Обсуждение парного трейдинга

[kot287]

tommy27 в 3044 посте грозился взяться за написание такого ТС,но где-то исчез.

 

[b2v2]

To Stiffman: может здесь (не только на 4-ке) что-нибудь прокомментируете.
19.06.2012 первая картинка по теме баскет-трейдинга от Вас была.

Все уже летает и только в +, как у Джокера?

 

[Novikov]

To Stiffman: может здесь (не только на 4-ке) что-нибудь прокомментируете.
19.06.2012 первая картинка по теме баскет-трейдинга от Вас была.

Все уже летает и только в +, как у Джокера?

b2v2 будь добр, когда отвечаешь на чей либо комментарий, нажимай на "ответить с цитированием", что бы было понятно о чем идет речь! lease:

Что бы сообщение имело вид, как данное, с цитированием твоего сообщения!

 

[Novikov]

Даже такое иногда случается - протуп :facepalm:
Но все равно все хорошо закончилось!
Протупил и ордера начал открывать противоположные, а соответственно и доливки открывались противоположные и тем более последняя доливка не увеличенная а после перезагрузки терминала открылась 0,01 :not-bad:
Но профит 50$ все же взят сегодня ночью! А если бы не протупил, то минимум 100$ взял бы обязательно! С начала открытия прошло менее 2х суток!

И вообще, где все пропали? оО Я что тут сам с собой веду беседу? :not-good:

 

[Novikov]

МММДААА :facepalm: только сейчас заметил, что первая пара открылась нормально, а потом начался противоположный коломбур :laugh:

Кстати, обратите внимание на пару EURJPY-GBPJPY - уже можно открываться! *hi* или чууууть-чууууть еще подождать!
Я открылся EURJPY+0.1 GBPJPY-0.07, профит поставил =100$ :not-bad:

 

[Dom]

Здравствуйте Novikov! Заинтересовал Ваш индикатор "Equte Hedge Graph", на скрине(гуглил,не нашел), если можно-то загрузите пожалуйста его здесь.Буду очень признателен!

 

[pastor-ru]

У нас в команде есть программист он напишет все что нужно на MT5 да и нам это интересно нужно четкое ТУ программисты народ особый , да и у меня кое какие соображения есть изучил много .

 

[Novikov]

Здравствуйте Novikov! Заинтересовал Ваш индикатор "Equte Hedge Graph", на скрине(гуглил,не нашел), если можно-то загрузите пожалуйста его здесь.Буду очень признателен!

Да, действительно нет! И я его попытался найти и не нашел, а раньше он по его названию Equity Hedge Graph в первых строчках гугла появлялся. :not-good:

Держи! В настройка меняю только Symbols_Side_A, все остальное, как описал ниже.

Symbols_Side_A="EURUSD+0.1 GBPUSD-0.1";
Symbols_Side_B=" ";
Show_Total=true; // Отображать суммарное эквити
Show_Side_A=false; // Отображать эквити позиций группы А
Show_Side_B=false; // Отображать эквити позиций группы Б

 

[Novikov]

У нас в команде есть программист он напишет все что нужно на MT5 да и нам это интересно нужно четкое ТУ программисты народ особый , да и у меня кое какие соображения есть изучил много .

Ок, постараюсь сформулировать и написать!
За несколько дней постараюсь справится, что бы не упустить что нибудь!
А что такое ТУ? Может ТЗ - тех.задание!?

И вопрос - если я торгую только на MT4 и индикаторы для него, то программист(ы) их перепишет под MT5 или как?

 

[pastor-ru]

да , нюансы самое важное они часто открываются во время реальной работы. Если есть опыт ручной торговли на арбитраже так это круто , уже много подводных камней вскрылось тогда.

 

[sbmill]

Да, действительно нет! И я его попытался найти и не нашел, а раньше он по его названию Equity Hedge Graph в первых строчках гугла появлялся. :not-good:

Держи! В настройка меняю только Symbols_Side_A, все остальное, как описал ниже.

