Обсуждение парного трейдинга

[Novikov]

Я имею ввиду, что нас не интересуют тренды отдельных ног, нам интересны только раздвижки и схлопывания.
Посмотреть вложение 200668

так я не говорил про тренд ноги, а про тренд третьей пары!
раздвижки и схлопывания образуются благодаря тренду на третьей паре! :nda:

 

[Кузьмич69]

:facepalm::facepalm::facepalm: ВСЁ!!! Убил! Шах и мат!

Выбири 2 любые коррелируемые пары, задай их в индикатор эквити и сравни с 3 парой!
Например: EURUSD+1 и GBPUSD-1 - корреляция положительная, значит одну покупаем, а другую продаем. А теперь сравни движение эквити этих двух пар с EURGBP.

Утверждение, что на тренд наплевать, осталось??? o_o

p.s. Про акции утверждать не берусь, может там все иначе!

Ну ты тоже жгеш))) прям огонь)) зачем это все сравнивать? там нет баланса
в первом случае учавствуют 1 евро и 1 фунт
во втором 1 евро и 0,73 фунта (курс такой)
у них эквити будут разные в любом случае
что ты этим хотел сказать то???


а да спред у них должет повторять фунтовый график как будто ты зашел лотом 0,27 (надо к стате проверить)

 

[transcendreamer]

Так вот вопрос: заслуживает ли право на жизнь теория о том, что можно создать коинтегрированный синтетик из многих пар и прибыльно торговать на нем?

нет, стационарный синтетик собрать невозможно
можно только сделать временный коридор

 

[transcendreamer]

:facepalm::facepalm::facepalm: ВСЁ!!! Убил! Шах и мат!

Выбири 2 любые коррелируемые пары, задай их в индикатор эквити и сравни с 3 парой!
Например: EURUSD+1 и GBPUSD-1 - корреляция положительная, значит одну покупаем, а другую продаем. А теперь сравни движение эквити этих двух пар с EURGBP.

Утверждение, что на тренд наплевать, осталось??? o_o

p.s. Про акции утверждать не берусь, может там все иначе!

некоторые акции показывают удивительно параллельное хождение
спред тоже нестационарный но часто лучше чем форексные пары

 

[Novikov]

некоторые акции показывают удивительно параллельное хождение
спред тоже нестационарный но часто лучше чем форексные пары

да, лучше и скорее всего потому что парный метод пришел с фонды на форекс
и там акции по парному торгуются с одного эшелона, а на форе такого понятия вообще нет, если я не ошибаюсь!

 

[Novikov]

Ну ты тоже жгеш))) прям огонь)) зачем это все сравнивать? там нет баланса
в первом случае учавствуют 1 евро и 1 фунт
во втором 1 евро и 0,73 фунта (курс такой)
у них эквити будут разные в любом случае
что ты этим хотел сказать то???


а да спред у них должет повторять фунтовый график как будто ты зашел лотом 0,27 (надо к стате проверить)

Что значит нет баланса? Как раз в замкнутом треугольнике из 3х пар и есть баланс! А вот парный из 2х пар является однобоким и недоразвитым!
Объясняю, а точнее рассказываю свое видение:
торгуя EURUSD и GBPUSD мы торгуем EUR против GBP, так почему бы не торговать просто 1 пару EURGBP - те же яйца, только вид с боку

и о каком разном эквити ты говоришь? смотри скрин - вверху график EURGBP, внизу эквити EURUSD и GBPUSD

Спойлер: скрин

 

[transcendreamer]

да, лучше и скорее всего потому что парный метод пришел с фонды на форекс
и там акции по парному торгуются с одного эшелона, а на форе такого понятия вообще нет, если я не ошибаюсь!

на форе есть только коррелированные инструменты
из которых можно собрать кое-что интересное на ограниченный отрезок времени
ведь ты именно это и делаешь
истинный труъ парный трейдинг это конечно акции и комбинации фьючерсов
но я должен сказать что это не обязательно инструменты одного сектора
например сбербанк и мтс казалось бы что общего
только шшш! никому ни слова! а то грааль исчезнет

 

[transcendreamer]

Что значит нет баланса? Как раз в замкнутом треугольнике из 3х пар и есть баланс! А вот парный из 2х пар является однобоким и недоразвитым!
Объясняю, а точнее рассказываю свое видение:
торгуя EURUSD и GBPUSD мы торгуем EUR против GBP, так почему бы не торговать просто 1 пару EURGBP - те же яйца, только вид с боку

и о каком разном эквити ты говоришь? смотри скрин - вверху график EURGBP, внизу эквити EURUSD и GBPUSD

