ваши скрины подтверждают, что вы не умеете выигрывать на одной валютной паре. поэтому и полезли в эту малодоходную и малоэффективную флетовую схему
Парный трейдинг.
- Автор темы cmillion
- Дата начала
ваши скрины подтверждают, что вы не умеете выигрывать на одной валютной паре. поэтому и полезли в эту малодоходную и малоэффективную флетовую схему
абсолютно уверен. это я проходил лет десять назад. сейчас объясню вам на пальцах все это дело.
индекс доллара был в трендовом движении, все валюты дружно двигались в одну сторону и флетовые раздвижки были определенных значений. что будет, когда индекс закорячится в коррекциях и валюты начнут пулять в разные стороны в любых возможных и невозможных диапазонах? правильно. у вас начнется серия маржинколлов, потому что значения дельты будет изменяться вместе с характером волатильности.
это даже к бабке не ходите, так и будет.
я до сих пор учитываю корреляции. но, делаю это по другому: смотрю как ведет себя индекс доллара, тренд там или коррекция. затем смотрю кросс интересующих валют для того чтобы выбрать самую эффективную валюту. например, если индекс падает, кросс еврофунт растет и показывает развитие сюжета, то покупать надо именно евро, потому что она полетит вверх сильнее фунта. зачем мне смотреть на еле ползущий фунт со сделкой, когда интересней продать две по евро? правильно же?
и все. там больше ничего не нужно. все остальное лишнее. кросс для того, чтобы выбрать наиболее доходную валюту в связке "две валюты и индекс доллара".
все эти хеджы вы забросите после изменения характера волатильности и серии маржинколлов по этой схеме. и вспомните о том, что я вам только что написал.
а такие сделки как на скрине ну, не айс чесслово
Последнее редактирование:
это все так думают после серии прибыльных сделок. что, мол, ну теперь то я крутой и так будет всегда........)))
но, характер движения рынка изменится и все накроется медным тазом. вы это увидите когда индекс закорячится в коррекциях.
на вашем скрине тридцать сделок, убыточных много. и они заведомо убыточные.
вот скрин теста системы в краткосрочке. никаких псевдохеджей, одна сделка по одной валюте. есть тут пара убыточных, но это просто плохие сделки.
это реальный счет, 57 сделок ( в два раза больше, чем на вашем скрине) и только две или три убыточные без всяких лишних вещей "парного" трейдинга.
поэтому все таки эффективней одна валюта. само собой с учетом корреляций
Вложения
У меня тоже скрины с реального счета. Я не считаю себя крутым, ну хотя бы потому, что торгую только пары EURUSD GBPUSD. Моя стратегия подходит только для этой связки. К другим парам она не подходит. Думаю, со временем подберусь и к остальным парам. А пока только EURUSD GBPUSD. И мне не важно, куда пойдет цена, будет ли сильное движение или коррекция. Мне важно, чтобы корреляция оставалась такой, какая она есть сейчас.
Ugar
Гуру форума
Это совершенно другая система торговли.
Ugar
Гуру форума
Приведу пару утрированных прибыльных примеров.
Допустим EURUSD = 1,19400, GBPUSD = 1,35400, спреды по 10п. Между ними 0,16000, спред по EURGBP 20п.
Потом допустим EURUSD ушла вверх на 100п 1,19500. GBPUSD = 1,35400. EURGBP=0,88257
Открыли EURUSD-Sell, GBPUSD-Buy, EURGBP-Sell. Закроем когда между EURUSD и GBPUSD будет опять 0,16000.
1. пример. EURUSD вернулась на 1,19400. GBPUSD осталась на месте 1,35400. EURGBP=0,88183.
По парному прибыль 1,19500-1,19400-10п-10п=80п. По кроссу 0,88257-0,88183-20п=54п.
2 пример. EURUSD осталась на месте 1,19500. GBPUSD поднялась вверх на 100п 1,35500. EURGBP=0,88192
По парному прибыль 1,35500-1,35400-10п-10п=80п. По кроссу 0,88257-0,88192-20п=45п.
