что думаете про портфельную торговлю?

  • это полная фигня, разводка от экономистов

    Голосов: 27 11,2%
  • нормальный годный метод, сам использую

    Голосов: 59 24,4%
  • метод нормальный, но я предпочитаю другие

    Голосов: 29 12,0%
  • на акциях покатит, на форексе не покатит

    Голосов: 22 9,1%
  • слишком низкодоходный

    Голосов: 8 3,3%
  • слишком рискованный

    Голосов: 10 4,1%
  • слишком сложный

    Голосов: 24 9,9%
  • слишком субъективный

    Голосов: 8 3,3%
  • зачем раскрыли грааль???

    Голосов: 47 19,4%
  • я ничего не понял вообще

    Голосов: 40 16,5%

  • Всего проголосовало
    242

acronis7

Новичок форума
нее - в условиях паррондо было что и 75% игра - минусовая
_https://ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс_Паррондо

нее - в условиях паррондо было что и 75% игра - минусовая - по аналогии с форой - это 10тп40сл
40 раз выиграем по 10 пунктов и 10 раз проиграем по 40 пунктов. вероятность все равно 50/50. изменение стоплосса и тейкпрофита не изменяет вероятность.

одними стоплоссами тут не обойдешься. тут нужна одна система с вероятность выиграть 50%, другая с вероятностью 75%, и третья с вероятностью 10%.

ясно же что вся прибыль в этом "парадоксе" идет от игры Б2.

мы же не пытаемся разгадать парадокс, нас просто интересует вопрос можно ли это использовать для заработка на случайном графике форекс. так вот - нельзя. потому что нужна система с 75 % прибыльных сделок.
-------------------------------------------------------------
я бы не сказал что сама игра Б убыточна. правда я не отнимал положительное, достаточно малое ε.
Посмотреть вложение игра б.rar
"целый" паррондо):
Посмотреть вложение паррондо.rar
--------------------------------------------------------------
если же рассматривать саму причину парадокса и пример с ступеньками, то тут будет такое...

рассмотрим просто игру б.

мы играем по игре Б2, с вероятностью 75%, и поднимаемся по ступенькам. рано или поздно попадаем на ступеньку под номером 3, и тогда включается игра б1 (с вероятностью 10%), мы отступаем назад. и так мы будем топтаться взад вперед. но игра Б1 тоже в 10% случаев сработает, поэтому мы все таки преодолеем эту ступеньку.

включение иногда игры а, позволяет быстрее преодолеть эту третью ступеньку. тут как с подбрасыванием монетки - либо переступил либо нет.

скольжение же нужно в том случае если ты выбрал Несколькр вариантов самых прибыльных из 8 серий ставок - т.е. 011 110 да и 100 вот тогда скольжение приобретает смысл
...
что-то я не верю в заработок на случайном временном ряду. сколько уже вариантов перепробовано... и все равно после рассчетов выходит "прибыль равна убытку". то же, что в игре в орлянку.
 
Последнее редактирование модератором:

NeColla

Элитный участник
что-то я не верю в заработок на случайном временном ряду. сколько уже вариантов перепробовано... и все равно после рассчетов выходит "прибыль равна убытку". то же, что в игре в орлянку.

что то ты запутался - сказал А и не сделал Б
ну даже вот твои три исхода - Великолепная система
замени + на байки, - на селки и вперёд - шей сумки для денег
Оплата 1 к 7
система простецкая - в случае аута идём по такой схеме начального лота
1-1-1-1-1-1-2-2-2-2-3-3-3-4-4-5-6-7...
и усё - без всяких скольжений ты при долгой игре будешь в плюсах...

а там если и скольжениями заняться, то ваще космолёты выходят...

проверь свои исходы = выпиши их в столбик - и прилепи к ним схемку - порадуйся, что сделал минирулетку в форекс-казино - на 8 цифр без зеро :)
 

NeColla

Элитный участник
посмотрел твой файл с исходами - 24817 штук - делим на три
примерно получим 8272 исхода - среди них выбрали к примеру (111)
система оплаты 1 к 7 схема ставок дана выше... итог +4663

какие же тут 50/50????
 

