ara66676
Активный участник
БОЮСЬ ЧТО НЕЛЬЗЯ, МОЖНО СГЛАДИТЬ МАШКОЙ ИНДЮК КОТОРЫЙ ИЗНАЧАЛЬНО НЕ РИСУЕТ, НО ЭТО ДАСТ ТОЛЬКО БОЛЕЕ КРАСИВУЮ КАРТИНКУ. ПРИНОШУ ИЗВИНЕНИЯ ЗА КАПС ШРИФТ, КЛАВУ ЗАКЛИНИЛО.
ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ , от практики к теории
- Автор темы ara66676
- Дата начала
потихоньку что-то пилю-строгаю. вот результаты. тестил на альпари
бэктест проходил с 01.05.16 по 23.06.16 на М15 в режиме ohlc.
далее шел тест на М15 в режиме реальных тиков с 01.07 по 27.07 и с 01.08 по 27.09.
скрины и сет внизу. тестить,наверное,лучше на парах с одним базисом,т.е. вроде eurjpy-usdjpy, или же на парах с небольшой разницей в стоимости пункта,т.к. это все не учитывается.
ничего в настройках не правил для "красоты". эдакий вариант пре-бета версии))
немного по настройкам -
пары-все понятно
лоты-все понятно, для первого уровня сделаны разные лоты, для 2 и 3-го одинаковые (чтоб не заморачиваться)
раздвижка - тоже все ясно.
N,N1- множитель раздвижки для доливок на 2-3 уровнях
ранний выход-если не ждать полного схлопывания раздвижки,то указать уровень,на каком закрыть ее
порог1,2 - что-то типа учета волатильности. я даже не проверял,работает толком или нет))
с остальным тоже все понятно.
работа по времени вроде работает,но может и косячить.
примерные значения всех настроек можно взять в сете.
вроде ничего не забыл.
З.Ы. думаю, что выкладывание результатов тестов и сеты к ним в ветке будут приветствоваться))
бэктест проходил с 01.05.16 по 23.06.16 на М15 в режиме ohlc.
далее шел тест на М15 в режиме реальных тиков с 01.07 по 27.07 и с 01.08 по 27.09.
скрины и сет внизу. тестить,наверное,лучше на парах с одним базисом,т.е. вроде eurjpy-usdjpy, или же на парах с небольшой разницей в стоимости пункта,т.к. это все не учитывается.
ничего в настройках не правил для "красоты". эдакий вариант пре-бета версии))
немного по настройкам -
пары-все понятно
лоты-все понятно, для первого уровня сделаны разные лоты, для 2 и 3-го одинаковые (чтоб не заморачиваться)
раздвижка - тоже все ясно.
N,N1- множитель раздвижки для доливок на 2-3 уровнях
ранний выход-если не ждать полного схлопывания раздвижки,то указать уровень,на каком закрыть ее
порог1,2 - что-то типа учета волатильности. я даже не проверял,работает толком или нет))
с остальным тоже все понятно.
работа по времени вроде работает,но может и косячить.
примерные значения всех настроек можно взять в сете.
вроде ничего не забыл.
З.Ы. думаю, что выкладывание результатов тестов и сеты к ним в ветке будут приветствоваться))
Вложения
ara66676
Активный участник
ещё раз переспрошу, раздвижка считается индюком? если да то какой период оценки раздвижки, за день неделю месяц?
ara66676
Активный участник
2016.09.27 15:39:05 Core 1 2016.03.10 01:32:40 failed instant sell 0.10 USDJPY at 0.000 [Invalid price]
вот такие ошибки летят весь тест, соответственно не открывая поз
постараюсь по порядку ответить
- раздвижка считается день-два. без индикаторов.расчеты внутри совы.
- я тестил на альпари, там,как видно,таких проблем нет. я пытался прогнать сов на cfd (на демо инсты,вроде), столкнулся с такими же ошибками. возможно,зависит от способа исполнения приказа - инстант или маркет. с ходу решить данную траблу мне не удалось,так что я на нее пока подзабил.
Последнее редактирование:
слепил еще одну версию.вернее,с нее начинал. сейчас чуть подпилил ее. если сова в пред. посте считает по явным закрытиям баров, что ведет к очевидным недостаткам - "теряем" все движения на тенях. то тут считает по всем тикам. получился эдакий пипсатор-скальпер)) . соответственно тут возникают вопросы - а насколько реальны "реальные" тики, а так же насколько качественно тестер в мт5 с ними работает. но проверить толком можно будет только ,как минимум,на демо. так же профит будет сильно зависеть насколько тощий спред на парах,ну и не забываем про комисс.
обрыв в центре - открылись позы на новостях, чего в реале можно было бы избежать, отключив сов на это время,либо отфильтровав по сильному движению, либо закрыть в реале при уменьшении просадки (а она возвращалась к 0, но до ТП не дошла).
думаю, ограничить длительность сделок по времени. не дошли до ТП или СЛ,кроем по времени.
обрыв в центре - открылись позы на новостях, чего в реале можно было бы избежать, отключив сов на это время,либо отфильтровав по сильному движению, либо закрыть в реале при уменьшении просадки (а она возвращалась к 0, но до ТП не дошла).
думаю, ограничить длительность сделок по времени. не дошли до ТП или СЛ,кроем по времени.
Вложения
продолжается тестирование версии все еще без времени закрытия. все бесконечно долго так.
бэктест июль, форвард (на картинках) август-сентябрь на всех тиках.
беда всего парного трейдинга - подобные ямы, из-за которых нельзя зайти на всю котлету,чтобы не встретить дядю колю. просадки либо терпеть и молиться,чтоб все закроется,либо крыть по сл. постоянно доливаться в надежде,что вот-вот-вот еще чуть-чуть и схлопнется,по-моему,быссмысленно.
бэктест июль, форвард (на картинках) август-сентябрь на всех тиках.
беда всего парного трейдинга - подобные ямы, из-за которых нельзя зайти на всю котлету,чтобы не встретить дядю колю. просадки либо терпеть и молиться,чтоб все закроется,либо крыть по сл. постоянно доливаться в надежде,что вот-вот-вот еще чуть-чуть и схлопнется,по-моему,быссмысленно.
Вложения
acronis7
Новичок форума
уже завидую черной завистью. повезло.ВОТ ТАКУЮ ЭКВИТИ ВЫДАЛ МОЙ НОВЫЙ РОБОТ.
ГОДОВОЙ ТАКОЙ КАНАЛЬЧИК, С ХОЖДЕНИЕМ ВВЕРХ ВНИЗ НА 200$ , МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗБЕГ В 1600$ .....
ТАК ЧТО СТАЦИОНАРНОСТЬ ЕСТЬ )) !!!
а может, все таки, ошибка где-то?
ara66676
Активный участник
Тоже первое решил что ошибка, проверяю наблюдаю.... Единственное что приходит в голову что ошибка в тестере, типа не реальную эквити отрисовывает...к примеру я заметил 200$ болтание а в реальности это болтание при техже сделкахможет быть или через чур мизкрное или через чур большое., но думаю врядли в тестере должны были пропустить такой момент. Так что остаётся наблюдать в реальности. Я отпишусь через недельку, чтоб было что сказать.
ara66676
Активный участник
так а смысл??? открыто 16 разных пар, и такая эквити болтается.... плавный спуск за счёт отрицательного свопа...
ara66676
Активный участник
СУПЕР-ПУПЕР-МЕГА-ТУРБО-ГРААЛЬ
Наверное пришло время выложить проделанную работу. Я как говорится не жадный... )) НО!!! Предупреждаю, что версия не отточена професионально, а точнее в ней нет таких моментов как мэйджик, нет подхвата ордеров после перебоя с электричеством и использовать можно только на хедж-счёте.
И так , вот картинка теста:
Вот картинка с входными параметрами:
Наверное стоит описать вкратце ....
1- Dep1 =10000 Это ваш первоначальный баланс, если ваш баланс планируется меньше то поставьте то что планируете.
2- D =10000 Это параметр Дельта, для расчёта лота по методу фиксированной пропорции( можете поискать в сети , что это и с чем едят )
3- ММ Метод расчёта лота для торговли, два варианта или фиксированная пропорция, или процент от депо.
4- Стартовый час для анализа. Этот параметр скорее нужен на маленьких таймфреймах.( Заметьте , что это только для анализа, торговля будет вестись если сделки есть, если сделок нет а анализ уже сделан то торговля тоже будет вестись.)
5- Финишный час для анализа. Думаю тут понятно...
6- Убыток процент залога на пару. Выставляете тот процент убытка для пары при котором хотите закрыть все сделки...( К примеру у вас на пару тратится 100$ при плече 1:100, вы планировали заработать за вход 2000$ на все 16 пар, но у вас одна пара летит вниз мешая остальным работать, вы решаете что как она дойдёт до -1600$ вы хотите закрыть все сделки, вот тут и выставляете параметр 1600 %( 100*1600%=1600). Добавлю наверное что если у вас плечо 1:500 то расчёт учитывает как если бы вы работали при 1 : 100, тоесть залог теперь 20$ а при 1600% он закроет если убыток будет 1600$.)
