Парный трейдинг - Грааль есть
- Автор темы MrSerj
- Дата начала
4er58
Почетный гражданин
Rintuk
Активный участник
Да. И еще по любому нужен индикатор кажущий прибыльность каждой пары с доливками. А доливок может быть много... Все это руками считать не реально.
Вопрос к Мр. Сержу: Не могли бы вы выложить ваш комбаин для отслеживания дел в портфеле. С парным трейдингом многие уже разобрались, а вот технически работать сложно
Последнее редактирование:
Andri770
Местный житель
И не только текущюю раздвижку ,но так же максимальную и среднюю..... Цены б ему небыло
MrSerj, Здравия!
Ответьте на пару вопросов, пожалуйста.
Когда вы используете чисто стоп лосы (без портфельного вывода в +) в парном методе, вы доливки используете (на сужение например или на расширении спреда пар).
И еще хотел уточнить, при работе портфелем, мы например входим одновременно по всем треугольникам (кроссам) в одном и том же направлении как я понял (далее какие-то инструменты пошли в прибыль какие-то в убыль ).
Те которые пошли в убыль мы прокачиваем по схеме Уловка № 4 метод 3.
А вот те инструменты которые сразу пошли в плюс, если их не крыть по прибыли в первом же колене (и затем переворачивать и уже использовать как убыльные по схеме №4/3) , а начать так же прокачивать, но как бы сверху вниз по описанной вами схеме по плюсу. Мы получим, меньшую просадку по общему портфелю по депо? Если будим выводить общий портфель в плюс.
Тобишь как бы пружина из инструментов (в портфеле) дает прибыль на растяжении и на сжатии её и при этом просадка меньше при выводе всего портфеля в +.
Верно мыслю?
Ответьте на пару вопросов, пожалуйста.
Когда вы используете чисто стоп лосы (без портфельного вывода в +) в парном методе, вы доливки используете (на сужение например или на расширении спреда пар).
И еще хотел уточнить, при работе портфелем, мы например входим одновременно по всем треугольникам (кроссам) в одном и том же направлении как я понял (далее какие-то инструменты пошли в прибыль какие-то в убыль ).
Те которые пошли в убыль мы прокачиваем по схеме Уловка № 4 метод 3.
А вот те инструменты которые сразу пошли в плюс, если их не крыть по прибыли в первом же колене (и затем переворачивать и уже использовать как убыльные по схеме №4/3) , а начать так же прокачивать, но как бы сверху вниз по описанной вами схеме по плюсу. Мы получим, меньшую просадку по общему портфелю по депо? Если будим выводить общий портфель в плюс.
Тобишь как бы пружина из инструментов (в портфеле) дает прибыль на растяжении и на сжатии её и при этом просадка меньше при выводе всего портфеля в +.
Верно мыслю?
Да, торгую портфелем из 28 пар, раздвижки смотрю индикатором Zero Point REVERSE.
Rusmafia
Новичок форума
А вы адресно просите SilverKZ это его супер индикатор, я думаю хороший человек никогда не откажет если ему не в тягость.
Любой рынок на мой взгляд как и вся природа есть мультифрактальна. То есть не зависимо в каком временном периоде мы будем находится, раздвижка была, есть и будет. Другой вопрос, какая она количественно. Ведь разница в один пункт это тоже раздвижка. Но она для нас не так интересна. Вот почему MrSerj говорил искать средние раздвижки. Так как они наиболее вероятные на выбранном временном интервале, а еще лучше попасть на максимальную раздвижку, так как от нее рынок устремиться на схождение выбранных валютных пар. Но, что было замечено, что максимальную раздвижку нужно брать с недавней образованной нулевой точкой. Так как если раздвижка давняя то она принадлежит старшему таймфрейму D1, W1 и она не скоро может сойтись. Еще меня интересует вопрос, насколько быстро выбранная раздвижка сойдется.
