Обсуждение парного трейдинга

[wersuk]

Еще важный момент от Джокера выделил на скрине. Позволяет сохронить депозит и исключает ненужные входы.

Скинь линк где это можно посмотреть в живую.

 

[sbmill]

Скинь линк где это можно посмотреть в живую.

форум mql4
Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!!

 

[Novikov]

Если ты по поводу индикатора КОРРЕЛЯЦИЯ_V2, то у меня по нему нет эксперта, я по нему ориентируюсь, какие пары открывать!
Когда заходят пары в минус - доливаюсь. А эксперт закрывает по магику по общему профиту 2 пар. Сейчас все выглядит так:

Пара EURJPY-EURAUD с магиком 3 закрылась в пятницу, ровно через сутки с профитом 100, пары с магиком 1 и 4 уже имеют по 2 доливки и профит по ним я немного увеличил - поставил по 150, т.к. у меня агрессивный мартин умножающий ордер на 2.
Коэффициент для определения лотности использую из индикатора, который внизу скрина. Здесь на форуме где-то валяется! Название в поиске набери.

Ну вот все и отработало *hi* за 5 дней

На 2х ПП было только по 2 доливки!

 

[Djulka]

программисты уже давно написали что хотели одни мы тут сидим:tshh::rolf:

 

[b2v2]

To Novikov: про ЕА

А СЛ как и когда предлагается делать? Любой прогер сразу спросит про убытки.
И доливки? Это же ММ и нужен точный алгоритм.
Если доливки 1,2,4,8 - то это очень жестко.
Даже 1,2,3,4,5 - это тоже круто. Для того, чтобы отбиться в 0, при арифметической прогрессии нужен откат на 1/3.

А так SilverKZ быстро пишет в соседней ветке по четкому ТЗ.
Он только исходник не любит отдавать, но можно обсудить с ним условия какие нибудь. Например, исходный код за $$.

 

[Novikov]

To Novikov: про ЕА

А СЛ как и когда предлагается делать? Любой прогер сразу спросит про убытки.
И доливки? Это же ММ и нужен точный алгоритм.
Если доливки 1,2,4,8 - то это очень жестко.
Даже 1,2,3,4,5 - это тоже круто. Для того, чтобы отбиться в 0, при арифметической прогрессии нужен откат на 1/3.

А так SilverKZ быстро пишет в соседней ветке по четкому ТЗ.
Он только исходник не любит отдавать, но можно обсудить с ним условия какие нибудь. Например, исходный код за $$.

Имеете ввиду СтопЛосс - так я про него ничего и не говорил и не предлагал! И чего прогер должен спрашивать про убытки!? :not-good: Его дело написать, а не рассуждать - это я про то, если заказывать написание эксперта. Ведь алгоритм наш, а код его! Мы же не идем к прогеру за советом, мы идем к нему за реализацией идеи в коде!
Для тех, кого интересуют стоплоссы есть отдельно эксперт, который закрывает ордера по общему магику, при достижении заданной просадки.
Полностью согласен - 1,2,4,8 это очень жестко! Но сразу виден плюс - нужен откат всего 1/3, а если использовать шаг увеличения меньше, то и ждать придется больше и дольше!

 

[romanuch]

Блин друзья, уже 10 страничек добавилось а по моему вопросу некто и не откликнулся. Просил тех задание для ПТ с переворотом. Может ненужен никому советник вообще?

 

[b2v2]

Про стопы...
Здесь в ветке просто прогеров тяжело найти(например, SilverKZ - он активный участник дискуссии о ПТ). Будут писать, если хотя бы на пальцах показать, почему будет работать без коляна. Мартин 1,2,4,8 - это на 99,9% сразу приговор.
Еще вопрос: mql4 или 5? 5-ка для тестов нужна.
А работать нужно на mql4, где брокеры нормальные.
Вообщем мое мнение (не навязываю - на демо продолжи эксперимент хотя-бы месяц.

P.S.
За 50$ по четкому ТЗ все что угодно напишут.

