Портфельная торговля

[transcendreamer]

/*------------------------------------------------------*/
КОНЦЕПТ: мультивалютный регрессионный скальпер
/*------------------------------------------------------*/
анализирует разницу open-close нескольких последних баров
одновременно по нескольким инструментам
строит модель регрессии, подбирает коэффициенты
в качестве целевой переменной - разница OC следующего бара
проходит по истории собирая статистику
выдает модель типа:
если XXX рос и YYY падал то ZZZ скорее всего вырастет/упадет
это просто мысль пришедшая ночью
а теперь объясните почему эта фигня не будет работать

 

[165]

/*------------------------------------------------------*/
КОНЦЕПТ: мультивалютный регрессионный скальпер
/*------------------------------------------------------*/
анализирует разницу open-close нескольких последних баров
одновременно по нескольким инструментам
строит модель регрессии, подбирает коэффициенты
в качестве целевой переменной - разница OC следующего бара
проходит по истории собирая статистику
выдает модель типа:
если XXX рос и YYY падал то ZZZ скорее всего вырастет/упадет
это просто мысль пришедшая ночью
а теперь объясните почему эта фигня не будет работать

вот тут кажется пробовали с этим разобраться http://forexsystemsru.com/predlozheniya-torgovyh-sistem-dlya-avtomatizacii/75167-raschet-arbitrazhnogo-srednego.html
но увы...

 

[transcendreamer]

вот тут кажется пробовали с этим разобраться http://forexsystemsru.com/predlozheniya-torgovyh-sistem-dlya-avtomatizacii/75167-raschet-arbitrazhnogo-srednego.html
но увы...

нет, не совсем это
хотя близко

я представил что можно изучить связь между моментом движения и следующим моментом движения (следующий бар) в том числе через несколько инструментов

 

[transcendreamer]

уважаемые трейдеры
хочу сказать спасибо всем кто отвечал в лк/почту
и всем кто поделился мыслями касательно синтетиков/портфелей
а так же за все идеи высказанные публично
и за все критические замечания
разумеется я не буду распространять без вашего согласия ваши ноу-хау
и если буду что-то описывать публично то только свои оригинальные продолжения
еще раз спасибо за в высшей степени приятное и содержательное общение

 

[b2v2]

Помучал файл. Интересно было посмотреть в комплекте со скандинавскими кронами и азиатскими долларами. Эти валюты специфические и хорошо коррелируют с евро и долларом США. Строил не только тренд, но обычные колебания.

В целом получается, что вроде больше 50% шансов. Но тут будет объективная проверка только советником. Интересно, что для тренда повторяющиеся пары не страшны. Ну и все кроссы (уже писал) не имеют смысла, так как это линейные комбинации.
Итого базис - 7 мажоров + HKD, SGD, NOK, DKK, SEK = 12 пар.

 

[transcendreamer]

Помучал файл. Интересно было посмотреть в комплекте со скандинавскими кронами и азиатскими долларами. Эти валюты специфические и хорошо коррелируют с евро и долларом США. Строил не только тренд, но обычные колебания.

тоже заметил это

В целом получается, что вроде больше 50% шансов.

у меня получается заметно больше чем 50%
это если выкинуть заведомо некачественные портфели
и плохие (слишком короткие) выборки

Но тут будет объективная проверка только советником.

согласен
файл - чисто визуальный тест

Интересно, что для тренда повторяющиеся пары не страшны. Ну и все кроссы (уже писал) не имеют смысла, так как это линейные комбинации.
Итого базис - 7 мажоров + HKD, SGD, NOK, DKK, SEK = 12 пар.

да, и это очень удобно
трендовые портфели имеют иммунитет к мультиколлинеарности
можно собирать портфель почти не задумываться что выбирать
с другой стороны все трендовые портфели сильно похожи друг на друга
например сейчас все долгосрочные портфели сильно перекуплены
получается нечем торговать - приходится переходить на спредовые
спредов больше разных вариантов

PS
разницы трендового синтетика и линии тренда пока не успел хорошо изучить
но предварительно выглядит как тот же спред

PPS
возникла мысль о гибридных портфелях (полу-спред, полу-тренд)
опишу через некоторое время

PPPS
также появилась мысль как подойти к динамическому портфелю
пока смотрю на примере парного трейдинга

 

[transcendreamer]

/*------------------ КОНЦЕПТ: гибридные портфели ------------------*/
#define
гибридный портфель = портфель который сочетает признаки тренда и спреда одновременно
суть такова:
{
строим многосторонний спред
ищем на графике участки когда спред выглядит как тренд
// например можно спуститься на младший ТФ
тогда торгуем в сторону от нуля:
if(тренд вверх && портфель снижается) BUY;
if(тренд вниз && портфель растет) SELL;
}
// почему торгуем в сторону от нуля
// во-первых делаем ставку на продолжение тренда
// во-вторых остаемся в рамках модели осциллятора-спреда старшего ТФ
// то есть если уйдет ниже нуля просто усреднимся как обычно и будем торговать как спред

пример пикрелейтед: тренд вверх, покупаем

 

[transcendreamer]

/*-------------------------------------------------------------------------*/
КОНЦЕПТ: динамический синтетик с корректировкой по кумулятивной прибыли
/*-------------------------------------------------------------------------*/
хочется сделать динамический синтетик, но не знаю как
наводка: вроде бы в парном трейдинге была такая вещь как выравнивание объемов
это когда портфель акций выравнивается по стоимости с другим портфелем
но на форексе лоты нельзя конвертировать напрямую в деньги
поэтому можно перейти к выравниванию по профиту позиций
в парном трейдинге где-то обсуждалось
типа смотрим позиции по двум парам и исходя из профита корректируем
если кто помнит где такое обсуждали и к чему пришли - просьба написать

 

[transcendreamer]

... поэкспериментировав с разными способами балансировки прихожу к выводу что это неработоспособно, балансировка раздвижки принципиально сводится либо к докупке проседающего актива (балансировка объема) что получается довольно тупо на тренде (покупать падающее) либо к докупке растущего актива (балансировка по профиту позиций) что чуть лучше но тоже далеко не всегда хорошо (профит может менять знак при развороте, а при флэте преимуществ вообще нет перед равнообъемном усреднением).... немного лучше получается при балансировке по отношению кумулятивных разниц самих инструментов например за 10-20 дней, при этом динамика наращения объемов более равномерная но просадки все равно могут быть неприличными...

 

[transcendreamer]

зато разработал альтернативный учет профитов для динамических синтетиков
раньше я думал что можно суммировать только по позициям
что крайне неудобно так как нужно учитывать каждый момент изменения объемов
оказалось что можно считать просто по дням
как будто позиции каждый день закрываются и открываются на след.день
вроде простая арифметика а вот только сейчас осознал
теперь можно просчитывать любые динамические синтетики
при условии что известные все объемы в каждый момент времени V(t)
если у кого будут мысли как это использовать во благо - пишите

 

[transcendreamer]

нетрадиционный подход
эзотерический метод расчета портфелей
спред между валютной парой и макростатистикой


доброго всем вечера и приятного отдыха в выходные
рискну потревожить общественность следующим заявлением:

сила портфельной теории столь значительна
что можно добавлять в модель какую угодно информацию
и получать прогнозы с произвольной точностью
для любого торгового инструмента*

...............................
* качество прогнозов зависит от характеристик выборки данных


вы можете возмутиться - что это означает, черт побери?!
возможно вы даже попросите администрацию закрыть эту тему
но я намерен привести один пример
этот пример покажет что прогнозы можно строить базируясь на чем угодно!

я буду применять модель регрессии для формирования "многостороннего спреда"
спред - между произвольно выбранной валютной парой и набором произвольных данных
и намерен получить удовлетворительное качество модели
то есть график спреда должен демонстрировать схождения-расходжения
и две кривые должны быть достаточно близки друг к другу

итак
путем произвольного гугления я выбрал следующие данные
(просто копипастил что лежит в готовом виде)
- Индекс ММВБ
- Совокупные активы РБА
- Депозиты нерезидентов на счетах РБА
- Золото в составе ликвидных активов ЕЦБ
- Ценные бумаги эмитентов ЕС на счетах ЕЦБ
- Ставка ЛИБОР 3-месячная в долларах
- Доходность 5-летних гособлигаций США
- Запасы натурального газа в хранилищах США
- Цена нефти эталонной марки БРЕНТ в ЕС

валютной парой будет CADJPY

спрашивается - какая связь между всеми этими показателями?
правильно - никакой, точнее почти никакой
(все-таки некоторая косвенная связь имеется)
индекс ММВБ реагирует на западные рынки в целом
стоимость нефти оказывает структурное ценовое воздействие на экономику
ЛИБОР и доходность гособлигаций является ориентиром для долгового рынка
структура баланса ЦБ тоже на что-то как-то влияет

качаем данные с сайтов федерального резерва, ЕЦБ и др институтов
измерители приводить не буду, все равно они не влияют
частотность - недельная (чтобы не возиться с пропусками в днях)
период - с начала 2012 года по сейчас
стоимость 1 лота CADJPY выгружаем скриптом equity data exporter

запускаем модель регрессии в экселе
Y - колонка CADJPY
Х - все колонки с макростатистикой

результат можно видеть на скриншоте
спред выглядит как вполне настоящий живой спред!
качество модели по критерию R^2: 98%!

исходники в экселе как обычно прикладываю в аттачмент
комментарии и осуждения автора можно писать здесь и в ЛК

PS
таким спредом сложно торговать
например индекс ММВБ можно купить на ФОРТС
казначейские облигации, нефть тоже можно купить
даже дериватив на ЛИБОР можно подыскать
но как торговать запасами газа в хранилищах и депозитными счетами ЦБ?
а что если бы я включил статистику погоды в модель?
пришлось бы покупать погодные опционы

PPS
за умеренное вознаграждение автор построит спред
между длиной шнурков на ваших ботинках, размером вашей зарплаты,
количеством симпатичных девушек в вашем районе
и градусом любого коктейля по вашему выбору

PPPS
нет, индикатор не продается
но вы можете попросить автора в ЛК дать немного этих наркотических веществ
чтобы тоже такие спреды строить

 

[Rusmafia]

нетрадиционный подход
эзотерический метод расчета портфелей
спред между валютной парой и макростатистикой


доброго всем вечера и приятного отдыха в выходные
рискну потревожить общественность следующим заявлением:

сила портфельной теории столь значительна
что можно добавлять в модель какую угодно информацию
и получать прогнозы с произвольной точностью
для любого торгового инструмента*

...............................
* качество прогнозов зависит от характеристик выборки данных


вы можете возмутиться - что это означает, черт побери?!
возможно вы даже попросите администрацию закрыть эту тему
но я намерен привести один пример
этот пример покажет что прогнозы можно строить базируясь на чем угодно!

я буду применять модель регрессии для формирования "многостороннего спреда"
спред - между произвольно выбранной валютной парой и набором произвольных данных
и намерен получить удовлетворительное качество модели
то есть график спреда должен демонстрировать схождения-расходжения
и две кривые должны быть достаточно близки друг к другу

итак
путем произвольного гугления я выбрал следующие данные
(просто копипастил что лежит в готовом виде)
- Индекс ММВБ
- Совокупные активы РБА
- Депозиты нерезидентов на счетах РБА
- Золото в составе ликвидных активов ЕЦБ
- Ценные бумаги эмитентов ЕС на счетах ЕЦБ
- Ставка ЛИБОР 3-месячная в долларах
- Доходность 5-летних гособлигаций США
- Запасы натурального газа в хранилищах США
- Цена нефти эталонной марки БРЕНТ в ЕС

валютной парой будет CADJPY

спрашивается - какая связь между всеми этими показателями?
правильно - никакой, точнее почти никакой
(все-таки некоторая косвенная связь имеется)
индекс ММВБ реагирует на западные рынки в целом
стоимость нефти оказывает структурное ценовое воздействие на экономику
ЛИБОР и доходность гособлигаций является ориентиром для долгового рынка
структура баланса ЦБ тоже на что-то как-то влияет

качаем данные с сайтов федерального резерва, ЕЦБ и др институтов
измерители приводить не буду, все равно они не влияют
частотность - недельная (чтобы не возиться с пропусками в днях)
период - с начала 2012 года по сейчас
стоимость 1 лота CADJPY выгружаем скриптом equity data exporter

запускаем модель регрессии в экселе
Y - колонка CADJPY
Х - все колонки с макростатистикой

результат можно видеть на скриншоте
спред выглядит как вполне настоящий живой спред!
качество модели по критерию R^2: 98%!