maga156
Местный житель
_http://finlabportal.ru/2010/05/odnonogij-statisticheskij-arbitrazh-podrobnoe-video-o-dannoj-taktike-torgovli/
_http://finlabportal.ru/2010/03/attrakcion-zarabatyvaem-1000-punktov-za-20-minut/
_http://finlabportal.ru/2010/07/tyazhelo-v-uchene-%E2%80%93-legko-v-boyu-prakticheskij-indeksnyj-arbitrazh-s-programmoj-finlab-pairtrade-chast-4/
прошу не принимать за рекламу
_http://finlabportal.ru/2010/03/attrakcion-zarabatyvaem-1000-punktov-za-20-minut/
_http://finlabportal.ru/2010/07/tyazhelo-v-uchene-%E2%80%93-legko-v-boyu-prakticheskij-indeksnyj-arbitrazh-s-programmoj-finlab-pairtrade-chast-4/
прошу не принимать за рекламу
MrSerj
Элитный участник
1. Если чистые стопы, то доливок нет никаких.
2. Вы правильно мыслите, только перед тем как прокачивать, нужно предварительно рассчитать расстояния между коленами по каждому отдельному треугольнику. В правилах, об этом сказано, помните об этом, это важно. Данные действия позволят Вам максимально эффективно прокачать портфель по схеме 3. Тем самым максимально и оптимально ускорив эффект накопления.
И еще. Можете Схему 3 объединить со схемой локирования из статьи про закон вибрации. Эквити еще сильнее выпрямится.
Последнее редактирование:
13abyKnight
Интересующийся
Всем доброго времени суток! В первых словах спешу выразить огромный респект автору, хотя по сути ничего нового он в своей теме не рассказал - хотя лично мне указал новую область приложения, а именно Forex.
Хедж отлично работает на фондовых и сырьевых всех стран мира и везде очень по разному - проверено лично. Для общего развития я хотел бы установить некоторые нормы общей доходности для трейдеров разных стран: взять к примеру фондовый рынок США и фондовый рынок России. Думаю, ни для кого не секрет, что в уровень инфляции в США ниже, чем в "у нас" - что в свою очередь определяет динамику цен практически во всех секторах национальной экономики. Потому важно помнить, что удовлетворяющие американских трейдеров 15%-20% годовых при направленной торговле - для российских успешных трейдеров будут по большому счету смешны. Само собой разумеется, что речь идёт об игре по крупному - ведь именно трейдеров с большими активами и привлекает NYSE своей фантастической ликвидностью. Для российского же фонда характерна сравнительно низкая ликвидность и более высокая доходность при той же направленной торговле - 30%-40% годовых. Просто фантастическая доходность для американцев.
Рекомендую для общего развития сравнить ставки по банковским вкладам в США и РФ - очень интересная картина. И так повсеместно - каждый трейдер оценивает годовую доходность глядя через призму национальной валюты. Помнится, в году не столь далёком многие весьма солидные отечественные банки предлагали ставки по вкладам в районе 15% годовых! Эх, американцев бы в Россию и поставить перед этими банками) А собственно это я к чему?
Стабильные 20% годовых на рынке Форекс просто отличный результат! Под словом стабильные я подразумеваю высокую степень надежности. Хедж на Российском фонде весьма популярен - ради интереса попробуйте наблюдать за движениями крупных потенциально выгодных инструментов: Нефть-Нефть, Банк-Банк - там всё уже заполонили крупные игроки, торгующие всё тот же хедж! И ради чего - спрашивается? А ради 20% годовых, ни много - ни мало!
Просто всегда помните о рисках - чем они выше, тем больше потенциальная прибыль и тем выше потенциальные убытки. Так что большинству из регулярных посетителей данной ветки я бы порекомендовал "усредняться" в плане оценки рисков и расчетов на прибыль.
Тот, кто хочет иметь слишком много - рискует потерять абсолютно всё; однако тот, кто готов довольствоваться малым - рискует не получить вообще ничего.
