Портфельная торговля

[seka-s79]

1367881404 2014.05.29 16:47 sell 6.40 audusd 0.92826 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 0.93748 -19.01 0.00 -505.44 -5 900.80
1367881406 2014.05.29 16:47 buy 6.00 nzdusd 0.84766 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 0.86378 -16.27 0.00 630.75 9 672.00
1367881414 2014.05.29 16:47 sell 3.80 usdcad 1.08590 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 1.08637 -12.16 0.00 104.17 -164.40
1367881415 2014.05.29 16:47 sell 3.80 usdjpy 101.705 0.000 0.000 2014.06.12 06:15 102.103 -12.16 0.00 -57.37 -1 481.25
1367882544 2014.05.29 17:02 sell 0.64 audusd 0.92777 0.00000 0.00000 2014.05.29 17:37 0.92886 -1.90 0.00 0.00 -69.76
1367882547 2014.05.29 17:02 buy 0.60 nzdusd 0.84580 0.00000 0.00000 2014.05.29 17:37 0.84608 -1.62 0.00 0.00 16.80
1367882549 2014.05.29 17:02 sell 0.38 usdcad 1.08613 0.00000 0.00000 2014.05.29 17:37 1.08393 -1.22 0.00 0.00 77.13
1367882552 2014.05.29 17:02 sell 0.38 usdjpy 101.698 0.000 0.000 2014.05.29 17:37 101.596 -1.22 0.00 0.00 38.15
1367923067 2014.05.30 15:30 sell 0.64 audusd 0.92973 0.00000 0.00000 2014.05.30 16:22 0.92967 -1.90 0.00 0.00 3.84
1367923073 2014.05.30 15:30 buy 0.60 nzdusd 0.84804 0.00000 0.00000 2014.05.30 16:22 0.84805 -1.63 0.00 0.00 0.60
1367923078 2014.05.30 15:30 sell 0.38 usdcad 1.08615 0.00000 0.00000 2014.05.30 16:22 1.08454 -1.22 0.00 0.00 56.41
1367923088 2014.05.30 15:30 sell 0.38 usdjpy 101.673 0.000 0.000 2014.05.30 16:22 101.681 -1.22 0.00 0.00 -2.99
1367934798 2014.05.30 18:59 sell 0.64 audusd 0.92964 0.00000 0.00000 2014.06.02 06:09 0.92649 -1.90 0.00 -3.70 201.60
1367934799 2014.05.30 18:59 buy 0.60 nzdusd 0.84852 0.00000 0.00000 2014.06.02 06:09 0.84748 -1.63 0.00 4.20 -62.40
1367934802 2014.05.30 18:59 sell 0.38 usdcad 1.08647 0.00000 0.00000 2014.06.02 06:09 1.08503 -1.22 0.00 0.75 50.43
1367934804 2014.05.30 18:59 sell 0.38 usdjpy 101.773 0.000 0.000 2014.06.02 06:09 102.062 -1.22 0.00 -0.39 -107.60
1367940531 2014.06.01 00:00 balance IR 168.49
1367967759 2014.06.02 15:49 sell 0.64 audusd 0.92372 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 0.93748 -1.89 0.00 -43.23 -880.64
1367967761 2014.06.02 15:49 buy 0.60 nzdusd 0.84593 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 0.86378 -1.62 0.00 54.78 1 071.00
1367967762 2014.06.02 15:49 sell 0.38 usdcad 1.08913 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 1.08637 -1.22 0.00 9.00 96.54
1367967765 2014.06.02 15:49 sell 0.38 usdjpy 102.179 0.000 0.000 2014.06.12 06:15 102.103 -1.22 0.00 -4.96 28.29
1367969363 2014.06.02 16:26 sell 0.64 audusd 0.92379 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 0.93748 -1.89 0.00 -43.23 -876.16
1367969364 2014.06.02 16:26 buy 0.60 nzdusd 0.84592 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 0.86378 -1.62 0.00 54.78 1 071.60
1367969365 2014.06.02 16:26 sell 0.38 usdcad 1.09023 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 1.08637 -1.22 0.00 9.00 135.02
1367969367 2014.06.02 16:26 sell 0.38 usdjpy 102.276 0.000 0.000 2014.06.12 06:15 102.103 -1.22 0.00 -4.96 64.39
1367975199 2014.06.02 19:23 sell 0.64 audusd 0.92487 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 0.93748 -1.89 0.00 -43.23 -807.04
1367975200 2014.06.02 19:23 buy 0.60 nzdusd 0.84644 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 0.86379 -1.62 0.00 54.78 1 041.00
1367975203 2014.06.02 19:23 sell 0.38 usdcad 1.09032 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 1.08637 -1.22 0.00 9.00 138.17
1367975210 2014.06.02 19:23 sell 0.38 usdjpy 102.388 0.000 0.000 2014.06.12 06:15 102.103 -1.22 0.00 -4.96 106.07
1367978606 2014.06.02 21:34 sell 0.64 audusd 0.92419 0.00000 0.00000 2014.06.03 06:22 0.92492 -1.89 0.00 -3.22 -46.72
1367978612 2014.06.02 21:34 buy 0.60 nzdusd 0.84422 0.00000 0.00000 2014.06.03 06:22 0.84559 -1.62 0.00 4.13 82.20
1367978615 2014.06.02 21:34 sell 0.38 usdcad 1.09001 0.00000 0.00000 2014.06.03 06:22 1.08981 -1.22 0.00 0.65 6.97
1367978616 2014.06.02 21:34 sell 0.38 usdjpy 102.423 0.000 0.000 2014.06.03 06:22 102.375 -1.22 0.00 -0.39 17.82
1367985632 2014.06.03 07:30 sell 0.64 audusd 0.92547 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 0.93748 -1.90 0.00 -40.01 -768.64
1367985633 2014.06.03 07:30 buy 0.60 nzdusd 0.84618 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 0.86379 -1.62 0.00 50.65 1 056.60
1367985634 2014.06.03 07:30 sell 0.38 usdcad 1.08985 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 1.08637 -1.22 0.00 8.35 121.73
1367985637 2014.06.03 07:30 sell 0.38 usdjpy 102.378 0.000 0.000 2014.06.12 06:15 102.103 -1.22 0.00 -4.57 102.35
1367989400 2014.06.03 10:14 sell 0.64 audusd 0.92784 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 0.93748 -1.90 0.00 -40.01 -616.96
1367989401 2014.06.03 10:14 buy 0.60 nzdusd 0.84706 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 0.86379 -1.63 0.00 50.65 1 003.80
1367989402 2014.06.03 10:14 sell 0.38 usdcad 1.08976 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 1.08637 -1.22 0.00 8.35 118.58
1367989403 2014.06.03 10:14 sell 0.38 usdjpy 102.340 0.000 0.000 2014.06.12 06:15 102.103 -1.22 0.00 -4.57 88.21
1367994851 2014.06.03 12:17 sell 0.64 audusd 0.92722 0.00000 0.00000 2014.06.03 14:30 0.92592 -1.90 0.00 0.00 83.20
1367994853 2014.06.03 12:17 buy 0.60 nzdusd 0.84639 0.00000 0.00000 2014.06.03 14:30 0.84578 -1.62 0.00 0.00 -36.60
1367994856 2014.06.03 12:17 sell 0.38 usdcad 1.09112 0.00000 0.00000 2014.06.03 14:30 1.09137 -1.22 0.00 0.00 -8.70
1367994862 2014.06.03 12:17 sell 0.38 usdjpy 102.436 0.000 0.000 2014.06.03 14:30 102.371 -1.22 0.00 0.00 24.13
1368005843 2014.06.03 17:36 sell 0.64 audusd 0.92471 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 0.93748 -1.89 0.00 -40.01 -817.28
