Сам вход, причины к его открытию и доводы, - неочевидны
Портфельная торговля
- Автор темы transcendreamer
- Дата начала
Сам вход, причины к его открытию и доводы, - неочевидны
Доказывать никому ничего не буду. Метода Джокера рабочая, главное ее понять. Основной фундамент стратегии описан я его применяю, осталось с диверсификацией рисков разобраться.
officialboob
Элитный участник
Робастость любой гипотезы проверяется статистически.
Статистика это метод количественного анализа.
Здесь, я так понимаю, вердикты выносят на основании двух-трех удачных исходов.
Это замечательно. Но... (дальше, вроде, должно быть и так понятно).
ЗЫ. Реальный анализ начинается от 1000 входов.
Самый минимум это 200.
О серийности тут лучше вообще умолчать.
Да что там. Главное верить. Можно даже не понимать, тем более не доказывать.
1-2 раза прибыль есть, значит так и будет. Метода рабочая. Инфа 146%.
Джокер ровно так и поступает. Выпилит пару удачных входов-выходов и забрасывает кость в зал.
А чо...
Статистика это метод количественного анализа.
Здесь, я так понимаю, вердикты выносят на основании двух-трех удачных исходов.
Это замечательно. Но... (дальше, вроде, должно быть и так понятно).
ЗЫ. Реальный анализ начинается от 1000 входов.
Самый минимум это 200.
О серийности тут лучше вообще умолчать.
Да что там. Главное верить. Можно даже не понимать, тем более не доказывать.
1-2 раза прибыль есть, значит так и будет. Метода рабочая. Инфа 146%.
Джокер ровно так и поступает. Выпилит пару удачных входов-выходов и забрасывает кость в зал.
А чо...
Последнее редактирование:
И не надо никому ничего доказывать, демо-бой
Когда в следующий раз график пойдёт вниз, вспомните мой вопрос
transcendreamer
Местный знаток
benzovoz
Активный участник
Какой такой теханализ, ты о чём? Главное жЫ оттопырить карман побольше что бы бабло само туда запрыгивало, а теханализ - это же мозги напрягать надо, т.е. работать, да ну нафиг
officialboob
Элитный участник
Норм чуваки юзают мартингейл на отскоках от МА и не парятся.
vonamsu
Активный участник
Александр. За что так тех анализ?))) Ну тебя и понесло) Оторвись от портфелей. Перекури пару дней...
ну если научитесь торговать бэквордами, то...
transcendreamer
Местный знаток
СидорМатрасыч
Новичок форума
Тебе сделок надо? Их есть у меня!
2016.01.19 17:46:38 sell 0.38 usdjpy 117.835 | 2016.01.20 08:53:13 116.691 -1.54 372.54
2016.01.19 17:46:36 buy 0.35 audusd 0.69238 | 2016.01.20 08:53:13 0.68534 0.91 -246.40
2016.01.19 17:46:34 sell 0.23 nzdusd 0.64855 | 2016.01.20 08:53:12 0.63792 -0.98 244.49
2016.01.19 17:46:29 buy 0.04 gbpusd 1.41471 | 2016.01.20 08:53:11 1.41487 -0.08 0.64
... Банкир, Дример, а вы каких сделок то ждёте? Блаженные вы мои.
Последнее редактирование:
Тебе сделок надо? Их есть у меня!
2016.01.19 17:46:38 sell 0.38 usdjpy 117.835 | 2016.01.20 08:53:13 116.691 -1.54 372.54
2016.01.19 17:46:36 buy 0.35 audusd 0.69238 | 2016.01.20 08:53:13 0.68534 0.91 -246.40
2016.01.19 17:46:34 sell 0.23 nzdusd 0.64855 | 2016.01.20 08:53:12 0.63792 -0.98 244.49
2016.01.19 17:46:29 buy 0.04 gbpusd 1.41471 | 2016.01.20 08:53:11 1.41487 -0.08 0.64
... Банкир, Дример, а вы каких сделок то ждёте? Блаженные вы мои.
и эта, скринчик с экрана нельзя ли?
СидорМатрасыч
Новичок форума
Коэффициенты подбирает индикатор.
А что вы на скрине ожидаете увидеть? Там ничего нового и секретного. Индикатор многоуважаемого автора ветки и только.
Вот ещё портфельчик прикрылся только что:
2016.01.25 10:35:03 sell 0.21 usdcad 1.42006 | 2016.01.27 18:36:47 1.40489 -0.28 226.76
2016.01.25 10:34:59 buy 0.06 usdchf 1.01419 | 2016.01.27 18:36:48 1.01678 -0.02 15.28
2016.01.25 10:34:56 sell 0.12 gbpusd 1.42684 | 2016.01.27 18:36:48 1.42762 -0.28 -9.36
2016.01.25 10:34:53 buy 0.11 eurusd 1.08286 | 2016.01.27 18:36:49 1.08754 -1.11 51.48
transcendreamer
Местный знаток
О ПОДБОРЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ЛОТОВ
================================
... в час вечерний перед новостями и объявлением ставки
(которая впрочем уже известна)
поговорим о подборе лотов
вопрос этот занимает многие умы современным трейдеров
портфельная теория не имеет окончательного ответа
грубо говоря - лоты могут быть любыми в зависимости от поставленной задачи
тем не менее было бы желательно сделать краткий обзор методов
как известно лоты в широком смысле это рациональные числа
то есть лоты могут быть положительными (лонг) и отрицательными (шорт)
и обычно выражаются в виде десятичной дроби
по сути же лоты это корни того или иного уравнения
либо результат процедуры оптимизации
либо же ручного подбора как уже было упомянуто выше
последний способ наименее эффективен
так как использует мускульную силу пальцев
наряду с нервным напряжением коры головного мозга
итак хотелось перейти к более эффективным методам
здесь можно выделить:
1. выравнивание по стоимости контракта
2. выравнивание по волатильности
3. выравнивание по трендовой составляющей
4. оптимизационные методы
методы 1,2,3 хорошо известны
в первом случае используется стоимость пункта цены
сюда же относится старый проверенный метод баланса позиций
второй лучше тем что использует волатильность
казалось бы это здорово но нет же
например может быть волатильный флэтовый инструмент
а второй - маловолатильный но трендовый
очевидно их объединение в портфеле будет непростым делом
выравнивание по трендовой составляющей позволяет улучшить ситуацию
для спредов вполне допустимо использовать метод 2
для трендовых портфелей - метод 3
но вся же это архаичные методы
группа методов 4 позволяет решить задачу более эффективно
во-первых можно оптимизировать лоты с учетом кривой доходности
здесь имеется в виду и кривая доходности компонентов портфеля
и желаемая кривая доходности самого портфеля как целого
среди методов оптимизации можно выделить подклассы:
а. методы основанные на регрессионных уравнениях
б. формирование нового координатного пространства
в. эволюционные методы
к первому классу относятся уже изместные спреды корзина против тикера
сюда же можно отнести спредовые и трендовые модели с независиой функцией
в свою очередь функции можно подзрадезлить на симметричные и ассиметричные
симметричные функции обычно нужны для формирования спредов
впрочем не исключается и асимметрия за счет изменения периода и фазового сдвига
ассиметричные функции задают направление и обычно нужны для трендов
что однако не исключает их альтернативное использование
в любом случае применение той или иной функции должно быть сообразно задаче
также стоит отметить что многие функции взаимозаменяемы
это обусловлено тем что на интервале оптимизации допустима аппроксимимация
то есть две функции могут иметь сходные кривые
и разумеется результирующий портфель будет иметь сходство
в целом же разнообразие целевых функций открывает широкое поле для экспериментов
несомненно есть нежизнеспособные нестабильные функции
а есть функции выдающие модели невероятного качества
качество как в терминах среднеквадратичных ошибок так и в визуальном плане
здесь легко запутаться но ничего сложного нет
трейдер должен руководствоваться прежде всего желаемым поведением портфеля
и исходя из этого выбирать целевую функцию независимой переменной регрессии
теперь о пространственно-координатных методах
это целый класс методов но обычно говорят о формировании ортогонального базиса
проще говоря - метод главных компонент
формируется набор векторов который гарантирует минимальную дисперсию на выходе
это очень удобное и полезное совйство для многих задач
как правило регрессионные методы не достигают такого уровня минимизации
но они дают другие бенефиты
например регрессия к нулю с линейными ограничениям на сумму корней
результат получается почти идеально симметричным насколько это возможно
тут все еще зависит от участка истории разумеется
вернемся к ортогональным базисам
математики с презрением улыбнутся так как ничего не найдут для себя нового
однако же текст для простых людей а не для этих высокомерных упырей
поэтому будет говорить по простому
представим себе многомерное пространство
осями которого будут торгуемые инструменты
сколько инструментов в портфеле столько и осей
рынок конденсируется в локальных областях этого координатного пространства
при этом образуются определенные кластеры и облака точек наблюдений
в некотором смысле рынок имеет протяженность и форму
как торговать - этот вопрос мы сейчас не рассматриваем
тем более все трейдеры и так знают это
либо на возврат в облако либо наоборот на выброс
тут может возникнуть представление о цене как об электроне вращающемся вокруг ядра
аналогия страдает только тем что ядер много и они плавают
теперь наша задача сформировать новое координатное пространство
для этого мы отбираем только значимые векторы направлений
критерием значимости будет величина волатильности
больше волатильности = больше значимость
в детали углубляться вряд ли необходимо - там много скучной математики
короче говоря операция эквивалента повороту в многомерном пространстве
ну например как будто видеокамера поворачивается и кажется что точки двигаются
теперь у них будут новые координаты
смысл в том чтобы найти ось наименьшей волатильности
также это можно представить как сечение облака точек гиперплоскостью
это просто и понятно как будто бы подкинуть батон хлеба и разрубить его катаной
если нет катаны то можно вакидзаси ну или чем там обычно хлеб рубят
только разрубить надо так чтобы из батона можно было сделать здоровенный сендвич
поперек и наискосок не годится
батон с большой волатильностью толщины для сендвича не пойдет
далее есть такое свойство
вектор нормальный к гиперплоскости сечения дает вектор решения
а элементы этого вектора это и есть оптимальные лоты!
ну вот немного длинной дорогой но дошли
методы третьего класса названные эволюционные слишком многообразны
описывать их здесь и сейчас вряд ли необходимо
это нейросети и генетические алгоритмы и подобные методы
в большинстве случаев можно обойтись более простыми методами и менее ресурсоемкими
зачастую важен не сам метод а конкретный вид портфеля и его поведение
в частности важным является поведение в прошлой истории
и само собой характер поведения в будущем
поэтому логичным выглядит использование пре- и пост- фильтров
в случае ручной торговли это можно делать просмотром на экране
широко известный метод пристального вглядывания
а алгоритмически это можно сделать выбирая критерии валидации
в любом случае эти вопросы слишком граальны чтобы обсуждать их вот так открыто
известно что портфели меняются в пределах определенных границ волатильности
кое-кто ответит что нет никаких заранее определенных границ и будет прав
однако речь не о жестких границах конкретного портфеля
речь о статистических границах вероятностного облака значений разбега волатильности
данную идею можно использовать как для трендовой так и для спредовой торговли
только не нужно вульгаризировать и представлять себе стационарные спреды
равно как и стабильные тренды
речь вообще не об этом
обсуждаемый баблокос несомненно близок по духу к этим темам
хотя там математика намного проще
... чтото еще хотел написать но забыл
впрочем наверное это не так важно
[ конец шифровки ]
================================
... в час вечерний перед новостями и объявлением ставки
(которая впрочем уже известна)
поговорим о подборе лотов
вопрос этот занимает многие умы современным трейдеров
портфельная теория не имеет окончательного ответа
грубо говоря - лоты могут быть любыми в зависимости от поставленной задачи
тем не менее было бы желательно сделать краткий обзор методов
как известно лоты в широком смысле это рациональные числа
то есть лоты могут быть положительными (лонг) и отрицательными (шорт)
и обычно выражаются в виде десятичной дроби
по сути же лоты это корни того или иного уравнения
либо результат процедуры оптимизации
либо же ручного подбора как уже было упомянуто выше
последний способ наименее эффективен
так как использует мускульную силу пальцев
наряду с нервным напряжением коры головного мозга
итак хотелось перейти к более эффективным методам
здесь можно выделить:
1. выравнивание по стоимости контракта
2. выравнивание по волатильности
3. выравнивание по трендовой составляющей
4. оптимизационные методы
методы 1,2,3 хорошо известны
в первом случае используется стоимость пункта цены
сюда же относится старый проверенный метод баланса позиций
второй лучше тем что использует волатильность
казалось бы это здорово но нет же
например может быть волатильный флэтовый инструмент
а второй - маловолатильный но трендовый
очевидно их объединение в портфеле будет непростым делом
выравнивание по трендовой составляющей позволяет улучшить ситуацию
для спредов вполне допустимо использовать метод 2
для трендовых портфелей - метод 3
но вся же это архаичные методы
группа методов 4 позволяет решить задачу более эффективно
во-первых можно оптимизировать лоты с учетом кривой доходности
здесь имеется в виду и кривая доходности компонентов портфеля
и желаемая кривая доходности самого портфеля как целого
среди методов оптимизации можно выделить подклассы:
а. методы основанные на регрессионных уравнениях
б. формирование нового координатного пространства
в. эволюционные методы
к первому классу относятся уже изместные спреды корзина против тикера
сюда же можно отнести спредовые и трендовые модели с независиой функцией
в свою очередь функции можно подзрадезлить на симметричные и ассиметричные
симметричные функции обычно нужны для формирования спредов
впрочем не исключается и асимметрия за счет изменения периода и фазового сдвига
ассиметричные функции задают направление и обычно нужны для трендов
что однако не исключает их альтернативное использование
в любом случае применение той или иной функции должно быть сообразно задаче
также стоит отметить что многие функции взаимозаменяемы
это обусловлено тем что на интервале оптимизации допустима аппроксимимация
то есть две функции могут иметь сходные кривые
и разумеется результирующий портфель будет иметь сходство
в целом же разнообразие целевых функций открывает широкое поле для экспериментов
несомненно есть нежизнеспособные нестабильные функции
а есть функции выдающие модели невероятного качества
качество как в терминах среднеквадратичных ошибок так и в визуальном плане
здесь легко запутаться но ничего сложного нет
трейдер должен руководствоваться прежде всего желаемым поведением портфеля
и исходя из этого выбирать целевую функцию независимой переменной регрессии
теперь о пространственно-координатных методах
это целый класс методов но обычно говорят о формировании ортогонального базиса
проще говоря - метод главных компонент
формируется набор векторов который гарантирует минимальную дисперсию на выходе
это очень удобное и полезное совйство для многих задач
как правило регрессионные методы не достигают такого уровня минимизации
но они дают другие бенефиты
например регрессия к нулю с линейными ограничениям на сумму корней
результат получается почти идеально симметричным насколько это возможно
тут все еще зависит от участка истории разумеется
вернемся к ортогональным базисам
математики с презрением улыбнутся так как ничего не найдут для себя нового
однако же текст для простых людей а не для этих высокомерных упырей
поэтому будет говорить по простому
представим себе многомерное пространство
осями которого будут торгуемые инструменты
сколько инструментов в портфеле столько и осей
рынок конденсируется в локальных областях этого координатного пространства
при этом образуются определенные кластеры и облака точек наблюдений
в некотором смысле рынок имеет протяженность и форму
как торговать - этот вопрос мы сейчас не рассматриваем
тем более все трейдеры и так знают это
либо на возврат в облако либо наоборот на выброс
тут может возникнуть представление о цене как об электроне вращающемся вокруг ядра
аналогия страдает только тем что ядер много и они плавают
теперь наша задача сформировать новое координатное пространство
для этого мы отбираем только значимые векторы направлений
критерием значимости будет величина волатильности
больше волатильности = больше значимость
в детали углубляться вряд ли необходимо - там много скучной математики
короче говоря операция эквивалента повороту в многомерном пространстве
ну например как будто видеокамера поворачивается и кажется что точки двигаются
теперь у них будут новые координаты
смысл в том чтобы найти ось наименьшей волатильности
также это можно представить как сечение облака точек гиперплоскостью
это просто и понятно как будто бы подкинуть батон хлеба и разрубить его катаной
если нет катаны то можно вакидзаси ну или чем там обычно хлеб рубят
только разрубить надо так чтобы из батона можно было сделать здоровенный сендвич
поперек и наискосок не годится
батон с большой волатильностью толщины для сендвича не пойдет
далее есть такое свойство
вектор нормальный к гиперплоскости сечения дает вектор решения
а элементы этого вектора это и есть оптимальные лоты!
ну вот немного длинной дорогой но дошли
методы третьего класса названные эволюционные слишком многообразны
описывать их здесь и сейчас вряд ли необходимо
это нейросети и генетические алгоритмы и подобные методы
в большинстве случаев можно обойтись более простыми методами и менее ресурсоемкими
зачастую важен не сам метод а конкретный вид портфеля и его поведение
в частности важным является поведение в прошлой истории
и само собой характер поведения в будущем
поэтому логичным выглядит использование пре- и пост- фильтров
в случае ручной торговли это можно делать просмотром на экране
широко известный метод пристального вглядывания
а алгоритмически это можно сделать выбирая критерии валидации
в любом случае эти вопросы слишком граальны чтобы обсуждать их вот так открыто
известно что портфели меняются в пределах определенных границ волатильности
кое-кто ответит что нет никаких заранее определенных границ и будет прав
однако речь не о жестких границах конкретного портфеля
речь о статистических границах вероятностного облака значений разбега волатильности
данную идею можно использовать как для трендовой так и для спредовой торговли
только не нужно вульгаризировать и представлять себе стационарные спреды
равно как и стабильные тренды
речь вообще не об этом
обсуждаемый баблокос несомненно близок по духу к этим темам
хотя там математика намного проще
... чтото еще хотел написать но забыл
впрочем наверное это не так важно
[ конец шифровки ]
да в том то и проблема, что оптимизационными методами можно подобрать лоты для одного, допустим флэтового участка
или же для другого, например, предшествующего трендового участка истории
но оптимизировать для набора функций эффективно можно ли?
речь то именно об этом
чтобы на одном участке эквити совпадало с одной функцией, а на другом - с другой
с неизменными коэффициентами при том
или же для другого, например, предшествующего трендового участка истории
но оптимизировать для набора функций эффективно можно ли?
речь то именно об этом
чтобы на одном участке эквити совпадало с одной функцией, а на другом - с другой
с неизменными коэффициентами при том
transcendreamer
Местный знаток
Скрин как-то совсем не добавляет ясности. Видимо на пробой какой-то вариант или есть очень сокровенное знание:
