Обсуждение парного трейдинга

[OlegSk]

Всем привет!
Маненько причепурил свой скрипт, чтоб информативней был (для пользователей).
Добавил параметр:

Pips_Porog_SL=0;          //Порог SL(pips)

Вывел статистику как ведут себя сделки которые о SL ударились (если он был задан). И расширил шкалу до 450 пунктов. И так по мелочи...
Теперь думаю картина полностью понятна (где искать 80% 1:1), пользуем на Здоровье.
Всем УСпеха!

Можете проверить свой скрипт на наличие ошибок? Если не затруднит.
Было замечено не согласие при включенном параметре "реверс", например на парах EURUSD/USDCHF %прибыльных сделок получается 19-28%, хотя корреляция почти 100%.
Кроме того, похоже что не работает параметр "PercentExit=10; //% от макс. текущей раздв. при котором закрываем раздв.(+)" - нет никаких изменений.

 

[Insaider]

Всем привет!
Раз уж спросили, вот тот же скрипт, с течением времени немного доработал его.
Добавил:

input int              Kol_History=1;            //Увеличить кол-во баров в истории в N раз.
input bool            Print_=false;             //Вывод в файл Time.txt сделок не закрыт в +/-

Kol_History – оно увеличивает вашу историю для анализа сделок в то количество раз которое вы укажете в этом параметре. (то есть например BarTotal=5000, Kol_History=2, общее кол-во баров для анализа будет уже 10000 баров, при этом скрип отработает открытия сделок и их анализ на 5 000 барах, а далее остальные 5000 баров просто будет собирать статистику о ранее открытых сделках, чтоб понять чего там будет то)

Print- Выводит в файл Time.txt сделки (их характеристики) не закрытые в +/- на конец теста.
Для работы функции вывода в файл Time.txt сделок не закрытых в +/-
необходимо предварительно в папке своей программы MetaTrader5\MQL5\Files
создать следующую папку и файл _My\Time.txt

OlegSk
Странно, но у меня вроде другую картину показывает с вашими параметрами. (все нормально, логику скрипта не менял, проверьте котировки у себя)
PercentExit- исправил все работает, тогда поспешил выложил, а он забанен у меня был.

 

[OlegSk]

Всем привет!
Раз уж спросили, вот тот же скрипт, с течением времени немного доработал его...


OlegSk
Странно, но у меня вроде другую картину показывает с вашими параметрами. (все нормально, логику скрипта не менял, проверьте котировки у себя)
PercentExit- исправил все работает, тогда поспешил выложил, а он забанен у меня был.

Привет. Спасибо! Буду разбираться.

 

[vgeny2]

про ММ сформировались какието мысли опираясь на таблицу исходов??

 

[vgeny2]

NeColla подскажите просчитав убыточные серии минимальный лот будет у самого максимального числа или можно начать с нулевых сделок, но тогда сдвинится таблица исходов и нулевые они самые редкие

 

[vgeny2]

еще у меня вопрос если торговать без сигнала, может быть сделать своебразный сканер который будет искать такие тейк профит и стоп лос (ТП == СЛ) которые дадут наименьшую серию из непрерывных проигрышей и тогда можно строить мартини с минимальными убыточными сериями в смысле по использованию депозита

и еще почему серия из одного совпадения должна быть не длиннее 10 а сикслайны в районе 40-70??

 

[vgeny2]

если использовать сикслайны они будут как паралельная сделка с даблами и одним совпадением?

 

[OlegSk]

про ММ сформировались какието мысли опираясь на таблицу исходов??

Если вопрос ко мне, я делаю как описал mrSerj, выбираю диапазон расхождений пар при котором количество прибыльных сделок близко 80%, выход за эти рамки одной из пар - сигнал к закрытию портфеля (или этой пары). Делю расстояние от нулевой точки до условного sl на количество доливок, просчитываю по средствам объем сделок...
Можно использовать дополнительно сигналы для входа - дивергенции, свечной анализ, показания RSI... на кроссе, но работаю пока без этого, только наблюдаю.

