Обсуждение парного трейдинга

[vgeny2]

твой замонитореный счет не мог слиться, это ты его специально закрыл, там как раз выход из просадки пошел

 

[axpr-r]

твой замонитореный счет не мог слиться, это ты его специально закрыл, там как раз выход из просадки пошел

забей. демка слита, реал в плюсах, я доволен всем:nda:

 

[Кассир]

Как правило, это самый первый, низовой уровень который проходит начинающий трейдер в поисках прибыльной системы. Уменьшение лота при этой стратегии лишь увеличит время поддержки системы на плаву, но не убережёт от гарантированного сливания.

неТ, это второй уровень. Первый - торговать на пробой - ой как пошло! и я туда же откроюсь! А потом уже - попытаться отловить вершинку или впадинку. Что и есть, грубо говоря, Парный Трейдинг))))

 

[SCALPENATOR]

Ребят,ткните пальцем где НеКолла кодом кидался из этого индюка,а то не могу наити...(графические обьекты рисует)

Спойлер

 

[vgeny2]

нигде не кидался, была только картинка

 

[Kvant]

нигде не кидался, была только картинка

Такими вещами не разбрасываются...

 

[SCALPENATOR]

да там кусочек для графическиx обьектов...

 

[SCALPENATOR]

"рисуем" обьектами - имя у обьекта должно быть индивидуально...
обычно использую такой код Num_ind1 = Num_ind1 + 1; // новый номер обьекта
_NumInd1 = _NamInd1 + Num_ind1;
// текстовое имя обьекта = "префикс текущего советника к примеру _Ind_" + номер обьекта = _Ind_11
ObjectCreate(_NumInd1, OBJ_VLINE, 0, iTime(Symbol2.Name, 0, i),0 );
ObjectSet(_NumInd1, OBJPROP_COLOR, Red); затем, после вычислений вывожу необходимую информацию // подготавливаю Текстовую переменную для вывода на экран
txt3 = StringConcatenate("сумма Eur + Gbp = ", it3, " итого = ", it4);
// присваиваю Новый Номер обьекту + Новое Текстовое имя обьекту
Num_ind1 = Num_ind1 + 1; _NumInd1 = _NamInd1 + Num_ind1; //
// создаю текст
ObjectCreate( _NumInd1, OBJ_TEXT, wndNum, Time[ni2], -500);
// присваиваю обьекту подготовленную инфу, а также шрифт и цвет устанавливаю
ObjectSetText(_NumInd1, txt3 ,11, "Arial", Yellow);
ObjectSet(_NumInd1, OBJPROP_ANGLE, 90);// поворачиваю текст на 90 градусов

 

[cfifcfif]

ок

 

[cfifcfif]

ну впринцепе не плохой индюк не много ресует


дабовляйтесь в скайп друзьяи cfifcfif1982

 

[Miax]

Тихо как-то...

 

[vgeny2]

Тихо как-то...

только в далеке еле слышен стук швейной машинки.. это шьются мешки для денег...

 

[Wearwolf]

Тихо как-то...

Да все в шоколаде...
Потихоньку разрабатываю ММ супротив длительного без откатного тренда...
В этом плане вопрос на засыпку: Насколько минимально откатится пара при длительном тренде (в % соотношении)??? Ранее приводились примеры чтобы в 0 выити нужен 50% откат, с "небольшим" мартином можно выити и до 10-20% отката в 0 или небольшой +. т.е. на 1000 пунктов движения хватит 100-200 пунктов чтобы закрытся в 0 или + и такой вариант событий вполне-вполне реализуем.

только в далеке еле слышен стук швейной машинки.. это шьются мешки для денег...

Деньги надо хранить в сберегательной кассе, если они конечно у Вас не лишние...

 

[Miax]

Еще от дистанций до усреднений зависит, если много колен, то да, мягкая лотность может вытащить за 150 пунктов в БУ, но просадка будет охеренная, можно уменьшить количество колен, но есть риск промазать и лотность нужна более жёсткая, в любом случае 1000 пунктов безотката в среднем давит на депозит с массой в пол ляма пунктов(по старт-лоту), считай точно, потом поздно будет!
ps. Если нужно, могу расчитать риски, для любой лотности какую хочешь, достаточно выбрать экспоненту, и дистанцию, так же могу расчитать лотность, из расчёта максимально требуемого отката для выхода в БУ и зная дистанцию.
Просто тестера просадок писал давненько для сеток лимитных, всё наглядно видно

 

[adre66]

Всем привет!
Выкладываю пример разницы волатильности пар... (пока сам присматриваюсь на... сумму депо, что это дает.)

Индикатор и советник произведен на свет Сильвером. Все бы ничё, но лотность хочется оптимизировать...*hi*

 

[Wearwolf]

ps. Если нужно, могу расчитать риски, для любой лотности какую хочешь, достаточно выбрать экспоненту, и дистанцию, так же могу расчитать лотность, из расчёта максимально требуемого отката для выхода в БУ и зная дистанцию.
Просто тестера просадок писал давненько для сеток лимитных, всё наглядно видно

Понимая, что подобный ММ губителен при халатном отношении но все таки ради "научного" интереса. Во вложении мои расчеты (мог конечно где то в расчетах напутать), может быть помогут.
Разлотовку взял с потолка т.е. фибо 1-1-2-3-5-8-13-21-34-55 ну она в расчетах меняется сразу расчитывается необходимая разлотовка и при каждом колене, зная цену 1 пункта при заданном лоте определяем прибыль/убыток в балансе депозита, ну и конечно шаг колена в пунктах регулируется. Мог конечно в расчетах накосячить но чтобы выдержать 1000 пунктов просадки при минимальном риске 0,01 лот необходимо "чистых" 2210 при откате до уровня 900 убыток -780 при откате до 800 прибыль 650 как раз 10-20 %.
ну это так мысли вслух...

Посмотреть вложение предварительный расчет.zip

 

[Wearwolf]

Оффтоп.

мелочь а приятно...

 

[adre66]

Оффтоп.
Посмотреть вложение 118396
мелочь а приятно...

Не говори...

 

[Wearwolf]

Не говори...

Ну так у меня мини-реал
Теперь рассказывай к чему петрушка по разлотовке такой?

 

[adre66]

Ну так у меня мини-реал
Теперь рассказывай к чему петрушка по разлотовке такой?

Проверка просадки.
Глядя на три пары, пытался понять, что одну хейдж пару можно уменьшить, по наиболее предполагаемому движению.
Это пока процесс.