насколько ничего путного?)) ловить в парном на форексе тем паче нечего,тут все гораздо хуже со стационарностью.
сохранились может стейты,скрины входов из pairtrader ихнего? интересно было бы глянуть.
Портфельная торговля
- Автор темы transcendreamer
- Дата начала
насколько ничего путного?)) ловить в парном на форексе тем паче нечего,тут все гораздо хуже со стационарностью.
сохранились может стейты,скрины входов из pairtrader ихнего? интересно было бы глянуть.
transcendreamer
Местный знаток
внезапно врываюсь в тред
парный трейдинг в чистом виде может быть путным лишь на индексах
либо индекс против синтетического индекса (корзины компонентов)
чем тебе расхождение в 2-5% на акциях не устраивает при том,что они в общем довольны стационарны?
твоя идея не нова,конечно,и тоже здравая. манипулировать колвом тикеров в синтетическом индексе предлагаешь+самим колвом акций в тикере?
но тут тоже сложности - большое колво элементов=большой суммарный спред плюс долго,нудно и неудобно открывать столько позиций,так же это разные рынки-фондовый и фьючерсный.
ниже сравнение на дневках индекса только с 10 из 30 акций из него (больше не влезло). каждой твари по паре..не..это из другой оперы..каждая акция по 1 шт.
а так же то,что можно в МТ4 сделать. там индекс против 20 из 30 акций,дальше было лень набивать их.
честно говоря,спред выглядит как УГ! манипулирование лотностью индекса особо картину не красит.
Вложения
ну тоже все довольно относительно. для настоящих акций да,понадобится толстый депо, но можно 1:5 плечо.
можно CFD, там плечо до 1:25, уже можно набирать толстый портфель.
или на форе с безумными плечами и без стационарности совсем худой депо понадобится))
Novikov
Гуру форума
Как минимум необходимо понимание портфельной торговли, а не размер депозита.
Что мешает открыть центовик на 100$ и торговать валютный портфель?
transcendreamer
Местный знаток
если собирать из акций то даже если они все правильно подобраны и из одного сектора - все равно торговля получается очень медленная и какая-то интертная
что-то я совсем заморочился сегодня.
сидел сравнивал результаты из pairtrader и pairtradinglab. и есть у меня нехорошее чувство, что товарищи из ЮТ в своей проге мягко говоря *** с расчетом коинтеграции. корреляция тоже,ну да бог с ней,она не так важны,если будет колебаться в пределах нескольких %.
смотрим первую картинку - корреляция 0.88, коинтеграция..внинимание! 35%, 39% и 14%. это у меня всегда вызывало удивление, коинтеграция считается,вроде как,не в %. Далее ,в математике я все же ноль,если кто-то поправит меня.будет хорошо. Но в моем представлении умножение временного ряда на любой коэфт никак не отразится на коинтеграции. Тут же у них в зависимости от метода построения спреда разные значения коинтеграции. При том значение должно быть минимальным, по хорошему меньше 0.05-0.01. Т.е. у них тут по коинтеграции спред не проходит.
теперь смотрим те же акции в pairtradinglab.
что же мы видим? коинтеграция проходит на ура. более подробно тут
_https://www.pairtradinglab.com/analyses/V6EETNLWhzjwaDfe
бэктест данного спреда за год с плечом 1:6. профит 15%, просадка меньше 1%, профитность итога по сделкам 100% !! среднее время в сделке 5 дней,т.е. сходится за рабочую неделю вполне. не знаю - бодрая это торговля или нет, 1 сделка в неделю по паре? нормальный такой среднесрок. вполне себе прилично. можно наверное и больше. особенно, если учесть, что акции были выбраны больше от балды из pairtrader. более подробный результат бэктеста тут _https://www.pairtradinglab.com/backtests/V6EGlEGFoWQIKE_W
З.Ы. доклад закончил. спать!
сидел сравнивал результаты из pairtrader и pairtradinglab. и есть у меня нехорошее чувство, что товарищи из ЮТ в своей проге мягко говоря *** с расчетом коинтеграции. корреляция тоже,ну да бог с ней,она не так важны,если будет колебаться в пределах нескольких %.
смотрим первую картинку - корреляция 0.88, коинтеграция..внинимание! 35%, 39% и 14%. это у меня всегда вызывало удивление, коинтеграция считается,вроде как,не в %. Далее ,в математике я все же ноль,если кто-то поправит меня.будет хорошо. Но в моем представлении умножение временного ряда на любой коэфт никак не отразится на коинтеграции. Тут же у них в зависимости от метода построения спреда разные значения коинтеграции. При том значение должно быть минимальным, по хорошему меньше 0.05-0.01. Т.е. у них тут по коинтеграции спред не проходит.
теперь смотрим те же акции в pairtradinglab.
что же мы видим? коинтеграция проходит на ура. более подробно тут
_https://www.pairtradinglab.com/analyses/V6EETNLWhzjwaDfe
бэктест данного спреда за год с плечом 1:6. профит 15%, просадка меньше 1%, профитность итога по сделкам 100% !! среднее время в сделке 5 дней,т.е. сходится за рабочую неделю вполне. не знаю - бодрая это торговля или нет, 1 сделка в неделю по паре? нормальный такой среднесрок. вполне себе прилично. можно наверное и больше. особенно, если учесть, что акции были выбраны больше от балды из pairtrader. более подробный результат бэктеста тут _https://www.pairtradinglab.com/backtests/V6EGlEGFoWQIKE_W
З.Ы. доклад закончил. спать!
Вложения
Последнее редактирование модератором:
transcendreamer
Местный знаток
у них же свой алгоритм а у pairtradinglab свой
но если посмотреть на графики остатков то видно сходство
pairtradinglab изают Ингла-Грангера а что там у ЮТ - только разраб знает
скорее всего он не заморачивался формальной реализацией
а сделал что-то вроде саподельного анализа стационарности остатков
тут тоже вариантов море
можно например анализировать 3й и 4й моменты распределения остатков
можно использовать штрафные критерии за отклонения выше среднего
можно оценивать время до следующего пересечения
но скорее всего там сделали что-то очень простое
кто-то сегодня тестировал космолет)
за 5 лет с 2 плечом профит 14000%!!! для парного трейдинга просто анрил какой-то. увеличиваем плечо до 1:5 и присматриваем себе пару островов))
в таком случае я УЖЕ несу им деньги,чтобы торговать эти бумажки))
пока не начнешь разбираться плотнее. 2 бумажки одной компании. на дневках все круто,пока не начнешь смотреть внутридневные графики. одна из них вообще практически без объема,значит просто сумасшедший спред на ней,который всю прибыль просто убьет. можно,конечно,по ней входить лимитником и затем сразу по рынку во вторую бумажку,но даже не факт,что тебе сразу зальют все твою заявку,настолько там кисло с объемами.
так что так разбиваются радужные очки о суровую действительность) падение орла и сокола. такие вот подводные камни парного трейдинга.
а жаль, космолет выглядел футуристично
за 5 лет с 2 плечом профит 14000%!!! для парного трейдинга просто анрил какой-то. увеличиваем плечо до 1:5 и присматриваем себе пару островов))
в таком случае я УЖЕ несу им деньги,чтобы торговать эти бумажки))
пока не начнешь разбираться плотнее. 2 бумажки одной компании. на дневках все круто,пока не начнешь смотреть внутридневные графики. одна из них вообще практически без объема,значит просто сумасшедший спред на ней,который всю прибыль просто убьет. можно,конечно,по ней входить лимитником и затем сразу по рынку во вторую бумажку,но даже не факт,что тебе сразу зальют все твою заявку,настолько там кисло с объемами.
так что так разбиваются радужные очки о суровую действительность) падение орла и сокола. такие вот подводные камни парного трейдинга.
а жаль, космолет выглядел футуристично
Вложения
Ну вот метык рулит везде! А еще фыркают на него.
матрасыч,ну так поделись опытом своим,что тебя не устроило,чем все плохо и т.д.,или тебя жалко опыта своего?))
acronis7
Новичок форума
это да....
Кто разбирается в скринере финвиза?
_http://finviz.com/screener.ashx
Там можно выбрать инструменты с низкими спредами (ask-bid)?
Последнее редактирование модератором:
transcendreamer
Местный знаток
финвиз вроде бы не публикует спреды
там скорее всего только цены last deal или вообще индикатив
не могу,ржу что-то.
те,кто говорят,что парный трейдинг медленный и не очень доходный,просто не умеют его готовить. только что приготовил межгалактический космолет собственными руками. долго считал нули. в итоге за 5 лет с начальных 10000$ вышло 16млрд.700млн$. одних только комиссий вышло на почти 700млн
что там на эти деньги можно прикупить? собственную луну?))
з.ы. понятия не имею насколько реально так проторговать их,но объемы хотя бы 20к в день обычно набирается по каждой бумажке.
те,кто говорят,что парный трейдинг медленный и не очень доходный,просто не умеют его готовить. только что приготовил межгалактический космолет собственными руками. долго считал нули. в итоге за 5 лет с начальных 10000$ вышло 16млрд.700млн$. одних только комиссий вышло на почти 700млн
что там на эти деньги можно прикупить? собственную луну?))
з.ы. понятия не имею насколько реально так проторговать их,но объемы хотя бы 20к в день обычно набирается по каждой бумажке.
Вложения
transcendreamer
Местный знаток
не могу,ржу что-то.
те,кто говорят,что парный трейдинг медленный и не очень доходный,просто не умеют его готовить. только что приготовил межгалактический космолет собственными руками. долго считал нули. в итоге за 5 лет с начальных 10000$ вышло 16млрд.700млн$. одних только комиссий вышло на почти 700млн
что там на эти деньги можно прикупить? собственную луну?))
з.ы. понятия не имею насколько реально так проторговать их,но объемы хотя бы 20к в день обычно набирается по каждой бумажке.
лучше попробовать найти котировки и выгрузив в эксель построить там график спреда чтобы оценить хотя бы визуально
я тебе могу этот спред хоть на минутках показать
а так он выглядит на дневках.
мне сложно ориентироваться не видя стакана,что там с объемами во второй бумажке. ТОС в плане объемов как-то не очень доверяю я.
з.ы. по второй бумажке спред сейчас вроде 20ц можно взять 200акций в любую сторону. жирно.в обе стороны уже 40ц. а там ширина всего спреда 0.4-0.9 бакса
Вложения
Последнее редактирование: