Обсуждение парного трейдинга

[NeColla]

немного неправильно - вход будет на Следующем баре после сигнального - ты же почти до конца не знаешь его цвет.... и везде будет Селл.. так как сигнальные линии - евра Селл фунт бай.... не зависимо где находится кросс - выше 0ой линии или ниже...

ЗЫ - а чего такой спред большой? пользуй тогда инструменты по отдельности.. 1..1.3 пункта спреда с каждой

 

[NeColla]

ну вот когда сведёшь воедино за период эти входы - бдет видно на каких шагах(входах) можем начинать увеличивать лот, а так же будут видны Уровни - уровни дополнительных доливок
условно если все раздвижки(входы) будут по результам +16 максимум показывать... тогда добавим ещё дополнительную доливку на каждые 5 пунктов..... чисто по жесткому мартину 1-3-10.....
заодно и фильтр появится - зачем открываться на сигнале при раздвижке до 5 пунктов....

 

[Мерлин]

да и расчёты у тебя туфтовые
даже если по твоему брать - что максимальная раздвижка была 1000 пунктов и потом был схлоп на 100 пунктов который даст +50... то это вообще золотая системка - только, мля, от балды придуманная и нереальная
---
и по твоим же расчётам
вот раздвижка 100 пунктов - вошли...лот 0.01, маржа 2,5 - убытков нет - при схлопывании даёт +50...
вот 200, убыток 10$, ну и хрен с ним - ведь откат даст +50 -10 - пусть 1ая доливка +40 даёт... итого тут лот 0.01 - маржа 2,5
вот 400, -10-20=-30, добавим лот,общий 0.02 - ведь с него прибыль +100 -30 =+70 маржа 5$
600, -30-40=-70, чтоб етот убыток отбить, увеличим лот до 0,03 = в случае схлопа нам даст 150-70...+80$, маржа 7,5
800 -70-60=-130, лот для отбивки 0,04, даст +200-130=70$ на карман... маржа 10$
вот и 1000 пунктов.... типа по истории раздвижки более 1000 не было (без нашего отката(фантастического... ибо за 100 пунктов даёт +50 за 0.01 лот)) ну да ладно... таковы были установки joywork...
убыток за эту серию составил -130-80, 210 баксов... поставим лот 0,05 - который даст +250-210, маржа 12,5
т.е. на убыточную серию нужен капитос в 240-250$ c учётом свопов как он говорил
===
вывод - * в школу... учи арифметику... и брось фантастику читать....

Если при схлопывании раздвижки в 100 пуктов получаем 50 баксов, то соответственно при раздвижке в 200 пипсов получаем убыток тоже в 50 баксов.
Или я что-то не понимаю в Вашей арифметике.

 

[Kvant]

немного неправильно - вход будет на Следующем баре после сигнального - ты же почти до конца не знаешь его цвет.... и везде будет Селл.. так как сигнальные линии - евра Селл фунт бай.... не зависимо где находится кросс - выше 0ой линии или ниже...

Вот у меня какие получились результаты (прогонял в МТ4 отдельно на парах EURUSD/GBPUSD) по индикатору spred2 (параметры МА 8/21) за апрель-май. На качество моделирования можно не обращать внимание, все работает на закрытии бара. Выходит всего около 51% прибыльных сделок. Следовательно, теперь необходимо подобрать параметры МА, чтобы их было хотя бы 75%? А потом уже лотностью "баловаться"?

 

[NeColla]

Если при схлопывании раздвижки в 100 пуктов получаем 50 баксов, то соответственно при раздвижке в 200 пипсов получаем убыток тоже в 50 баксов.
Или я что-то не понимаю в Вашей арифметике.

гммм - это не ко мне.... читай первоисточник... http://forexsystemsru.com/436374-post22.html

Спойлер

...
дельта 100 п лот 0.01 убыток 10$ +маржа (2.5$)= 12,5$
1 доливание 200 п лот 0.02 убыток 40+10 =50 +маржа (5+2.5$)= 57,5$
...

 

[NeColla]

квант.... ну ты же мне плюсик даже поставил за пост в котором я функцию деинит выкладывал - в которой итоги подсчитываются в табличку....
добавь плз - токо там ещщо доп проверку на магик или коммент вставь - если у тебя при раздвижке несколько сигналов на вход - от 0 до 0 есть....
вручную обработать 1152 строчки тяжеловато
---
ну и попробуй с машками поиграться - чтобы результативность была повыше

ЗЫ - и добавь вариант совы чтобы доливки открытые внутри 0...0 закрывались при получении противоположного сигнала (раздвижка продолжается) у тя много(вернее - большие)) просадки по доливкам с пересиживанием...

 

[Snaad]

Можно както индикатор MultiInstrument.mq4 заставить отсчитывать бары с определенного числаа, а не последние Х баров.

 

[OlegSk]

Можно както индикатор MultiInstrument.mq4 заставить отсчитывать бары с определенного числаа, а не последние Х баров.

Не знаю на счет MultiInstrument, но есть Correlation IND CHARTlite, он немного отличается так как показывает свечи в пунктах. Вот несколько вариантов, разберётесь.

 

[NeColla]

Вот у меня какие получились результаты (прогонял в МТ4 отдельно на парах EURUSD/GBPUSD) по индикатору spred2 (параметры МА 8/21) за апрель-май. На качество моделирования можно не обращать внимание, все работает на закрытии бара. Выходит всего около 51% прибыльных сделок. Следовательно, теперь необходимо подобрать параметры МА, чтобы их было хотя бы 75%? А потом уже лотностью "баловаться"?

ну внутри серии (от 0 до 0) лотность не смотрел.... а так..
пока рекомендация такая - если внутри серии, общий результ превысит -100.00 баксов при твоём первоначальном лоте - увеличивай следующие сделки на +1(первоначального)... до отбоя этой просадки, затем лот опять на 1(первоначальный) возвращай...
тогда получится примерно за тот период примерно 1016.20$ в плюс...
типа так:

Спойлер

790	1	790	790
3860	1	3860	4650
5885	1	5885	10535
10909	1	10909	21444
-45884	1	-45884	-24440
4854	2	9708	-14732
1270	2	2540	-12192
6370	2	12740	548
19604	2	39208	39756
20604	1	20604	60360
5645	1	5645	66005
-11876	1	-11876	54129
-4471	2	-8942	45187
5517	2	11034	56221
-48097	2	-96194	-39973
5804	3	17412	-22561
-13561	3	-40683	-63244
1420	4	5680	-57564
37079	4	148316	90752
-20608	1	-20608	70144
15738	2	31476	[B]101620[/B]

попробуй реализовать доливки в таком ключе и прогони за период в год - посмотреть макс ДД и уровень доливок....

 

[SilverKZ]

ну вот когда сведёшь воедино за период эти входы - бдет видно на каких шагах(входах) можем начинать увеличивать лот, а так же будут видны Уровни - уровни дополнительных доливок
условно если все раздвижки(входы) будут по результам +16 максимум показывать... тогда добавим ещё дополнительную доливку на каждые 5 пунктов..... чисто по жесткому мартину 1-3-10.....
заодно и фильтр появится - зачем открываться на сигнале при раздвижке до 5 пунктов....

NeColla, хочу до конца понять алгоритм

На скрине - результаты входов по индикатору ЗероМакд за месяц, таймфрейм 30 мин., лот = 1
в результате имеем 50 серий, максимальное количество входов в серии 8.

На выхлопе с 10 000 прибыль = 1477. Как увеличить прибыль?

Для пробы простое увеличение лота по схеме 1,2,3,4,5,6,7,8 дает прибыль 11 494

 

[NeColla]

маловат период для анализа - посмотри предыдущий месяц - там кажется будут входы в серию до 15 доходить

...для пробы подойдёт - но 100% в месяц многовато будет - уменьши доходность до 25 примерно....

посмотри сделки за год... помесячно - и попробуй просчитать доливку +1, после убыточной серии в -1000....

 

[NeColla]

глянул...
доливки +1 после убыточных серий (более -1000)
дадут примерно такой доход

Спойлер

671	1	671	671
-303	1	-303	368
876	1	876	1244
-2970	1	-2970	-1726
942	2	1884	158
111	2	222	380
202	2	404	784
15	2	30	814
85	2	170	984
47	2	94	1078
-633	2	-1266	-188
287	3	861	673
303	3	909	1582
-253	1	-253	1329
-79	1	-79	1250
159	1	159	1409
-101	1	-101	1308
-814	1	-814	494
31	2	62	556
-111	2	-222	334
-196	2	-392	-58
-95	2	-190	-248
-63	2	-126	-374
-15	2	-30	-404
143	2	286	-118
-63	2	-126	-244
862	2	1724	1480
255	2	510	1990
31	1	31	2021
-23	1	-23	1998
111	1	111	2109
562	1	562	2671
-1805	1	-1805	866
399	2	798	1664
159	2	318	1982
111	2	222	2204
255	2	510	2714
95	1	95	2809
21	1	21	2830
223	1	223	3053
287	1	287	3340
854	1	854	4194
367	1	367	4561
207	1	207	4768
-31	1	-31	4737
175	1	175	4912
-174	1	-174	[B]4738[/B]

затем... внутри серии - при достижении положительного итога в +50 пунктов - увеличь к той доливке ещё лот... хоть +1 хоть +3 или 5 и так повторить каждые 50 ПУНКТОВ - макс раза 3-4

условно по первой серии примерно так выйдет

Спойлер

143	63	143	159	159		[B]667[/B]
50	1				1	50
50	1	2			3	150
43	1	2	3		6	258
63						
50	1				1	50
13	1	2			3	39
143						
50	1				1	50
50	1	2			3	150
43	1	2	3		6	258
159						
50	1				1	50
50	1	2			3	150
50	1	2	3		6	300
9	1	2	3	4	10	90
159						
50	1				1	50
50	1	2			3	150
50	1	2	3		6	300
9	1	2	3	4	10	90
						[B]2185[/B]

 

[NeColla]

итоговый капитос на систему выйдет примерно - макс ДД * 3 + маржа на открытие максимальных доливок....

 

[Санча]

немного неправильно - вход будет на Следующем баре после сигнального - ты же почти до конца не знаешь его цвет.... и везде будет Селл.. так как сигнальные линии - евра Селл фунт бай.... не зависимо где находится кросс - выше 0ой линии или ниже...

ЗЫ - а чего такой спред большой? пользуй тогда инструменты по отдельности.. 1..1.3 пункта спреда с каждой

На текущем скрине мы все время евру покупаем, а фунт продаем, так? Ведь кривая евры (синяя) находится ниже кривой фунта (красная). И так до тех пор, пока кривые не поменяются местами?

Входить нужно на текущем скрине - каждый раз, когда после серии оранжевых столбиков гистограммы появляется первый сиреневый (когда свеча уже закрылась), правильно? Тогда здесь получается целых 10 входов %]

А насчет спреда, на NordFX по евре спред 2 п., по фунту 3 п., при открытии позы получается потеря на спреде 5 п. На Альпари по-моему, но не буду утверждать, примерно такие же спреды.

 

[NeColla]

в альПари спреды плавающие
EURUSD Евро к доллару США 0.5 1.3 п.
GBPUSD Брит фунт к доллару США 1.5 2
т.е. на позу примерно будет от 2..3,3 п. по отдельным ногам или по кроссу всего
EURGBP Евро к британскому фунту 1 1.6 - никак не 8 пунктов....
====
теоретически да 10 входов - но отфильтруй их
---
конечно будут случаться просадочные серии - как же без лося - взгляни на таблички выше - там такое есть... и есть как поесть

 

[NeColla]

Зы... вход на Следующем баре (открытии) после появления другого цвета в гистограмме - и закрытие на Клозе бара после пересечения (или трал если совокупные позы дали в сумме +++)

 

[Санча]

и закрытие на Клозе бара после пересечения (или трал если совокупные позы дали в сумме +++)

Ты имеешь в виду после очередной н/т по индюку или какого именно пересечения?

теоретически да 10 входов - но отфильтруй их

Первый фильтр - это отсеивание мелких шумов, я так понимаю. Т.е. при раздвижке менее Х п., входы не рассматриваются, и 1-ый вход здесь явно был бы отсеян. Но по какому принципу отфильтровать вот эти входы (обведены на скрине), никак не пойму. NeColla, подскажи пожалуйста. Ведь при мелких столбиках гистограммы, которые часто меняют цвет, входить не выгодно. Но как это отразить в ТЗ робота???

З.Ы. Может быть еще какие-нибудь фильтры нужны?

 

[NeColla]

ну навскидку - к примеру - к 4ому входу тебе уже известна максимальная гистограмма в серии - и если текущая гистограммка менее 10% от максимальной то сигнал игнорируем... т.е. фильтруем по макс столбику в текущей серии...

Зы - да и разворотные столбики можно пофильтровать - к примеру, если изменение текущего столбика меньше чем на 6% от предыдущего столбика - то цвет менять не будем мелка типа сдвижка - и наоборот

 

[Санча]

Значит мы фильтруем:

1) Отсеивание входов при мелких раздвижках.
2) Отсеивание входов, если столбик гистограммы, изменившийся в цвете, менее 10% от максимального столбика в текущей серии.
3) Отсеивание входов, если столбик гистограммы, изменившийся в цвете, не уменьшился хотя бы на 6% от предыдущего.

Больше не нужно фильтров? А цифры - это для примера, или оптимальные?

И еще вопрос: статистику собираем с учетом вообще всех возможных входов, или без учета отсеянных?

З.Ы. Со стопами и без доливок здесь наверное 80% профита нереально?

 

[NeColla]

как бы тебе сказать - пока сделай то что есть и погляди результы...
насчёт 80% профита... ты что под этим имеешь ввиду?

кстати - вдогонку.. насчёт стопа - и попробуй варианты со стопами первых доливок при изменении сигнала...