Обсуждение парного трейдинга
- Автор темы NeColla
- Дата начала
lease:Привет всем, не знал что есть продолжение темы парного трейдинга начатого Мр.Сержем, приятно удивлён 
Ту ветку дочитал до 100 стр, дальше не осилил...
Стоит ли дочитывать старую закрытую ветку, или достаточно информации что перетёрли в этой новой ветке?
Смотрю что старые участники не ушли в тень грести мУллионы, а всё так же мусолят тему парного трейдинга, а сам я наткнулся на первую ветку пару месяцев назад, и уже есть кое какие наработки и выводы, но нет торговых критериев для обсуждения, так как пока смущает большое количество опасных моментов, и необходимость опираться на ТехАнализ, что само по себе не гут!
Ту ветку дочитал до 100 стр, дальше не осилил...
Стоит ли дочитывать старую закрытую ветку, или достаточно информации что перетёрли в этой новой ветке?
Смотрю что старые участники не ушли в тень грести мУллионы, а всё так же мусолят тему парного трейдинга, а сам я наткнулся на первую ветку пару месяцев назад, и уже есть кое какие наработки и выводы, но нет торговых критериев для обсуждения, так как пока смущает большое количество опасных моментов, и необходимость опираться на ТехАнализ, что само по себе не гут!
Это не наши методы.
Первое открытие там было правильное а доливки неправильно делались т.к не учитывались дивергенции в разнице машек, при такой системе надо на пипсобаксы смотреть - эквити.
А всё потому, что никто не конвертировал идеи (ПТ - это старая и широко известная "нейтральная" стратегия) озвученные Серджем в приносящую прибыль систему. Что как бы намекает. Не видно тут плюсовых отчётов хотя-бы за пару месяцев. Зато слитые депозиты, по этой стратегии, уверен у каждого попробовавшего есть.
Я-же сказал, хотя бы за пару месяцев. Хотя и за пол года ни один серьёзный трейдер не будет делать выводов о стабильности системы. Кстати, какие просадки?
Последнее редактирование:
Пока что есть, будем смотреть дальше. Макс. просадку видно в отчете.
Здравствуйте, парные трейдеры!
Если вам будет не лень погуглить "wh selfinvest belgium", то вы найдете приличного регулируемого брокера с удивительной особенностью - он дает CFD на биржевые индексы и не берет ни свопа ни комиссии.
Вот прямо сейчас беквардация майского фьючерса французского индекса около 5%. С плечом 20 можно удвоить депо к середине мая не рискуя ничем, и это не единственный вариант.
Мне стало интересно, сколько проживет эта "неэффективность" ?
Upd Ошибка вышла, 2% а не 5%. Удвоение не грозит, но вопрос остался открытым.
Если вам будет не лень погуглить "wh selfinvest belgium", то вы найдете приличного регулируемого брокера с удивительной особенностью - он дает CFD на биржевые индексы и не берет ни свопа ни комиссии.
Вот прямо сейчас беквардация майского фьючерса французского индекса около 5%. С плечом 20 можно удвоить депо к середине мая не рискуя ничем, и это не единственный вариант.
Мне стало интересно, сколько проживет эта "неэффективность" ?
Upd Ошибка вышла, 2% а не 5%. Удвоение не грозит, но вопрос остался открытым.
Последнее редактирование:
посмотрю чуть позже - остальное ответил...
NeColla ну намекни пожалуйста еще немного про одновременные входы по 4-м валютам, там ведь машки и близко не используются.
Там действительно чистой воды комбинаторика ?
График каждой валюты надо на куски с одинаковым количеством пунктов резать ? Нельзя же просто текущие котировки сравнивать.
Еслибы еще и плечо было 1:100 то точно удвоеный депо не вытащить потом...
Там перед экспирацией что-нить случится обязательно с котировками.
У кого нибудь есть логическое обоснование сильных расхождений у синтетического кросса и реального?
Думаю что это происходит в следствии погрешности на каждом тике при вычислении текущей котировки по реальному кроссу постоянно + - от точной котировки...
Вот пример наложения реального кросса ЕвроФунта на его синтетический аналог вычесленный по расхождениям Евро и Фунта с точностью до пункта и бара...
p.s. Для чего нужно мониторить именно синтетику поясню позже.
Думаю что это происходит в следствии погрешности на каждом тике при вычислении текущей котировки по реальному кроссу постоянно + - от точной котировки...
Вот пример наложения реального кросса ЕвроФунта на его синтетический аналог вычесленный по расхождениям Евро и Фунта с точностью до пункта и бара...
p.s. Для чего нужно мониторить именно синтетику поясню позже.
Вложения
Кривизна построения. Расхождение не привышает 7 пипсов на 5ти знаке.
В любой момент EUR/USD / GBP/USD = EUR/GBP +-7пипс
То- есть всё таки погрешность у моей синтетики ? 
Я просто посчитал разницу между клоуз каждой свечи по Евро и Фунту и расчитал их расхождения, то-есть Евро закрылась +5 пп а Фунт -3, разница 8 пп ЕвФу получил прирост на 8 пп и т.д.