исходники в экселе как обычно прикладываю в аттачмент
комментарии и осуждения автора можно писать здесь и в ЛК

PS
таким спредом сложно торговать
например индекс ММВБ можно купить на ФОРТС
казначейские облигации, нефть тоже можно купить
даже дериватив на ЛИБОР можно подыскать
но как торговать запасами газа в хранилищах и депозитными счетами ЦБ?
а что если бы я включил статистику погоды в модель?
пришлось бы покупать погодные опционы

PPS
за умеренное вознаграждение автор построит спред
между длиной шнурков на ваших ботинках, размером вашей зарплаты,
количеством симпатичных девушек в вашем районе
и градусом любого коктейля по вашему выбору

PPPS
нет, индикатор не продается
но вы можете попросить автора в ЛК дать немного этих наркотических веществ
чтобы тоже такие спреды строить

Так ты после всего этого парадокс пени собираешься применять который Неколла везде уже помоему указал как финальный штрих хотя в моем понимании это как раз единственное что нужно

 

[transcendreamer]

Так ты после всего этого парадокс пени собираешься применять который Неколла везде уже помоему указал как финальный штрих хотя в моем понимании это как раз единственное что нужно

нет, это не связано с п.пени
это просто эффект корреляций
пример сделал просто продемонстрировать эффект
что прогнозировать можно чем угодно если правильно сложиить данные

 

[transcendreamer]

хорошая мысль
посмотрю на разных графиках
только мне кажется будет маловато входов

про разницу тренда и портфеля
входов действительно маловато выходит
плюс еще сэлл фильтруется (против тренда)
а в принципе - тот же тренд только в другом виде

 

[transcendreamer]

/*------------------ КОНЦЕПТ: гибридные портфели ------------------*/
#define
гибридный портфель = портфель который сочетает признаки тренда и спреда одновременно
суть такова:
{
строим многосторонний спред
ищем на графике участки когда спред выглядит как тренд
// например можно спуститься на младший ТФ
тогда торгуем в сторону от нуля:
if(тренд вверх && портфель снижается) BUY;
if(тренд вниз && портфель растет) SELL;
}
// почему торгуем в сторону от нуля
// во-первых делаем ставку на продолжение тренда
// во-вторых остаемся в рамках модели осциллятора-спреда старшего ТФ
// то есть если уйдет ниже нуля просто усреднимся как обычно и будем торговать как спред

пример пикрелейтед: тренд вверх, покупаем

отработка того случая который приводил на графике
перешел на более мелкий Тф чтобы лучше видно было
трендовый коридор на спреде
с низов коридора развернулось
теперь импульс замедляется - пора выходить
(я вышел еще раньше)
линии коридора не рисовал но в принципе и так видно
мне кажется этот метод может быть интересен...
во-первых стоим по тренду
во-вторых если тренд сломается есть еще защита - возврат спреда

 

[transcendreamer]

/*-------------------------------------------------------------------------*/
КОНЦЕПТ: динамический синтетик с корректировкой по кумулятивной прибыли
/*-------------------------------------------------------------------------*/
хочется сделать динамический синтетик, но не знаю как
наводка: вроде бы в парном трейдинге была такая вещь как выравнивание объемов
это когда портфель акций выравнивается по стоимости с другим портфелем
но на форексе лоты нельзя конвертировать напрямую в деньги
поэтому можно перейти к выравниванию по профиту позиций
в парном трейдинге где-то обсуждалось
типа смотрим позиции по двум парам и исходя из профита корректируем
если кто помнит где такое обсуждали и к чему пришли - просьба написать

окончательно подтвердил вывод о безсмысленности выравнивания объемов
достаточно просто посмотреть как ведут себя разные варианты корректировок на форварде
единственный разумный вариант - уточнение микролотов под модель тренда или спреда
то есть переоптимизация портфеля
трендовые синтетики нужно переоптимизировать намного реже чем спредовые
имеющиеся позиции нужно чуть-чуть нарастить/урезать
но учитывая что среднее время сделки все равно меньше периода переоптимизации
в большинстве случаев можно спокойно забить на это

 

[transcendreamer]

= гибридные портфели =
вот еще примеры годных портфелей для гибридного метода
сейчас как раз начинается разворот по тренду

