Обсуждение парного трейдинга

  • Автор темы Автор темы NeColla
  • Дата начала Дата начала
S

sbmill

Местный житель
Приветствую Анатоl. В вопросе никаких подковырок нет. Еще пример максимальная раздвижка 76 пунктов. 0 точка 27.09.12 в 19:00 по МТ, вход 28.09.12 в 11:00 и выход в 20:00 при раздвижке 40 пунктов. Кто, как думает можно заработать 120 пунктов используя три доливки одинаковым лотом.
 
NeColla

NeColla

Элитный участник
sbmill сказал(а):
Кто, как думает можно при максимальной раздвижке валютных пар EURUSD GBPUSD в 60 пунктов, при входе на раздвижке в 30 пунктов, схлопывание на 40 применяя схему доливок 111111 заработать 90 пунктов, 123456-490 пунктов, ну а если применить схему 1124816 заработать 970 пунктов.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Анатol сказал(а):
sbmill приветствую.
Это ты вопросы с подковыркой задаешь?
Или калькулятор потерял? :-)
Шесть доливок (диапазон с 35-60п) ,тоесть через каждые 5 п. по схеме 111111:
+20+15+10+5+0-5 = 45 п
(естественно без спрэда)
Нажмите, чтобы раскрыть...

гммм... sbmill - уточни - через сколько пунктов доливки делать :-) а то ведь и через пипс потениально можно :-)

и условно - траектория движение(раздвижка) было 30 потом достигла 60 и сузилась до 40 - доливки через 5пп

1д 30
2д 35
3д 40
4д 45
5д 50
6д 55
7д 60
на обратном ходу (до 40п) доливок не делаем - так вроде?
или ты имел ввиду вход в 30пп - а там бац раздвижка дошла до 60 и ты стал доливаться до 40пп
т.е. схема такая
1в 30
1д 60
2д 55
3д 50
4д 45
40пипс закрываем все сделки... - то тут 1в=(-10п) + 1д(20п) + 2д(15п) + 3д(10п) + 4д(5) итог в 40пп
при схеме 12345 подставляй к итогам = -10+40+45+40+25 = 140пп
при 124816 = -10+40+60+80+90 = 260пп
типа так выходит (без учёта спредов)
--------
такие схемы бесполезны без учёта хотябы прошлой статистики подобных входов - сколько раз был вход 30 раздвижка 60 и схлоп до 40? а если раздвижка больше 60? а если не дошла до 60? за пару лет такие результы изучи и посмотри на выхлоп - идёт ли хоть какой плюс и какие потери(дродаун) может быть....
 
S

sbmill

Местный житель
Здравствуй NeColla.
Схема работы ТС отличается от той которую ты в сообщении описал, все очень просто, но хочу сказать, что диапазон доливок также присутствует хочешь 10 пипс можешь 20 пипс выставить тут надо смотреть дневную волатильность пар плюс сколько часов длительность сделки, чтобы не встрять. Например в сентябре средняя продолжительность сделки 22 часа, волатильность евро хай-лоу за день 188 пунктов значит диапазон доливок можно в 20 пипс допустим для 10 доливок, а если взять среднее значение 106 то ДД можно и 10пипс. Как ты писал встревалки тоже бывают, если пошло не по плану придется резать убыток. Статистику сейчас я изучаю, пока только за сентябрь. Рассмотрел несколько примеров пока результатом доволен. Взял пример в сентябре с самой максимальной раздвижкой 126 пунктов, средняя 62 пункта. Вход при раздвижке 60 пунктов,10 доливок максимум 126 и схлоп на 95 результат -50-40-30-20-10-0+10+20+30+40+50 и +5. Пока система в стадии разработки, так, что на некоторые вопросы будет сложновато ответить
 
A

Aeroplend

Новичок форума
Привет Всем!есть у кого не перерисовывающий индикатор корреляции,а то все мультиинструменты рисуют жестоко,как просчитывать историю раздвижки?????..заметил тот факт,чем больше отдаляем график,тем больше становится раздвижка,а где истинная раздвижка???не ясно..
 
Cryptor

Cryptor

Активный участник
Aeroplend сказал(а):
Привет Всем!есть у кого не перерисовывающий индикатор корреляции,а то все мультиинструменты рисуют жестоко,как просчитывать историю раздвижки?????..заметил тот факт,чем больше отдаляем график,тем больше становится раздвижка,а где истинная раздвижка???не ясно..
Нажмите, чтобы раскрыть...