1368005849 2014.06.03 17:36 buy 0.60 nzdusd 0.84418 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 0.86379 -1.62 0.00 50.65 1 176.60
1368005855 2014.06.03 17:36 sell 0.38 usdcad 1.09180 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 1.08637 -1.22 0.00 8.35 189.94
1368005857 2014.06.03 17:36 sell 0.38 usdjpy 102.474 0.000 0.000 2014.06.12 06:15 102.103 -1.22 0.00 -4.57 138.08
1368006117 2014.06.03 17:39 sell 0.64 audusd 0.92475 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 0.93748 -1.89 0.00 -40.01 -814.72
1368006121 2014.06.03 17:39 buy 0.60 nzdusd 0.84282 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 0.86379 -1.62 0.00 50.65 1 258.20
1368006125 2014.06.03 17:39 sell 0.38 usdcad 1.09187 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:15 1.08637 -1.22 0.00 8.35 192.38
1368006126 2014.06.03 17:39 sell 0.38 usdjpy 102.473 0.000 0.000 2014.06.12 06:15 102.103 -1.22 0.00 -4.57 137.70
1368018570 2014.06.04 06:26 sell 0.64 audusd 0.92639 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:14 0.93751 -1.90 0.00 -36.60 -711.68
1368018572 2014.06.04 06:26 buy 0.60 nzdusd 0.84191 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:14 0.86372 -1.62 0.00 46.07 1 308.60
1368018573 2014.06.04 06:26 sell 0.38 usdcad 1.09339 0.00000 0.00000 2014.06.12 06:14 1.08637 -1.22 0.00 7.56 245.55
1368018574 2014.06.04 06:26 sell 0.38 usdjpy 102.720 0.000 0.000 2014.06.12 06:14 102.103 -1.22 0.00 -4.18 229.63
1368020943 2014.06.04 09:01 sell 0.64 audusd 0.92735 0.00000 0.00000 2014.06.11 18:25 0.93870 -1.90 0.00 -25.08 -726.40
1368020946 2014.06.04 09:01 buy 0.60 nzdusd 0.84152 0.00000 0.00000 2014.06.11 18:25 0.85536 -1.62 0.00 32.34 830.40
1368020949 2014.06.04 09:01 sell 0.38 usdcad 1.09341 0.00000 0.00000 2014.06.11 18:25 1.08721 -1.22 0.00 5.46 216.70
1368020951 2014.06.04 09:01 sell 0.38 usdjpy 102.693 0.000 0.000 2014.06.11 18:25 101.953 -1.22 0.00 -2.75 275.81
1368273057 2014.06.12 07:14 buy 0.52 gbpusd 1.67973 0.00000 0.00000 2014.06.12 09:52 1.68210 -2.79 0.00 0.00 123.24
1368273058 2014.06.12 07:14 buy 0.36 audusd 0.93754 0.00000 0.00000 2014.06.12 09:52 0.93946 -1.08 0.00 0.00 69.12
1368273059 2014.06.12 07:14 sell 0.72 nzdusd 0.86515 0.00000 0.00000 2014.06.12 09:52 0.86699 -1.99 0.00 0.00 -132.48
1368273060 2014.06.12 07:14 sell 0.38 usdchf 0.89941 0.00000 0.00000 2014.06.12 09:52 0.89930 -1.22 0.00 0.00 4.65
1368283347 2014.06.12 12:56 buy 0.36 audusd 0.94022 0.00000 0.00000 2014.06.12 13:08 0.94020 -1.08 0.00 0.00 -0.72
1368283349 2014.06.12 12:56 buy 0.52 gbpusd 1.68262 0.00000 0.00000 2014.06.12 13:08 1.68270 -2.80 0.00 0.00 4.16
1368283351 2014.06.12 12:56 sell 0.72 nzdusd 0.86778 0.00000 0.00000 2014.06.12 13:08 0.86727 -2.00 0.00 0.00 36.72
1368283352 2014.06.12 12:56 sell 0.38 usdchf 0.90079 0.00000 0.00000 2014.06.12 13:08 0.90027 -1.22 0.00 0.00 21.95