Спойлер: скрин

справедливости ради я должен заметить что торговля eurgbp все-таки немножечко отличается от eurusd против gbpusd... но разница столь милипузерная что на практике этим можно пренебречь и считать что это почти одно и тоже

 

[acronis7]

нет, стационарный синтетик собрать невозможно
можно только сделать временный коридор

А можно ли торговать на этом временном коридоре? Временный коридор можно создать и с совершенно несвязанных инструментов. Если накидать в Recycle2 экзотики, металлов, фьючерсов, акций, опционов, индексов - он построит точно такой же красивый временный коридор. Чем больше инструментов туда накидать - тем красивее получится график, потому что у инструмента будет больше разных данных, чтобы создать то, что от него требуется. Согласитесь, с 7 инструментов легче флэт построить, подбирая им коэффициенты, чем с одного инструмента. И этот синтетик с совершенно несвязанных инструментов так же быстро будет терять свои свойства после интервала построения, как и синтетик с 7 мажоров.

Хоть и hrenfx говорил, что коэффициенты медленно меняются после интервала построения, но я вижу что это не так, они меняются еще быстрее, чем цены валют.

Если бы график медленно терял свои свойства - он еще немного шел бы как график в рамке и потом медленно превращался в непредсказуемый график. Или коридорчик сохранялся тем же, но основная линия графика шла бы уже не горизонтально, а под углом.

Так что, на форексе нету двух высоко-коинтегрированных пар, и тоерия о том, что можно собрать коинтегрированный график с нескольких инструментов тоже потерпела крах.

некоторые акции показывают удивительно параллельное хождение
спред тоже нестационарный но часто лучше чем форексные пары

Есть несколько коинтегрированных пар и на форексе, но коинтеграция там только на таймфрейме не выше м15, то есть спред не даст ничего заработать. Объяснений, почему нет контеграции на высоких таймфреймах может быть 2: 1) создатели форекса давно увидели что люди зарабатывают на этом виде торговли и поставили антиарбитражные программы, 2) рынок форекс - эффективный, высоколиквыдный рынок, и как только возникает какая-то маленькая раздвижка - рынок сразу все исправляет и она схлопывается. Рынок акций менее эффективный, потому что там меньше сделок. Но если сделок меньше, то, наверное, и спред (аск-бид) там выше.

Какой спред на рынке акций?

 

[officialboob]

:facepalm::facepalm::facepalm: ВСЁ!!! Убил! Шах и мат!

Выбири 2 любые коррелируемые пары, задай их в индикатор эквити и сравни с 3 парой!
Например: EURUSD+1 и GBPUSD-1 - корреляция положительная, значит одну покупаем, а другую продаем. А теперь сравни движение эквити этих двух пар с EURGBP.

Утверждение, что на тренд наплевать, осталось??? o_o

p.s. Про акции утверждать не берусь, может там все иначе!

Для случая, когда кросс состоит из долларовых пар, где у обеих доллар котируемый (на втором месте):

K лотности = bid EURGBP / point EURGBP / 100000
buy EURGBP = buy EURUSD + (sell GBPUSD * K лотности)



Теперь твои эквити EURGBP и EURUSD+GBPUSD совпадут.

Просто формулы расчета знать надо.

А можно ли торговать на этом временном коридоре? Временный коридор можно создать и с совершенно несвязанных инструментов. Если накидать в Recycle2 экзотики, металлов, фьючерсов, акций, опционов, индексов - он построит точно такой же красивый временный коридор. Чем больше инструментов туда накидать - тем красивее получится график, потому что у инструмента будет больше разных данных, чтобы создать то, что от него требуется. Согласитесь, с 7 инструментов легче флэт построить, подбирая им коэффициенты, чем с одного инструмента. И этот синтетик с совершенно несвязанных инструментов так же быстро будет терять свои свойства после интервала построения, как и синтетик с 7 мажоров.

Хоть и hrenfx говорил, что коэффициенты медленно меняются после интервала построения, но я вижу что это не так, они меняются еще быстрее, чем цены валют.

Если бы график медленно терял свои свойства - он еще немного шел бы как график в рамке и потом медленно превращался в непредсказуемый график. Или коридорчик сохранялся тем же, но основная линия графика шла бы уже не горизонтально, а под углом.

Так что, на форексе нету двух высоко-коинтегрированных пар, и тоерия о том, что можно собрать коинтегрированный график с нескольких инструментов тоже потерпела крах.

Это утопичная идея.
И она никогда не работала.

Причина все та же самая, как и везде. Прошлое никогда в точности не повторяет будущее.

Потому динамичные коэффициенты сплошная утопия.

справедливости ради я должен заметить что торговля eurgbp все-таки немножечко отличается от eurusd против gbpusd... но разница столь милипузерная что на практике этим можно пренебречь и считать что это почти одно и тоже

Выше формула расчета для точного совпадения EURGBP.



Формулы расчета кросс-курсов (их всего три вида):


K лотности = коэффициент на который надо умножить или разделить лот одной из ног составляющих кросс-курс.


Для случая, когда кросс состоит из долларовых пар, где у обеих доллар котируемый (на втором месте):

K лотности = bid EURGBP / point EURGBP / 100000
buy EURGBP = buy EURUSD + (sell GBPUSD * K лотности)


Для случая, когда кросс состоит из долларовых пар, где у обеих доллар основной (на первом месте):

K лотности = не применяется
buy CADCHF = sell USDCAD + buy USDCHF


Для случая, когда кросс состоит из долларовых пар, где у первой доллар котируемый, а у второй основной (на втором и на первом месте соответственно):

K лотности = bid EURCHF / point EURCHF / 100000
buy EURCHF = (buy EURUSD / K лотности) + buy USDCHF

 

[Novikov]

справедливости ради я должен заметить что торговля eurgbp все-таки немножечко отличается от eurusd против gbpusd... но разница столь милипузерная что на практике этим можно пренебречь и считать что это почти одно и тоже

Отличается и не немножко, т.к. если EURGBP торговать через пары, то на разных парах это выглядит по разному!
Например, сверху вниз с 17.03: EURUSD GBPUSD, EURJPY GBPJPY, EURAUD GBPAUD

Спойлер: скрин

 

[acronis7]

Отличается и не немножко, т.к. если EURGBP торговать через пары, то на разных парах это выглядит по разному!
Например, сверху вниз с 17.03: EURUSD GBPUSD, EURJPY GBPJPY, EURAUD GBPAUD

Спойлер: скрин

Там прикол в разной волатильности USD, JPY и AUD, и в том как она "прыгает".

 

[officialboob]

Там прикол в разной волатильности USD, JPY и AUD, и в том как она "прыгает".

Коэффициент лота не учтен, волатильность не при чем.

Кросс-курс ровно совпадает с парами которые в него входят.

 

[Novikov]

Там прикол в разной волатильности USD, JPY и AUD, и в том как она "прыгает".

как вариант попробовать парный, только не через пары, а через 2 синтетика, что позволит сгладить колебания,
т.е. ту же EURGBP выразить через 2 синтетика:
EURUSD+1 EURCHF+1 EURCAD+1 EURAUD+1 EURNZD+1 EURJPY+1
GBPUSD-1 GBPCHF-1 GBPCAD-1 GBPAUD-1 GBPNZD-1 GBPJPY-1

Спойлер: скрин

внизу синтетик состоящий из 2х синтетиков
EURUSD+1 EURCHF+1 EURCAD+1 EURAUD+1 EURNZD+1 EURJPY+1 GBPUSD-1 GBPCHF-1 GBPCAD-1 GBPAUD-1 GBPNZD-1 GBPJPY-1
полностью повторяет график EURGBP

 

[officialboob]

внизу синтетик состоящий из 2х синтетиков
EURUSD+1 EURCHF+1 EURCAD+1 EURAUD+1 EURNZD+1 EURJPY+1 GBPUSD-1 GBPCHF-1 GBPCAD-1 GBPAUD-1 GBPNZD-1 GBPJPY-1
полностью повторяет график EURGBP

Это потому что взято замкнутое кольцо.


А если нужно рассчитать соответствие из двух пар, то нужен коэффициент лота.

 

[acronis7]

Коэффициент лота не учтен, волатильность не при чем.

Кросс-курс ровно совпадает с парами которые в него входят.

Я думал он уже уравнял лотность.
Novikov, уравняй лотность. Если все равно не будут совпадать - читай мое предыдущее сообщение.

 

[transcendreamer]

А можно ли торговать на этом временном коридоре?

можно

Временный коридор можно создать и с совершенно несвязанных инструментов. Если накидать в Recycle2 экзотики, металлов, фьючерсов, акций, опционов, индексов - он построит точно такой же красивый временный коридор. Чем больше инструментов туда накидать - тем красивее получится график, потому что у инструмента будет больше разных данных, чтобы создать то, что от него требуется.

только нужно внимательно учесть разную стоимость контрактов, допустимую лотность и разное время торговли

Согласитесь, с 7 инструментов легче флэт построить, подбирая им коэффициенты, чем с одного инструмента. И этот синтетик с совершенно несвязанных инструментов так же быстро будет терять свои свойства после интервала построения, как и синтетик с 7 мажоров.

соглашусь

Хоть и hrenfx говорил, что коэффициенты медленно меняются после интервала построения, но я вижу что это не так, они меняются еще быстрее, чем цены валют.

