officialboob
Элитный участник
Ну я что кого-то заставляю что ли?
Кому не надо пусть и дальше торгуют прямыми кроссами.
Предупрежден значит вооружен. Вот и все.
Последнее редактирование:
Обсуждение парного трейдинга
- Автор темы NeColla
- Дата начала
Ну я что кого-то заставляю что ли?
Кому не надо пусть и дальше торгуют прямыми кроссами.
Предупрежден значит вооружен. Вот и все.
transcendreamer
Местный знаток
особенно учитывая увеличенную маржу это выглядит бесперспективным
возможно удастся сэкономить несколько пунктов спреда - а возможно и нет, это это от ситуации зависит, ведь может быть сдвиг котировок между покупкой первой и второй пары
и учитывая что экономия спреда мизерная что видно на портфелях - непонятно зачем эти мучения
это может быть важно только на очень коротких дистанциях, то есть портфели м5 и ниже
officialboob
Элитный участник
Говорю, говорю, зачем, почему и для чего...
Как об стенку.
Значит вам и не нужно. Ответ очень прост.
Я ж не только вам формулы выложил.
Какие-то непонятки странные.
Ветку читают сотни людей, тот кому надо сам разберется.
Кому не надо проходит мимо.
Потому как уже болтовня пивного разлива пошла.
Кому надо? Кому не надо?
Кому жить хорошо? Кому нет?
У кого жена, а у кого еще и любовница...
Последнее редактирование:
acronis7
Новичок форума
По audnzd спред 5 пунктов
По audusd 2 пунта и по nzdusd 3 пункта. В сумме 5 пунктов.
Этот метод можно использовать там где спред кросса намного больше чем сумма спредов двух ног.
Проблему увеличения маржи можно решить увеличив плечо в 2 раза. Ведь, если у нас получается в 2 раза меньшая прибыль, то и просадки получаются в 2 раза меньше.
По audusd 2 пунта и по nzdusd 3 пункта. В сумме 5 пунктов.
Этот метод можно использовать там где спред кросса намного больше чем сумма спредов двух ног.
Проблему увеличения маржи можно решить увеличив плечо в 2 раза. Ведь, если у нас получается в 2 раза меньшая прибыль, то и просадки получаются в 2 раза меньше.
officialboob
Элитный участник
Спреды меняются с каждым тиком.
Там где сейчас 5, на следующем тике 5,5.
Очень интересное сравнение.
Вот соберите статистику среднего спреда кросса и его долларовой синтетики за неделю, тогда и поговорим.
Прибыль не получается в два раза меньшая.
Прибыль будет равная, но при большем залоге.
Последнее редактирование:
transcendreamer
Местный знаток
все познается в цифрах
вот два здоровенных портфеля волатильностью 400К с лишним долларов
исходный портфель AUDUSD=-47.76 GBPUSD=-29.42 EURUSD=+46.22 USDJPY=+27.70 NZDCAD=-91.44
портфель замены AUDUSD=-47.76 GBPUSD=-29.42 EURUSD=+46.22 USDJPY=+27.70 NZDUSD=-91.44 USDCAD=-70.41
графики обоих портфелей на скриншотах
видно что портфели почти одинаковые, различаются совсем чуть-чуть
на экране это 1 пиксель, в деньгах это 0,3% от волатильности
экономия спреда = 40 долларов что составляет 0,5% от общей суммы
разница в марже на 30% с лишним больше
спрашивается - стоит ли экономить 0,5% спреда ценой 30% маржи?
если мы не торгуем но новостях, не пипсуем, не занимаемся другими нехорошими делами
да эти 0,5% просто пыль не заслуживающая внимания
вот два здоровенных портфеля волатильностью 400К с лишним долларов
исходный портфель AUDUSD=-47.76 GBPUSD=-29.42 EURUSD=+46.22 USDJPY=+27.70 NZDCAD=-91.44
портфель замены AUDUSD=-47.76 GBPUSD=-29.42 EURUSD=+46.22 USDJPY=+27.70 NZDUSD=-91.44 USDCAD=-70.41
графики обоих портфелей на скриншотах
видно что портфели почти одинаковые, различаются совсем чуть-чуть
на экране это 1 пиксель, в деньгах это 0,3% от волатильности
экономия спреда = 40 долларов что составляет 0,5% от общей суммы
разница в марже на 30% с лишним больше
спрашивается - стоит ли экономить 0,5% спреда ценой 30% маржи?
если мы не торгуем но новостях, не пипсуем, не занимаемся другими нехорошими делами
да эти 0,5% просто пыль не заслуживающая внимания
Вложения
acronis7
Новичок форума
Как я оцениваю большой ли спред на финансовом инструменте.
Возьмем для примера золото.
Вычисляем спред: берем аск минус бид. 120501-120469=32
Новички скажут: "32! О боже какой большой спред, этот инструмент не подходит для торговли! На евре всего 1 пункт!"
Дальше спред делим на цену инструмента:
30/120469=0,0002
И говорю, что у нас издержки будут по этому инструменту: две десятитысячных. (На евре одна десятитысячная)
Вот так и оценивайте величину спреда, не в самих пунктах, а в десятитысячных.
PS: выгодность фининструмента для торговли нужно еще оценивать по волатильности. Может быть спред у инструмента 10 пунктов (казалось бы высокий), но фи этот проходит 1000 пунктов в день. А может быть фи со спредом 1 пункт (кажется, низкий), но он проходит в день 10 пунктов.
Возьмем для примера золото.
Вычисляем спред: берем аск минус бид. 120501-120469=32
Новички скажут: "32! О боже какой большой спред, этот инструмент не подходит для торговли! На евре всего 1 пункт!"
