопатил всю старую ветку там индюки все ляпистые есть у кого что по проще, в долгу не останусь!
OlegSk
Активный участник
Пользуюсь индикаторами которые есть в этой и в старой ветке. Описание есть там же. Все работает нормально, за исключением глюков свойственных терминалу mt. Дорабатывать кое что надо, но это исходя из собственной стратегии.
Каждый подбирает инструменты по своим критериям, что ему больше всего подходит.
marker1
Элитный участник
_http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081
_http://forum.mql4.com/ru/28176/page205
Уважаемые трейдеры!
Вот новая версия моего скрипта для МТ5 по подсчету раздвижек валютных пар.
Добавил следующие параметры:
Более полное описание находится тут:
http://forexsystemsru.com/ruchnye-t...suzhdenie-parnogo-treidinga-3.html#post436803
Вот новая версия моего скрипта для МТ5 по подсчету раздвижек валютных пар.
Добавил следующие параметры:
PHP:
PercentExit=10; //% от макс. текущей раздв. при котором закрываем раздв.(+)
Pips_Porog_Vhoda=8; //Начальный порог раздв. для входа (pips)http://forexsystemsru.com/ruchnye-t...suzhdenie-parnogo-treidinga-3.html#post436803
Сформулируйте конкретней вопрос, помогу чем смогу.
Теперь друзья мои, мысли в слух о магических 80 % прибыльных сделок со стопами. Например при 1:1))
Почитал сообщения sbmill подумал, почитал еще раз сообщения MrSerj, еще подумал…
Изменил свой скрипт для подсчета раздвижек пар, который выложил постом выше, и получил интересные данные (делюсь).
Уходим на М5, иначе на высших т.ф. не хватает шкалы в скрипте (больше на экран не влазит), уровень колебаний велик слишком.
Для примера возьмем:
AUDUSD+NZDUS=AUDNZD
Скрины:
1) Параметры входа и выхода из сделки стандартные.
(тут все ясно, видим порог, где 80% или как зададим сделок схлопнется)
2) Параметры входа в сделку 70 пунктов. (история 5000 баров)
(тут исходя из максимальной раздвижки, возьмем ее примерно пополам 70 пунктов, и оттуда уже выставим свои виртуальные тейки и профиты 1:1, далее видно сколько сделок схлопнется не дойдя до SL, а сколько пройдет за SL)
3) Параметры входа в сделку 70 пунктов. (история 10000 баров)
(все тоже самое единственное отличие от п.2 в том, чтоб показать на большей истории, что сделки с (-) в п.2 это сделки которые так и не закрылись не в + не в - и на конец теста остались висеть, но они как видно схлопнуться с вероятностью 99%, т.к макс. раздвижка фактически осталась таже, не смотря на увеличение истории в два раза.)
Но должен заметить не все пары (кроссы) легко выдают эти уровни >=80% (1:1) например кросс EURJPY слишком велик максимальный порог и сделки по нему слишком размазаны (вибрации)) Но их можно просто исключать, даже 1 пары хватит.))
Все таки Серж четко знал, о чем говорил.
Благодарю за внимание, желаю Всем У-Спеха!
P.S.Если чего не понятно попробую ответить (из того, что знаю сам).
Почитал сообщения sbmill подумал, почитал еще раз сообщения MrSerj, еще подумал…
Изменил свой скрипт для подсчета раздвижек пар, который выложил постом выше, и получил интересные данные (делюсь).
Уходим на М5, иначе на высших т.ф. не хватает шкалы в скрипте (больше на экран не влазит), уровень колебаний велик слишком.
Для примера возьмем:
AUDUSD+NZDUS=AUDNZD
Скрины:
1) Параметры входа и выхода из сделки стандартные.
