Продажа "высокодоходных" торговых систем

[vardanank]

так это сова. это не то. ручная тс с алгоритмом где?

любая ссылка - это обещание, я сослался на "очередное" обещание, умываю руки

 

[Alex58]

он не знает что такое стоп и % риска.

А я не поверил и, оказывается, зря

 

[megapont]

А я не поверил и, оказывается, зря

он вообще кадр

 

[Put]

А я не поверил и, оказывается, зря

Как у буратин я сейчас не знаю.

Риск расcчитывается % от свободных денег для торговли, довольно-таки давно.

Стопы по графику цены определяются. Хотя сейчас некоторые буратины стопы выставляют от каких-то коэфaициентов.
У некоторых хороших брокеров есть услуга стоп от свободных средств. Тогда нужно смотреть входит ли стоп по графику в этот диапазон. Бывает и не хватает.

 

[Put]

он вообще кадр

Да куда мне до тебя.

 

[Alex58]

Из ваших слов. Ваших вопросов в частности. Я и написал что вы не работали и не знаете.
Как меняется, да просто, в течении дня по инструменту плечо меняется. Не встречали такое? Видимо нет.

Это у какого брокера в течении дня меняется плечо? У меня счас реал-счета у 4 брокеров и у всех меняется плечо в кабинете, но никак не само. И это как-бы не "просто". У некоторых слил/закрыл, но нигде не видел - чтобы "просто, в течении дня" менялось пчлечо. И от чего оно вдруг должно меняться, при каком условии или алгоритме?
Может дадите ссылку на такого брокера у которого есть тип счета с плавающим плечом?
Когда-то было, что уменьшали при закрытии в пятницу/праздник или что-то подобное, но с нормальными рисками на сделку это никак не влияло на торговлю, а тем более на доходность. Если общий объем был сильно завышен, то часть сделок могли закрыть, но так, чтобы в течении дня, да еще по какому нибудь отдельному инструменту...

 

[Put]

Это у какого брокера в течении дня меняется плечо? У меня счас реал-счета у 4 брокеров и у всех меняется плечо в кабинете, но никак не само. И это как-бы не "просто". У некоторых слил/закрыл, но нигде не видел - чтобы "просто, в течении дня" менялось пчлечо. И от чего оно вдруг должно меняться, при каком условии или алгоритме?

Вот это уже нормальный диалог. По делу и без перехода на личности с нелепыми умствованиями в стиле некоторых форумчан.
У какого брокера. Если про форекс.Ехсенес к примеру менялось плечо, причем по нескольку раз за день в момент выхода новостей. Маржа увеличивалась причем значительно. Мне вы конечно можете не верить да и не нужно. Коллег знакомых которые застали этот период, у вас тоже по всей видимости нет.
Могу вам предложить обратиться с вопросом к главреду Юлии, если она согласится ответить вам. Она давно уже на форе и с Эксенес наверное знакома была и с подобными счетами в нём в частности.
Про форекс и не только. Работал с брокером который давал и форекс и акции и другие инструменты одновременно на одном счете. Плечи(не кредитные) были разные, а учитывать нужно было всё.
Название этого брокера, я уже не помню было где-то в середине или конце нулевых. Проторговал у него не долго, так как задолбал с проскальзываниями.

Может дадите ссылку на такого брокера у которого есть тип счета с плавающим плечом?

Эксенес к сожалению ушел на азиатский рынок. Но ничего лучше на форекс, чем был Эксенес я не встречал за всё время. Ставил робота пипсаря на Эксенесе с фиксированным спредом и GKFX на счету ЕСН с комисией прибыль была одинаковой. Это с учётом того. что фиксированый спред гулял около 10 пипок по евро=баксу. Классный был брокер.

Когда-то было, что уменьшали при закрытии в пятницу/праздник или что-то подобное,

Да это было практически повсеместной практикой, за редким исключением. Подтверждаю. Вы правы.

но с нормальными рисками на сделку это никак не влияло на торговлю, а тем более на доходность.

А с этим не согласен. Под маржу там увеличивалось обеспечение, следовательно, свободные средства уменьшались если сделка в это время была, То и риск увеличивался. Намного или нет, это уже от ситуации зависело. Но то что он увеличивался вещь бесспорная. Риск от свободных средств считается, и если они уменьшаются риск при том же объёме сделки(раз доходность не изменяется как вы сами написали, а цена пипса одинакова при всех плечах и марже), что и на неувеличеной марже возрастает. Это простая математика.

Если общий объем был сильно завышен, то часть сделок могли закрыть, но так, чтобы в течении дня, да еще по какому нибудь отдельному инструменту...

Всё от свободных средств зависит. Маржин-колы приходят тогда, когда они использованы полностью, а маржа из-под сделок естественно клиенту на депо возвращается.
В Эксенесе к примеру сразу на двух парах работал евро-бакс и британец-бакс и хотя плечо менялось для всего депо, маржа то для них разная. Вот и прикиньте, это не один инструмент, а два.

Сейчас плавающим плечом походу никто клиента не напрягает. Что конечно хорошо. Но и плечей больших мало кто даёт. Кто бы отказался маржу себе уменьшить?
Но увы и в офшорах тоже 500 как эталон.

 

[Alex58]

Да ерунда это все подобные изменения плеча. Если торговать соблюдая риски 1-5%, то такие хаотичные изменения плеча - даже НЕ заметите.
И риск потери 1-5% от депо никак не зависит от плеча. Это просто нежелание считать убытки от стопа и заданного риска. Перегружать нагрузку на депо и делать из плеча "жупел", а вместо торговли "прожарку котлет".
Я уж подумал, что действительно есть, что-то новенькое в размере плеча. Еще и расчеты какие-то. Уж лучше в долгосрочной торговле считать риски. Хотя, если очень хочется, чтобы адреналин стекал по ногам - то можно торговать и с "прожаркой" и максимальным плечом. Тут, как грится, кому какой фломастер нравится.

 

[megapont]

И риск потери 1-5% от депо никак не зависит от плеча.

5% на сделку что ли? это многовато.

 

[Alex58]

5% на сделку что ли? это многовато.

Согласен. Но если человек торгует так, что депо зависит от плеча, а ему я напишу про риски 0,5-2% ....
Я подозреваю, что такое внимание к плечу - это когда депозит маловат. А рассчитывать объем позиции на такие риски просто не получается. Да если еще ТС с "мартином" или сеточник.

 

[Put]

Да ерунда это все подобные изменения плеча.

Во-первых влияние плеча.это совершенно другая тема.
Во-вторых, если для вас требование маржи в депо на 1 лот 100 000$ при 1 плече и 100$ при 1000 плече ерунда, я рад за вас. Видимо разница 99 900 для вас сущие копейки и оспаривать я это не буду. Для многих, да практически всех я думаю это существенные деньги и разница, чтобы считать это несущественным фактором.
Остаётся только радоваться за вас.

Если торговать соблюдая риски 1-5%, то такие хаотичные изменения плеча - даже НЕ заметите.

Согласен. Но раз риск рассчитывается от свободных средств, к примеру если свободные средства составляют 100$ риск потери 1-5 $, а если 1000 то уже10-50 $.
при 100 000 $ это 1000-5000 $. Я думаю все рады за человека для которого, это не деньги которые нужно замечать. Тут даже не о чём рассуждать. Есть у человека такая возможность, что тут скажешь? Только то, что такое счастье доступно немногим и всё.

И риск потери 1-5% от депо никак не зависит от плеча.

Не от депо считают риски, а от свободных средств. Какой толк и смысл считать риски от депо?

Это просто нежелание считать убытки от стопа и заданного риска. Перегружать нагрузку на депо и делать из плеча "жупел", а вместо торговли "прожарку котлет".
Я уж подумал, что действительно есть, что-то новенькое в размере плеча. Еще и расчеты какие-то. Уж лучше в долгосрочной торговле считать риски. Хотя, если очень хочется, чтобы адреналин стекал по ногам - то можно торговать и с "прожаркой" и максимальным плечом. Тут, как грится, кому какой фломастер нравится.

Какие котлеты? Вы о чём? Высчитаете риск от депо, а считают риск от свободных средств. Только и делов.

Согласен. Но если человек торгует так, что депо зависит от плеча, а ему я напишу про риски 0,5-2% ....
Я подозреваю, что такое внимание к плечу - это когда депозит маловат. А рассчитывать объем позиции на такие риски просто не получается.

Все ваши непонятки и претензии ко мне, относительно плеча, только из одного. Вы риск расчитываете к депо, а я как и положено от свободных средств. А свободные средства как и размер требуемого депо сильно зависят от маржи.
У некоторых нормальных брокеров у которых вы не работали по всей видимости, есть функция, риск на сделку, так вот там вам посчитают как нужно, а не от депо как вы. И если вы к ним когда то попадёте то сильно удивитесь, когда вам закроют позицию раньше чем вы полагали. По простой причине маржа не входит в расчет риска на сделку, так как идёт просто под обеспечение сделки. Как только свободные от залоговой маржи средства обнуляться, вам сделку закроют, а маржу вернут на депо. Ни один брокер за клиента маржу не платит, и не платил, и платить не будет. Поэтому в торговле они не участвуют.

Смысла нет обсуждать когда формулы расчетов разные. Вы естественно будете одно писать, а я другое. Но это повторюсь не эта тема.

 

[Alex58]

Во-первых влияние плеча.это совершенно другая тема.

Да весь разговор от вашей заявы и каких -то расчетов прибыли от плеча. А оказывается что это другая тема.

Все ваши непонятки и претензии ко мне, относительно плеча, только из одного. Вы риск расчитываете к депо, а я как и положено от свободных средств

Кем положено рассчитывать от свободных средств? Пока нет сделки то это одно и тоже. Если у вас риски 1-2% и уже несколько сделок, то свободных средств чуток станет меньше, но даже с обычным плечо в 100 это никак не отразится на торговле, на убытках и прибыли. Сделай 500 или 1000, если дадут, но какой смысл показывать расчет залога с плечом 1 и радоваться за меня.
По сути базар-вокзал и никакой конкретики. Нарисовать какие-то цифры и прилепить их к прибыли - это далеко не расчеты.

 

[Put]

Да весь разговор от вашей заявы и каких -то расчетов прибыли от плеча. А оказывается что это другая тема.

Вся моя заява состоит в том, что риск рассчитывается везде от свободных средств которые равны депо вычесть маржа.
Вы с этим категорически не согласны. Это ваши проблеммы. Попадёте к брокеру у которого миллионы клиентов по всему миру и есть услуга по риск менеджменту сами на опыте всё постигнете. Риск который вы установите на сделку для брокера он будет отсчитываться от ваших свободных средств, а не от вашего депо, вариант на котором вы настаиваете. Плевать брокеру на ваши хотелки и как вы расчитываете. Маржа в риске не учитывается. Она идет под обеспечение сделки и возвращается на депо когда свободные средства обнулятся, если дойдет до этого. За вас он её платить не будет и никогда никто не платил. Что именно вам из этого не понятно?
Всё разложено буквально.

Кем положено рассчитывать от свободных средств?

Документами которые вы принимаете, когда приходите к такому брокеру.

Пока нет сделки то это одно и тоже. Если у вас риски 1-2% и уже несколько сделок, то свободных средств чуток станет меньше, но даже с обычным плечо в 100 это никак не отразится на торговле, на убытках и прибыли. Сделай 500 или 1000, если дадут, но какой смысл показывать расчет залога с плечом 1 и радоваться за меня.

Смысла объяснять тому кто не работал? Никакого.
То вы сомневались, что такое вообще возможно, про изменение плеча.
Теперь походу вопрос снят. Время терять не собираюсь объясняя прописные истины.

По сути базар-вокзал и никакой конкретики. Нарисовать какие-то цифры и прилепить их к прибыли - это далеко не расчеты.

У вас да. Какие-то цифры непонятно о чем и зачем. Я уже писал мегапонту напишу и вам расчитывайте риск от депо, дело ваше и деньги тоже ваши.
Придёте к нормальному брокеру вам пояснят что ваши расчеты им неинтересны и расчитывать риск на сделках они будут без маржи.
Я уверен и у ваших ДЦ в которых вы торгуете на данный момент то же самое. Свободные средства если сваливаются до маржевого покрытия все сделки закрываются. Большинство начинает закрывать по одной. Естественно маржа из под закрытой сделки пополняет свободные средства. И так до, тех пор пока не останется маржа под 1 сделку. Она и останется на депо по итогу.
Так работают все. Никто по иному не работает и странно, что для вас это новость. Человеку который утверждает что работает у 4 брокеров на реале.

 

[Coteus]

Не от депо считают риски, а от свободных средств. Какой толк и смысл считать риски от депо?

Депозит $1000, открыты три сделки: риск в первой - $10, во второй - $20 , в третьей - $20; общий риск по открытым позициям - $50, или 5% от депозита - разве не так?
И как вы, в данном примере, будете риск от свободных средств считать О_О?

 

[Put]

Депозит $1000, открыты три сделки: риск в первой - $10, во второй - $20 , в третьей - $20; общий риск по открытым позициям - $50, или 5% от депозита - разве не так?
И как вы, в данном примере, будете риск от свободных средств считать О_О?

Вы не указали главного. Маржи под сделки. Укажите. Расчитаю.

 

[Put]

общий риск по открытым позициям - $50, или 5% от депозита - разве не так

Нет. Риск рассчитывается не от депо, а от свободных средств. А свободных средств у вас гораздо меньше. Под маржой часть денег.
Во вторых он в %, а не в деньгах рассчитывается.

 

[Coteus]

Вы не указали главного. Маржи под сделки. Укажите. Расчитаю.

Допустим плечо сотое, а сделки одна по 0.01 и две по 0.02 лота.

Нет. Риск рассчитывается не от депо, а от свободных средств. А свободных средств у вас гораздо меньше. Под маржой часть денег.
Во вторых он в %, а не в деньгах рассчитывается.

Если все три сделки закроются по стопу, то убыток будет 5% от депозита - так? Под депозитом я имею ввиду баланс счета.

 

[Put]

Допустим плечо сотое, а сделки одна по 0.01 и две по 0.02 лота.

Вы понимаете, что такое маржа?
Скажите на милость найдется на свете хоть один человек, который из ваших данных сможет определить средства под маржу?
Вы даже инструмент не указали. Понимай как хочешь.
Без средств под маржу невозможно определить свободные средства и риск соответственно.

 

[Coteus]

Вы понимаете, что такое маржа?
Скажите на милость найдется на свете хоть один человек, который из ваших данных сможет определить средства под маржу?
Вы даже инструмент не указали. Понимай как хочешь.
Без средств под маржу невозможно определить свободные средства и риск соответственно.

Вам виднее конечно. $10 маржа за 0.01 лота.

 

[Put]

Если все три сделки закроются по стопу, то убыток будет 5% от депозита - так? Под депозитом я имею ввиду баланс счета.

Если у вас не будет других сделок открытых, то да.