Дальше спред делим на цену инструмента:
30/120469=0,0002
И говорю, что у нас издержки будут по этому инструменту: две десятитысячных. (На евре одна десятитысячная)
Вот так и оценивайте величину спреда, не в самих пунктах, а в десятитысячных.
PS: выгодность фининструмента для торговли нужно еще оценивать по волатильности. Может быть спред у инструмента 10 пунктов (казалось бы высокий), но фи этот проходит 1000 пунктов в день. А может быть фи со спредом 1 пункт (кажется, низкий), но он проходит в день 10 пунктов.
Последнее редактирование:
officialboob
Элитный участник
Ответ же на поверхности, чем больше кроссов в синтетике, тем больше экономия.
Ничего так, что в приведенном примере из 5 пар только одна кроссовая?
А если кроссовые будут все?
А проскальзывания большие на кроссах здесь учтены?
А усыхание ликвидности?
А своп?
Но это вопросы не для ответов, и так понятно, что это все не учтено.
У вас на графике ошибка, скорее всего, сумма в пересчете на доллар NZDCAD должна почти полностью равняться NZDUSD+USDCAD.
NZDCAD=+90, NZDUSD+USDCAD=91+70=+161
Вы точно не понимаете, чем среднее значение спреда за неделю отличается от спреда в моменте?
Или придуриваетесь?
Последнее редактирование:
acronis7
Новичок форума
Вот)
_http://fxtrade.oanda.com/why/spreads/recent?instrument=AUD/NZD
_http://fxtrade.oanda.com/why/spreads/recent?instrument=AUD/USD
_http://fxtrade.oanda.com/why/spreads/recent?instrument=NZD/USD
Последнее редактирование модератором:
officialboob
Элитный участник
Оанда не рыночный брокер. Точнее совсем не брокер. А маркетмейкер (кухня).
Пример не подходит.
Последнее редактирование модератором:
transcendreamer
Местный знаток
сдается мне, у Вас имеется одержимость сверх-идеями
покупка-продажа портфеля обычно производится в нормальных условиях а не в момент пиковых спредов
по крайней мере так логично поступать
поэтому статистика пиковых спредов это всего лишь фоновая информация
волатильность инструментов оказывает куда большее влияние чем спред, в разы больше
тоже самое и своп и проскальзывания и комиссии
если конечно Ваш брокер не из 90ых годов
с ликвидностью на форексе могут возникнуть проблемы только у оооочень крупных криентов
может быть Вы тайный бенефициар/владелец какого-то фонда?
и пипсуете по ночам гигантскими суммами на кроссах?
я показал на конкретном примере выше что экономия спреда (в нормальных условиях) мизерная
если портфель с высоким содержанием тяжелых кроссов то экономия спреда будет чуть побольше
но все равно это жалкие проценты точнее доли процента
officialboob
Элитный участник
сдается мне, у Вас имеется одержимость сверх-идеями
покупка-продажа портфеля обычно производится в нормальных условиях а не в момент пиковых спредов
по крайней мере так логично поступать
поэтому статистика пиковых спредов это всего лишь фоновая информация
волатильность инструментов оказывает куда большее влияние чем спред, в разы больше
тоже самое и своп и проскальзывания и комиссии
если конечно Ваш брокер не из 90ых годов
с ликвидностью на форексе могут возникнуть проблемы только у оооочень крупных криентов
может быть Вы тайный бенефициар/владелец какого-то фонда?
и пипсуете по ночам гигантскими суммами на кроссах?
я показал на конкретном примере выше что экономия спреда (в нормальных условиях) мизерная
если портфель с высоким содержанием тяжелых кроссов то экономия спреда будет чуть побольше
но все равно это жалкие проценты точнее доли процента
Ну так не торгуйте, я же уже сказал.
Проскальзывание в 100 пп может случиться даже на спокойном рынке днем по самой ликвидной EURUSD. На кроссе может зашкварить гораздо сильнее.
Почему так происходит я объяснял в последних своих сообщениях в этой ветке.
http://forexsystemsru.com/obsuzhdenie-raboty-i-uslovii-brokerov/64628-obsuzhdaem-fxopen-175.html
И хватит уже об этом. Надоело.
столько всего наговорили, 3 страницы за вечер, и не понятно на чью сторону встать ))
вроде в словах каждого что то есть
officialboob
transcendreamer
выложите стейты чтобы было наглядное подтверждение теоритичесских изысканий каждого ну например за последние месяц, два
вроде в словах каждого что то есть
officialboob
transcendreamer
выложите стейты чтобы было наглядное подтверждение теоритичесских изысканий каждого ну например за последние месяц, два
officialboob
Элитный участник
Может сразу ключ от квартиры, где деньги лежат?
Что бы сторону не выбирать и не мучаться.
Novikov
Гуру форума
с чего ты взял, что кому то надо что-то подтверждать?
ЧЕЛОВЕКИ делятся своими наработками, а ты уже сам решай, использовать их или нет
officialboob
Элитный участник
Здесь не рай для ротозеев, которым нужно не только объяснить, а еще и разжевать и за них проглотить, а потом им еще и денег на трамвай дать.
Обсуждаются концепции и системные подходы.
Готовые решения каждый делает сам.
Nothing personal...
ок будеш теоретиком...концептуальным ..))
Новиков и тот что то показывает, пусть даже линию эквити..
спасибо за отказ и за ротозея)))
ну а я постараюсь не пойти по пути теоретиков , скоро буду мусорить своими сделками))
officialboob
Элитный участник
Сделками мусорят в разделе Торговых дневников.
А то на вас мусорщиков не хватит, подметать за каждым.
А то на вас мусорщиков не хватит, подметать за каждым.