Парный трейдинг - Грааль есть

[redneedle]

ПОНЯТНО ,БУДЕМ ЖДАТЬ...Спасибо!

маленьким буквами [+lkoh{0,1}]/[+gasp{1,0}]

 

[4er58]

маленьким буквами [+lkoh{0,1}]/[+gasp{1,0}]

С чего такой вывод ? может русскими буквами еше попробуем

 

[redneedle]

С чего такой вывод ? может русскими буквами еше попробуем

в оригинале автор дает мелкими буквами ...

я в код не имею возможности посмотреть кто знает че там

на терминале где газпром не один этот индюк не идет ,,,косяковый что ли мт4 там

 

[skalper2011]

в оригинале автор дает мелкими буквами ...

я в код не имею возможности посмотреть кто знает че там

на терминале где газпром не один этот индюк не идет ,,,косяковый что ли мт4 там

Вечером декомпильну скину код.

 

[SilverKZ]

Уважаемый не могли бы подкорректировать индюк:
один инструмент показывает +9 а другой -79 а их совокупный спред отрисовывает -88 вместо -70 короче такой вот казус

одним словом HELPY

Может неправильно понял, но, по-моему, спред составит 88п.

 

[Andri770]

в оригинале автор дает мелкими буквами ...

я в код не имею возможности посмотреть кто знает че там

на терминале где газпром не один этот индюк не идет ,,,косяковый что ли мт4 там

Зеро поинты работают ,а вот 4p2v никак не запускается.....

 

[SilverKZ]

SilverKZ , большое спасибо тебе за подсказку !

Но, возник ещё вопрось, как поступать в такой ситуации...

Пример



У этой пари отрицательная корреляция, но если при изменениями в рынке корреляция станет положительной, то как откривать зделки, считаясь с текучей ситуциой или всё таки нет ?

Обратимся к теории парного трейдинга

Парный трейдинг (англ. Pairs trading) - Рыночно-нейтральная инвестиционная стратегия, основанная на использовании феномена корреляции стоимости некоторых ценных бумаг. Например, в случае роста цены на нефть, большинство акций нефтяных компаний также начнут расти в цене, и наоборот, в случае падения цены на нефть большинство акций нефтяных компаний будут падать в цене. Однако каждая из этих акций будет расти или падать по своему, какая-то из них больше, а какая-то меньше. Основной принцип Парного трейдинга заключается в выявлении пары ценных бумаг с высокой степенью корреляции, одна из которых значительно выросла или упала в цене относительно другой, после чего происходит короткая продажа переоцененной ценной бумаги и покупка недооцененной ценной бумаги. Таким образом, формируется Бета-нейтральный портфель, доходность которого будет зависеть не от общего направления движения рынка, а от будущего соотношения стоимости одной ценной бумаге к другой[1].

Вернемся к EURGBP / GBPUSD
Графики корреляции данных валютных пар на рисунке, ИМХО феномена корреляции не наблюдается и войти в рыночно-нейтральную позицию возможности не имеется.



Но если сильно хочется, то
* при отрицательной корреляции – sell,sell или buy,buy
* при положительной корреляции – buy,sell или sell,buy

 

[LMaster]

Хотелось бы, еще, чтобы было обращено внимание на фразы: "Рыночно-нейтральная" и "Бета-нейтральный портфель", т.е. вход не одинаковыми лотами, а сбалансированными.
Вторая сторона этой медали: если зашли сбалансированными лотами, а далее ситуация изменилась, соответственно изменились нейтральные лоты по ногам - необходима ребалансировка, так как без нейтральных лотов схлопывание МОЖЕТ не дать профита.

 

[skalper2011]

Вечером декомпильну скину код.

Ловите в открытом коде.

 

[redneedle]

Посмотреть вложение 72221

Может неправильно понял, но, по-моему, спред составит 88п.

верно именно так только немного не то что надо в плане мониторинга депо: т.е.

если фунт в +9 а евро -79 то разница их будет -70 п (в просадке) - нам то плюс хорошо, он за нас !

было бы здорово если бы вы могли подкрутить тут - и +

Спасибо!

 

[redneedle]

может кто подскажет, что за индикатор (хистограмма) в самом нижнем окне?

 

[coxah]

4p2v сильно грузит терминал. в чём может быть проблема? может ещё какие-то индикаторы ему нужны?

 

[Kvant]

может кто подскажет, что за индикатор (хистограмма) в самом нижнем окне?

Похож на HedgeOnDiffMAHist.

 

[redneedle]

Похож на HedgeOnDiffMAHist.

нет там в прописи окна пишет useindicator[2] и шкала 0-5

а у HedgeOnDiffMAHist.mq4 все по другому

 

[genro]

верно именно так только немного не то что надо в плане мониторинга депо: т.е.

если фунт в +9 а евро -79 то разница их будет -70 п (в просадке) - нам то плюс хорошо, он за нас !

было бы здорово если бы вы могли подкрутить тут - и +

Спасибо!

По-моему так:
buy 1 lot GBPUSD => +9 pips = +9 $ ( если депо в баксах ),
sell 1 lot EURUSD => -79 pips = -79 $ ( если депо в баксах ),
тогда спред ( разница, раздвижка ) составит 88 pips = 88 $,
а изменение equity синтетика [buy 1 lot GBPUSD+sell 1 lot EURUSD] составит -70 pips = -70 $ ( если депо в баксах ).
Zero point revers показывает спред ( разницу, раздвижку ) 88 pips, изменение equity синтетика -70 pips показывает, например, индикатор Spread_I_env ( автор Son_Of_Earth ).

 

[redneedle]

По-моему так:
buy 1 lot GBPUSD => +9 pips = +9 $ ( если депо в баксах ),
sell 1 lot EURUSD => -79 pips = -79 $ ( если депо в баксах ),
тогда спред ( разница, раздвижка ) составит 88 pips = 88 $,
а изменение equity синтетика [buy 1 lot GBPUSD+sell 1 lot EURUSD] составит -70 pips = -70 $ ( если депо в баксах ).
Zero point revers показывает спред ( разницу, раздвижку ) 88 pips, изменение equity синтетика -70 pips показывает, например, индикатор Spread_I_env ( автор Son_Of_Earth ).

да вы правы но в Spread_I_env это реализуется в одной линии

потому если в Zero point revers удасться реализовать это (где есть 2 линии) ... то будет очень сильно

 

[budazp]

redneedle похоже этот вам подойдет, единственный минус что расчетные даты нужно в ручную вбивать.

 

[redneedle]

redneedle похоже этот вам подойдет, единственный минус что расчетные даты нужно в ручную вбивать.

это есть , теперь ввод лотности привентить и вперед ...

 

[budazp]

дык в параметрах после символа без пробела вводишь объем и усе

 

[redneedle]

дык в параметрах после символа без пробела вводишь объем и усе

так надо то разные вводные для каждого инструмента
вот как тут уже сделал