 

[cfifcfif]

seka-s79 Приветствую, скажи ты на каком ТФ расчёт ведёшь и сколько по времени в среднем держишь сделки?
Немного хочу свериться.

 

[seka-s79]

seka-s79 Приветствую, скажи ты на каком ТФ расчёт ведёшь и сколько по времени в среднем держишь сделки?
Немного хочу свериться.

Робот считает на разных тф, сделки закрываются по прибыли или по сигналу.

 

[kot287]

Робот считает на разных тф, сделки закрываются по прибыли или по сигналу.

Скажите период корреляции (в днях) один для всех используемых ТФ?
Сам в рассчетах использую 50 дней для Н1-Н4,не много?

 

[NeColla]

PS - фигня какая то с лотными МАшками выходит....



наверное где то ошибся

 

[seka-s79]

Скажите период корреляции (в днях) один для всех используемых ТФ?
Сам в рассчетах использую 50 дней для Н1-Н4,не много?

50 дней маловато будет.

 

[b2v2]

PS - фигня какая то с лотными МАшками выходит....

Посмотреть вложение 167713

наверное где то ошибся

Запускай уж на M15. Даже смотреть страшно будет

 

[NeColla]

Запускай уж на M15. Даже смотреть страшно будет

угу - страшна - только байда с ограничение количества лотов мешает...
а так, чиста Космолёт - график ракетой уходит

 

[b2v2]

Что-то баблокос у Sek-и меня уже смущает. Сделка двухнедельная первая без доливок: 2000$ при просадке около 10-ти к$.

Seka - вопрос такой:
Если зашли корзинкой, то работаем только с ней? (Курим и ждем, либо доливки).
За 2 недели другие варианты входа по другим синтетикам сов не смотрит?

 

[seka-s79]

Что-то баблокос у Sek-и меня уже смущает. Сделка двухнедельная первая без доливок: 2000$ при просадке около 10-ти к$.

Seka - вопрос такой:
Если зашли корзинкой, то работаем только с ней? (Курим и ждем, либо доливки).
За 2 недели другие варианты входа по другим синтетикам сов не смотрит?

Просадка была 14% а доход от всех трейдов за две недели +10% от депо+ положительный своп.

 

[transcendreamer]

Что-то баблокос у Sek-и меня уже смущает. Сделка двухнедельная первая без доливок: 2000$ при просадке около 10-ти к$.

я тоже обратил на это внимание, и объем такой приличный

ради интереса построил этот портфель и даже немного испугался

вообще этот портфель было интереснее торговать в шорт а не в лонг
на графике выделил просматривающийся канал
проверил внутридневные колебания - они слишком малы

 

[b2v2]

Просадка была 14% а доход от всех трейдов за две недели +10% от депо+ положительный своп.

Это понятно, спасибо. Своп плюсовой - можно сидеть.

А на счет других 4-ок (если не секрет грааля)?
Пока не отработал по одной, другими не входишь?
Там же входы за 2-недели тоже были.

 

[b2v2]

я тоже обратил на это внимание, и объем такой приличный

ради интереса построил этот портфель и даже немного испугался

вообще этот портфель было интереснее торговать в шорт а не в лонг
на графике выделил просматривающийся канал
проверил внутридневные колебания - они слишком малы

Тут есть такая версия (у меня уже из нескольких источников), что это вообще не стат. арбитраж торгуется (по крайней мере нестандартный). Поэтому наша классическая логика тут может быть вообще не применима

 

[NeColla]

Cека слишком то много инфы не сдавай хотя бы не в прямом эфире
колокольчик.....

 

[b2v2]

Cека слишком то много инфы не сдавай хотя бы не в прямом эфире
колокольчик.....

