Портфельная торговля

[transcendreamer]

>>>если покупать/продавать сериями то не проще ли сразу по средней цене?
по средней цене покупать продавать в Любой момент НЕ получится
для чего и делаем постоянные купли продажи периодных лотиков...

условно динамика цены была
100 110 120 110 100 90 80 70
МА период 4
100 - 1ый лот - СЦ = 100
110 - 2ый лот - СЦ = 105
120 - 3ый лот - СЦ = 110
110 - 4ый лот - СЦ = 110
100 - 5ый лот (1ый убираем) - СЦ =110

т.е. Очень редко СЦ будет = Текущей цене

покупать заранее усредняя цену не тоже самое
время открытие же разное
то есть в мосент когда нужно закрыть не будет нужной цены

а поэтому любое усреднение можно заменить эквивалентой одной позицией

 

[transcendreamer]

покупать заранее усредняя цену не тоже самое
время открытие же разное
то есть в мосент когда нужно закрыть не будет нужной цены

а поэтому любое усреднение можно заменить эквивалентой одной позицией

не совсем четко написал
вот так правильно:

Попытка заменить покупку по цене МА серией дробных покупок является неадекватной поскольку в момент совершения этих операций нет достоверного знания о будущем положении цены относительно этой МА - то есть может оказаться что надо было не покупать а продавать. Если же покупать и продавать дробными лотами одновременно то возникнет серийное локирование и при "раскрытии лока" (после закрытия арбитражной прибыли между синтетической МА и текущей ценой) останется серия позиций со средней ценой равной МА, что является эквивалентом одной суммарной позиции с ценой МА.

 

[transcendreamer]

оффтопик
по следам разговора про прогрессии написал сегодня вечером советник
СЛ=ТП, удваивает после убыточной сделки
как я и предполагал все довольно тускло:
нужен ну очень качественный сигнал (хотя бы 60%) иначе просадка чумовая
прибыльность же обычная для мартингейла - отбивает 1 ставку в плюс
функция signal() сейчас настроена выдавать сигнал по стохастику
но в принципе несложно любой индикатор подставить или несколько
выкладываю вдруг если у кого-то будет желание поэкспериментировать...

и еще раз отвечу с цитатой самого себя (мания величия detected)

если к приведенной выше дешёвой мартингейловой поделке приварить трейлинг, сетку и более сложный сигнал то получится немного лучше

например как вот здесь: http://www.mql5.com/ru/market/product/2646#full_description

доходность становится заметно выше
но просадки все равно глубокие

 

[NeColla]

останется серия позиций со средней ценой равной МА, что является эквивалентом одной суммарной позиции с ценой МА.

но - как ты эту позицию СДЕЛАЕШЬ? условно, щас цена 200, а МА = 158 ?

пока физически не вижу варианта, акромя как дробное наполнение лотами к средней МА...

а то что нет достоверного знания - то это нивелируем виртуальными сделками, в негативной зоне

так как на рынке достаточно участков разными подходящими условиями
(цена синяя, МА10 из дробных лотов красная)

но конечно это требует проверки, руками считать не охота - быстрее было бы это тестером прогнать с разными параметрами....

 

[transcendreamer]

но - как ты эту позицию СДЕЛАЕШЬ? условно, щас цена 200, а МА = 158 ?

элементарно же
ставим заранее один единственный buy stop
например допустим для простоты было равномерное движение вверх
120 130 140 150 160 170 180 190 200
их среднее 160
вот и ставим buy stop 160
закрытие на 200
это будет то же самое что сыграть арбитраж между 200 и МА=160

а если двухсторонняя игра то еще и либо sell limit 160
только смысла в этом никакого нет

а то что нет достоверного знания - то это нивелируем виртуальными сделками, в негативной зоне

боюсь, от виртуальных сделок в большинстве случаев бывает только виртуальный профит

 

[budazp]

транс, смотри в чем разница. За ранние нам то не известно где отложку ставить, а дробно мы окажемся с нужной позицией)

 

[budazp]

Написал, подумал что написал, исправил))
----извиняюсь----

 

[transcendreamer]

транс, смотри в чем разница. За ранние нам то не известно где отложку ставить, а дробно мы окажемся с нужной позицией)

согласен, неизвестно, хорошее замечание
но ведь и в какую сторону ставить дробью тоже неизвестно

 

[budazp]

посмотрел индючки ",быки" "медведи" Оокуел)) , пойду еще подумаю))

 

[budazp]

согласен, неизвестно, хорошее замечание
но ведь и в какую сторону ставить дробью тоже неизвестно

в две руки конечно))

 

[budazp]

и руки должны жить отдельно друг от друга, я так пока думаю))

 

[budazp]

и скорей всего каждая рука с своими параметрами))

 

[transcendreamer]

предлагаю рассмотреть возможные варианты:

1. ставим buy каждый час и имеется непрерывный рост в течение дня
в итоге к концу дня имеем 24 ордера buy с некоей средней ценой X
поскольку текущая цена больше X закрываем все с профитом
тут все понятно

2. ставим buy каждый час но идет постоянное падение
к концу дня имеем 24 ордера buy с средней X
что с этим делать дальше? непонятно...