(тут все ясно, видим порог, где 80% или как зададим сделок схлопнется)
2) Параметры входа в сделку 70 пунктов. (история 5000 баров)
(тут исходя из максимальной раздвижки, возьмем ее примерно пополам 70 пунктов, и оттуда уже выставим свои виртуальные тейки и профиты 1:1, далее видно сколько сделок схлопнется не дойдя до SL, а сколько пройдет за SL)
3) Параметры входа в сделку 70 пунктов. (история 10000 баров)
(все тоже самое единственное отличие от п.2 в том, чтоб показать на большей истории, что сделки с (-) в п.2 это сделки которые так и не закрылись не в + не в - и на конец теста остались висеть, но они как видно схлопнуться с вероятностью 99%, т.к макс. раздвижка фактически осталась таже, не смотря на увеличение истории в два раза.)
Но должен заметить не все пары (кроссы) легко выдают эти уровни >=80% (1:1) например кросс EURJPY слишком велик максимальный порог и сделки по нему слишком размазаны (вибрации)) Но их можно просто исключать, даже 1 пары хватит.))
Все таки Серж четко знал, о чем говорил.
Благодарю за внимание, желаю Всем У-Спеха!
P.S.Если чего не понятно попробую ответить (из того, что знаю сам).
Вложения
SCALPENATOR
Активный участник
Привет,выражаю благодарность от всех. Вопрос; свыше 260 пунктов раздвижка которая не сходица? и ср. раздв. 83.50,при ней мы всегда расчитываем на схлоп,верно? :question:
Вложения
Здравствуйте, индикатор DeltaZeroLagMacd.ex5 выдает ошибку 4802 (Не удалось создать хэндл индикатора zerolag_macd для пары EURUSD/(non-string passed), код ошибки 4802), что делать? Подскажите пожалуйста. :question:
Последнее редактирование:
На скрине 260 пунктов, это порог, который получен подсчетом из всех имеющихся виртуальных входов, берем и вычисляем уровень, где будет 80% именно положительных сделок из всех входов (которые схлопнулись в итоге + за время теста), не дойдя этого порога в данном случае 260 пунктов (в данном случае 80% всех положительных сделок в + именно там до 260 пунктов).
Средняя раздвижка, это для мат.статистики, чисто для наглядности (использовать можно кому как удобно).
Считается как сумма всех максимальных дельт (пар) во время теста, которые в итоге закрылись именно в +, деленная на общее кол-во положительных сделок, на конец теста.
Странно у меня все работает и на всех релизах до этого работало (сейчас стоит 655 релиз MT5 )
Проверьте правильно ли вы вбиваете названия валют.
Попробуйте еще раз скачать и обновить индикатор zerolag_macd.ex5 (поскольку ошибку на нем выдает)
http://forexsystemsru.com/ruchnye-t...rnyi-treiding-graal`-est`-320.html#post434399
копируйте его в папку MT5\MQL5\Indicators
Все должно работать.
NeColla
Элитный участник
если бы теы его текст (mq4) прикрепил к своему сообщению... то там всего 0 добавить надо
но так его искать... тяжко ---
прикрепи и я(или другие) подскажут конкретное место где можно поменять кол-во баров....
OlegSk
Активный участник
Попробуйте прокрутить график влево до необходимой точки отсчета, затем откройте и закройте свойства индикатора. "offset" (смещение вверх/вниз) можно поставить 0.
Индикатор рисует свечи от левого края графика и фиксируется на этом уровне.
Если не работает, проверьте историю.
Последнее редактирование:
Всем привет!
Маненько причепурил свой скрипт, чтоб информативней был (для пользователей).
Добавил параметр:
Вывел статистику как ведут себя сделки которые о SL ударились (если он был задан). И расширил шкалу до 450 пунктов. И так по мелочи...
Теперь думаю картина полностью понятна (где искать 80% 1:1), пользуем на Здоровье.
Всем УСпеха!
Маненько причепурил свой скрипт, чтоб информативней был (для пользователей).
Добавил параметр:
PHP:
Pips_Porog_SL=0; //Порог SL(pips)Теперь думаю картина полностью понятна (где искать 80% 1:1), пользуем на Здоровье.
Всем УСпеха!