 

[transcendreamer]

/*------------------------------------------------------*/
КОНЦЕПТ: мультивалютный регрессионный скальпер
/*------------------------------------------------------*/
анализирует разницу open-close нескольких последних баров
одновременно по нескольким инструментам
строит модель регрессии, подбирает коэффициенты
в качестве целевой переменной - разница OC следующего бара
проходит по истории собирая статистику
выдает модель типа:
если XXX рос и YYY падал то ZZZ скорее всего вырастет/упадет
это просто мысль пришедшая ночью
а теперь объясните почему эта фигня не будет работать

передумал насчет разниц open-close, вполне хватит close-close
кроме того не стоит ограничиваться только моментным изменением
лучше анализировать положение текущей цены относительно мувинга
это даст больше информации о состоянии инструмента чем дельта
теперь концепция такая:
1. выгружаем изменение стоимости всех инструментов дневные
2. считаем мувинг например 20-периодный
3. считаем разницы последнего значения и стоимости
4. в целевую переменную выбираем дельту* следующего бара
5. суммируем все ряды данных в линейный многочлен как обычно
6. оптимизируем коэффициенты многочлена
7. должны получить что-то типа растущего графика
.......................................
* на самом деле конечно не дельту бара а кумулятивную дельту

 

[transcendreamer]

продолжаем вакханалию
выгрузив данные в эксель выполняем несложные расчеты
я выбрал случайно следующий набор инструментов
NZDUSD AUDUSD CADCHF USDJPY GBPJPY CHFJPY EURGBP
прогнозировать буду EURGBP на день
позиции будут открываться в начале дня и закрываться в конце дня
поэтому целевая функция будет бинарной - знак числа (+/-)
то есть угадывание направления

самое главное в работе с экселем -
убедиться чтобы расчет не заглядывал в будущие бары ))))
будет два типа расчета:
1) поиск решения "эволюционным методом" и 2) регрессия
то есть пока не выходим за рамки стандартного эксель функционала
можно предположить что регрессия будет чуть хуже
ведь она не предназначена для работы с бинарными данными
а для оптимизатора "поиском решения" - все равно
в итоге так и получилось - см графики
левый - эволюционный, правый -регрессия
out-of-sample составляет где-то четверть (нач. с 490 точки)
как обычно исходник в экселе прикладываю к посту

интересно отметить:
эволюционная оптимизация хорошо подгоняет под историю
а на OOS видно как "угол атаки" - наклон кривой уже поменьше
а регрессия в отличие от эволюционного поиска строит модель похуже
виден резкий спад в районе т.250 зато OOS относительно стабилен
учитывая что инструменты взяты случайно это неплохо

... все это конечно требует подтверждения на большом количестве повторов
к сожалению в экселе нельзя так просто встроить оптимизацию в одну формулу
поэтому видимо придется программировать
из наиболее подходящих инструментов видятся:
- библиотека alglib раздел оптимизация
- нейросетевая библиотека fann

при этом даже возможно оформить советника в mql4!
ведь советник будет выставлять ордера только по одному инструменту
хотя смотреть будет на несколько инструментов
таким образом получается такая схема:
- советник запускается, выполняет стандартные проверки
- запрашиваются исторические данные у терминала
- исторические данные проверяются на синхронность (метки времени)
- рассчитываются и заполняются массивы параметров средних и разниц
(возможно будет добавить и другие параметры например размер свечи)
- формируется обучающая выборка = массив приращений close
- советник вызывает метод из библиотеки передавая массивы как указатели
- библиотека возвращает указатель на массив результатов
- советник достает коэффициенты из массива результатов
- подставляет в функцию многочлена, определяет знак числа и направление входа
- далее советник ждет открытия нового (прогнозного) бара
- на первом тике нового бара советник открывается с рынка в нужном направлении
- в течение текущего бара советник рассчитывает направление для следующего
- советник ждет первого тика следующего бара
- если направление не поменялось то на следующем баре позицию не трогает
- если направление поменялось то
--- на первом тике закрывает текущую позицию
--- и сразу же открывает позицию в противоположную сторону
(опционально - стоп-лосс в виде % от стандартной волатильности)

 

[transcendreamer]

график и исходник для тестов
левый - эволюционный поиск
правый - регрессия