NeColla

Элитный участник
зы - про скольжение даже упоминать не хочется - кто в тему врубится - то БОЛЬЩОЙ совет - не щипайте казино, тьфу - ДЦ помногу - могут перейти на индивидуальное котирование и слизывание стопов вручную :) - схема быстро выявится и они придумают алгоритм поведения цены чтоб космолётчикам не жить....
----
итак.... вкратце попробую....
имеем вот такие исходы тпсл - знак показывает направление сделки
-10 -10 10 -10 10 -10 10 -10 10 -10 10 -10 -10

имеем начальное депо всего 10 баксов...даа - пользуем 4хкратные исходы - скользим на следующий уровень если хоть одна ставка выиграет в начальном ходе серии...
 

NeColla

Элитный участник
далее - первый исход - работает 1 серия - начальный лот 0.1 - отработали - получили 150баксов
за это время сработала вторая серия... буду писать сразу итоги, затратили -20 получили +320
следующая серия дала = затраты -160, получили 640
-240,+1280
-640+2560
-960+5120
-2560+10240
-3840+20480
-10240+40960
-15360+81920
ухххх.... прилетели... :)
итак - с начальной десяткой баксов получили выхлоп 129 тысяч 500 баксов...
прошло 5 часов, утерли поседевшие яйца.... волосы я хотел сказать :)
 

ranger308

Активный участник
далее - первый исход - работает 1 серия - начальный лот 0.1 - отработали - получили 150баксов
за это время сработала вторая серия... буду писать сразу итоги, затратили -20 получили +320
следующая серия дала = затраты -160, получили 640
-240,+1280
-640+2560
-960+5120
-2560+10240
-3840+20480
-10240+40960
-15360+81920
ухххх.... прилетели...
итак - с начальной десяткой баксов получили выхлоп 129 тысяч 500 баксов...
прошло 5 часов, утерли поседевшие яйца.... волосы я хотел сказать
Неколла ты красавчик, читал ветку твою на альпах, тоже подход нравится и без всяких там вангований и прогнозов. Так сказать, мат.подход сохраняет нервы.
Кстати неколла, ты не заметил один косяк в кухнях который можно использовать для без убыточной торговли)?
 

acronis7

Новичок форума
что то ты запутался - сказал А и не сделал Б
ну даже вот твои три исхода - Великолепная система
замени + на байки, - на селки и вперёд - шей сумки для денег
Оплата 1 к 7
система простецкая - в случае аута идём по такой схеме начального лота
1-1-1-1-1-1-2-2-2-2-3-3-3-4-4-5-6-7...
и усё - без всяких скольжений ты при долгой игре будешь в плюсах...

а там если и скольжениями заняться, то ваще космолёты выходят...

проверь свои исходы = выпиши их в столбик - и прилепи к ним схемку - порадуйся, что сделал минирулетку в форекс-казино - на 8 цифр без зеро :)
посмотрел твой файл с исходами - 24817 штук - делим на три
примерно получим 8272 исхода - среди них выбрали к примеру (111)
система оплаты 1 к 7 схема ставок дана выше... итог +4663

какие же тут 50/50????
вот таблица исходов:
Посмотреть вложение 111.rar
вот поделенное на три. исходы по комбинациям. при удачном исходе имеем +7, при неудачном -1.
Посмотреть вложение 333.rar
результат с стандартным лотом 1:
77.png
Посмотреть вложение 444.rar
результат по твоей схеме выхода с убытков:
88.png
Посмотреть вложение 666.rar
 

transcendreamer

Местный знаток
attachment.php


Тестовый период бета-версии завершён и теперь новый релиз:

- портфельные индикаторы и советник - https://www.mql5.com/ru/code/11859/
- индикатор монитор эквити - https://www.mql5.com/ru/code/13242/
- калькутятор позиций (заодно уж) - https://www.mql5.com/ru/code/12839/

Спасибо всем кто принимал участие в тестировании!

..................................

