transcendreamer
Местный знаток
вижу tradingview
а там важно будет еще какой поставщик данных
но так или иначе еще важно наложить реальный спред и комиссии
Портфельная торговля
- Автор темы transcendreamer
- Дата начала
вижу tradingview
а там важно будет еще какой поставщик данных
но так или иначе еще важно наложить реальный спред и комиссии
мое пред.сообщение смотри. я туда добавлял.
transcendreamer
Местный знаток
тускляк
ну не совсем. если успеют залить лимитник прежде,чем спред обратно сойдется (а если посмотреть,что средняя длительность сделки там порядка 4 дней,то,скорей всего,нальют тебе за день),то все норм. объемы за день порядка 20к проходит бывает. может не каждую шпильку возьмешь,но и не полная (_*_)
officialboob
Элитный участник
не могу,ржу что-то.
те,кто говорят,что парный трейдинг медленный и не очень доходный,просто не умеют его готовить. только что приготовил межгалактический космолет собственными руками. долго считал нули. в итоге за 5 лет с начальных 10000$ вышло 16млрд.700млн$. одних только комиссий вышло на почти 700млн
что там на эти деньги можно прикупить? собственную луну?))
з.ы. понятия не имею насколько реально так проторговать их,но объемы хотя бы 20к в день обычно набирается по каждой бумажке.
Воу-воу, чувак, палехче. У всех уже в зобу сперло.
Срочно выводи бабло в Демо Банк, покупай демояхту и демоостров.
Если женат, демотелок можешь не заводить.
Гуляем.
acronis7
Новичок форума
программы-тестеры воспринимают расширения спредов (ask-bid) за раздвижку фининструментов и показывают там прибыль. хотя никакой прибыли там нет.не могу,ржу что-то.
те,кто говорят,что парный трейдинг медленный и не очень доходный,просто не умеют его готовить. только что приготовил межгалактический космолет собственными руками. долго считал нули. в итоге за 5 лет с начальных 10000$ вышло 16млрд.700млн$. одних только комиссий вышло на почти 700млн
что там на эти деньги можно прикупить? собственную луну?))
з.ы. понятия не имею насколько реально так проторговать их,но объемы хотя бы 20к в день обычно набирается по каждой бумажке.
acronis7
Новичок форума
насчет комбинаторики (раньше тут затрагивали эту тему), я проверил.
если подбрасывать монетку,
комбинация 000 выпадет в среднем на 14 подбрасывании
001 на 8
010 на 10
011 на 8
100 на 8
101 на 10
110 на 8
111 на 14
то есть быстрее всего выпадут комбинации 001, 011, 100, 110
дольше всего нам придется ждать 000 и 111.
только как это можно использовать?)
Посмотреть вложение comb.rar
если подбрасывать монетку,
комбинация 000 выпадет в среднем на 14 подбрасывании
001 на 8
010 на 10
011 на 8
100 на 8
101 на 10
110 на 8
111 на 14
то есть быстрее всего выпадут комбинации 001, 011, 100, 110
дольше всего нам придется ждать 000 и 111.
только как это можно использовать?)
Посмотреть вложение comb.rar
transcendreamer
Местный знаток
Если исключить вариант с падением монетки на ребро, то все прочие варианты равноценны. Вероятность выпадения = одна восьмая на каждый вариант. Все расхождения с теорией от неидеальности монеты, неодинаковости подбрасывания и малой выборки, имхо
Последнее редактирование:
СидорМатрасыч
Новичок форума
Давно это было. В 2015 году. Они только-только запилили свою софтину. Скринов не делал. Стейт не велик - месяц-полтора торгов. Да и к нему доступ наверное уже утрачен. Хрен знает как они там хранят все эти логи. Софтина была бесплатной (5000$ минимальный депо). Интересно сейчас они берут бабло за её использование?
1. Плечо там по минималке! 1:10 вам бы не дали сходу! Вот если бы вы проторговали какое то время и то с личного разрешения их риск-менеджера Антона Клевцова. Так что тут вам не форекс!
2. Комиссионка сожрала всю прибыль заработанную за месяц. Возможно, какие то спреды я в портфель набирал по незнанию (тогда я только только начал курить парный трейд), но и в целом там прибыльность в районе 50% годовых. А то и меньше порой! Эту методику торгуют уже десятки лет. Там надо "котлету" не тощую, что бы прибыль была ощутима. Я общался с Клевцовым и вебинары его смотрел (на ютубе где то есть). Депозит в 5000$ это чисто потыкать! Он же (Клевцов) рекомендует от 20000$ депо, только тогда вы сможете хоть что то положить на карман себе.
3. Главное: даже на акциях подобранных на основе хорошего фундамента, спреды могут рвануться! "И на старуху бывает порнуха". Важно мониторить нет ли отчетности по акциям, которые вы берете в спред. Так как на отчетах спреды разлетаются и потом могут вообще не сойтись! Они как бы на новые уровни перестраиваются. В софтине "ихнячей" этот момент учтён и есть функционал просмотра дат выхода отчетов по акциям.
-----------------------------------------
Есть такой человек Leonid553, так он на товарных фьючах шпарит! Риски меньше, там раздвижки между инструментами более предсказуемы, а прибыльность та же. Смысла нет юзать ПэйрТрейд от ЮТ, проще с Леонидом торговать на CME.
З.Ы. А ещё я торговал арбитраж на ММВБ. Суть та же, что и в ПэйрТрейд. Брал акции СБЕРпривелигированная и СБЕРобычная. Казалось бы, один сектор! Более того - один эмитент! Вот где коинтеграция между инструментами, но... Путин ввёл войска в Сирию, и весь рынок Российский перекосило. Спред по акциям сбера разорвало так что пришлось по стоплосу крыться. Есть софтина по типу ПэйрТрейд, которая делает скоринг акций на ММВБ. Но на NYSE конечно спредов больше в разы.
Последнее редактирование:
сначала вопросы по самой конторе, уж больно громкие они, но мутные - неизвестная регуляция (в договоре был этот вопрос?),т.е. куда бежать,если они разбежались. клиринг чей(в договоре был это момент?).
вывод был без проблем потом от них?
далее постараюсь по пунктам:
1. 1:10 и не нужно,наверное. клевцов вроде в своих трансляцих говорил про 1:5 овернайт (в IB вроде 1:2). это уже с мин.депо 25к ВР.
2. немного пофантазируем (у тебя все же практический опыт был,но ты только начинал курить тогда,и опыт короткий,так что строго на него опереться тоже нельзя) - 25к (с учетом плеча). пусть по 2500ВР на пару, набрать в позу 10 пар в неделю легко. можно набрать пары со сходимостью в раб. неделю-4-5 дней в позе.легко.
т.е. в неделю можно открыть и закрыть 10 поз. выбрать пары с прогнозируемой доходностью хотя бы в 1% от ВР. минус комиссии+спреды,пусть 0.7-0.8% со сделки. итого (это же фантазия), при самых лучших раскладах выходит в неделю 7-8% от ВР, или 35-40% от депо.
пы.сы для п2. может не комиссия сожрала,а спред аск-бид был жирный? у них % за овернайт то ли 7.5% годовых-20с/ночь за 1000ВР(со слов клевцова), то ли 10%(на сайте я вроде видел такую инфу). при таких цифрах открытая поза по паре с целью в 1% становится убыточной примерно через 40-50 дней. это значит - очень неверно и плохо вошел и сидишь пересиживаешь.
3. согласен. конечно,без этого никуда. с другой стороны на новостях спред может сделать вкусную шпильку,которую ты и заберешь.
но на новостях лучше брать реально жестко связанные активы - один сектор,высокая корреляция-коинтеграция и прочее. просмотр спреда на дневках за год, за год выходит 4 отчета.это без учета доп.новостей. можно посмотреть,как ведет себя этот спред на новостях-разрывает его или нет.
а то да,можно взять спред типа YUM-IBM,который за последний год оч. красивый,очень скоррелированы активы,но они даже не из одного сегмента - одни электроника,вторые ..еда)) и тут то такой на новостях и порвет.
посты леонида видел,читал на форумах. он все же больше по сезонным спредам. к тому же еще в начале этого года он торговал не на сме,а в красной конторе cfd на фьючи. по поводу того,что товарные фьючи более предсказуемы,скорее ,не соглашусь. если на акциях ты всегда можешь посмотреть те же отчеты,гайдансы когда, то на товарных фьючхах форс-мажор может приключиться в любой момент-ураган,наводнение, локальный армагеддец в районе добычи,выращивания и все привет ,дядя коля,спред порвет. на фьючах отлично прогнозируются и точно не порвутся - дальний-ближний фьючерс.
з.ы. а от российского рынка,мне кажется.надо вообще шарахаться - то путин не то не туда ввел
то ЦБ что-нить учудило с правилами (ходят же щас разговоры,что закроют доступ совсем неквалифицированным инвесторам.это ,я так понимаю, они на волне того,что ай ай ай,оказывается частные инвесторы своими копейками рынком валютным на рос.бирже манипулировали)) (ярославика сюда!)), то на бирже стакан завис (ровно год назад в сентябре была такая штука), то рынком манипулируют и инсайдеры бабки рубят. и от всего подобного плакать хочется.все равно что по минному полю ходить-не знаешь когда и что бахнет. америкосский рынок потому и популярный такой - вовсе не из-за колва инструментов ,а потому,что он самый наверное жестко зарегулированный и там форс-мажоров всякого меньше (флэш крэш не вспоминаем)) мало ли что роботы учудили)
Последнее редактирование:
transcendreamer
Местный знаток
Более перспективным имхо выглядит изучение зависимости dp(dt), dp - дельта цены, dt - дельта времени, для простоты можно взять dp по модулю и рассматривать рост и падение симметрично, оценивая dt с некоторым дискретным интервалом будем получать многозначные события, т.е. не 1 и 0 а некое Х, будем рассматривать верхнюю и нижнюю границы Х, получим расходящийся пучок линий, нижняя граница скорее всего будет бесполезна, а для верхней можно попытаться подобрать функцию, при "нормальном" рынке будет нечто вроде расходящегося кокона, а на новостях будут ненормальные выбросы, в среднесроке они немного сглаживаются, далее допустим функцию опишем в виде полинома: f(t)=c+a1*t+a2*t^2+a3*t^3+... тогда симметрично проецируя её на прошлые данные получим фиттинг под недавнюю истории и будем рассчитывать на симметричное поведение в ближайшем будущем, с учётом для каждой точки этого можно получить вероятностную оценку "неустойчивости" цены, но это всё тривиально, а намного интереснее было бы исследовать зависимость этой оценки от предыдущей траектории цены, тогда опять можно сделать фиттинг, натянув цену на полином, или же описав траекторию несколькими дискретными точками, тогда например можно было бы задавать произвольные ценовые паттерны в виде [p1,p2,p3,...] и аппроксимируя фактическую траекторию к ближайшему паттерну, предварительно исследовав на истории встречаемость паттерна и частотность его исходов опять таки в виде dp(dt) тем самым получить конкретизированные оценки продолжения траектории.
СидорМатрасыч
Новичок форума
сначала вопросы по самой конторе, уж больно громкие они, но мутные - неизвестная регуляция (в договоре был этот вопрос?),т.е. куда бежать,если они разбежались. клиринг чей(в договоре был это момент?).
вывод был без проблем потом от них?
далее постараюсь по пунктам:
1. 1:10 и не нужно,наверное. клевцов вроде в своих трансляцих говорил про 1:5 овернайт (в IB вроде 1:2). это уже с мин.депо 25к ВР.
2. немного пофантазируем (у тебя все же практический опыт был,но ты только начинал курить тогда,и опыт короткий,так что строго на него опереться тоже нельзя) - 25к (с учетом плеча). пусть по 2500ВР на пару, набрать в позу 10 пар в неделю легко. можно набрать пары со сходимостью в раб. неделю-4-5 дней в позе.легко.
т.е. в неделю можно открыть и закрыть 10 поз. выбрать пары с прогнозируемой доходностью хотя бы в 1% от ВР. минус комиссии+спреды,пусть 0.7-0.8% со сделки. итого (это же фантазия), при самых лучших раскладах выходит в неделю 7-8% от ВР, или 35-40% от депо.
пы.сы для п2. может не комиссия сожрала,а спред аск-бид был жирный? у них % за овернайт то ли 7.5% годовых-20с/ночь за 1000ВР(со слов клевцова), то ли 10%(на сайте я вроде видел такую инфу). при таких цифрах открытая поза по паре с целью в 1% становится убыточной примерно через 40-50 дней. это значит - очень неверно и плохо вошел и сидишь пересиживаешь.
3. согласен. конечно,без этого никуда. с другой стороны на новостях спред может сделать вкусную шпильку,которую ты и заберешь.
но на новостях лучше брать реально жестко связанные активы - один сектор,высокая корреляция-коинтеграция и прочее. просмотр спреда на дневках за год, за год выходит 4 отчета.это без учета доп.новостей. можно посмотреть,как ведет себя этот спред на новостях-разрывает его или нет.
а то да,можно взять спред типа YUM-IBM,который за последний год оч. красивый,очень скоррелированы активы,но они даже не из одного сегмента - одни электроника,вторые ..еда)) и тут то такой на новостях и порвет.
посты леонида видел,читал на форумах. он все же больше по сезонным спредам. к тому же еще в начале этого года он торговал не на сме,а в красной конторе cfd на фьючи. по поводу того,что товарные фьючи более предсказуемы,скорее ,не соглашусь. если на акциях ты всегда можешь посмотреть те же отчеты,гайдансы когда, то на товарных фьючхах форс-мажор может приключиться в любой момент-ураган,наводнение, локальный армагеддец в районе добычи,выращивания и все привет ,дядя коля,спред порвет. на фьючах отлично прогнозируются и точно не порвутся - дальний-ближний фьючерс.
з.ы. а от российского рынка,мне кажется.надо вообще шарахаться - то путин не то не туда ввел
Насчёт регуляции и клиринга в ЮТ я уже не помню деталей. Тебе лучше эти вопросы у их менеджеров задать или погуглить. Вообще на ПэйрТрейд много народу у них сидит, есть сайт ЮТ, форум и там люди общаются на эти темы.
Вывод средств прошёл без каких либо проблем. Пару дней кажется.
Насчет 7-8% в неделю это ты загнул (ИМХО). Не так уж и много хороших спредов можно построить! Я когда курил эту тему пришёл к выводу, что суперских спредов с пару десятков найдётся, из тысяч и тысяч инструментов. Спред (аск, бид) были в пределах нормы, а вот овернайты эти потом и пожрали часть прибыли. в итоге спустя 1,5 месяца торговли у меня на счету всего +30$ было, что то около того. Но я держал некоторые спреды долго (моя ошибка) нужно было крыть раньше. Насколько я помню Клевцов ориентируется на +1% BP по паре (то есть по спреду). Но с его слов 1-2% это очень шикарно и далеко не всегда выходит. Так что это скорее редкость.
Насчет жирных шпилек не рекомендую! Жирная шпилька может случиться и против тебя (что со мной бывало). Даже если ты возьмешь реально жёстко коинтегрированные инстументы и войдешь в спред на отчетах (или новостях) - его (спред) может порвать очень сильно! И никакая коинтеграция и корреляция тебя не спасет. Спредовая торговля это тихий, спокойный "инвестинг". Клевцов кстати хотел научиться скальпировать на спредах, интересно что у него вышло из этого. Вообщем 35-40% от депо в неделю (кажется так ты на фантазировал?) явно не светит! Годовых? Да! По моим прикидкам было в районе 50% годовых в среднем.
Леонид сейчас на CME, у него всё по взрослому! В дилинговых центрах он кажется уже не торгует.
З.Ы. Но всё что я тут отписал реальный опыт тебе никогда не заменит! А посему ежели ты хочешь попробовать парный трейдинг в ЮТ - то пробуй. Вдруг у тебя получится лучше, чем у меня, и ты поделишься своим опытом с нами.
Последнее редактирование:
acronis7
Новичок форума
я думаю, что рабочих трендовых графиков на фонде можно найти больше, чем рабочих пар акций.
я посмотрел всего 20 графиков и 7 из них оказалось рабочими! если пересмотреть все 5000 графиков американских акций за последние 10 лет - то там можно найти очень много таких графиков.
и зачем тот парный трейдинг? набираем портфель из 30 таких акций, ищем брокера с плечом 10, открываемся и держим. иногда делаем реинвестицию.
кто не знает - портфель делается, чтобы уменьшить просадки. когда одна акция просядет - то по 29 другим просадки не будет. правда, когда в Америке кризис - проседают все акции Америки. Поэтому, наверное, в портфель нужно набирать акции разных стран мира. Тогда нам будет страшен только ОБЩЕМИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ АПОКАЛИПСИС!)))
--------------------------------------------------------------
как мы рассуждаем? если последних 10 лет эта пара акций дает показывет прибыль, значит и дальше, она, скорее всего, будет давать, прибыль. Также само можно рассуждать и насчет трендов. если последние 10 лет эта акция показывает тренд, значит и дальше, скорее всего, будет тренд.
--------------------------------------------------------------
но , если мы смотри на график, и он хороший, то это может быть просто обычной СЛУЧАЙНОСТЬЮ. если взять 5000 графиков случайного блуждания, то полубому некоторые из них будут трендовыми. то же касается и парного трейдинга: если взять миллион пар графиков случайного блуждания, то , по теории верятности, некоторые из них окажутся прибыльными!
--------------------------------------------------------------
вы видели, чтобы на форе какая-то влюта постоянно росла? наоборот, центробанки стараются держать валюту своей страны СТАБИЛЬНОЙ! только дурак будет работать на форе по правилу "trend your friend". Если какая-то валюта отклоняется от своего курса - центробанки сразу пытаются ее вернуть к нормальному курсу. на форе это правило работает скорее наоборот.
я посмотрел всего 20 графиков и 7 из них оказалось рабочими! если пересмотреть все 5000 графиков американских акций за последние 10 лет - то там можно найти очень много таких графиков.
и зачем тот парный трейдинг? набираем портфель из 30 таких акций, ищем брокера с плечом 10, открываемся и держим. иногда делаем реинвестицию.
кто не знает - портфель делается, чтобы уменьшить просадки. когда одна акция просядет - то по 29 другим просадки не будет. правда, когда в Америке кризис - проседают все акции Америки. Поэтому, наверное, в портфель нужно набирать акции разных стран мира. Тогда нам будет страшен только ОБЩЕМИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ АПОКАЛИПСИС!)))
--------------------------------------------------------------
как мы рассуждаем? если последних 10 лет эта пара акций дает показывет прибыль, значит и дальше, она, скорее всего, будет давать, прибыль. Также само можно рассуждать и насчет трендов. если последние 10 лет эта акция показывает тренд, значит и дальше, скорее всего, будет тренд.
--------------------------------------------------------------
но , если мы смотри на график, и он хороший, то это может быть просто обычной СЛУЧАЙНОСТЬЮ. если взять 5000 графиков случайного блуждания, то полубому некоторые из них будут трендовыми. то же касается и парного трейдинга: если взять миллион пар графиков случайного блуждания, то , по теории верятности, некоторые из них окажутся прибыльными!
--------------------------------------------------------------
вы видели, чтобы на форе какая-то влюта постоянно росла? наоборот, центробанки стараются держать валюту своей страны СТАБИЛЬНОЙ! только дурак будет работать на форе по правилу "trend your friend". Если какая-то валюта отклоняется от своего курса - центробанки сразу пытаются ее вернуть к нормальному курсу. на форе это правило работает скорее наоборот.
Последнее редактирование:
торговля по тренду - это хорошо)) и даже не торговля,а долгосрочное инвестирование это. потому что портфель будешь набирать только на свои,без плеча. бычий рынок в сша последние несколько лет.,но надувать пузырь бесконечно не получится.
а по вопросу - на смартлабе куча тем была по построению портфелей,по автоматизации,по перестроению и прочему. как постороить портфель-по бета к рынку,по капитализации компании,по маркову и бог знает как еще.
и все равно,как бы ты его не строил,это оставляет тебя зависимым от поведения рынка. рынок растет,ты всем портфелем из 30 акций встал в бай (да,диверсификация портфеля, делает твои инвестиции более защищенными от коллапса в одной бумажке,но не делает тебе защиту от рынка), рынок клюет вниз и к тебе приходит дядя коля. преимущество же парного именно в хоть какой-то (пусть призрачной и придуманной) отгороженности от рынка. потому парный трейдинг и относится к рыночно-НЕЙТРАЛЬНЫМ стратегиям,тебе пофиг куда он идет.
на скрине - акция CAT,одна из крупнейших компаний. хорошо видно,как в 2008 году всему портфелю пришел бы армагеддец!
Вложения
Последнее редактирование:
вспомнил старый пост, немного все же допилил его.
что изменил
- сделал в виде свечей,а не в виде линии
- из-за того,что раньше был в виде линии, входы в тестере считались неверно,т.е. с опозданием на бар, что и визуально, и технически приводило к неверному результату тестирования.
это то,что изменил. обновляется нормально,торговать можно прямо с него,настроив должным образом советник.
по поводу тестирования еще замечу- тестировать можно так,что в итоге полностью можно доверять результату. я добился этого так - взял сопоставимый инструмент по цене(я брал индекс WS30, можно взять золото),ставил в советнике лот 1. и результаты уже можно принимать во внимание.
в остальном все осталось так же-сохраняем csv, импортируем в XAUUSD или индекс на нужном ТФ,запускаем тестер все так же по ценам открытия только.
вроде все.
Вложения
transcendreamer
Местный знаток
не обязательно вроде?оОоО дату тестирования ставить меньше хотя бы на сутки текущей даты,чтобы он не цеплял обновленные данные при тестировании, и не держать открытым чарт того инструмента, в который импортировали,тогда он не затирает их.
transcendreamer
Местный знаток
но вроде как при обращении к символу при тестировании он будет пытаться обновить историю? или нет?