 

[vgeny2]

да и расчёты у тебя туфтовые
даже если по твоему брать - что максимальная раздвижка была 1000 пунктов и потом был схлоп на 100 пунктов который даст +50... то это вообще золотая системка - только, мля, от балды придуманная и нереальная
---
и по твоим же расчётам
вот раздвижка 100 пунктов - вошли...лот 0.01, маржа 2,5 - убытков нет - при схлопывании даёт +50...
вот 200, убыток 10$, ну и хрен с ним - ведь откат даст +50 -10 - пусть 1ая доливка +40 даёт... итого тут лот 0.01 - маржа 2,5
вот 400, -10-20=-30, добавим лот,общий 0.02 - ведь с него прибыль +100 -30 =+70 маржа 5$
600, -30-40=-70, чтоб етот убыток отбить, увеличим лот до 0,03 = в случае схлопа нам даст 150-70...+80$, маржа 7,5
800 -70-60=-130, лот для отбивки 0,04, даст +200-130=70$ на карман... маржа 10$
вот и 1000 пунктов.... типа по истории раздвижки более 1000 не было (без нашего отката(фантастического... ибо за 100 пунктов даёт +50 за 0.01 лот)) ну да ладно... таковы были установки joywork...
убыток за эту серию составил -130-80, 210 баксов... поставим лот 0,05 - который даст +250-210, маржа 12,5
т.е. на убыточную серию нужен капитос в 240-250$ c учётом свопов как он говорил
===
вывод - * в школу... учи арифметику... и брось фантастику читать....

не совсем понятно как лот 0,01 при схлапывании на 50п дает +50 а убытков -10 это получается надо закрыться при увеличении раздвижки на 10п, но если закрыться а следующий порог открытия 200 и его не достигнув раздвижка схлопнется то с раздвижки ничего не взяли если нет повторных входов, а если есть то при болтанки вокруг 100 (90-120) теряем, или надо понять как при раздвижки до следующего колена (100п) потерять -10 но при схлапывании (50п) заработать +50

 

[vgeny2]

если работать, например парами EURUSD и GBPUSD то нужно включать голову и смотреть на их кросс у которого тренд на юга... соотв. какая бы там ни была раздвижка 200, 300 или 1000 пунктов не надо вставать раком против тренда, а нужно солить EUR и покупать фунт, как бы доливаясь по тренду.
Можно воспринимать такую ситуацию как те 20% раздвижек которые вряд ли сойдутся или сойдутся очень не скоро

поясните мне : кросс EURGBP вниз(на юга) значит фунт обгоняет евру поэтому EURUSD будет идти ниже GBPUSD при наложении графиков, значит скорее всего раздвижка будет расти за счет GBPUSD но мы ведь ищем сужение раздвижки поэтому вопрос при схлапывании кто будет активнее?? евра догонять или фунт также активно идти вниз, или по другому кто главнее (к тому и притяжение) и если главенство меняется то как это определить? Если входить одинаковыми ордерами(в долларовом значении) то это не важно(лот фунта будет меньше, лот евры будет больше) в какую бы сторону не было расширение раздвижки, нам все равно но если одну сторону утяжелить то при схлапывании именно с этой стороны профит достигнется быстрее тк именно с этои стороны и была большая просадка, осталось определить с какой стороны будет быстрее схлоп

 

[YES Guaranty]

vgeny2, как минимум на 4-х форумах по несколько сот страниц эту тему обсасывали, и вывод один - здесь рыбы нет, не трать время. По крайней мере на форе это не работает так как на товарных рынках.

 

[vgeny2]

vgeny2, как минимум на 4-х форумах по несколько сот страниц эту тему обсасывали, и вывод один - здесь рыбы нет, не трать время. По крайней мере на форе это не работает так как на товарных рынках.

ок твоя точка зрения понятна, но мне не хочется скакать по стратегиям не понимая их до конца типа ааа.. понятно..х..ня поищу чтото другое.. и так получается что знаеш стратегии но как говорится верхушек нахватался а сути не уловил
меня здесь привлекает то что есть человек который может направить коллективную мысль так сказать сузить веер исследований для того чтобы образовался новый веер уже в др направлении, я так это увидел на этом форуме, сейчас мне кажется опять образовалось узкое место которое надо развить, это ММ а именно торговля сериями лотов и понимание того как меняется серия
я только занялся этой стратегией но не хочу ее отпускать до тех пор пока мои усилия не выльются в советник, пока накапливаю информацию и задаю вопросы

 

[YES Guaranty]

... это ММ а именно торговля сериями лотов и понимание того как меняется серия
я только занялся этой стратегией но не хочу ее отпускать до тех пор пока мои усилия не выльются в советник, пока накапливаю информацию и задаю вопросы

для того чтобы заниматься подбором ММ необходимо чтобы система уже имела положительное мат ожидание а иначе это не имеет смысла
надеюсь вы понимаете, что никакой ММ ( в том числе серии лотов) не вытянет систему в плюс, если она имеет отрицательное МО ?

 

[vgeny2]

для того чтобы заниматься подбором ММ необходимо чтобы система уже имела положительное мат ожидание а иначе это не имеет смысла
надеюсь вы понимаете, что никакой ММ ( в том числе серии лотов) не вытянет систему в плюс, если она имеет отрицательное МО ?

на сайте MQL(вроде бы но не суть) Александр(я так понимаю это NeColla) говорил следующее: возьмите советник МАСДА из стандартного набора который идет с терминалом, протестируйте его и увидите что он сливной и теперь попробуйте сделать его прибыльным... все, этого достаточно чтобы понять что это возможно, как вы понимаете сигнал не меняется, только ММ,
если бы это сказал случайный человек(1-2 поста и те ниочем) я бы не обратил на это внимание, но как вы понимаете я обратил, как мог так посчитал лоты и на определенном участке(который я считал, вручную для интереса) я добился плюса.. теперь мне надо понять как поднять еще этот плюс.. после этого на человека с автаром "яндек-херня или смотри шире" я гляжу по другому

 

[YES Guaranty]

в любом случае желаю вам успехов, но у меня вызывает лишь улыбку человек который предлагает за счёт ММ из убыточной сделать систему прибыльной

p.s. говорю это как человек с 7 -летним опытом работы на фин рынках

 

[vgeny2]

в любом случае желаю вам успехов, но у меня вызывает лишь улыбку человек который предлагает за счёт ММ из убыточной сделать систему прибыльной

p.s. говорю это как человек с 7 -летним опытом работы на фин рынках

спасибо за пожелание, я понимаю ваши слова и вспоминаю слова еще одного участника форума который говорил что люди с серьезными деньгами никогда не поставят на систему с мартином и он же выкладывал скрин с графиком где он по тесту за год делает 5000 процентов на постоянном лоте, для того чтобы развеять писемизм и показать что прибыльные системы есть, система строилась на торговле в узком ценовом канале с самоподстраивающейся системой типа АМА но там все подстраивается
но я все таки попробую

 

[aston7]

По парному трейдингу нашёл интересный индюк по показаниям стохастика, сравнивает движение трёх пар, только не могу понять : индюк как я понял не рисует,но его нужно постоянно обновлять (то есть обновлять график) иначе ПРЕДпоследние 2 бара менеют свою отрисовку. Может кто нибудь залезть в код и подправить индюк??? В больничку писать не стал, там и так завал.

 

[Slim33]

Может кто нибудь залезть в код и подправить индюк???

Индюк, конечно написан небрежно. Но идея, по-моему, имеет право на существование.
Подправленный индюк в прицепе. Понаблюдайте его работу в визуальном тестере. Сравните с исходником.

 

[Анатol]

Slim33 приветствую.
Как закончилась ваша борьба с лайтфорекс?
Вижу вы кодом умеете управлять...
Наберусь наглости, попрошу глянуть на мою просьбу по коду отличного тестера по парной торговле - Luku_15
Просьба здесь:

http://forexsystemsru.com/476895-post401.html

Вообще в этом тестере много ошибок, если их все подправить и внести ряд дополнений - то можно получить отличный оптимизатор .
Обязуюсь ,если кому интересно, потратить пару дней и подробно расписать как пользоваться этим тестером - но нужно все таки исправить ошибки.

 

[Анатol]

поясните мне : кросс EURGBP вниз(на юга) значит фунт обгоняет евру поэтому EURUSD будет идти ниже GBPUSD при наложении графиков, значит скорее всего раздвижка будет расти за счет GBPUSD но мы ведь ищем сужение раздвижки поэтому вопрос при схлапывании кто будет активнее?? евра догонять или фунт также активно идти вниз, или по другому кто главнее (к тому и притяжение) и если главенство меняется то как это определить? Если входить одинаковыми ордерами(в долларовом значении) то это не важно(лот фунта будет меньше, лот евры будет больше) в какую бы сторону не было расширение раздвижки, нам все равно но если одну сторону утяжелить то при схлапывании именно с этой стороны профит достигнется быстрее тк именно с этои стороны и была большая просадка, осталось определить с какой стороны будет быстрее схлоп

Да в том то и дело, что точно определить с какой стороны (от какой пары начнется схлоп) определить с достаточной вероятностью для полноценной профитной стратегии - не выходит. Конечно если бы знали - то проблем бы ни у кого не было бы.
Но по наблюдениям при работе, примеряя волнойвой анализ , можно увеличить вероятность определения пары ,которая пойдет на схлоп.
А чтобы выявить на истории - какие признаки были , какие индикаторы в совокупности что показывали для пары ,которая начала схлоп первой - быстрее всего надо писать индикатор - скрипт по сбору информации .
По типу: схлоп прибыльный, пара которая приняла основное участие в схлопе, параметры индикаторов этой пары , наличие диверов....