Продажа "высокодоходных" торговых систем

[Coteus]

Если у вас не будет других сделок открытых, то да.

То есть вы под свободными средствами баланс подразумеваете? Вообще-то, когда говорят, что риск 2 или 5% от депозита, то процент от баланса, а не от первоначальной суммы, на счете, имеют ввиду...

 

[Put]

Вам виднее конечно. $10 маржа за 0.01 лота.

Что значит мне виднее? Общая маржа за 0.01 лота будет тогда 30$. Свободные средства 1000-30=970$.
Дальше всё также, как вы рассчитывали от депо. Считать вижу вы умеете.
1% от свободных будет равен 9.7$. Общий риск вы обозначили в 50$ в процентах 50/9.7=5.15%, а не 5 как у вас.
Риск в 5% для ваших условий будет 48.5$, а не 50$ как у вас.

 

[Put]

То есть вы под свободными средствами баланс подразумеваете

Свободные средства= депо- маржа.

Вообще-то, когда говорят, что риск 2 или 5% от депозита, то процент от баланса, а не от первоначальной суммы, на счете, имеют ввиду...

Кто говорит? Зачем считать риск после окончания сделки если он требуется непосредственно для сделки и до сделки?
Вы можете объяснить? А если маржа изменится? Тогда как?

 

[Coteus]

Что значит мне виднее? Общая маржа за 0.01 лота будет тогда 30$. Свободные средства 1000-30=970$.
Дальше всё также, как вы рассчитывали от депо. Считать вижу вы умеете.
1% от свободных будет равен 9.7$. Общий риск вы обозначили в 50$ в процентах 50/9.7=5.15%, а не 5 как у вас.

В моем примере риск 5% от депозита, если, допустим, сделки закрылись в 2R, общая прибыль будет 10%, опять же от депозита. Все ясно и понятно, а в том как вы считаете непонятно ничего, как и то для чего вообще нужны такие расчеты.

 

[Coteus]

Свободные средства= депо- маржа.

Кто говорит? Зачем считать риск после окончания сделки если он требуется непосредственно для сделки и до сделки?
Вы можете объяснить? А если маржа изменится? Тогда как?

Так и тут, в ветке, о том же говорили. В своем примере я считал риск по открытым позициям, а не после сделки. Обычно определяешь для себя максимальную закрузку депозита и этого вполне достаточно.
Риск от маржи никак не изменится - на СМЕ, например, ночная маржа бывает раз в десять больше дневной, это просто нужно учитывать и не переносить сделку, если средств, на счете, для этого недостаточно.

 

[Alex58]

Я уверен и у ваших ДЦ в которых вы торгуете на данный момент то же самое. Свободные средства если сваливаются до маржевого покрытия все сделки закрываются.

Если наплевать на риски и открывать большие объемы, то так и будет. Если соблюдать риски, то маржа не будет такой большой, чтобы брокер закрыл позиции. Можешь открыть больше плечо и свободная маржа при тех же объемах станет меньше, но лось от этого не уменьшится, а профит не увеличится. Хочешь торговать такими объемами, что и при 1000 плече у тебя свободная маржа будет на минимуме - торгуй. Это и называют на всю котлету.

 

[Put]

В моем примере риск 5% от депозита,

Он не 5, а выше 5,15. Несущественная разница только из-за того что величина сделки минимальна по отношению к свободным средствам.

если, допустим, сделки закрылись в 2R, общая прибыль будет 10%, опять же от депозита

Прибыль считается от депо, но мы же про риск, а не прибыль речь вели.

Все ясно и понятно, а в том как вы считаете непонятно ничего, как и то для чего вообще нужны такие расчеты.

Чтоб не слить вот для чего. Для чего ещё рассчитывается риск.
Для чего нужны. Да всё по теме.
Чтоб депо требуемое расчитать.
Вам продают советник или ТС(неважно). Даёт 10% прибыли при риске 10%. Ваши дальнейшие действия? Напишите.

 

[Coteus]

Он не 5, а выше 5,15. Несущественная разница только из-за того что величина сделки минимальна по отношению к свободным средствам.

Если высчитывать риск в % по каждой, из открытых, сделок, то от этого ничего не изменится -
суммарный риск, в моем примере, как был $50, или 5% от депозита, так и останется.

Чтоб не слить вот для чего. Для чего ещё рассчитывается риск.
Для чего нужны. Да всё по теме.
Чтоб депо требуемое расчитать.
Вам продают советник или ТС(неважно). Даёт 10% прибыли при риске 10%. Ваши дальнейшие действия? Напишите.

Мне такая система будет неинтересна. А вообще, для того, чтобы проанализировать ТС или советник нужно больше данных - на каком плече ТС дает такую прибыль, среднее соотношение риск/профит, процент прибыльных сделок и т.д.

 

[Put]

Так и тут, в ветке, о том же говорили. В своем примере я считал риск по открытым позициям, а не после сделки.