Истинной раздвижки нет. Zeropoint 2 не перерисовывается.
 
A

Aeroplend

Новичок форума
Cryptor сказал(а):
Истинной раздвижки нет. Zeropoint 2 не перерисовывается.
Нажмите, чтобы раскрыть...
а как по нему рассчитывать историю???ну почему же нет истинной раздвижки,есть тока нужно напрячься чтобы высчитать раздвижку,это по макди и то редко когда обе пары одновременно пересекутся в 0-точке,вот это и есть истинная 0-точка и раздвижка по ней будет истинной..
 
A

anSk

Интересующийся
я перепробовал все описанное в ветке и пришел к выводу, чем проще тем лучше. Вход нужно делать в начале раздвижки.
Недавние движение забрал все до копеечки, а если бы доливался - слив депо...
show-image.php
 
V

vvv68

Новичок форума
Здравствуйте! Вопрос к знающим. Никто не проверял торговлю в обратном порядке? Т.е. открываемся в нулевой точке - опережающая позиция на покупку, отстающая на продажу по таймфрейму на М15. Условие входа: подтверждение тренда на таймфрейме Н1 (раздвижка между линиями > 15). Подтверждение тренда ждем с постоянной точки отсчета, допустим с 0 часов каждого дня. Отсчет на М15 может быть динамичен в произвольном порядке для быстрого поиска нулевой точки.
Риск попасть в большую просадку минимален. Требуется контроль тренда на Н1.
В итоге имеем не что иное как торговлю кроссом по тренду с точками входа на откатах. Визуально смотрится очень неплохо. Метод входа предложен приблизительный- требует оптимизации. Может у кого есть какие мысли.
 
A

anSk

Интересующийся
Я проверял, работает нормально. Картинки не могу запостить.
9d086a0ee488t.jpg
[/URL][/IMG]
 
V

vvv68

Новичок форума
anSK. Мне эта стратегия видится более перспективной, чем та, которая обсуждалась выше. Меньше, так сказать, анархии. Что думаете по методике входа? В частности по нулевым точкам и определению тренда?
 
A

anSk

Интересующийся
vvv68 сказал(а):
anSK. Мне эта стратегия видится более перспективной, чем та, которая обсуждалась выше. Меньше, так сказать, анархии. Что думаете по методике входа? В частности по нулевым точкам и определению тренда?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Использую 1час график. Макд по кросу еврофунта показывает нулевые точки четко.
В нулевой точке готовность номер один. Смотрю 4часа, если мы на одном пути ставлю отложку на покупку \продажу и в бой.(подстраховка 15 минут) ГЛАВНОЕ здесь нету доливок. Выхожу когда по обычной системе нужно заходить, то есть, на максимальной раздвижке. Либо на 15 минутке в 0 точке, либо по макди в следующей 0 точке. Последние два движения - одно в низ я работал по системе сержа был холодный в просадке, три недельных свечки были вниз а я все усреднялся..... без коментов. Второе было сильное движение вверх, то что на скрине выше смотрите сами и без всяких расчетов, просчетов. Этот метод можно и нужно совмещать с классическим анализом вот и все.... еще я ставлю стопы...
 
V

vvv68

Новичок форума
anSK. Спасибо. Понятно. Про усреднение речь не идет, так как работаем без каких-либо диапазонов (как вариант при торговле от границ медианы еще можно рассматривать варианты с доливками).
Все время мучает вопрос с размерами лотов позиций. Что-то подсказывает что лотность 1:1 позиций не самый оптимальный вариант (аргументов по этому соотношению никаких нет), так как если брать лотность хотя бы в пропорции от текущего курса торгуемого кросса, то эквити будет более равномерной и, соответственно просадка меньше (хотя и прибыль меньше). При этом эквити при подборе лотности может стать равномерной и торговля будет происходить только при раздвижках от эквити (виртуального). Что думаете по поводу размера лотов позиций в кроссе? Не должен ли этот параметр оптимизироваться или это лишнее?
 
V

vvv68

Новичок форума
anSK. Да, извиняюсь. Как-то перескочил от торговли по тренду к уравновешиванию позиций в кроссе, т.е. совсем к другому методу. Да и как-то мутновато изложил (видимо не совсем понятно).
 
Для ответа нужно войти/зарегистрироваться
Подписаться на канал в Telegram
Верх