Портфельная торговля

[transcendreamer]

В продолжении данной темы , хочу обратиться к продвинутым участникам данной дискуссии, по проблеме с которой столкнулся строя стратегию торговли по известному в данных кругах индикатору (xrenfx) - RecycleKefs .
Данный индикатор находит динамические коэффициенты для построения горизонтального синтетика . Автор применял 4-ре метода нахождения коэффициентов , самым оптимальным на его взгляд явился метод 4 нахождение через ко вариационную матрицу.
Посмотреть вложение 185924
На графике индикатора отображается синтетик по трём валютным парам , данный синтетик рассчитывется на задаваемую в историю глубину рынка параметр Depth.
На основе данного индикатора был написан советник . Советник торгует заданной корзиной с изменением лотов по каждому инструменту рассчитанными Recyclekoefs на каждом новом баре.

При использовании советника и получения реальной Эквити корзины торгуемой по динамическим коэффициентам полученным из рецикла убедился что расчётный график индикатора Recycle отличается от реального графика торгуемого синтетика.
Особенно это проявляется на больших отклонениях синтетика от "нулевой линии.Посмотреть вложение 185928Посмотреть вложение 185929.

Получается так что реальный синтетик(Эквити) практически полностью совпадает с расчётным из рецикла при малых отклонениях , что приводит к профит ной торговле сова. При больших отклонениях от центра , реальный синтетик как-бы всегда запаздывает за расчётным ,а так как управление корзиной производится по рециклу (RecycleKefs)то реальная корзина закрывается не достигнув заданного профита. Получается так что RecycleKefs достиг противоположной стороны канала и пересчитал коэффициенты для разворота синтетика к 0 , а реальная Эквити ещё не достигла заданной вылечены , что приводит к убыткам . Не знаю с чем связать данное явление , может с особенностями кода самого RecycleKefs в который автор заложил "что-то "от стохастика ( я не программист),может связано с самим математическим методом расчёта коэффициентов. Как с этим бороться не знаю. Как то в ютюбе наблюдал ролик xrenfx по торговле на публичном счёте Сompetition Statement - YouTube
где видно что при просадке идёт рост объема. Предполагая что на данном счёте торговля проводилась синтетиком с динамическими коэффициентами, пробовал производить усреднение корзин с увеличением объёма при большом отклонении от нуля , но желаемого эффекта не получил.
Может у transcendreamer по этому поводу будут какие нибудь мысли.
Сам индикатор исправленный под новые билды МТ-4 Посмотреть вложение 185935Посмотреть вложение 185936

если я правильно помню там нужно запускать recycle_profit чтобы увидеть профит а recycle_koefs показывает какой-то своеобразный осциллятор профита

 

[pvl73]

в recycle_profit идиентичный график что и в recycle_koefs только в recycle_profit были указаны расчётные лоты . В любом случае алгоритм расчёта коэффициентов заложен в recycle_koefs то есть он и управляет синтетиком. Коэффициенты рассчитываются так чтобы синтетик стремился к 0 то-есть , другими словами, как я это понимаю стремился к наименьшему отклонению от 0 ( распределение около нуля). По этому максимальное изминение коэффициентов как по абсолютному значению так иногда и по знаку наблюдаются в местах максимальных отклонений графика от центра.

 

[pvl73]

Может Xrenfx сознательно заложил "ошибку" в рецикл придавая ему вид стохастика ? Кому не лень может посмотрят код Recycle.

 

[transcendreamer]

Может Xrenfx сознательно заложил "ошибку" в рецикл придавая ему вид стохастика ? Кому не лень может посмотрят код Recycle.

думаю он заложил какую-то свою идею но уже никому не скажет

 

[SCALPENATOR]

Спойлер

Привет Колеги по цэxу,вопрос на засыпочку... как формализовать такое поведение эквити? и может есть индюк на котором можно было поимать(получить сигнал) в верx? и можно ли назвать это началом регресии?

 

[transcendreamer]

Спойлер

Привет Колеги по цэxу,вопрос на засыпочку... как формализовать такое поведение эквити? и может есть индюк на котором можно было поимать(получить сигнал) в верx? и можно ли назвать это началом регресии?

начало регрессии?

 

[pvl73]

Тоже как-то смутился этим вопросом .Исходя из учебников "Статистическое использование слова "регрессия" исходит из явления, известного как регрессия к среднему, приписываемого сэру Френсису Гальтону (1889).
Он показал, что, хотя высокие отцы имеют тенденцию иметь высоких сыновей, средний рост сыновей меньше, чем у их высоких отцов. Средний рост сыновей "регрессировал" и "двигался вспять" к среднему росту всех отцов в популяции. Таким образом, в среднем высокие отцы имеют более низких (но всё-таки высоких) сыновей, а низкие отцы имеют сыновей более высоких (но всё-таки довольно низких)." Другими словами регрессия -это явление зависимостей и взаимосвязей определённого процесса .В вашем случае синтетик не двигается во внутрь канала не стремиться к среднему -это трудно назвать регрессией .Исходя из скрина ,вы построили синтетик на выборке данных рынка находящихся между двумя вертикальными пунктирными линиями , далее синтетик прожил примерно два дня и покинул расчётный канал ( стал частично трендовым). Если хотите добиться более устойчивых показателей горизонтального синтетика, используйте более старшие тайм фреймы и стройте синтетик на большую глубину рынка с большим количеством инструментов.

 

[transcendreamer]

Тоже как-то смутился этим вопросом .Исходя из учебников "Статистическое использование слова "регрессия" исходит из явления, известного как регрессия к среднему, приписываемого сэру Френсису Гальтону (1889).
Он показал, что, хотя высокие отцы имеют тенденцию иметь высоких сыновей, средний рост сыновей меньше, чем у их высоких отцов. Средний рост сыновей "регрессировал" и "двигался вспять" к среднему росту всех отцов в популяции. Таким образом, в среднем высокие отцы имеют более низких (но всё-таки высоких) сыновей, а низкие отцы имеют сыновей более высоких (но всё-таки довольно низких)." Другими словами регрессия -это поиск зависимостей и взаимосвязей .В вашем случае синтетик не двигается во внутрь канала не стремиться к среднему -это трудно назвать регрессией , исходя из скрина ,вы построили синтетик на выборке данных рынка находящихся между двумя вертикальными пунктирными линиями , далее синтетик прожил примерно два дня и покинул расчётный канал ( стал частично трендовым). Если хотите добиться более устойчивых показателей горизонтального синтетика, используйте более старшие тайм фреймы и стройте синтетик на большую глубину рынка с большим количеством инструментов.

мне тоже не нравилось это слово "регрессия", как будто "деградация"
"корреляция" звучит намного благороднее

 

[transcendreamer]

Спойлер

Привет Колеги по цэxу,вопрос на засыпочку... как формализовать такое поведение эквити? и может есть индюк на котором можно было поимать(получить сигнал) в верx? и можно ли назвать это началом регресии?

как уже было сказано, на скриншоте спред превратившийся в тренд

была высказана мысль на mql4.com - искать спреды которые на истории в прошлом показывали наилучший рост тогда это возможно будет свидетельствовать о том что в дальнейшем канал пробьется именно вверх

 

[transcendreamer]

Если хотите добиться более устойчивых показателей горизонтального синтетика, используйте более старшие тайм фреймы и стройте синтетик на большую глубину рынка с большим количеством инструментов.

полностью поддерживаю сказанное в цитате!

 

[pvl73]

была высказана мысль на mql4.com - искать спреды которые на истории в прошлом показывали наилучший рост тогда это возможно будет свидетельствовать о том что в дальнейшем канал пробьется именно вверх

Наилучший рост - имеется ввиду более быстрый рост от нижней границы канала и более медленный ( флетовый) спуск к нижней границе?

 

[SCALPENATOR]

:disappointed: Соседка xудожница была,рисовать никогда не умел,попросил ее.... короче с этои картинои от своеи школы попал на Батл самыx одаренныx xудожников города,сказать,что мне было стыдно это нисказать ничего....Вы мне Ребят напомнили эти эмоции:facepalm: . Не математик и конечно все умные термины черпаю,как могу с форумов,попробую так; Еквити наxодица некое время в канале,потом уxодит,тоесть если бы у нас был индюк каналныи,то он бы менял угол наклона,про такои спрашивал.

 

[transcendreamer]

Наилучший рост - имеется ввиду более быстрый рост от нижней границы канала и более медленный ( флетовый) спуск к нижней границе?

не, там было так: строятся Н спредов, и смотрят какие спреды выросли лучше всех остальных, выбираются два лучших и ими торгуют, автор Джокер

_http://forum.mql4.com/ru/50578/page233 вот здесь картинка

на мой взгляд проще сразу трендовый синтетик построить

 

[transcendreamer]

:disappointed: Соседка xудожница была,рисовать никогда не умел,попросил ее.... короче с этои картинои от своеи школы попал на Батл самыx одаренныx xудожников города,сказать,что мне было стыдно это нисказать ничего....Вы мне Ребят напомнили эти эмоции:facepalm: . Не математик и конечно все умные термины черпаю,как могу с форумов,попробую так; Еквити наxодица некое время в канале,потом уxодит,тоесть если бы у нас был индюк каналныи,то он бы менял угол наклона,про такои спрашивал.

только добрая ирония без сарказма!

насчет перехода из канала в рост: я как-то размышлял о том как бы это формализовать но получается слишком сложно и ненадежно имхо - откуда мы можем наверняка знать заранее что из канала будет именно рост а не падение?

но тем не менее затронутая тема актуальна тем что было бы здорово аналитическим способом находить синтетики которые в текущий момент на минимуме но имеющие высокий потенциал роста, как это условие формализовать я пока не нашел

 

[SCALPENATOR]

не, там было так: строятся Н спредов, и смотрят какие спреды выросли лучше всех остальных, выбираются два лучших и ими торгуют, автор Джокер

_http://forum.mql4.com/ru/50578/page233 вот здесь картинка

на мой взгляд проще сразу трендовый синтетик построить

вроде количество определенного нету,какие прошли филтр,те в работу и идут. По поводу трендовости,то незнаю...нету возможности в тестере проверить,что вероятнее... поломка трендового синтетика или пробои минимального флетового коинтегрированного канала. Помнишь Неколя говорил,что в тренде бабки рубит,а во флете мини мартин, когда мини мартину xерова становица,то трендовыи алгаритм врубаеца(так отделяеца тренд от флэта) ну и конечно у Неколя ММ.

 

[SCALPENATOR]

только добрая ирония без сарказма!

насчет перехода из канала в рост: я как-то размышлял о том как бы это формализовать но получается слишком сложно и ненадежно имхо - откуда мы можем наверняка знать заранее что из канала будет именно рост а не падение?

но тем не менее затронутая тема актуальна тем что было бы здорово аналитическим способом находить синтетики которые в текущий момент на минимуме но имеющие высокий потенциал роста, как это условие формализовать я пока не нашел

ответ на первыи вопрос в сылке,что ты выше скинул....на рисунке как раз филтр, но там нужно строить спредовыи канал и не много другим алгаритмом,чем у тебя строица.

 

[transcendreamer]

вроде количество определенного нету,какие прошли филтр,те в работу и идут. По поводу трендовости,то незнаю...нету возможности в тестере проверить,что вероятнее... поломка трендового синтетика или пробои минимального флетового коинтегрированного канала. Помнишь Неколя говорил,что в тренде бабки рубит,а во флете мини мартин, когда мини мартину xерова становица,то трендовыи алгаритм врубаеца(так отделяеца тренд от флэта) ну и конечно у Неколя ММ.

получается все просто только надо отделить флэт от тренда )))

 

[transcendreamer]

ответ на первыи вопрос в сылке,что ты выше скинул....на рисунке как раз филтр, но там нужно строить спредовыи канал и не много другим алгаритмом,чем у тебя строица.

вот это не понял

 

[transcendreamer]

на практике поломка спреда чаще случается чем поломка тренда

сейчас синтетиком нужного вида уже никого не удивить, все и так знают что это грааль ))) вопрос стоит актуальный как находить синтетики находящиеся в определенной фазе перекупленности/перепроданности и как найти оптимальный метод/период перерасчета динамического синтетика, наверняка есть какие-то хитрые таинственные теоремы на тему наилучшей подгонки функций на некотором участке, или точнее сколько должно быть таких участков для достаточно качественной подгонки, вот если эту задачу решить то уж зачем нам драный какой то там мартингейл, деньги в таком бешеном количестве посыпятся что мешков не хватит, я даже не представляю куда столько денег девать, уже вся недвижимость в европе раскуплена, что делать, аааааа......

 

[SCALPENATOR]

Ну флэт/тренд это вечная проблемма,но НеКолла клево придумал,подxод то творческии,а не треидерскии,вот и пашет. Про ссыль..... там спреды построинны и отфилтрованны...на продолжения движа(не обратку) движ/макс.узкая дисперсия/движ дальше ''Hа практике поломка спреда чаще случается чем поломка тренда'' ''вопрос стоит актуальный как находить синтетики находящиеся в определенной фазе перекупленности/перепроданности'' У всеx свои методы и алгаритмы.. это метод Аля-НеКоля, в такои зоне синтетик остоновица в определенном коридоре(канале) сформировав эго будет мартиница(можно виртуално) при сломе(просадке) в работу идет трендовыи алгаритм. Проблемма в том,что за время изучения Грааля понимаешь,что иx тут много и каждыи приxодица разгадывать,что бы понять xоть что то,Вот ты,как пример,своим ползуеся,у Джокера свои,у Xрена...про НеКоллу Отца-основателя уже молчу,все с нэго началось.