Это ваша писанина не моя. А тут четко вами указано когда вы риск посчитали. После закрытия сделки.
Если все три сделки закроются по стопу, то убыток будет 5% от депозита - так? Под депозитом я имею ввиду баланс счета.

Обычно определяешь для себя максимальную закрузку депозита и этого вполне достаточно.

Что вы понимаете под загрузкой депозита? Маржу? Маржу+риск? Или что?
Если только маржу, то это и есть показатель остатка свободных средств.
Ну да для мелких сделок этого достаточно, а для разных инструментов с разной маржой вам это ничего не даст.

Риск от маржи никак не изменится - на СМЕ, например, ночная маржа бывает раз в десять больше дневной, это просто нужно учитывать и не переносить сделку, если средств, на счете, для этого недостаточно.

То есть маржа меняется и лучше работать на меньшей марже. Изменение уровня маржи разве, не изменение плеча? Коллега, а я разве не про это речь веду?
То есть на практике вы признаёте это, а как это расссчитать не заморачиваетесь. Главное не вляпаться в ситуацию.
Ну тоже верно. Только это лишний раз мои высказывания подтверждает, а не оппонентов. Не находите?

 

[Put]

сли высчитывать риск в % по каждой, из открытых, сделок, то от этого ничего не изменится -
суммарный риск, в моем примере, как был $50, или 5% от депозита, так и останется.

Изменится. Если ТС рассчитана на 5% и процент рассчитан от депо, а на самом деле 5.15 будет. То когда вы сольёте и станете предъявлять свои претензии хозяину ТС, то он вам справедливо заметит что процент рассчитан в тех масштабах и координатах в рамках которых работают брокеры. А то, что вы считали от депо это ваша личная проблемма.
Потому-что, при 5% риска депо выдержит 20 убыточных сделок. А при 5.15 всего лишь 19.

Мне такая система будет неинтересна. А вообще, для того, чтобы проанализировать ТС или советник нужно больше данных - на каком плече ТС дает такую прибыль, среднее соотношение риск/профит, процент прибыльных сделок и т.д.

Я вам просто как пример для расчета и удобства привел а не про то что вам лично интересно.
Ну хорошо напишите какая вам система интересна. Какая разница, для расчетов? Давайте свои цифры, посчитаем и увидим на примерах..

 

[Coteus]

Это ваша писанина не моя. А тут четко вами указано когда вы риск посчитали. После закрытия сделки.
Если все три сделки закроются по стопу, то убыток будет 5% от депозита - так? Под депозитом я имею ввиду баланс счета.

Слово "если" вы незаметили о_О? Риск в сделке = убытку, в случае, если сделка закроете по стопу - или вы и тут считаете по другому?

Что вы понимаете под загрузкой депозита? Маржу? Маржу+риск? Или что?
Если только маржу, то это и есть показатель остатка свободных средств.
Ну да для мелких сделок этого достаточно, а для разных инструментов с разной маржой вам это ничего не даст.

При депозите $1000, плече 1:100 и стоимости пункта $10 (при торговле 1 лотом)
Вход 0.1 лотом = загрузка депозита на 10% = десятое рабочее плечо.

То есть маржа меняется и лучше работать на меньшей марже. Изменение уровня маржи разве, не изменение плеча? Коллега, а я разве не про это речь веду?
То есть на практике вы признаёте это, а как это расссчитать не заморачиваетесь. Главное не вляпаться в ситуацию.
Ну тоже верно. Только это лишний раз мои высказывания подтверждает, а не оппонентов. Не находите?

Я не понимаю зачем доводить ситуацию до такого, чтобы приходилось высчитывать - хватит ли маржи, особенно на форекс с пятисотым или тысячным плечом.

 

[Put]

на каком плече ТС дает такую прибыль

Извините. но именно про это я и написал. А вот мне заявляют, что это не важно. И вы вроде тоже как их поддерживаете, а на деле вдруг про плечо речь завели. Может вы им растолкуете зачем вам плечо знать?

 

[Put]

Слово "если" вы незаметили о_О? Риск в сделке = убытку, в случае, если сделка закроете по стопу - или вы и тут считаете по другому?

Не я считаю. Риск в сделке равен не убытку от депо.
Убыток это убыток-потеря. А риск это риск. Даже слова разные. Риск это процент от свободных средств при котором сделка будет закрыта принудительно. В вашем примере риск 100% будет 970$ , а не размер вашего депо при начале 1000. Понимаете? При обнулении свободных средств которые у вас равны 970 так как маржа 30, ваша сделка будет закрыта, а маржа вернётся на депо. Поэтому 100% потеря равна 970$, а не 1000 как вы считаете. На депо останется 30 $. Элементарно.
Потеря 970 от 1000 никак не 100%.

 

[Coteus]

Изменится. Если ТС рассчитана на 5% и процент рассчитан от депо, а на самом деле 5.15 будет. То когда вы сольёте и станете предъявлять свои претензии хозяину ТС, то он вам справедливо заметит что процент рассчитан в тех масштабах и координатах в рамках которых работают брокеры. А то, что вы считали от депо это ваша личная проблемма.
Потому-что, при 5% риска депо выдержит 20 убыточных сделок. А при 5.15 всего лишь 19.

$50 - риск в моем примере - так? Из него я как бы и исхожу в расчетах

Я вам просто как пример для расчета и удобства привел а не про то что вам лично интересно.
Ну хорошо напишите какая вам система интересна. Какая разница, для расчетов? Давайте свои цифры, посчитаем и увидим на примерах..

ТС для внутридневной торговли с 30% прибыльных сделок и соотношением риск-профит 1:10, мне была бы интересна, а плечо, тут, уже дело десятое.

Извините. но именно про это я и написал. А вот мне заявляют, что это не важно. И вы вроде тоже как их поддерживаете, а на деле вдруг про плечо речь завели. Может вы им растолкуете зачем вам плечо знать?

Я ничего подобного не говорил, ну что, типа, неважно на каком плече получена прибыль.
Между 10%, заработанными на тысячном рабочем плече и 10%, заработанными без плеча - огромная разница.

 

[Put]

Я не понимаю зачем доводить ситуацию до такого, чтобы приходилось высчитывать - хватит ли маржи,

Ситуации то всякие бывают. У кого то депо позволяет это сделать, а ТС заточена под перенос.

При депозите $1000, плече 1:100 и стоимости пункта $10 (при торговле 1 лотом)
Вход 0.1 лотом = загрузка депозита на 10% = десятое рабочее плечо.

Здравствуйте приехали?какое 10 плечо? У вас уже 100 плечо на депо. У вас плечо в плече?

особенно на форекс с пятисотым или тысячным плечом.

А что такого в 500 и 1000 плече? Чем больше плечо тем маржа меньше только и всего.

 

[Coteus]

Не я считаю. Риск в сделке равен не убытку от депо.
Убыток это убыток-потеря. А риск это риск. Даже слова разные. Риск это процент от свободных средств при котором сделка будет закрыта принудительно. В вашем примере риск 100% будет 970$ , а не размер вашего депо при начале 1000. Понимаете? При обнулении свободных средств которые у вас равны 970 так как маржа 30, ваша сделка будет закрыта, а маржа вернётся на депо. Поэтому 100% потеря равна 970$, а не 1000 как вы считаете. На депо останется 30 $. Элементарно.

Когда вы открываете сделку, то берете на себя риск, равный стопу; если сработает стоп, получаете убыток, равный стопу - что я не так сказал?
А с чего у меня обнулится счет, при выставленных стопах, я вообще не понял.

 

[Put]

Я ничего подобного не говорил, ну что, типа, неважно на каком плече получена прибыль.
Между 10%, заработанными на тысячном рабочем плече и 10%, заработанными без плеча - огромная разница.

Так я с этого и начал, а со мной начали спорить. Можете тему просмотреть. Может ваши доводы станут весомее?
Я вот не могу пояснить людям может у вас лучше получится.

ТС для внутридневной торговли с 30% прибыльных сделок и соотношением риск-профит 1:10, мне была бы интересна, а плечо, тут, уже дело десятое.

Дак вы уж, определитесь сами в себе. Толи дело 10 дело, то ли все-таки вот так

Между 10%, заработанными на тысячном рабочем плече и 10%, заработанными без плеча - огромная разница.

Вы же сами себе противоречить стали.

 

[Coteus]

Здравствуйте приехали?какое 10 плечо? У вас уже 100 плечо на депо. У вас плечо в плече?

То есть термин "рабочее плечо" вам не знаком?

А что такого в 500 и 1000 плече? Чем больше плечо тем маржа меньше только и всего.

Вот-вот и это надо постараться, чтобы такое плечо загрузить так, чтобы маржи не хватало...

 

[Put]

Когда вы открываете сделку, то берете на себя риск, равный стопу; если сработает стоп, получаете убыток, равный стопу - что я не так сказал?

Ничего. У нас расчет только от разных чисел. Сам догмат верный.

А с чего у меня обнулится счет, при выставленных стопах, я вообще не понял.

Я пример вам просто привел что 100% потеря это 970, а не размер депо 1000. Вы 1000 то есть всё депо, при всем желании не можете потерять.
Поэтому расчет привязанный к депо не точный.

 

[Put]

То есть термин "рабочее плечо" вам не знаком?

Такой нет. Его никто не использует. Кем введен и для чего непонятно.

Вот-вот и это надо постараться, чтобы такое плечо загрузить так, чтобы маржи не хватало...

Согласен. На то и риск-менеджмент и мани-менеджмент, чтоб не стараться.