 

[b2v2]

/*Блин друзья...*/
Что знаю, написал в ЛК, чтобы здесь всем мозги не грузить...

 

[kot287]

Итак мое виденье парного трейдинга:
Как говорил Joker парный трейдинг это торговля волатильностью.
Почему в ПТ EURUSD-GBPUSD одинаковым лотом торгуется лучше других пар?
Может потому,что евру и фунт мы покупаем за USD(валюта депозита),то есть пары переведены в валюту депо
и 1 пункт евры=1 пункту фунта? Да и волатильность у них практически одинакова!
Если мы торгуем EURUSD-GBPUSD то по сути,торгуем кросс EURGBP!
А что если взять 7 мажоров завязанных через USD: EUR;GBP;JPY;CHF;CAD;AUD;NZD.
Из них можно построить 21 кросс: EURGBP;EURJPY;EURCHF;EURCAD;EURAUD;EURNZD;GBPJPY;GBPCHF;
GBPCAD;GBPAUD;GBPNZD;JPYCHF;CADJPY;AUDJPY;NZDJPY;CADCHF;AUDCHF;NZDCHF;AUDCAD;NZDCAD;AUDNZD.
Затем необходимо привести кроссы к валюте депозита и отобразить их в индикаторе для визуального восприятия
и перевернуть те,которые не вписываются в канал(наверняка это будут йна,канадец и швейцарец).
Мониторим их на максимальную развижку и отбираем только те,в которых не будет повторяющихся валют.
Например(из стейта Джокера):
test2
Symbol PairCorrelation
GBP/AUD-EUR/JPY 0.89245
GBP/JPY-NZD/CAD 0.83821
AUD/NZD-CAD/CHF 0.83462
AUD/JPY-NZD/CAD 0.74423
GBP/AUD-NZD/CAD 0.61333
GBP/NZD-EUR/CAD 0.58274
AUD/JPY-NZD/CHF 0.56733
AUD/JPY-EUR/CAD 0.48154
GBP/AUD-EUR/NZD 0.24683
GBP/AUD-EUR/NZD 0.24683
GBP/JPY-EUR/NZD -0.10487
GBP/AUD-NZD/CHF -0.3169
AUD/JPY-CAD/CHF -0.45195
GBP/NZD-CAD/CHF -0.59881
AUD/JPY-EUR/NZD -0.62937
NZD/JPY-CAD/CHF -0.8132
AUD/NZD-EUR/CAD -0.83837
Допустим раздвижка на AUD/NZDвнизу-CAD/CHFвверху.
Считаем их волатильность по Sbmill за N-период.Возьмем 2 недели:
С 24.12 по AUDNZD 160п+по CADCHF 280п. CADCHF=1 AUDNZD=280/160=1.75 (общ2.75)


CADCHF=1/2,75=0,36=CADCHF=64%
AUDNZD=1.75/2,75=0.64=AUDNZD=36%

Далее берем 5% от свободных средств на сделку,например это лот=2.7 значит AUDNZD 2.7-36%=1,73лота;
CADCHF2.7-64%=0,97лота;

Теперь считаем волатильность за тот-же период м/у AUDUSDNZDUSD и USDCADUSDCHF.
AUDUSD=170п. NZDUSD=200п. NZDUSD=1; AUDUSD=200/170=1,18(общ.2,18).
NZDUSD=1/2,18=0.46=NZDUSD=54%
AUDUSD=1,18/2,18=0.54=AUDUSD=46% т.к AUDNZD=1.73 то NZDUSD=1.73-0.54%=0.8лота а AUDUSD=1,73-46%=0.93лота.

USDCHF=315П. USDCAD=250п. USDCHF=1;USDCAD=315/250=1,26(общ.2,26).
USDCHF=1/2,26=0.44=USDCHF=56%
USDCAD=1,26/2,26=0.56=USDCAD=44% т.к CADCHF=0,97 то USDCHF=0,97-56%=0.42лота а USDCAD=0,97-0,44%=0.55лота.