3. ставим buy и одновременно sell каждый час
к концу дня - 24 лока
что дальше? раскрываем лок?

4. в течение дня цена ходит то вверх то вниз (что наиболее вероятно)
ставим buy если предыдущий час был рост, если падение - sell
подварианты:
4а. к концу дня стоим в "раскоряке" (отрицательный лок)
4б. некоторые ордера остались несбалансированными (отриц.лок + висящий небаланс)
4в. если последнее движение большое - возможно профит перекроет отриц.лок

5. аналогично как в п.4 только buy на падении и sell на росте
подварианты:
5а. к концу дня стоим в положительном локе (если цена ходила в коридоре)
5б. положительный лок + висящий небаланс
5в. если последнее движение большое - лосс перекрывает положительный лок

только первый вариант годится для работы
но он будет работать если верно угадаем направление
а в этом случае и не обязательно дробить лоты

остальные варианты можно имитировать отложенными stop/limit ордерами по средней цене
как справедливо замечено - цену заранее знать не можем
поэтому можно брать среднюю от предполагаемой/средней волатильности
по сути любой вариант стратегии сводится либо к покупкам на падении либо продажам на падении

 

[NeColla]

чтой то тебя не туда понесло
ну да ладно
-----

это будет то же самое что сыграть арбитраж между 200 и МА=160

а если двухсторонняя игра то еще и либо sell limit 160
только смысла в этом никакого нет

действительно - то что ты предлагаешь, в этом смысла пока не вижу
а вот если просто дробить лоты по схеме 1,5начальных лота * SellМА10 + 1лот * BuyMA15

то разница между ними (вернее их сумма) рисует такую картинку,
за несколько дней, ТФ4часа


а за полтора года, вполне симпатичная коинтеграционная картинка получается


сиди, доливайся через каждые 20-50 пунктов в обе руки - всё одно в +++ вылезет через какой то период

 

[budazp]

Пока видется так.
Условно, период машки 5(это значит не болие 5 ордеров в сделке), открываем 1бай/1селл на следуещем баре цена выросла открываем 1селл(бай оставляем как есть), на 6том баре если рост продолжается закрываем первый селл открываем новый. Выходим на развороте при условии что профит покрыл издержки нашего шаманства +бонус))
пока както так...

 

[b2v2]

Предлагаю работать (и думать) сразу в MT5. Там можно сэкономить на комиссии в случае, если средняя цена не меняется. Нет необходимости закрывать 1-й и открывать 6-й. Увы, пока денег не вижу. Деньги будут только, если правильно зайти и угадать момент, когда одна машка вверху, а другая внизу. Не угадали, будет плохо.

У кого получится, буду рад.

 

[transcendreamer]

чтой то тебя не туда понесло
ну да ладно
-----

действительно - то что ты предлагаешь, в этом смысла пока не вижу
а вот если просто дробить лоты по схеме 1,5начальных лота * SellМА10 + 1лот * BuyMA15

то разница между ними (вернее их сумма) рисует такую картинку,
за несколько дней, ТФ4часа
Посмотреть вложение 167603

а за полтора года, вполне симпатичная коинтеграционная картинка получается
Посмотреть вложение 167604

сиди, доливайся через каждые 20-50 пунктов в обе руки - всё одно в +++ вылезет через какой то период

ну вот попробуй поторговать так хотя бы месяц :laugh:
ловушка заключается в том что ты пытаешься торговать macd
не по сигналам macd а именно сам macd
почему бы тогда не торговать rsi или cci? оО

 

[transcendreamer]

Пока видется так.
Условно, период машки 5(это значит не болие 5 ордеров в сделке), открываем 1бай/1селл на следуещем баре цена выросла открываем 1селл(бай оставляем как есть), на 6том баре если рост продолжается закрываем первый селл открываем новый. Выходим на развороте при условии что профит покрыл издержки нашего шаманства +бонус))
пока както так...

дешевле не открывать 1 бай и 1 селл а в следующем периоде сразу открыть 1 селл
результат будет лучше на 1 спред
закрытие-переоткрытие селл тоже безсмысленно - теряем 1 спред
если хотите отыграть разворот - сразу ставьте 1 селл и все

 

[transcendreamer]

Предлагаю работать (и думать) сразу в MT5. Там можно сэкономить на комиссии в случае, если средняя цена не меняется. Нет необходимости закрывать 1-й и открывать 6-й. Увы, пока денег не вижу. Деньги будут только, если правильно зайти и угадать момент, когда одна машка вверху, а другая внизу. Не угадали, будет плохо.

У кого получится, буду рад.

хорошая мысль, только там нужно освоиться с новыми элементами языка
я пока продолжаю на обновленной версии mql4 - плавный подход к mql5

mql5 хорош еще и тем что не позволяет делать ложные конструкции с локами
там сразу все честно и наглядно

 

[transcendreamer]

возвращаясь к теме портфелей...

сегодняшняя ночь и утро для меня особенные
дождался теста на живых данных новой версии оптимизированного портфеля
опять я о своем - извращения с портфелями они такие... к ним так привыкаешь...
хотел бы ненавязчиво и уж конечно не вызывая на холивар опубликовать пару скриншотов

(я делаю графики в МТ, все это можно повторить в экселе без потери качества)
на графиках видно что спред и тренд совершили одновременные движения
спред - в сторону условного нуля, тренд - как ему и полагается вверх
эти две модели изначально не были никак связаны между собой
выбор валютных пар в портфель - почти случайный
при выборе я только проверял чтобы не было замкнутых кросс-курсов
опять подтверждается правило синхронности по времени:
модели построенные на данных одного периода будут коррелировать

на графиках штрихпунктирная линия (dash-dot-dot) отмечает начало out-of-sample
то есть в данные справа от штрихпунктира индикатор портфеля не заглядывает
индикатор просто продолжает рисовать график с неизменной структурой портфеля
пунктиром (dots) отмечены моменты покупки портфеля (к сожалению в МТ не так много стилей)
на графике не учтены спреды, свопы и комиссии, поэтому реальная цена покупки хуже
обычно издержки при суммарном лоте 0.2-0.5 бывают где-то 500-1000 рублей на портфель

хочется отметить такое наблюдение:
спредовые модели часто искажаются при округлении лотов
поэтому даже составив неплохой спред можно удивляться - почему на графике перекосы?
просто потому что для небольшого суммарного лота дробление получается грубое
например инструмент в портфеле получает 0.01 вместо точного 0.0144 или 0.0055
и это может произойти с несколькими инструментами сразу
это может быть причиной что график спреда ведет себя произвольно
например спред может начать ползти вниз или вверх
или могут появляться нарушения возвратности - "скачки" и "задержки"
в самом худшем случае - "вылет в космос" далеко и надолго

рекомендуется бороться с явлением искажения спреда так:
сначала поставить большой суммарный лот и постепенно его уменьшать
я пришел к выводу что суммарного лота 0.5 обычно хватает чтобы посмотреть любой спред
разумеется тип счета должен быть микро чтобы поддерживать лоты 0.01
второй путь - делать расчет и строить график на точных лотах а только потом округлять
так или иначе могут быть ситуации когда:
либо суммарный лот слишком большой - либо график спреда кривой
в этом случае лучше отказаться от торговли таким спредом и поискать другой

трендовые модели намного меньше подвержены искажениям округления
не помню ни одного случая когда нужно было возиться с округлением для трендов
поэтому трендовые модели строить намного приятнее
вообще все трендовые модели одного периода выглядят приблизительно одинаково
но как я понял хороших трендовых моделей меньше чем спредовых
по крайней мере мне так кажется что спредовых моделей больше чем трендовых
то есть в какой-то момент может оказаться что просто нечем торговать
так как все трендовые портфели в фазе перекупленности и покупать их нет смысла
в этом случае - либо торговать спредами (их больше) либо ждать

в любом случае я бы не рекомендовал открывать одновременно более 2-3 портфелей
скорее всего они будут коррелированы по времени открытия
а ведь возможно придется еще усредняться... лучше приберечь ресурс маржи
и конечно портфели должны различаться визуально
если графики портфелей выглядят одинаково -значит на самом деле это один и тот же портфель
но вообще конечно это от количества свободных денег на счете зависит

еще отмечу такой момент
часто основную прибыль в портфеле приносит 1-2 инструмента
смотрите на скриншот терминала - в данном случае сработал фактор NZD
ночью новозеландец прилично вырос и в структуре тренда и спреда NZD был весом
именно на это портфели и "заточены"
NZD является ключевым в приведенных примерах (см формулы портфелей на скриншотах)
но нельзя утверждать что рост трендового портфеля обусловлен исключительно ростом NZD
достаточно посмотреть на график новозеландца за два последних года
были большие движения но четкого однозначного тренда не было
тем не менее невооруженным взглядом видна несоразмерность "тяготения" вверх и вниз
то есть - в сумме движения NZD вверх сильнее его движений вниз
именно эту неравновесность и эксплуатирует структура трендового портфеля
(в совокупности с дополнительными движениями других валютных пар)
а спредовые портфели ориентированы на взаимное компенсирование движений
можно сказать что спреды стараются придти к некоему "центру масс"
или к некоторому плавающему среднему (продолжая недавние дискуссии о мувингах)

засим завершаю стену текста и откланиваюсь
желаю всем тренда, жарких девок и хорошей выпивки
(гореть мне в аду за многословие)