С ув.
Хедж отлично работает на фондовых и сырьевых всех стран мира и везде очень по разному - проверено лично. Для общего развития я хотел бы установить некоторые нормы общей доходности для трейдеров разных стран: взять к примеру фондовый рынок США и фондовый рынок России. Думаю, ни для кого не секрет, что в уровень инфляции в США ниже, чем в "у нас" - что в свою очередь определяет динамику цен практически во всех секторах национальной экономики. Потому важно помнить, что удовлетворяющие американских трейдеров 15%-20% годовых при направленной торговле - для российских успешных трейдеров будут по большому счету смешны. Само собой разумеется, что речь идёт об игре по крупному - ведь именно трейдеров с большими активами и привлекает NYSE своей фантастической ликвидностью. Для российского же фонда характерна сравнительно низкая ликвидность и более высокая доходность при той же направленной торговле - 30%-40% годовых. Просто фантастическая доходность для американцев.
Рекомендую для общего развития сравнить ставки по банковским вкладам в США и РФ - очень интересная картина. И так повсеместно - каждый трейдер оценивает годовую доходность глядя через призму национальной валюты. Помнится, в году не столь далёком многие весьма солидные отечественные банки предлагали ставки по вкладам в районе 15% годовых! Эх, американцев бы в Россию и поставить перед этими банками) А собственно это я к чему?
Стабильные 20% годовых на рынке Форекс просто отличный результат! Под словом стабильные я подразумеваю высокую степень надежности. Хедж на Российском фонде весьма популярен - ради интереса попробуйте наблюдать за движениями крупных потенциально выгодных инструментов: Нефть-Нефть, Банк-Банк - там всё уже заполонили крупные игроки, торгующие всё тот же хедж! И ради чего - спрашивается? А ради 20% годовых, ни много - ни мало!
Просто всегда помните о рисках - чем они выше, тем больше потенциальная прибыль и тем выше потенциальные убытки. Так что большинству из регулярных посетителей данной ветки я бы порекомендовал "усредняться" в плане оценки рисков и расчетов на прибыль.
Тот, кто хочет иметь слишком много - рискует потерять абсолютно всё; однако тот, кто готов довольствоваться малым - рискует не получить вообще ничего.
С ув.
Andri770
Местный житель
MrSerj ,Доброе время суток ,углубился в ваш метод ,Прошу меня проверить .Нашёл точку равновесия двух пар на EURUSD-GBPUSD по MACD ,на столько далеко,на сколько позволили котировки на минутках ,чтоб как можно дальше было знать ,за боольший период ,макс спрэд ,ВОТ ОНО 2012.01.20 ВРЕМЯ 21:54 Катировки в разных дц могут отличатся...Но всё же.
P.S
В эту точку поставил ,ноль Зеро поинт ,при переключении ТФ макс и средние раздвижки ,которые в цифрах ,НЕ МЕНЯЮТСЯ ....Думаю что и следовало ,доказать.
P.S
В эту точку поставил ,ноль Зеро поинт ,при переключении ТФ макс и средние раздвижки ,которые в цифрах ,НЕ МЕНЯЮТСЯ ....Думаю что и следовало ,доказать.
MrSerj
Элитный участник
Здравствуйте! Не до конца понял Ваш вопрос, можно подробнее со скринами?
Меня смущает Ваш временной период (М1). Маловато.
Andri770
Местный житель
Дело в том ,что период никакой роли не играет,ставим ноль палку от зеропоинта ,в та точку которую я написал (котировки могут на разных дц немного отличатся я на Ф4Ю) и при переключении ТФ средний спред,максимальный спрэд ,и текущий спрэд,НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ . так и не изменяется сел и бай по инструменту ,если на минутках стоит покупать евро ,на часовиках и других,ТФ так же будет стоять ,покупать евро . :idea:
Andri770
Местный житель
Картинки ТУТ !!!