Так как CAD/CHFвверху и корр-,то обе sell,НО учетом переворота то бай(если корреляция за N период+,то 1бай,1селл);
Соответственно AUD/NZDвнизу и корр+,то 1 сел,1 бай (если кор -,обе бай)
Получается:

2014.01.08 13:30 buy 0.93 audusd 0.89267 2014.01.10 13:09 0.88932 -27,9
2014.01.08 13:30 sell 0.8 nzdusd 0.82843 2014.01.10 13:09 0.82285 +42,4
2014.01.08 13:30 buy 0.55 usdcad 1.08122 2014.01.10 13:09 1.08602 +24,05
2014.01.08 13:30 buy 0.42 usdchf 0.91087 2014.01.10 13:09 0.90793 -12,18

 

[kot287]

Это черновик.Естественно рассчеты не точны т.к валюты не приведены в "пипсодоллары",не так расчитана волатильность(без мувинга) да и считается наверно
по другой формуле к примеру:
input BP=1000;

def vola=((high(GetSymbolPart(1))/low(GetSymbolPart(1)))-1)*100;
def volb=((high(GetSymbolPart(2))/low(GetSymbolPart(2)))-1)*100;

def volaav=SimpleMovingAvg(vola,50);
def volbav=SimpleMovingAvg(volb,50);

def posa= round((BP/volaav)/(close(GetSymbolPart(1))),0);
def posb= round((BP/volbav)/(close(GetSymbolPart(2))),0);


Но все-же результат!

Кто что думает?



А вот волатильность AUD/NZD-CAD/CHF на 15 минутке с 13.01 по 21.01 !!!

 

[sbmill]

Считаем их волатильность по Sbmill за N-период.Возьмем 2 недели:
С 24.12 по AUDNZD 160п+по CADCHF 280п. CADCHF=1 AUDNZD=280/160=1.75 (общ2.75)


CADCHF=1/2,75=0,36=CADCHF=64%
AUDNZD=1.75/2,75=0.64=AUDNZD=36%

Далее берем 5% от свободных средств на сделку,например это лот=2.7 значит AUDNZD 2.7-36%=1,73лота;
CADCHF2.7-64%=0,97лота;

Теперь считаем волатильность за тот-же период м/у AUDUSDNZDUSD и USDCADUSDCHF.
AUDUSD=170п. NZDUSD=200п. NZDUSD=1; AUDUSD=200/170=1,18(общ.2,18).
NZDUSD=1/2,18=0.46=NZDUSD=54%
AUDUSD=1,18/2,18=0.54=AUDUSD=46% т.к AUDNZD=1.73 то NZDUSD=1.73-0.54%=0.8лота а AUDUSD=1,73-46%=0.93лота.

USDCHF=315П. USDCAD=250п. USDCHF=1;USDCAD=315/250=1,26(общ.2,26).
USDCHF=1/2,26=0.44=USDCHF=56%
USDCAD=1,26/2,26=0.56=USDCAD=44% т.к CADCHF=0,97 то USDCHF=0,97-56%=0.42лота а USDCAD=0,97-0,44%=0.55лота.

Этот пример который я приводил слишком грубоватый, это для общего понимания, что если пара турбулентная, то ей лотность уменьшаем, а которая пара тормозная ей придаем скорость за счет увеличения лотности в соответствующей пропорции.

Правильнее думаю будет взять какой либо период (неделя, месяц) и подсчитать накопленную сумму сколько пунктов прошли валютные пары, а не так грубо от точки А до точки Б расстояние в пунктах такое-то.

Мое видение в примере на скрине, где идет сравнение волатильности валютных пар AUDUSD NZDUSD. Одна пара имеет всего волатильность 11132 пункта, а вторая 11279 пунктов.

 

[b2v2]

Индикатор АТР еще считает волатильность. Только период нужно тогда - 2 недели. На M1 это 60*24 часа*10 дней = 14400. Вот вышло, что 0,00016 x 14400 = 2,304 прошла eurusd за десять рабочих дней. За неделю 11520. Почти сошлось.

