Обсуждение парного трейдинга
- Автор темы NeColla
- Дата начала
transcendreamer
Местный знаток
общеизвестно что Ктулху просыпается каждые 3 недели
Юггот совершает движение по спирали
и каждый новый виток требует человеческих жертв
ритуалы Цаттогуа совершаются when stars are right
это называется Расширение
рынки реагируют на это
поэтому нужно делать перерасчет
Юггот совершает движение по спирали
и каждый новый виток требует человеческих жертв
ритуалы Цаттогуа совершаются when stars are right
это называется Расширение
рынки реагируют на это
поэтому нужно делать перерасчет
MrSerj
Элитный участник
Меня уже вырвало
. А картинки то какие!!! Сегодня писать нечего толкового не буду, пиво закончилось. Пока в планах новый сов. Может сегодня ночью сваяю. Всем прювет.
MrSerj
Элитный участник
Меня уже вырвало
Простая иллюстрация спирального развития в природе. Вам важна обложка, нам содержание.
Вы вот смеетесь, а по сути с точки зрения природы, мы люди невежды. Нихрена не можем совладать с самим собой а лезем управлять внешним миром. *hi* То что твориться в мире, по делом нам всем, за наше невежество и тупость. И будет хуже можете не сомневаться.
Вы смеетесь первые, окружающая природа будет смеяться последней.
Последнее редактирование:
art-ur
Активный участник
Простая иллюстрация спирального развития в природе. Вам важна обложка, нам содержание.
Вы вот смеетесь, а по сути с точки зрения природы, мы люди невежды. Нихрена не можем совладать с самим собой а лезем управлять внешним миром. *hi* То что твориться в мире, по делом нам всем, за наше невежество и тупость. И будет хуже можете не сомневаться.
Парень, ты болен.
cfifcfif
Элитный участник
Ребят успокойтесь, последний пост у MrSerj в его теме http://forexsystemsru.com/ruchnye-t...ki/65087-parnyi-treiding-graal`-est`-324.html был 14.05.2012 вас ещё на форуме и в помине не было а вы всё глумитесь.
art-ur
Активный участник
Возможно, но это к чему?
Не и без парного есть чем занятся, не граали конечно но заработать можно. Но как выразился разозливший всех человек, людская природа - грааля хочется страшно, вот и ищем. Жаль у меня сканера нету, я бы изложил свою тетрадку, а рисовать только в Paint умею, может когда время будет?!
transcendreamer
Местный знаток
доброй ночи
уважаемый vonamsu, не могу ответить в лк - просьба проверить не переполнена ли папка входящих
уважаемый vonamsu, не могу ответить в лк - просьба проверить не переполнена ли папка входящих
art-ur
Активный участник
Уважение надо заслужить.
MrSerj
Элитный участник
MrSerj
Элитный участник
Не обращай внимание, посылай в список игнора. Они еще не доросли.
Сколько раз уже замечал, те кто думает что что-то понял и начинает поливать всех грязью, а в итоге сливаются и приходят опять попрошайничать
. Пути архитектора неисповедимы. 
lease:
Последнее редактирование модератором:
transcendreamer
Местный знаток
предлагается открыть новую тему "трейдинг и космическая любовь"
transcendreamer
Местный знаток
продолжаю сатанинские эксперименты с синтетиками
начало здесь: http://forexsystemsru.com/857043-post3980.html
имеем две группы инструментов:
1) AUDCAD CADCHF EURJPY USDJPY GBPAUD
2) CADJPY NZDUSD GBPUSD EURSGD
берем данным начиная с 1 мая
я обещал построить трендоспред™ и пришло время сделать это
сначала выгрузим все инструменты в эксель и переведем в валюту депо
я делаю это с помощью equity data exporter чтобы сэкономить время
получаем колонки стоимости единичного лота для каждого инструмента
эти данные уже аддитивны как например акции и фьючерсы
первые несколько строк:
в принципе можно сделать выгрузку и штатным образом в МТ
тогда нужно объединить 9 файлов, сверить метки даты и времени
и домножить на стоимость пункта каждого инструмента
плавающая стоимость пункта должна рассчитывается для каждого бара
начало здесь: http://forexsystemsru.com/857043-post3980.html
имеем две группы инструментов:
1) AUDCAD CADCHF EURJPY USDJPY GBPAUD
2) CADJPY NZDUSD GBPUSD EURSGD
берем данным начиная с 1 мая
я обещал построить трендоспред™ и пришло время сделать это
сначала выгрузим все инструменты в эксель и переведем в валюту депо
я делаю это с помощью equity data exporter чтобы сэкономить время
получаем колонки стоимости единичного лота для каждого инструмента
эти данные уже аддитивны как например акции и фьючерсы
первые несколько строк:
Код:
DATE/TIME AUDCAD CADCHF EURJPY USDJPY GBPAUD CADJPY NZDUSD GBPUSD EURSGD
01.05.2014 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.05.2014 01:00 -1166.95814 -161.5643368 3023.919499 1112.299895 3430.934142 834.4342783 -1848.13772 -35.54111 1389.442642
01.05.2014 02:00 -550.9618726 -727.0545518 1321.208591 347.6879885 3760.924504 -347.7543015 -2914.5342 106.6293 -709.179553
01.05.2014 03:00 -453.7516003 -2020.316618 -208.6905221 -1043.46639 3167.596575 -1913.491989 -2097.0311 497.6006 765.7356798
01.05.2014 04:00 4568.705169 -2181.613847 278.2230425 -765.1281178 -3402.361098 -2226.378111 -71.08388 781.92268 1559.561068
01.05.2014 05:00 4759.960878 -3877.966415 3232.192672 834.1467709 330.1366095 -2120.586606 -1066.05 2238.705 2919.635078
01.05.2014 06:00 3497.860939 -3029.409269 4447.970884 2050.312879 1386.356265 -1077.520789 -2274.688 1172.886 2976.600088
01.05.2014 07:00 3466.458054 -2949.50252 4761.419705 1459.779188 -198.0997579 -591.0002951 -213.2508 1101.7958 4988.363067в принципе можно сделать выгрузку и штатным образом в МТ
тогда нужно объединить 9 файлов, сверить метки даты и времени
и домножить на стоимость пункта каждого инструмента
плавающая стоимость пункта должна рассчитывается для каждого бара
transcendreamer
Местный знаток
далее выполняем оптимизацию для двух корзин раздельно
в экселе есть несколько способом сделать это
два наиболее подходящих:
1. Данные \ Анализ данных \ Регрессия
2. Данные \ Анализ данных \ Поиск решения
я буду использовать регрессию
у кого стоит SPSS/Statistica/RapidMiner/R могут сделать это с шиком
или попробовать более общий класс моделей, fitting функций
раньше мне нравилось считать в Статистике
еще неплохой инструмент deductor academic
в независимые переменные выбираем колонки данных
в качестве целевой функции задаем линию тренда
можно просто вколотить колонку данных: 0,100,200,300,400,500...
можно попробовать подобрать кривую поинтереснее
я буду использовать линейный тренд
не забываем поставить галочки "Метки" и "Константа - ноль"
на этом этапе получаем оптимальные коэффициенты
домножим их и округлим чтобы они соответствовали лотам от 0.01
теперь суммируем корзины
есть такая удобная функция SUMPRODUCT
перемножает сразу все колонки
в русском экселе зовется СУММПРОИЗВ
можно еще умножить матрицу на вектор (МУМНОЖ) и все сложить
получаем вот такие два портфеля:
в экселе есть несколько способом сделать это
два наиболее подходящих:
1. Данные \ Анализ данных \ Регрессия
2. Данные \ Анализ данных \ Поиск решения
я буду использовать регрессию
у кого стоит SPSS/Statistica/RapidMiner/R могут сделать это с шиком
или попробовать более общий класс моделей, fitting функций
раньше мне нравилось считать в Статистике
еще неплохой инструмент deductor academic
в независимые переменные выбираем колонки данных
в качестве целевой функции задаем линию тренда
можно просто вколотить колонку данных: 0,100,200,300,400,500...
можно попробовать подобрать кривую поинтереснее
я буду использовать линейный тренд
не забываем поставить галочки "Метки" и "Константа - ноль"
на этом этапе получаем оптимальные коэффициенты
домножим их и округлим чтобы они соответствовали лотам от 0.01
теперь суммируем корзины
есть такая удобная функция SUMPRODUCT
перемножает сразу все колонки
в русском экселе зовется СУММПРОИЗВ
можно еще умножить матрицу на вектор (МУМНОЖ) и все сложить
получаем вот такие два портфеля:
Код:
PORTFOLIO PORTFOLIO
0 0
-20461833.67 -33876.04582
-5123418.509 106108064.4
-131784689.4 -33505004.71
5378900.059 -130324467
7901707.539 -127926496.3
45195235.54 -98778128.71
-33785349.71 -246848867.1
37861558.08 -223626026.5
-404408475.3 -324722022.3
-352846983.8 -353476226.2
-255918517.6 -69991266.38
-94315393.69 195289757.9
Djulka
Местный житель
Вот теперь ответьте)))что за это время изменилось? Кроме как грааль стал за 165 баксов? *hi* Какая разница были мы или нет - неужеле все дебилы не разгадали секрет, один Серж Горелый - вундеркиндер в 22 года оказалсяоО И что вы думаете про его небылицы о хеджфондах и прочую галиматью? Вот подумайте а потом ответьте