Ну вот, кина (грааля) не будет
А я хотел лоты обсудить, т.к. у меня слегка не сходятся:
+0,36(+0,35); +0,52(+0,26); -0,72(-0,74); -0,38(-0,29).

 

[transcendreamer]

да что тут еще можно сдавать, все и так видно
символы и лоты видны, время входа-выхода
большего уже сказать нельзя

 

[seka-s79]

1368272277 2014.06.12 06:17 buy 5.20 gbpusd 1.68003 0.00000 0.00000 2014.06.13 00:18 1.69320 -27.95 0.00 -10.92 6 848.40
1368272278 2014.06.12 06:17 buy 3.60 audusd 0.93760 0.00000 0.00000 2014.06.13 00:18 0.94233 -10.80 0.00 28.35 1 702.80
1368272280 2014.06.12 06:17 sell 7.20 nzdusd 0.86410 0.00000 0.00000 2014.06.13 00:18 0.86896 -19.91 0.00 -51.30 -3 499.20
1368272281 2014.06.12 06:17 sell 3.80 usdchf 0.89936 0.00000 0.00000 2014.06.13 00:18 0.89850 -12.16 0.00 -5.39 363.72

 

[transcendreamer]

1368272277 2014.06.12 06:17 buy 5.20 gbpusd 1.68003 0.00000 0.00000 2014.06.13 00:18 1.69320 -27.95 0.00 -10.92 6 848.40
1368272278 2014.06.12 06:17 buy 3.60 audusd 0.93760 0.00000 0.00000 2014.06.13 00:18 0.94233 -10.80 0.00 28.35 1 702.80
1368272280 2014.06.12 06:17 sell 7.20 nzdusd 0.86410 0.00000 0.00000 2014.06.13 00:18 0.86896 -19.91 0.00 -51.30 -3 499.20
1368272281 2014.06.12 06:17 sell 3.80 usdchf 0.89936 0.00000 0.00000 2014.06.13 00:18 0.89850 -12.16 0.00 -5.39 363.72

а этот портфель намного лучше
во-первых у него выраженное тяготение вверх на daily
во-вторых момент входа выбран идеально (коррекция и новый импульс)

 

[transcendreamer]

сборка портфелей из cfd продолжает быть актуальной
штрихпунктир - out of sample
контракты альпари

еще можно заметить, что хотя корреляция между портфелями форексными и портфелями cfd прослеживается, но в то время как все валютные портфели перекуплены все-таки можно отыскать подходящую комбинацию cfd для покупки

из минусов cfd -трендовых портфелей можно отметить, что если в портфеле небольшое число контрактов иногда (не часто но бывает) случается деградация портфеля, это также может случиться если в портфеле преобладает какой-то один контракт, в этом случае получается высокая концентрация риска....... в данном примере это есть, но general electric достаточно трендив поэтому деградация не наступает..... в общем случае предпочтительно чтобы объемы были распределены более-менее равномерно по компонентам портфеля

 

[transcendreamer]

спредовые модели на cfd тоже бывают интересные
спреды на cfd ведут себя немного иначе чем на fx
и с ними нужно быть осторожнее, иногда случаются неожиданные запилы
поэтому нужно внимательно смотреть не возник ли тренд в спреде
можно использовать простой критерий отбрасывания:
невозврат за нулевую линию либо за условное среднее
если последний импульс к нулю слабый и короткий - лучше воздержаться
например на скриншоте:
отыгрывание к нулю было бы возможно только с усреднением
(штрихпунктир - out of sample)
еще тут видно как меняется суммарная волатильность
то растет то затухает (амплитуды колебаний)
это очень присуще для cfd-спредов
зато размер рисков просадки для cfd меньше (из-за стоимости)
например в приведенном примере суммарный лот 1.0
и колебания как видно на оси - всего 8000 рублей
неудобны только относительно высокие требования маржи