Обсуждение парного трейдинга

[Insaider]

Основную тему почему-то закрыли? (а жаль, можно было бы и там продолжать конструктивное обсуждение)

Поэтому выкладываю тут, как и обещал ранее свой скрипт «Razdvigka» для сбора статистики по раздвижкам пар для MT5.

Скрипту для работы, необходимо предварительно установленные индикаторы «DeltaZeroLagMacd» и «zerolag_macd» в папку MT5\MQL5\Indicators
Эти индикаторы выкладывал ранее тут:
http://forexsystemsru.com/ruchnye-t...rnyi-treiding-graal`-est`-307.html#post431383
и
http://forexsystemsru.com/ruchnye-t...rnyi-treiding-graal`-est`-320.html#post434399

Сам скрипт «Razdvigka» надо скопировать в MT5\MQL5\Scripts
После кидаем его на какой либо график (предварительно выбрав нужный ТФ) и пользуемся.
Входные параметры:

Symbol_1="EURUSD";         //Первый инструмент
Revers_Symbol_1=false;    //Реверсивный (с обратной корреляцией) 
Symbol_2="GBPUSD";        //Второй инструмент
Revers_Symbol_2=false;    //Реверсивный (с обратной корреляцией) 
BarTotal=5000;               //Кол-во свечей для анализа на истории. (~ полгода для ТФ15)
PercentProfitDeal=80;        //Процент % прибыльных сделок.
FastSMA=12;                    //Быстрая EMA
SlowSMA=26;                  //Медленная EMA

Как происходит процесс подсчета – по индикатору DeltaZeroLagMacd выбираются все нулевые точки (пересечение двух ФИ по закрытию бара текущего ТФ), от нее начинаем смотреть раздвижку пар (переходим на минутки синхронизируемся по тому ФИ, где больше всего баров), если минимальный порог в 8 пипсов (+сперд=комиссия по обеим парам) превышен то входим виртуально в сделку, и смотрим дальше, когда она хлопнется или же нет (при этом подсчитываем еще максимальную раздвижку общую для всех раздвижек и индивидуально макс. для каждой раздвижки). Схлопнувшимися считаются раздвижки которые вернулись к 10% от своего макс. разбега. от нулевой точки. В не схлопнувшиеся записываем те раздвижки, которые так и не достигли 10% от своих максимумов на момент окончания теста за период BarTotal.
Еще одно, процесс подсчета раздвижек идет по модулю для того, чтоб не вязаться с учетом направления раздвижки. Т.к. процесс дисперсии результатов раздвижек (которые хлопнулись) показывает нормальное распределение! (см. рисунки в низу)
Поэтому результат порогов схлопывания всегда выводится от 0 до N пипсов (но при этом учтены все 0 точки и раздвижки).

Всем Удачи!

 

[NeColla]

гммм - 14 0х точек кудато потерял
и не совсем информативно - добавь чтоли к Количеству исходов общий результат в пунктах по данному виду раздвижек... ну и несхлопнувшихся сумму в итог вставь
--
тогда, по такой статистики можно будет подобрать систему ставок - когда и чего доливать...

 

[NeColla]

ЗЫ - сразу скажу.... таков вариант расчёта малопривлекателен - нет дополнительных входов - результ будет примерно пунктов 600 за полгода....

 

[Insaider]

NeColla Вроде все верно, наверно имеешь в виду на скрине по порогам, если подсчитать сумму точек, то не совпадает с общим кол-вом нулевых точек (так они не схлопнулись и по времени ушли в минусовые сделки так и весят на конец теста, там вверху они в стате учтены как отрицательные)

А добавить это сколько по пипсам заработали на схлопах и сколько в минусе висит это имелл ввиду?
Я не шустро пишу в MT5 попробую в ближайшее время реализовать (у меня идет виртуальное открытие по мин. порогу 8 пипс и комиссия по парам, раздвиг больше значит начинаем учитывать эту раздвижку чисто статистика ее максимум и схопнились или нет, и если она не достигла этого мин. порога то она так и не будет учтена)

Да я понимаю, что это пока не пригодно для торговли (это для статистики больше делал, чтоб можно было колена, пороги расчитать), я старался сделать чисто сбор статистики, что будет если после нуля на мин. пороге открылись тупо и ждем схлопнится али нет и где максимум прошел у этой сделки, ставил такую задачу, понять чего вообще происходит при таком подходе.