Symbols_Side_A="EURUSD+0.1 GBPUSD-0.1";
Symbols_Side_B=" ";
Show_Total=true; // Отображать суммарное эквити
Show_Side_A=false; // Отображать эквити позиций группы А
Show_Side_B=false; // Отображать эквити позиций группы Б

сейчас он называется

Equity Chart Modeller

 

[Novikov]

сейчас он называется

Equity Chart Modeller

Точнее сказать - страница, где он находился, осталась та же, но информация на ней и сам индикатор изменились!
Посмотрите код и сами все увидите! :not-bad:

 

[seny32]

o_oУважаемый тов Novikov индикатор кореляция v2 , но у меня в правом верхнем углу не отображаются названия пар и цифры, работаю на МТ 4 ,подскажите как исправить?

 

[vgeny2]

Может есть у кого книга на русском: Vidyamurthy - Pairs Trading ?
а то вроде по картинкам нормальная а прочитать никак..))
или может кто поможет с понимание (более точным переводом) отдельных моментов

 

[seny32]

пардон появились все супер, спасибо за классный индюк

 

[r@/BOT/nik]

По поводу чартов кросса,есть один ну очень интересный и многофункциональный индикатор,точнее набор индикаторов.
Во вложении есть пояснения от автора как и что использовать.
Шедевральный индикатор!

 

[Novikov]

o_oУважаемый тов Novikov индикатор кореляция v2 , но у меня в правом верхнем углу не отображаются названия пар и цифры, работаю на МТ 4 ,подскажите как исправить?

Если нет данных вверху справа, значит еще нет парных пар, у которых дельта больше заданной!
И поищи индикатор КОРРЕЛЯЦИЯ v2 (е) - это вариант исправленный eevviill, который не засоряет лог файл и не растет папка терминала!

 

[Pammexpert]

Корреляцию берем за 2 периода, !

Скажите - почему так и что это даёт?

+ дельту 500 !

дело в том, что разные ПП ходят в разных коридорах (величина Delta). При чём эти значения довольно существенно отличаются. Поэтому каждая ПП должна иметь свою границу дельты для входа. На каком периоде считать по истории - это уже технический вопрос (но не менее 2-3 месяцев). Если Вы рассчитали коридор (я, например, сделал простенький эксперт, который делает рассчёт дельты на истории), то потом уже проще - берём в % отношении величину макс. дельты для входа. Обычно это 50-70%. Хорошо ещё просчитать возвратность ПП на истории на предмет прибыли с применением доливок.

Волатильность пар надо по любому уравновешивать

Полностью с вами согласен - важен лиш метод, каким это делать....

Но, во всём этом есть один важный момент: торговля 2-мя парами - это лишь частный случай торговли и к тому же не самый прибыльный, а вот торговля 4-ми, 6-ми, 8-ми (т.е. совместное движение финансовых инструментов, причём > 2) и вот это будет поприбыльнее.

Многие знают или пересекались на форумах с hrenfx. Так вот - он сделал что-то подобное (я имею ввиду роботоспособного эксперта), но это с разряда HFT торговли (сделки открыты не более 20 секунд, всё что дальше - это уже проблема, и их тысячи или 10-и тысяч в день)

Здесь же речь идёт о торговле парами пар (4,6,8 в основном 4-е).

Если говорить о торговле по Дельте - неприбыльное это дело на 2-х парах, то же могу сказать и о СКО (среднеквадр. отклонение цены 2 пар), а вот то же закодить для более 2-х инструментов - это уже будет поприбыльнее.

Ведь в принципе особой сложности то и нет -
1.Выбрать пары (4-е и более)
2.Рассчитать лоты
3.Определить направление движения (Buy-Sell)
а вот дальше - доливки, возможность ограничить убытки в % от депо, виртуальный Профит или Лосс, возможность в любой момент аппаратно закрыть все сделки, иметь возможность делать ручные доливки, и многие др. прибамбасы....
Нужен прогер ...

 

[Novikov]

Скажите - почему так и что это даёт?


дело в том, что разные ПП ходят в разных коридорах (величина Delta). При чём эти значения довольно существенно отличаются. Поэтому каждая ПП должна иметь свою границу дельты для входа. На каком периоде считать по истории - это уже технический вопрос (но не менее 2-3 месяцев). Если Вы рассчитали коридор (я, например, сделал простенький эксперт, который делает рассчёт дельты на истории), то потом уже проще - берём в % отношении величину макс. дельты для входа. Обычно это 50-70%. Хорошо ещё просчитать возвратность ПП на истории на предмет прибыли с применением доливок.


Полностью с вами согласен - важен лиш метод, каким это делать....

Но, во всём этом есть один важный момент: торговля 2-мя парами - это лишь частный случай торговли и к тому же не самый прибыльный, а вот торговля 4-ми, 6-ми, 8-ми (т.е. совместное движение финансовых инструментов, причём > 2) и вот это будет поприбыльнее.

Многие знают или пересекались на форумах с hrenfx. Так вот - он сделал что-то подобное (я имею ввиду роботоспособного эксперта), но это с разряда HFT торговли (сделки открыты не более 20 секунд, всё что дальше - это уже проблема, и их тысячи или 10-и тысяч в день)

Здесь же речь идёт о торговле парами пар (4,6,8 в основном 4-е).

Если говорить о торговле по Дельте - неприбыльное это дело на 2-х парах, то же могу сказать и о СКО (среднеквадр. отклонение цены 2 пар), а вот то же закодить для более 2-х инструментов - это уже будет поприбыльнее.

Ведь в принципе особой сложности то и нет -
1.Выбрать пары (4-е и более)
2.Рассчитать лоты
3.Определить направление движения (Buy-Sell)
а вот дальше - доливки, возможность ограничить убытки в % от депо, виртуальный Профит или Лосс, возможность в любой момент аппаратно закрыть все сделки, иметь возможность делать ручные доливки, и многие др. прибамбасы....
Нужен прогер ...

Итак, по порядку:
Корреляция за 2 периода дает нам преимущество над корреляцией за 1 период! Я сейчас использую 2 периода - 1 и 3 месяца. Это позволяет определить более устойчивую корреляцию и избавится от шума корреляции. Для наглядности и лучшего понимания моих слов откройте m1 и поставьте индикатор корреляции (прикрепил) как на скрине:

Спойлер

По поводу разных размеров дельт для разных ПП - совершенно согласен! Но указывая определенную минимальную дельту, мы уходим от использования мало валатильных дельт. Потому что на маленьких дельтах будет меньше профит и ждать его придется дольше!
Например EURNZD-0.1 NZDCHF-0.15 с самой максимальной корреляцией на данный момент, уже 3 месяца колеблется в коридоре около 200$. Остаются вопросы - как часто будут входы на данной ПП, сколько мы заработаем и как долго будут открыты ордера данно ПП??? Почти весь ноябрь колебаний эквити почти нет!

Спойлер

Далее:
"...а вот торговля 4-ми, 6-ми, 8-ми" - да, тоже интересуюсь данной темой, но к этой теме это не относится! Надо создавать тему о торговле синтетиками!
А hrenfx меня разочеровал, т.к. я лично немного инвестировал в его ПАММ, но через 3 месяца вывел с минусом около 2% и минус 2% за управление.
Тот его ПАММ так и топчется уже 6 месяцев около ноля
_http://www.fxopen.com/Pamm/Account.aspx?Id=139c05a0-b093-4d2f-9a7a-0520557a56f5

А вот как пример синтетик из 4 пар - отлично ходил в коридоре около 1000$ и оппачки, пробил канал и улетел вниз:

Спойлер

 

[pastor-ru]

Прогер есть я писал ранее напишет все что надо на мт5 ,нужны конкретные техзадания со всеми мелочами .