Накопительный список изменений:
- опция highlight_number для выделения портфеля в пучке по номеру
- опция filter_override для торговли выделенным портфелем
- убраны раздражающие сообщения о некорректной настройке периодов
- автоматическая обработка ситуация когда линии смещены в будущее
- исправлена ошибка переворота модели с опцией invert_chart
- исправлена ошибка нулевого объема при трансформации портфеля
- убраны неуместные сообщения о нулевой волатильности
- унифицированная схема наименований для специальных линии
- исправлено небольшое отклонение на левой границе расчетного интервала
- исправлены некорректные сообщения о выбранных портфелях
- автовыделение линий в режиме movable_lines
- быстрое отображение спреда по клику формулы в portfolio multigraph
- улучшен алгоритм отслеживания пересечений линий приказов
- добавлены оповещения при достижении определенного уровня эквити
- исправлена работа в режиме realistic_total
- протестирована работа портфелей с разнородным составом инструментов
- исправлены алгоритмические ошибки трансформации портфелей
- исправлена ошибка самопроизвольного смещения линий границ
- улучшен алгоритм работы реверсных линий
- новые наименования для реверных линий UPWARD и DOWNWARD
- индивидуальные коэффициенты объема для реверсных линий
- более акцентированные заголовки групп параметров
- ликвидированы вечные циклы в советнике с новой опцией retry_times
- устранены избыточные технически локи в работе советника
- исправлена ошибка при выдачи предупреждений об ошибках
- оптимизирована скорость работы функций обновления на каждом тике
- введена проверка торговых сессий перед открытием позиций
- исправлен расчет просадки в индикаторе equity monitor
- исправлен расчет прибыльности в индикаторе equity monitor
- разнообразные оптимизации в коде

Комментарии:
в этом обновлении был упор на исправление косяков и улучшение юзабилити
в частности теперь можно комфортно отслеживать поведение портфеля в пучке
и сделать так чтобы в суперпортфеле торговался только один выделенный портфель
улучшена схема сообщений и оповещений
в частности теперь оповещения должны приходить и на мобильные устройства
ну это например если вы играете в гольф и не хотите пропустить чтото
индикаторы и советник стали чуть дружелюбнее (хардкор стал чуть менее жестоким)
работа должна теперь должна быть побыстрее (это актуально для медленных vps)
немного изменилась работа реверсных линий
теперь вместо параметра multiplicator коэффициент прописывается в описании линии
например
UPWARD:1.5 означает перевернуть позиции в лонг с увеличением объема в 1.5 раза
DOWNWARD:1.8 означает перевернуть позиции в шорт с увеличением объема в 1.8 раза

Ограничения:
в работе со смешанными инструментами выявлено важное ограничение
это касается случаев когда портфель содержит валюты и cfd
изза разниц в дататаймах баров портфель может выглядеть некорретно
это как правило касается только h4 и выше
обычно можно видеть колебания которых в реальности не было
однако младшие периоды (h1 и меньше) отображаются корректно
и последний бар всегда рассчитывается корректно
причиной являются разницы в торговых сессиях
на старших ТФ брокеры выдают разное время начала бара для разных инструментов
к сожалению в текущей архитектуре это ограничение непреодолимо
но в большинстве случаев это не является большой проблемой
нужно просто учитывать эту особенность

..........................
 

Вложения

  • панорама-коста-рика-boruca-49062579.jpg
    панорама-коста-рика-boruca-49062579.jpg
    44,6 КБ · Просмотры: 501

transcendreamer

Местный знаток
в продолжение темы про коньинтеграцию:
есть интересный и главное простой метод в экселе
описанный здесь в этом посте
http://smart-lab.ru/blog/350528.php
оценка ADF через остатки регрессии
 

transcendreamer

Местный знаток
а можно сделать, чтобы график тоже болтался возле горизонтальной линии, но дисперсия была не минимальной, а максимальной?:)

боюсь в этом случае будут получаться длинные уходы в космос
а вообще задача конечно интересная
максимальную волатильность можно получить трендовой моделью
но тогда довольно трудно гарантировать возврат к нулю
более высокая волатильность соответствует более высокой нестабильности
если же за главный фактор взять возвратность
тогда будет меньший размах волатильности
 

transcendreamer

Местный знаток
боюсь в этом случае будут получаться длинные уходы в космос
а вообще задача конечно интересная
максимальную волатильность можно получить трендовой моделью
но тогда довольно трудно гарантировать возврат к нулю
более высокая волатильность соответствует более высокой нестабильности
если же за главный фактор взять возвратность
тогда будет меньший размах волатильности

