transcendreamer
Местный знаток
Ну да. Он самый.
Или его эмуляция(уж очень сильно схема доливок НеКоллы эмуляцию опциона напоминают).
но ведь опционы придуманы чтобы хитро надувать клиентов, не?
Портфельная торговля
- Автор темы transcendreamer
- Дата начала
но ведь опционы придуманы чтобы хитро надувать клиентов, не?
Как и все остальное: чтобы 0,1% гарантированно делали деньги на оставшихся 99,9%.
А так с точки зрения теории: угадать направление тяжело, угадать волатильность вроде как иногда можно с вероятностью >50%.
Сливают и на торговле волатильностью тоже очень успешно
transcendreamer
Местный знаток
Как и все остальное: чтобы 0,1% гарантированно делали деньги на оставшихся 99,9%.
А так с точки зрения теории: угадать направление тяжело, угадать волатильность вроде как иногда можно с вероятностью >50%.
Сливают и на торговле волатильностью тоже очень успешно
стоит ли оно того? ломать мозг и искать брокера?
Брокера не нужно, я подразумевал эмуляцию опциона. А на счет мозга - философский вопрос. Если нет закономерностей в первой производной инструмента, можно посмотреть вторую.
transcendreamer
Местный знаток
эмуляция опциона?
каким образом?
у меня дежавю
вроде бы на альпари такое всплывало...
transcendreamer
Местный знаток
это актуально?
вроде бы все сидят на мт4
с мкл5 имеет связываться если прицеливаться на советник
но тут проблема формализации сигналов встает
видео позже посмотрю, сейчас с телефона пишу
дневной график - у меня основной для портфелей
но в принципе можно построить и на 4ч и на 1ч
Прогнать в тестере за год/два на mql5. А как еще?
На демо счете времени много занимает лося ждать.
А по поводу периода: чем меньше, тем хуже работает трендовость.
Про эмуляцию опциона - да, есть такое (и было уже давно, когда еще самих опционов не было). Пару статей в гугл с поиском "эмуляция опциона" можно найти. Там все просто: доливки при (+), отливки при (-). Делаем вместо прямой гиперболу. Стоит это денег разумеется (комиссия).
transcendreamer
Местный знаток
я бы даже написал советника
но как формализовать входы?
процент отклонения? сколько именно %%?
когда усредняться? учитывать ли моментум?
или брать среднее? или по уровням?
ни один из вариантов не идеален
точнее они все плохие
а с выходом еще сложнее
про эмуляцию опциона тогда вроде решили что не хватает компонента стоимости
то есть э то не опцион в итоге а эрзац опциона получается
Может просто для начала:
1. Делаем из трендового горизонтальный, вычитая прямую.
2. Считаем канал СКО (он уже при регрессии посчитан где-то).
3. Входим только вверх при условии, что было ниже канала СКО и пересекло вверх.
4. Стоп или трал на нуле.
5. Стоплос на 2-х СКО вниз.
Канал можно будет покрутить и пооптимизировать.
1. Делаем из трендового горизонтальный, вычитая прямую.
2. Считаем канал СКО (он уже при регрессии посчитан где-то).
3. Входим только вверх при условии, что было ниже канала СКО и пересекло вверх.
4. Стоп или трал на нуле.
5. Стоплос на 2-х СКО вниз.
Канал можно будет покрутить и пооптимизировать.
Последнее редактирование:
transcendreamer
Местный знаток
transcendreamer
Местный знаток
почитал про эмуляцию опциона
гигантская стена текста
и в итоге это сочетание позиций по фьючерсу и базовой бумаге
стоило ли столько мудрить?
и там в конце сам автор признается что не хватает веги
Эмуляция опционов
может быть я неправ
но мне кажется опционные стратегии это совсем архаичная вещь
гигантская стена текста
и в итоге это сочетание позиций по фьючерсу и базовой бумаге
стоило ли столько мудрить?
и там в конце сам автор признается что не хватает веги
Эмуляция опционов
может быть я неправ
но мне кажется опционные стратегии это совсем архаичная вещь
Еще совсем забыл про основной алгоритм (как на видео), для чего и нужен mql5 и регрессия в нем:
Ребалансировку делать лотов раз в день после перерасчета (в час, в H4, в M15). Посмотреть, как оно будет эквити. Может какие фильтры прикрутить потом мысль появится.
Для нас скорее всего да, как впрочем и все остальное.
Просто есть дяди, которые имеют 99% прогноз по волатильности.
И, разумеется, деньги к ним придут. На форе, кстати, волатильность хоть как-то прогнозируема.
Тут вот прикол придумал, почитав теорвер (2 вопроса):
1. Какова вероятность слить, если 45/55%% (наш случай)?
2. Какова вероятность слить, если 55/45%% (дали грааль - круче, чем у владельца казино)?
С учетом того, что все хотят играть агрессивно(1000% в год), ответ понятен и одинаков на оба вопроса.
transcendreamer
Местный знаток
да, видел это видео
это считалка 7бит-а
только во-первых она несколько стремная
достаточно посмотреть на разброс коэффициентов
во-вторых видео снято не совсем корректно
нужно же смотреть чем кончится движение конкретного портфеля
а там пересчитывается каждый раз
transcendreamer
Местный знаток
а у уже открытых позиций тоже объем корректировать предлагается?
на большой истории коэффициенты меняются едва ли раз в неделю
если интрадей тогда да
transcendreamer
Местный знаток
Для нас скорее всего да, как впрочем и все остальное.
Просто есть дяди, которые имеют 99% прогноз по волатильности.
И, разумеется, деньги к ним придут. На форе, кстати, волатильность хоть как-то прогнозируема.
Тут вот прикол придумал, почитав теорвер (2 вопроса):
1. Какова вероятность слить, если 45/55%% (наш случай)?
2. Какова вероятность слить, если 55/45%% (дали грааль - круче, чем у владельца казино)?
С учетом того, что все хотят играть агрессивно(1000% в год), ответ понятен и одинаков на оба вопроса.
мне кажется опционы для хеджирования всяким поставщикам актуальны
а спекулятивная ценность их невелика
если по вероятности смотреть то мы должны умереть
но ведь живем как-то
трейдер меняет структуру вероятностного поля
усиливать перспективные позиции, закрыть бесперспективные
Да, корректировка по последнему расчету. На mql5 как раз удобно.
Можно предположить, что затраты на это будут не очень большие и не часто. В реале скорее всего часто дергаться не выгодно - комиссия сожрет.
transcendreamer
Местный знаток
надо хорошо подумать......
в любом случае с мкл5 так быстро за пару дней не сварганить
придется не просто посылку ордеров а весь алгоритм переводить
чтобы переоптимизация на лету случалась
пока посмотрю что можно сделать с отклонениями от прямой тренда