Над текстом подумать нужно завтра. Пары как раз фильтровать можно по 80<КК<90.
Есть еще вариант сразу перевернуть все семь в норму типа chfusd, cadusd, jpyusd
и считать не кроссы а разности audusd-chfusd. Так анализ проще сразу в usd
и можно еще подправить audusd - a x chfusd. Т.е. вместо кроссов
на промежуточном этапе их улучшенные версии.
Ну и без компа никак.

 

[kot287]

Sbmill-конечно такой вид расчета волы намного точнее,но это результат сторонних прог а нам нужно в МТ.
B2v2 по КК да,но за какой период... Переворот наверняка не поможет-стоимость пунктов разная,ведь в итоге все равно покупать не chfusd, cadusd, jpyusd а usdchf,usdcad,usdjpy,значит приводим к валюте депо.

 

[Novikov2]

меня на месяц в баню загнали, поэтому буду вести себя тихонечко :tshh:
надеюсь админы сильно не обидятся lease:

Вот мое видение парного:

Спойлер

Корреляцию берем за 2 периода, 30 1 месяц и за 3 месяца (как фильтр), + дельту 500. В этом нам поможет индикатор КОРРЕЛЯЦИЯ_V2
Волатильность пар надо по любому уравновешивать, например с помощью индикатора ind_2_line+11-histo, но он не всегда идеальное соотношение лотов показывает, а точки входа очень хорошо показывает, главное добавить ограничение для него (на скрине это уровни 0,6 и -0,6)! На скрине вертикальными линиями отметил 8 входов.
На графике нижний индикатор эквити с лотами, соответствующие показаниям индикатора ind_2_line+11-histo - визуально наблюдается небольшой восходящий тренд.
На графике верхний индикатор эквити с лотами, подобранными вручную, а именно для второй пары - визуально наблюдается флет - что для нас лучше, точнее для парного трейдинга!
Мартин или простое усреднение все же надо добавить в эксперт (для любителей) и доливаться только при следующем сигнале. Например как 4 и 5 сделки или 7 и 8.
Закрывать сделки например при достижении противоположного уровня индикатора ind_2_line+11-histo или по заданному профиту.
А используя индикатор эквити, думаю что можно добавить в эксперт функцию вывода информации о предполагаемых сделках в истории за заданный период, для подбора оптимальных параметров!

 

[Novikov]

Благодарю администрацию, за снятие блокировки!

По теме парного - кого из программистов заинтересует описание алгоритма тактики из верхнего поста, могу составить тех.задание!

 

[kot287]

Да действительно ТС достойна внимания,только вход по ind_2_line на клозе 3 бара и доливка минимум после 3 баров противопожного цвета.Мартини обязательно.Трал совокупных после пересечения.
Novikov какие мысли по eurgbp?Сижу-лью... Уже -330,думаю пора долится.

 

[Novikov]

Да действительно ТС достойна внимания,только вход по ind_2_line на клозе 3 бара и доливка минимум после 3 баров противопожного цвета.Мартини обязательно.Трал совокупных после пересечения.
Novikov какие мысли по eurgbp?Сижу-лью... Уже -330,думаю пора долится.

Мартини не помешал бы 2х видов с возможность выбора:
1. доливка к просевшим парам по заданному мартину
2. новое открытие с увеличенным ордером по мартину, если предыдущий закрылся по СтопЛоссу, а если закрылся по ТЕйкПрофиту, то открываемся по первоначальному ордеру.

По поводу eurgbp - уже где-то рядышком! У меня такая картина:

Спойлер

и к стати, корреляция по EURUSD-GBPUSD с 09.01 сместилась!

 

[kot287]

А vladradon не сомог бы помочь с програмированием?

 

[Novikov]

А vladradon не сомог бы помочь с програмированием?

думаю, что он своими идеями занимается и наверно не захочет писать на MT4, т.к. потом не возможно будет прооптимизировать, как это можно в MT5!