к примеру вот такой портфель попался
это модель fitting (регрессия с суммой корней =1)
однако крайне сложно оценивать время возврата
(если вообще возможно)
для подлинной возвратности нужно запрячь индексы
 

Вложения

  • ПУЧОК.png
    ПУЧОК.png
    188,1 КБ · Просмотры: 89

acronis7

Новичок форума
схема быстро выявится и они придумают алгоритм поведения цены чтоб космолётчикам не жить....
 

acronis7

Новичок форума
если ты проигрываешь, то кто-то в это время играет против тебя и он выигрывает. да, Неколла? ;)
 

NeColla

Элитный участник
если ты проигрываешь, то кто-то в это время играет против тебя и он выигрывает. да, Неколла? ;)

немножко не так :) твой Выигрыш - это чейто проигрыш - а проиграть ты можешь и в пользу ДЦ (поставил стоп - а они его слизали индивидуальной котировочкой)
 

Novikov

Гуру форума
если ты проигрываешь, то кто-то в это время играет против тебя и он выигрывает. да, Неколла? ;)

Это когда ты торгуешь в кухне внутри дилинга.
А если на ECN, то ты торгуешь в потоке, а не против кого то!
Ведь там не только спекулянты, а и "обычные" банки и компании, которые производят обычный обмен, одной валюты на другую.
А на фонде, да, там именно так - кто-то против кого-то ;)
 

acronis7

Новичок форума
валютной парой торговать очень сложно.

потому что в валютную пару входят 2 валюты, и нам нужно предвидеть изменение цены сразу 2 этих валют.

легче торговать индексом. например доллар против остальных валют.

смотрим новости по америке - торгуем индекс доллара. смотрим новости по канаде - торгуем индекс канадца.

индикатор транса очень хорошо подойдет для такой торговли.
 

ivanivan

Местный житель
как не удивительно, я видел это,но когда открывал у них демку, видел только фору. оказалось надо открывать было через другое название.
итог - 8000 инструментов, на ам.акции плечо днем 4, овернайт 2. спреды некоторых бумажек видны на скрине. комисс 1.5 убитых президента на круг.
можно бежать осваивать демо хотя бы. но не забываем, что мт5 НЕ тру биржевой терминал и к нему так же можно прикрутить плагины. а контора эта ,насколько я слышал, тоже имеет мутную репутацию
 

Вложения

  • Снимок экрана от 2016-11-04 19:01:53.png
    Снимок экрана от 2016-11-04 19:01:53.png
    93,6 КБ · Просмотры: 57

ivanivan

Местный житель
как не удивительно, я видел это,но когда открывал у них демку, видел только фору. оказалось надо открывать было через другое название.
итог - 8000 инструментов, на ам.акции плечо днем 4, овернайт 2. спреды некоторых бумажек видны на скрине. комисс 1.5 убитых президента на круг.
можно бежать осваивать демо хотя бы. но не забываем, что мт5 НЕ тру биржевой терминал и к нему так же можно прикрутить плагины. а контора эта ,насколько я слышал, тоже имеет мутную репутацию



з.ы. я ж не указал,где регать демку.
в мт5 в поле поиска брокера по имени пишем just2trade, регаем, наслаждаемся))
 

acronis7

Новичок форума
как не удивительно, я видел это,но когда открывал у них демку, видел только фору. оказалось надо открывать было через другое название.
итог - 8000 инструментов, на ам.акции плечо днем 4, овернайт 2. спреды некоторых бумажек видны на скрине. комисс 1.5 убитых президента на круг.
можно бежать осваивать демо хотя бы. но не забываем, что мт5 НЕ тру биржевой терминал и к нему так же можно прикрутить плагины. а контора эта ,насколько я слышал, тоже имеет мутную репутацию
что значит не тру? а там можно свои заявки добавлять в стакан?
 
Верх