 

[Andri770]

Схлопнувшимися считаются раздвижки которые вернулись к 10% от своего макс. разбега. от нулевой точки. В не схлопнувшиеся записываем те раздвижки, которые так и не достигли 10% от своих максимумов на момент окончания теста за период BarTotal.

Не лишним будет вынести в настройки процент вернувшихся,не только к 10% ,но чтоб можно было самому выставить ,при торгах например я не жду полного схлопывания,на 30% закрываю....
И ещё вопрос ,он считает схлопновшихся ,по средним в 10% или конкретно по цене в пунктах? Если первое то не пойдёт.....

 

[NeColla]

NeColla
А добавить это сколько по пипсам заработали на схлопах и сколько в минусе висит это имелл ввиду?

да там - в скрине 219 0х точек, а по сумме на итоговой табличке 205 сделок - ты не оставляй их висеть до талого - закрывай с любым итогом на следующей 0ой точке....

а по итогам... - к примеру... бац раздвижка дошла дол 20 пунктов... потом походила туда сюда (до 30ти не дошла) и к нулевой точке прошла ниже 10% и закрылась например в 14 пунктах от максимума уровня (20ти)...
вот эту сумму 20-14=+6 пунктов в итог по уровню приплюсуй...
ежели сделка не достигла +10% к 0ой точке или была в минусе
- условно достигла 20ти а в 0ой стала 26... то в Отрицательный итог запиши разницу = 20-26=-6 пунктов
и тогда у тебя итоговая таблица будет состоять из 3х граф..
не считая уровня
20-30 === 100 сделок = в +++ 456 пунктов в --- 234 пункта
за эти сделки....
и тд...
или в таком виде
20-30 === +456 === 100 === -234
30-40 === +128 === 45 === -108...

результ свыше 300 -400 пунктов - можешь просто итогом вывести... чем там закрылось после достижения раздвижки в 300 пунктов...
300 и более 5 раз с итогом -1974 пункта...

типа так

 

[NeColla]

ЗЫ - и не совсем правильно Одинаковый быстрый медленный период применять к разным парам... добавь ещё 2 параметра
FastSMAn2=12; //Быстрая EMA
SlowSMAn2=26;
для расчётов в другой паре....

 

[Insaider]

Andri770
Расчет идет конкретно по цене в пунктах (а как иначе).
Мысль была вынести процент возврата в настройки (не помню чего помешало, добавлю)

----------------------------------------

20-30 === 100 сделок = в +++ 456 пунктов в --- 234 пункта
за эти сделки....
и тд...
или в таком виде
20-30 === +456 === 100 === -234
30-40 === +128 === 45 === -108...

результ свыше 300 -400 пунктов - можешь просто итогом вывести... чем там закрылось после достижения раздвижки в 300 пунктов...
300 и более 5 раз с итогом -1974 пункта...

типа так

Да NeColla вашу мысль я понял (ветку на альпари как-то читал), закрываться на нуле индикатора не ждать схлопа по реальной цене.
И прикрутить выбор периодов машек для второго инструмента.

Попробую реализовать такую статистику, как буду готов выложу тут.

 

[coxah]

судя по скрипту грааль найден.
вот только гляжу я на эти цифры, и не могу ни чего понять.
может кот обьяснить на пальцах?
напр. что значит: порог 80% приб. сдел. 70pips?

Insaider поясните пожалуйсто

 

[sv.]

судя по скрипту грааль найден.
вот только гляжу я на эти цифры, и не могу ни чего понять.
может кот обьяснить на пальцах?
напр. что значит: порог 80% приб. сдел. 70pips?

Вероятно, при раздвижке в 70пп 80% всех раздвижек схлопнулись в +

 

[Санча]

NeColla, подскажи пожалуйста, что мы заносим в статистику в таком случае, как на моем скрине:

Если, допустим, от последней нулевой точки максимум был 26 п., затем раздвижка пошла на схлопывание, пересекла отметку 0, после этого сходила на 18 п. в противоположную сторону, и затем снова пересекла отметку 0, после чего индюк нарисовал нам новую нулевую точку в момент, когда раздвижка составила 21 п.?

Варианты:
1) 26, исход +44 (т.к. до нулевой отметки 26, и еще после нее 18)
2) 26, исход +26 (просто с учетом, что был возврат к нулевой отметке)
3) 26, исход +5 (чисто значение на момент очередной н/т по индюку)

 

[coxah]

Санча

у тебя индюк не правильно показывает. закачай историю на GBPUSD

 

[Санча]

Санча

у тебя индюк не правильно показывает. закачай историю на GBPUSD

В смысле в настройках поменять местами EURUSD и GBPUSD? А в чем неправильность?

 

[coxah]

В смысле в настройках поменять местами EURUSD и GBPUSD? А в чем неправильность?

синяя кривая это EURUSD а красная GBPUSD у тебя тянется прямой линией возле 0й линии. это скoрее всего нехватка котировок GBPUSD на этом участке.
открой график GBPUSD и прокрути его до января

 

[Санча]

синяя кривая это EURUSD а красная GBPUSD у тебя тянется прямой линией возле 0й линии. это скoрее всего нехватка котировок GBPUSD на этом участке.
открой график GBPUSD и прокрути его до января

И не догадывался, что индюкарик то нагло врет =) Сделал как ты посоветовал, теперь все верно?

 

[coxah]

И не догадывался, что индюкарик то нагло врет =) Сделал как ты посоветовал, теперь все верно?

теперь можно сказать, верно.

 

[NeColla]

ну раз верно - санча, покажи тот участок который ты хотел посмотреть? - условно на твоём графике с 5:15 до следующей 0ой точки 4ре входа....

 

[Санча]

Или вот аналогичный ситуэйшн:

Сначала максимум в 19 п., затем пересечение нулевой отметки и дохождение до 29 п. по другую сторону, и затем снова пересечение нулевой отметки и новая нулевая точка на индюке на момент раздвижки в 6 п.

NeColla, как здесь быть, ну т.е. что мы запишем в статистику?

1) 19, исход +48 (19 + 29)
2) 19, исход +19 (по возвращении к нулевой отметке)
3) 19, исход +13 (на момент новой н/т по индюку)

Спасибо за разъяснения!

 

[NeColla]

по идее в твоём участке 7 точек входа на селл ( при смене сиреневого бара на оранжевый и входе на начале нового бара) и закрытие всех поз на уровне где 6пунктов отмечено.... т.е. в этой серии можешь составить табличку по 7 исходам....(результ от разницы точки входа и концовки...)
но могут быть и варианты - зависит от твоей системы входов... в моём, макс раздвижка от входа НЕ учитывается, только итоги всех серий с выявлением макс кол-ва входов и общему результату по их итогам...

можно прибавить и макс раздвижку от 0ой точки, или точки входа - для дополнительной системы доливок в зависимости от уровней... но это немного другая история

просчитай оба варианта и тогда можно присобачить туда систему ставок...

 

[Санча]

NeColla, мы здесь везде sell EU / buy GU? Только если я правильно все понял, то 1-го, 3-го и 7-го входа ведь не должно быть, правильно? Т.к. на их момент раздвижка была ниже нулевой отметки, а значит там уже рассматриваются только условия для buy EU / sell GU, я прав?