без переоценки коэффициентов не обойтись
чем меньше глубина расчета тем чаще переоценка
или после резкого движения когда выбивает за границы рабочих диапазонов

Если бы график медленно терял свои свойства - он еще немного шел бы как график в рамке и потом медленно превращался в непредсказуемый график. Или коридорчик сохранялся тем же, но основная линия графика шла бы уже не горизонтально, а под углом.

иногда медленно иногда быстро - не угадать
нужно смотреть по ситуации
можно месяц просидеть с одним графиком а можно и несколько раз в день перестроить

Так что, на форексе нету двух высоко-коинтегрированных пар, и тоерия о том, что можно собрать коинтегрированный график с нескольких инструментов тоже потерпела крах.

да

Есть несколько коинтегрированных пар и на форексе, но коинтеграция там только на таймфрейме не выше м15, то есть спред не даст ничего заработать. Объяснений, почему нет контеграции на высоких таймфреймах может быть 2: 1) создатели форекса давно увидели что люди зарабатывают на этом виде торговли и поставили антиарбитражные программы, 2) рынок форекс - эффективный, высоколиквыдный рынок, и как только возникает какая-то маленькая раздвижка - рынок сразу все исправляет и она схлопывается. Рынок акций менее эффективный, потому что там меньше сделок. Но если сделок меньше, то, наверное, и спред (аск-бид) там выше.

м15 и ниже - придется много тратить на спред
брокер всегда берет свое

Какой спред на рынке акций?

лучше форексного спреда
но это сильно зависит от акции и ее ликвидности
если пытаться торговать неликвидным мусором можно вообще не открыть позицию или не закрыть что хуже

 

[Novikov]

Я думал он уже уравнял лотность.
Novikov, уравняй лотность. Если все равно не будут совпадать - читай мое предыдущее сообщение.

А зачем уравнивать? Я как то уравнивал на первых порах обкатывания парного, но уже забыл.

Вот еще фигню заметил. На 2х парных парах раздвижка противоположная!

EURUSD GBPUSD и EURAUD GBPAUD

Спойлер: скрин

 

[acronis7]

как вариант попробовать парный, только не через пары, а через 2 синтетика, что позволит сгладить колебания,
т.е. ту же EURGBP выразить через 2 синтетика:
EURUSD+1 EURCHF+1 EURCAD+1 EURAUD+1 EURNZD+1 EURJPY+1
GBPUSD-1 GBPCHF-1 GBPCAD-1 GBPAUD-1 GBPNZD-1 GBPJPY-1

Спойлер: скрин

внизу синтетик состоящий из 2х синтетиков
EURUSD+1 EURCHF+1 EURCAD+1 EURAUD+1 EURNZD+1 EURJPY+1 GBPUSD-1 GBPCHF-1 GBPCAD-1 GBPAUD-1 GBPNZD-1 GBPJPY-1
полностью повторяет график EURGBP

Не полностью! Ты смотришь на глаз! Нужно из первого графика вычесть второй.

Вот твой индикатор, который посередине. Там в одном поле введи eurgbp,
во втором
EURUSD+1 EURCHF+1 EURCAD+1 EURAUD+1 EURNZD+1 EURJPY+1 GBPUSD-1 GBPCHF-1 GBPCAD-1 GBPAUD-1 GBPNZD-1 GBPJPY-1

А потом еще посмотри такой график: eurgbp МИНУС (EURUSD+1 EURCHF+1 EURCAD+1 EURAUD+1 EURNZD+1 EURJPY+1 GBPUSD-1 GBPCHF-1 GBPCAD-1 GBPAUD-1 GBPNZD-1 GBPJPY-1)

 

[officialboob]

можно

Можно то можно, только зачем это нужно?

Вы хоть один положительный монитор такого синтетика видели с пересчетом коэффициентов?

Не полностью! Ты смотришь на глаз! Нужно из первого графика вычесть второй.

Вот твой индикатор, который посередине. Там в одном поле введи eurgbp,
во втором
EURUSD+1 EURCHF+1 EURCAD+1 EURAUD+1 EURNZD+1 EURJPY+1 GBPUSD-1 GBPCHF-1 GBPCAD-1 GBPAUD-1 GBPNZD-1 GBPJPY-1

А потом еще посмотри такой график: eurgbp МИНУС (EURUSD+1 EURCHF+1 EURCAD+1 EURAUD+1 EURNZD+1 EURJPY+1 GBPUSD-1 GBPCHF-1 GBPCAD-1 GBPAUD-1 GBPNZD-1 GBPJPY-1)

Конкретно на текущую минуту для EURGBP нужно ввести:

1 лот buy EURGBP = 1 лот buy EURUSD + 0,74 лота sell GBPUSD.


И графики эквити должны полностью совпасть.