В кроссе и есть реальное, визуальное расхождение Евро и Фунта которое можно увидеть не вооружённым глазом даже не глядя на Евро и Фунт, и чтобы увидеть какие бывают расхождения по Евро и Фунту достаточно включить по ЕвроФунту ТФ недельный и найти тренд вноголетний который не вернулся к своему началу- это и есть реальная корреляция ИМХО, я от этой теории и собираюсь отталкиваться в построении стратегии, поэтому и сказал что без ТА не обойтись...
Погодите-ка, а вы сами то это проверяли и какими методами, с чем сравнивали, или своё ИМХО выдаёте за аксиому?
Вот на каждом тике по 7 пипсов туды сюды и вытекает такое совокупное расхождение на истории ИМХО, если есть чем опровергнуть теорию, было бы интересно!
Я просто посчитал разницу между клоуз каждой свечи по Евро и Фунту и расчитал их расхождения, то-есть Евро закрылась +5 пп а Фунт -3, разница 8 пп ЕвФу получил прирост на 8 пп и т.д.
В кроссе и есть реальное, визуальное расхождение Евро и Фунта которое можно увидеть не вооружённым глазом даже не глядя на Евро и Фунт, и чтобы увидеть какие бывают расхождения по Евро и Фунту достаточно включить по ЕвроФунту ТФ недельный и найти тренд вноголетний который не вернулся к своему началу- это и есть реальная корреляция ИМХО, я от этой теории и собираюсь отталкиваться в построении стратегии, поэтому и сказал что без ТА не обойтись...
Погодите-ка, а вы сами то это проверяли и какими методами, с чем сравнивали, или своё ИМХО выдаёте за аксиому?
Вот на каждом тике по 7 пипсов туды сюды и вытекает такое совокупное расхождение на истории ИМХО, если есть чем опровергнуть теорию, было бы интересно!
Последнее редактирование модератором:
То- есть всё таки погрешность у моей синтетики ?
Я просто посчитал разницу между клоуз каждой свечи по Евро и Фунту и расчитал их расхождения, то-есть Евро закрылась +5 пп а Фунт -3,
Свечи не синхронизированы, дырки в котировках, даже на M1 будут расхождения, а по тикам не больше спреда, на закрытие открытии могут быть чуть больше.
: ) Туды сюды не могут накапливаться т.к они каждый раз пересчитываются
Возми чарт билдер подели eur/usd на gbp/usd и отними eur/gbp
Последнее редактирование модератором:
Да, такую проверку не догадался сделать, признаю свой косяк!
Но как тогда объяснить такие расхождения по синтетике?
Как я уже говорил раньше, кросс -это прямое отражение раздвижек по образующим его парам.
К примеру раздвижки удобно смотреть от экстремумов по кроссу, например если в ближайшей истории есть не перекрытый экстремум по ЕвроФунту- это значит что если в этой точке соеденить Евро и Фунт то они будут в раздвижке с того момента и по сей час, и по логике они должны соедениться когда экстремум по кроссу будет перекрыт, и так и происходит, но по синтетике, а по реальному кроссу не много не сходится момент схлопывания валют и перекрытие точки старта по кроссу в пределах нескольких процентов...
p.s. Направление ЕвФу естественно говорит о направлении раздвижки, если свеча бычья, значит Евро выше Фунта по данной свече, если свеча медвежья, значит Фунт выше, при этом не играет роли в каких трендах Евро и Фунт, на направление ЕвроФунта это не влияет!
Короткий пример одинакового построения ЕвроФунта зависимое только от направления раздвижки между Евро и Фунтом но не зависимое от направления их трендов в моём понимании...
Но как тогда объяснить такие расхождения по синтетике?
Как я уже говорил раньше, кросс -это прямое отражение раздвижек по образующим его парам.
К примеру раздвижки удобно смотреть от экстремумов по кроссу, например если в ближайшей истории есть не перекрытый экстремум по ЕвроФунту- это значит что если в этой точке соеденить Евро и Фунт то они будут в раздвижке с того момента и по сей час, и по логике они должны соедениться когда экстремум по кроссу будет перекрыт, и так и происходит, но по синтетике, а по реальному кроссу не много не сходится момент схлопывания валют и перекрытие точки старта по кроссу в пределах нескольких процентов...
p.s. Направление ЕвФу естественно говорит о направлении раздвижки, если свеча бычья, значит Евро выше Фунта по данной свече, если свеча медвежья, значит Фунт выше, при этом не играет роли в каких трендах Евро и Фунт, на направление ЕвроФунта это не влияет!
Короткий пример одинакового построения ЕвроФунта зависимое только от направления раздвижки между Евро и Фунтом но не зависимое от направления их трендов в моём понимании...
Вложения
Последнее редактирование модератором:
Скользящая средняя наложенная на график кросса отображает величину текущей раздвижки..
В скрепке старой и новой темы есть кучка индикаторов пар трейдер и зеролаг
Спасибо за индикатор. Из всех показывающих нулевые точки по времени, это наверно лучший. А можете к нему добавить функцию зеркального отражения и информирование - какую валюту при раздвижке покупать а какую продавать?