7- Прибыль процент залога на пару.Аналогично предыдущему ведётся расчёт, только здесь происходит не закрытие всех сделок а закрытие сделок по этой паре и переворот новая позиция.
8- Прибыль процент от баланса.Это параметр ограничения прибыли по баланса.Но помните, что баланс пересчитывается роботом после полного закрытия всей серии сделок по всем парам.
9- Убыток процент от баланса. Это параметр ограничения убытка от баланса.Но помните, что баланс пересчитывается роботом после полного закрытия всей серии сделок по всем парам.
10- Процент для доливок на пару. Тут наверное будет проще так. Вы планируете заработать 100 а упасть может на 500 вот вы и ставите 500 и в колличество доливок(усредняющих)будет разложенно на эти 500.
11- Период для анализа TF . Здесь ведётся анализ по 28 валютным парам.Выбираются самые перекупленные и самые перепроданные за период валюты. Тоесть к примеру период 5 и за этот период анализируется весь набор валют.Потом строится из 4 верхних и 4 нижних 16 валютных пар, и те что были вверху продаются а те что внизу покупаются.Здесь наверное приложу картинку на которой показано 8 валют. И получая одну верхнюю и одну нижнюю мы находим валютную пару и задаём направление сделке.
Аналогично выбираются все 16 валютных пар для открытия общей сделки.
12- DOLIVKA здесь вы выставляет колличество доливок по одной валютной паре , в случае если хотите чтобы к прибыльным добавлялись позиции( тоесть пирамидинг, но с одинаковым начальным лотом.).
13- DOLIVKA_U этот параметр для усредняющих доливок, (тоесть когда валютная пара идёт против ).
14- lot1 этот параметр первоначального лота, относительно этого лота вычисляются лоты для всех 16 валютных пар. Алгоритм такой чтоб на каждую валютную пару расходовалось одинаковая часть средств.
15- процент прибыли для включения трала. Обычный трал, начинает работать при достижения прибыли того процента что вы выставили, расчитывается как процент от баланса.
16- уровень безубытка. этот параметр выставляет на сколько может опуститься трал до закрытия сделок.( К примеру вы выставили трал на 5% при 10000 баланса. тоесть теперь когда прибыль дойдёт до 500 включается трал, и вы планируете закрыть все сделки если прибыль опустится до 100, еоесть уровень безубытка это одна пятая или 0.2 Вот вы и ставите этот параметр.
17- Operation_Revers Вам не нравится что он открывает в этом направлении, и вы думаете что лучшебы наоборот, вот и разверните как думаете )
18- TF таймфрейм для анализа валют.
19- TF1 таймфрейм на котором работает робот.Здесь стоит заметить что не важно на какой график вешать и какой таймфрейм графика, робот читает этот параметр а не график. И наверное добавлю что робот проверяет все данные не каждый тик( это при открытых позициях) а только за 10 секунд до конца бара TF1.
Ну что, на этом вроде закончились описания входных параметров.Осталось выложить сам робот, и так барабанная дробь и ......
Посмотреть вложение Мультик 16 ПАР 1.101.ex5
Проверяйте , пользуйтесь, но не забывайте о том что это только робот, а не печатный станок.
Наверное пришло время выложить проделанную работу. Я как говорится не жадный... )) НО!!! Предупреждаю, что версия не отточена професионально, а точнее в ней нет таких моментов как мэйджик, нет подхвата ордеров после перебоя с электричеством и использовать можно только на хедж-счёте.
И так , вот картинка теста:
Вот картинка с входными параметрами:
Наверное стоит описать вкратце ....
1- Dep1 =10000 Это ваш первоначальный баланс, если ваш баланс планируется меньше то поставьте то что планируете.
2- D =10000 Это параметр Дельта, для расчёта лота по методу фиксированной пропорции( можете поискать в сети , что это и с чем едят )
3- ММ Метод расчёта лота для торговли, два варианта или фиксированная пропорция, или процент от депо.
4- Стартовый час для анализа. Этот параметр скорее нужен на маленьких таймфреймах.( Заметьте , что это только для анализа, торговля будет вестись если сделки есть, если сделок нет а анализ уже сделан то торговля тоже будет вестись.)
5- Финишный час для анализа. Думаю тут понятно...
6- Убыток процент залога на пару. Выставляете тот процент убытка для пары при котором хотите закрыть все сделки...( К примеру у вас на пару тратится 100$ при плече 1:100, вы планировали заработать за вход 2000$ на все 16 пар, но у вас одна пара летит вниз мешая остальным работать, вы решаете что как она дойдёт до -1600$ вы хотите закрыть все сделки, вот тут и выставляете параметр 1600 %( 100*1600%=1600). Добавлю наверное что если у вас плечо 1:500 то расчёт учитывает как если бы вы работали при 1 : 100, тоесть залог теперь 20$ а при 1600% он закроет если убыток будет 1600$.)
7- Прибыль процент залога на пару.Аналогично предыдущему ведётся расчёт, только здесь происходит не закрытие всех сделок а закрытие сделок по этой паре и переворот новая позиция.
8- Прибыль процент от баланса.Это параметр ограничения прибыли по баланса.Но помните, что баланс пересчитывается роботом после полного закрытия всей серии сделок по всем парам.
9- Убыток процент от баланса. Это параметр ограничения убытка от баланса.Но помните, что баланс пересчитывается роботом после полного закрытия всей серии сделок по всем парам.
10- Процент для доливок на пару. Тут наверное будет проще так. Вы планируете заработать 100 а упасть может на 500 вот вы и ставите 500 и в колличество доливок(усредняющих)будет разложенно на эти 500.
11- Период для анализа TF . Здесь ведётся анализ по 28 валютным парам.Выбираются самые перекупленные и самые перепроданные за период валюты. Тоесть к примеру период 5 и за этот период анализируется весь набор валют.Потом строится из 4 верхних и 4 нижних 16 валютных пар, и те что были вверху продаются а те что внизу покупаются.Здесь наверное приложу картинку на которой показано 8 валют. И получая одну верхнюю и одну нижнюю мы находим валютную пару и задаём направление сделке.
12- DOLIVKA здесь вы выставляет колличество доливок по одной валютной паре , в случае если хотите чтобы к прибыльным добавлялись позиции( тоесть пирамидинг, но с одинаковым начальным лотом.).
13- DOLIVKA_U этот параметр для усредняющих доливок, (тоесть когда валютная пара идёт против ).
14- lot1 этот параметр первоначального лота, относительно этого лота вычисляются лоты для всех 16 валютных пар. Алгоритм такой чтоб на каждую валютную пару расходовалось одинаковая часть средств.
15- процент прибыли для включения трала. Обычный трал, начинает работать при достижения прибыли того процента что вы выставили, расчитывается как процент от баланса.
16- уровень безубытка. этот параметр выставляет на сколько может опуститься трал до закрытия сделок.( К примеру вы выставили трал на 5% при 10000 баланса. тоесть теперь когда прибыль дойдёт до 500 включается трал, и вы планируете закрыть все сделки если прибыль опустится до 100, еоесть уровень безубытка это одна пятая или 0.2 Вот вы и ставите этот параметр.
17- Operation_Revers Вам не нравится что он открывает в этом направлении, и вы думаете что лучшебы наоборот, вот и разверните как думаете )
18- TF таймфрейм для анализа валют.
19- TF1 таймфрейм на котором работает робот.Здесь стоит заметить что не важно на какой график вешать и какой таймфрейм графика, робот читает этот параметр а не график. И наверное добавлю что робот проверяет все данные не каждый тик( это при открытых позициях) а только за 10 секунд до конца бара TF1.
Ну что, на этом вроде закончились описания входных параметров.Осталось выложить сам робот, и так барабанная дробь и ......
Посмотреть вложение Мультик 16 ПАР 1.101.ex5
Проверяйте , пользуйтесь, но не забывайте о том что это только робот, а не печатный станок.
ara66676
Активный участник
Ща попробую )
ara66676
Активный участник
Полный автомат, никаких индюков не нужно. Всё в самом роботе заложено.
ara66676
Активный участник
я проверил, вроде тоже самое.... свет снова рубанули и тест накрылся.... можешь сам впринципе убедится что разницы нет, робот выше выложил. в настройках только убери доливки (поставь ноль) и убытки прибыли поставь на зашкаливание чтобы не закрывал сделки, и увидишь такуюже картинку( канал)....
Правда в реале даже не знаю что сейчас со сделками открытыми вчера, на втором компе дело было и доступа нет изза отсутствия липиздричества....