А фильтры, учёт волатильности, выравнивание объёмов... это вопросы реализации конкретной торговой системы.
Допустим EURUSD = 1,19400, GBPUSD = 1,35400, спреды по 10п. Между ними 0,16000, спред по EURGBP 20п.
Потом допустим EURUSD ушла вверх на 100п 1,19500. GBPUSD = 1,35400. EURGBP=0,88257
Открыли EURUSD-Sell, GBPUSD-Buy, EURGBP-Sell. Закроем когда между EURUSD и GBPUSD будет опять 0,16000.
1. пример. EURUSD вернулась на 1,19400. GBPUSD осталась на месте 1,35400. EURGBP=0,88183.
По парному прибыль 1,19500-1,19400-10п-10п=80п. По кроссу 0,88257-0,88183-20п=54п.
2 пример. EURUSD осталась на месте 1,19500. GBPUSD поднялась вверх на 100п 1,35500. EURGBP=0,88192
По парному прибыль 1,35500-1,35400-10п-10п=80п. По кроссу 0,88257-0,88192-20п=45п.
А фильтры, учёт волатильности, выравнивание объёмов... это вопросы реализации конкретной торговой системы.
Последнее редактирование:
нужно заметить, что она будет подходить ровно то момента изменения волатильности по индексу. после этого у вас начнется серия маржинколлов
это более лучшая система. очевидно по сделкам. разница только в том, что не открывается две сделки по паре валют, а выбирается по кроссу одна валюта, которая выстрелит сильней, а вторая просто не открывается. зачем она нужна убыточная?
Ugar
Гуру форума
Одна сделка убыточная из двух, это частный случай. Возможны варианты 2 сделки прибыльные и 2 сделки убыточные, это зависит от ситуации и реализации.
одна убыточная из двух в этой схеме по умолчанию убыточная. частный случай это когда она тоже в плюсик вылезает. так будет точнее.
у него же нет тейков, целей......... он по факту прибыли на глазок закрывает
Ugar
Гуру форума
Если цель 100 п, советник может закрыть 200п и -100п, а может 50п и 50п. В любом случае это будет 100п.
На сколько я понимаю, автор не против что до добавить или изменить в советнике. Но этот советник по парному трейдингу. Вы же предлагаете отказаться от парного трейдинга в принципе. Это уже другая система. А в этой ветке обсуждается именно этот советник.
Если Ваша система лучше и Вы готовы поделиться, создайте новую ветку и выложите свой советник. Наверняка будет интересно и не только мне.
100 пунктов не в любом случае. это всего лишь грезы.
то, что сейчас на этой волатильности он подметил раздвижку на еврофунте в 0.4 это хорошо. неужели вы думаете, что она будет всегда такая?
ну, что же.......... удачи вам во времена, когда она перестанет быть стабильной и будет скакать от нуля до пятерки в различных вариациях.
а для меня это давно пройденный этап. в этой схеме ничего интересного не вижу ни в принципе, ни в эффективности. тем более во кратковременной эффективности.
десять лет назад я так же грезил на этой схеме, выхватывая пипсы в дохлых краткосрочных флетах пока волатильность не изменилась
Последнее редактирование:
Ugar
Гуру форума
100 пунктов как пример. Я писал о принципе. На самом деле значение может быть любым, можно например адаптироваться к волатильности, или фильтровать входы. Но ещё более важны правильные выходы.
Пипсовка мне то же не интересна. Я думаю о больших целях, для этого придётся несколько изменить алгоритм, не меняя общей идеи.
интересно как вы собрались адаптироваться к волатильности? когда волатильность начнет меняться, то она сама адаптирует ваш счет в режим нуля.
и как вы собираетесь избежать пипсовки по этой схеме, когда она и есть пипсовка во флетах в краткосрочке максимум на пятиминутных графиках? все раздвижки только во флетах, когда обе валюты дружно идут в тренде в одну сторону, то никаких раздвижек не бывает.
и третье, как изменить алгоритм я уже изложил выше
Последнее редактирование: