Портфельная торговля

[ivanivan]

кстати... Транс... а твои проги могут сделать относительно нейтральный портфель из инструментов с положительным свопом....
чтоб баланс туда сюда ходил недалеко а свопы капали и капали?

я проверял треугольники на многих дц давно как-то. даже находил подобные. но в основном все же дц каким0то образом выравнивают свопы,чтобы положительных не быфло. хз,Как - сервак метаквотовский или как.да плюс там настолько мизерный,что ты примерно месяц будешь сидеть,чтобы отбить комисс+спред, а затем неизвестно,когда дц изменит своп. а сделать он может это в любой день без каких-либо предупреждений.

 

[acronis7]

мдаа... ковырялся на флешке и вдруг увидел старенький свой стейт
когда всего за 25 рабочих дней увеличил депо примерно в 100 раз
типа чтоли 10.000% наверное?

на деме слил сто счетов, а потом один поднял в 100 раз?)))

 

[Herbfx]

я проверял треугольники на многих дц давно как-то. даже находил подобные. но в основном все же дц каким0то образом выравнивают свопы,чтобы положительных не быфло. хз,Как - сервак метаквотовский или как.да плюс там настолько мизерный,что ты примерно месяц будешь сидеть,чтобы отбить комисс+спред, а затем неизвестно,когда дц изменит своп. а сделать он может это в любой день без каких-либо предупреждений.

1. Раньше у опенов на индексах был положительный своп на селл и нулевой на бай, можно было ваять портфели, потом они спохватились и прикрыли малину. Может, у кого другого остались такие свопы.
2. А так рубль вполне тянет на кэрри трейд. На селл оч даже приличный своп у некоторых.

 

[NeColla]

на деме слил сто счетов, а потом один поднял в 100 раз?)))

нее - торговля тогда шла в прямом эфире счёт был замониторен...

Спойлер

Посмотреть вложение 152181

простая системка - мартини и пирамидинг в одном флаконе - сразу на две руки... 1-1-2-4(лок) - 1-1-2пирамидка + пару индюков трендследящих...
во флете отрабатывался минимартини... пирамидинг в тренде отрабатывал локи

 

[acronis7]

нее - торговля тогда шла в прямом эфире счёт был замониторен...

Спойлер

Посмотреть вложение 152181

простая системка - мартини и пирамидинг в одном флаконе - сразу на две руки... 1-1-2-4(лок) - 1-1-2пирамидка + пару индюков трендследящих...
во флете отрабатывался минимартини... пирамидинг в тренде отрабатывал локи

ну без индюков оно же не сработало бы. это же не торговля на гсб.

 

[acronis7]

угу - попробуй с момента "0" - хоть в 10 утра по мск
сразу раздвинуть audusd и nzdusd пунктов на 50,0-70,0 и сразу вставь между ними audnzd

зачем? я ж уже считал, что это будет торговля одним nzdusd, либо двумя audusd против одного nzdusd. вряд ли из этой идеи что-нибудь выгорит.

 

[NeColla]

нее - немного не прав
так как они разнонаправленно пойдут
вернее так...
три этих пары дадут 2 варианта
1пС 2пБ
3пБ 2пС
вот и следим за ними
если какая полезла в плюс - ту начинаем пирамидить
если какая в минус - ту прикрываем - но отслеживаем схождение после достигнутого локального максимума расхождения
и опять входим - если пошла конвергенция... - может даже несколько раз
но обычно - или первая пара даст прибыль большая чем вторая (тогда кроем всё)
или через пару тыков - сработает вторая с большим разбкгом и большим пирамидом

 

[NeColla]

вот к примеру - возьмём седня - фунт евра и кросс
сверху евра, снизу фунт - кросс посерёдке

прошло время и фунт двинул - кросс закрылся с еврой = сработал первый вариант
а еслиб фунт двинул вверх - тогда кросс пошёл к нему - и сработал бы второй вариант...

 

[acronis7]

на форумах часто вспоминают о "числе пенни" и думают, что на этом можно заработать. я рассматривал когда-то этот вопрос и сейчас распишу об этом подробно...

по правилу пенни всегда какой-то комбинации можно противоставить более сильную. я пошел дальше и нашел комбинации, которые быстрее срабатывают чем остальные.

то есть, выбираем наиболее сильную комбинацию и фигачим по ней по пирамиде.

например, комбинация 011.

фигачим по правилу скользящего окна.

то есть не так:

а так:

каждая несработавшая попытка это -1, каждая сработавшая это +7.

казалось бы, работаем до появления нужной комбинации, на ней завершаем игру, и профит!

но не тут то было.
мы же работаем черезстрочно, поэтому во время отработки последней комбинации, начнется еще работа и по двум следующим:

тут то и будут минуса:

в итоге прибыль равна убытку. то же что и в игре в орлянку.

 

[acronis7]

ну раз такое дело, давайте еще коснемся и "парадокса паррондо"...

в парадоксе паррондо есть две игры: а и б.

в игре а вероятность выиграть 51%.

игра б делится на две игры: б1 и б2.

в игре б1 вероятность выиграть 10%.
в игре б2 вероятность выиграть 75%.

эту штуку невозможно использовать на форекс. одна из систем, которую нужно иметь для этой игры, должна давать прибыль в 75% случаев!

если бы у нас была система, дающая 75% прибыльных сделок, то мы тупо по ней и фигачили бы, нафиг нам нужно было бы еще какое-то паррондо!)))

 

[transcendreamer]

каждая несработавшая попытка это -1, каждая сработавшая это +7.

это как так?

 

[NeColla]

маловато 3 исхода взял туда и пирамидить то некуда
но как ты считал?
0101001011.. -- да тут 010 лучшая комбинация

и - из трех позиций скользящих нужно только 2 - ведь видно же что ставки 3ьей руки повторяют ставки второй
---
да и зачем тут скользящие ставки? - это в 4хвариантном бы подошло

 

[NeColla]

PS - и с паррондо ты както странно насчитал - счас вот наваял по нему сову - получились симпатичные зубчики - навесил на них мартини - и получился вот такой график за год...

 

[acronis7]

это как так?

если пирамидка несработает - теряем первоначальную ставку. не важно на каком шаге несработает, на первом, втором или третьем. если на первом или втором - завершаем работу по пирамидке.

 

[transcendreamer]

если пирамидка несработает - теряем первоначальную ставку.

ясно спасибо
тут получается успех зависит от вероятности серий
а точнее от распределения по сериям

 

[acronis7]

0101001011.. -- да тут 010 лучшая комбинация

я делал на большой выборке
http://forexsystemsru.com/ruchnye-t...22-portfel`naya-torgovlya-88.html#post1176567

ведь видно же что ставки 3ьей руки повторяют ставки второй

"Легко слово молвится, да нелегко дело делается"
это видно, когда они уже выпадут. но ставки мы же делаем перед выпадом)

да и зачем тут скользящие ставки? - это в 4хвариантном бы подошло

когда ничего не вышло в 3-вариантном, мне уже 4-вариантный было делать лень.)

PS - и с паррондо ты както странно насчитал - счас вот наваял по нему сову - получились симпатичные зубчики - навесил на них мартини - и получился вот такой график за год...

если у тебя есть система дающая 75% прибыльных исходов - то ты можешь работать по паррондо. но лучше всего просто работать по этой одной системе!)))

 

[NeColla]

нее - в условиях паррондо было что и 75% игра - минусовая - по аналогии с форой - это 10тп40сл - за счёт спреда при долгой игре сливаемся...
а вот три игры - где А=тп=сл, Б1=тп90сл10, Б2=тп10сл40 - да ещё по схеме ААББААББААББ.... где Б1 играется если капитос игрока кратен 3, иначе игра Б2...

тогда - у меня особой прибыли не показало - болталось около 0 - но мартини приводит всё в +++ хоть за 1 год (см выше отчёт) хоть за 6 лет подряд (11-16)гг...
------
теперь по скользящим... у тебя 8 вариантов ставок - выбрав 1 - даже чаще выигрывающую - тебе смысла в скольжении нет - тут уж лучше идти по Мартингейлу серий
1-2-4 (по схеме 1-1-1-1-1-1-1-2-2-3... и тд после слёта( смысл в том чтоб начальное увеличение лота при выпадении нашей серии 1-2-4 отбило ранние убытки....)
скольжение же нужно в том случае если ты выбрал Несколькр вариантов самых прибыльных из 8 серий ставок - т.е. 011 110 да и 100 вот тогда скольжение приобретает смысл - что при выпадении 01100 - все 3 дадут 7+7+7+1( 22) прибыток на -1 убытка... уже гораздо веселее - что ещё усилит, это арифметическая прогрессия нач ставок при ----
даа, а ежели скользаящии сами по себе пользовать - то там ваще космолёт получается -
при шансах 3/8 - выплата составит аж 1 к 504!!! тут уж ОН сам велел, скользить в пирамидке
...

 

[NeColla]

зыыы - а если 4х серийник использовать при 4х скользящим то там ВАЩЕ улёт получится
прибыль при удачной серии из 7 исходах дадут выхлоп 16*16*16*16 1 к 65536!!!
да попадись такая комбинация даже 1 раз в год - всё окупит с лихвой )))
а ведь мы выбрали 4 самые лучшие серии из 16 вариантов........... (не привожу расчёты для 5 и более серийников ))))

 

[NeColla]

это ведь, как тот случай, когда выиграл артист, который Осю Бендера играл (ГОМИАШВИЛИ)- когда он сделал всего 2 ставки .... (реальный случай) - 100 марок на 23 (все свои тогдашние в поездке деньги) - тогда пркутили у виска... ВЫПАЛО... и он ещё поставил 3600 на 23... - Вот в чём сила ПИРАМИДКИ.... - у него ВЫПАЛО(даблы в казине не редкий случай у мя было и 4 выпадения подряд на 13 - но пирамидить очканул.....) - получив 129.600 марок - он уехал в Москву где и открыл свой ресторанчик......

 

[ara66676]

ну раз такое дело, давайте еще коснемся и "парадокса паррондо"...

в парадоксе паррондо есть две игры: а и б.

в игре а вероятность выиграть 51%.

игра б делится на две игры: б1 и б2.

в игре б1 вероятность выиграть 10%.
в игре б2 вероятность выиграть 75%.

эту штуку невозможно использовать на форекс. одна из систем, которую нужно иметь для этой игры, должна давать прибыль в 75% случаев!

если бы у нас была система, дающая 75% прибыльных сделок, то мы тупо по ней и фигачили бы, нафиг нам нужно было бы еще какое-то паррондо!)))

МАЛОСТЬ НЕ ПРАВ, игра Б делится на две, тоесть эти теперь две игры строго коинтегрированны, и потому выигрыш Б2 игры вполне вероятен при просадке Б1