Прогнозирование железных уровней на рынке Форекс c помощью отслеживания динамики объемов на биржи СME

папаша

Не дай себя запутать!
Дельта нам показывает насколько измениться стоимость опциона при изменении цены базового актива на один пункт. Теперь вы можете сравнить, насколько мало прибавляют к своей стоимости опционы вне денег, по сравнению с опционами в деньгах.
Коэффициент хеджа
Так же значение дельты используется для построения дельта-нейтральных позиций. То есть таких позиций, при которых дельта равна 0 или близка к нулевому значению. Дельта показывает отношение базовых контрактов к опционам, необходимое для получения дельта-нейтральной позиции.
Позиция может быть любой сложности, и состоят из фьючерсов, опционов Call и Put с разными страйками и датами исполнения, но пока дельты в сумме примерно равны 0, мы можем говорить о дельта-нейтральной позиции.
Вывод. Дельта колеблется диапазоне от 0 до 1 для опционов Call и от 0 до -1 для опционов Put. Дельта опциона Call на деньгах равна примерно 0,5 для опционов Put -примерно -0,5. С уменьшением времени или со снижением волатильности дельта опционов Call отдаляется от 0,5, а опционов Put – от -0,5.


Ярко выраженный "опцион не в деньгах" имеет дельту близкую к нулю. Дельта ярко выраженного "опциона в деньгах" близка к 1.

Как увидеть прогноз по опциону ?
Если дельта 50% то это вероятность ожиданий игроков этого опциона что цена пойдёт в их направлении .
Так что возле каждого опциона с сильным уровнем поддержки и сопротивления можно знать насколько сильно будут бороться за этот уровень цены банки по выставленной дельте .
Сами понимаете если дельта 70 % то это борьба за уровень .
Еслть ещё Гамма , Тета и Вега :D
Используем гамму для прогнозирования настроения рынка .

Что такое Гамма?

Гамма представляет собой изменение дельты при данном изменении котировки цены


Ой, Ка бы все было б так просто. Надо разобраться. И с гаммой тоже.
 

Геша5

ỔχστĦиҜ Ħ₳ ҦթტФИŢ
по опционам пока выглядит так для открытия баев...
3773 держит )
 

Вложения

  • евробакс.jpg
    евробакс.jpg
    94,1 КБ · Просмотры: 80

Fed77

Гуру форума
Ой, Ка бы все было б так просто. Надо разобраться. И с гаммой тоже.
Пока мне не до дельты, я хочу нормально разобраться с динамикой и соотношением CАLL и PUT.
Нас, как трейдеров, интересует прежде всего соотношение опционов на продажу (options put) к опционам на покупку (options call). Причем этот показатель желательно рассматривать в динамике. Данное отношение дает информацию, во сколько раз желающих продать опционы на валюту больше желающих купить опционы на валюту. Есть три диапазона этого соотношения: 0.5-0.8 – рост валюты, 0.8 – 1.2 – коридор, 1.2-1.5 – падение валюты. Если данное отношение имеет на отчетную дату значение 0.6, и имело в динамике тенденцию к уменьшению, то покупка валюты более предпочтительна. Если же данное отношение имеет значение 1.4, и имело в динамике тенденцию к увеличению, то предпочтительней продажа валюты. Опционы в данном случае выступают как индикаторы настроения и могут выступать в качестве индикатора подтверждающего тренд.
 

папаша

Не дай себя запутать!
Пока мне не до дельты, я хочу нормально разобраться с динамикой и соотношением CАLL и PUT.
Нас, как трейдеров, интересует прежде всего соотношение опционов на продажу (options put) к опционам на покупку (options call). Причем этот показатель желательно рассматривать в динамике. Данное отношение дает информацию, во сколько раз желающих продать опционы на валюту больше желающих купить опционы на валюту. Есть три диапазона этого соотношения: 0.5-0.8 – рост валюты, 0.8 – 1.2 – коридор, 1.2-1.5 – падение валюты. Если данное отношение имеет на отчетную дату значение 0.6, и имело в динамике тенденцию к уменьшению, то покупка валюты более предпочтительна. Если же данное отношение имеет значение 1.4, и имело в динамике тенденцию к увеличению, то предпочтительней продажа валюты. Опционы в данном случае выступают как индикаторы настроения и могут выступать в качестве индикатора подтверждающего тренд.

ФЭД! Мне так видится, динамика изменения путов и коллов по стайкам - самое важное.
Соотношение коллов к путам - по моему хрень. Это как средняя темперарура больных по больнице. В смысле, что мало что дает и показывает. ИМХО. Конечно, могу ошибаться.
 

Fed77

Гуру форума
m15 СуСlе 3я волна вероятность 1.4119 80% , м5 1.410 100% вероятность ну и 200% 1,39430 пока ;)
Всем хороших выходных !
 

Вложения

  • 20.jpg
    20.jpg
    74,4 КБ · Просмотры: 39
  • 15.png
    15.png
    115,9 КБ · Просмотры: 42
  • 5.jpg
    5.jpg
    76,9 КБ · Просмотры: 32
Последнее редактирование:

Fed77

Гуру форума
Опционный+волновой анализ на 28,10,2013 _http://yadi.sk/d/Scbghg4PBbzPa
 

Beast

Почетный гражданин
на другом форуме уже писал, на этом тоже отпишусь :)
глюк словил с optl. нет классических уровней по фунту, только зоны в шаблон рисует.
d8207a9a.png
 
Последнее редактирование модератором:

Fed77

Гуру форума
на другом форуме уже писал, на этом тоже отпишусь :)
глюк словил с optl. нет классических уровней по фунту, только зоны в шаблон рисует.
Хех. Другую версию поставьте у меня последняя стоит и этого глюка нет ;) Ещё такое бывает когда битый файл ДБ мой бюллетень возьми _http://yadi.sk/d/4lsb39vtBcAP7 , не кипишуйте если уровни пропадают проверьте по календарю может был у мерикософ праздник :)
 

Вложения

  • 1.jpg
    1.jpg
    88,1 КБ · Просмотры: 36
  • 2.jpg
    2.jpg
    61,6 КБ · Просмотры: 53
Последнее редактирование:

Beast

Почетный гражданин
Хех. Другую версию поставьте у меня последняя стоит и этого глюка нет ;)

С вашего сайта на народе скачивал, вроде последняя. OptL v2.6 BETA
с остальными все нормально, евро, ауди, золото есть.
Скачаю заного.
 
Последнее редактирование:

Fed77

Гуру форума
С вашего сайта на народе скачивал, вроде последняя. OptL v2.6 BETA
с остальными все нормально, евро, ауди, золото есть.
Скачаю заного.
Это не мой сайт, а Тимура я тоже 2,6 ставил, возьми мою поставь_http://yadi.sk/d/734ZvBc6BcBJ3 или бюллетень, у тебя там может фунта нет просто _http://yadi.sk/d/4lsb39vtBcAP7
 
Последнее редактирование:

Beast

Почетный гражданин
Это не мой сайт, а Тимура я тоже 2,6 ставил, возьми мою поставь_http://yadi.sk/d/734ZvBc6BcBJ3 или бюллетень, у тебя там может фунта нет просто _http://yadi.sk/d/4lsb39vtBcAP7

нашел в чем глюк.
минимальные ои 3000 почему-то по дефаулту выставлены. До 100 уменьшаю и все ок ;)
22cf1bcb.png
 
Последнее редактирование:

Fed77

Гуру форума
Нужна помощь, забыл эксель надо залинковать формулу чтобы сумму сбивала по горизонтали по дате у паказателей SETT.PRICE,дельты,ои,объёма и выводила результат в динамику в столбецах по вертикали. Буду благодарен за помощь.
И эту прописать
ПРИМЕР РАСЧЁТА ОПЦИОННОГО УРОВНЯ

Сначала рассчитаем по страйку цену фьючерса. Для этого нужно разделить значение страйка на 1000.

Цена фьючерса = 1.3600

Теперь нужно учесть премию по опциону. Чтобы вычислить премию в пунктах, нужно умножить значение из соответствующей колонки на 10.

Премия по опциону = 33 пунктов

Чтобы получить сам уровень нужно для CALL прибавить премию, для PUT — отнять.

Уровень = 1.3600 + 0.0033 = 1.3633
 

Вложения

  • Опционы-ig.rar
    79,6 КБ · Просмотры: 31

папаша

Не дай себя запутать!
Нужна помощь, забыл эксель надо залинковать формулу чтобы сумму сбивала по горизонтали по дате у паказателей SETT.PRICE,дельты,ои,объёма и выводила результат в динамику в столбецах по вертикали. Буду благодарен за помощь.
И эту прописать
ПРИМЕР РАСЧЁТА ОПЦИОННОГО УРОВНЯ

Сначала рассчитаем по страйку цену фьючерса. Для этого нужно разделить значение страйка на 1000.

Цена фьючерса = 1.3600

Теперь нужно учесть премию по опциону. Чтобы вычислить премию в пунктах, нужно умножить значение из соответствующей колонки на 10.

Премия по опциону = 33 пунктов

Чтобы получить сам уровень нужно для CALL прибавить премию, для PUT — отнять.

Уровень = 1.3600 + 0.0033 = 1.3633


Фэд, привет! Для меня эксель - китайская грамота. Я пас.

А у Тимура вроде были какие-то экселевские проги. В ветке у него это обсуждалось.

П.С. А заносить в ручную будешь?
 

Fed77

Гуру форума
Фэд, привет! Для меня эксель - китайская грамота. Я пас.

А у Тимура вроде были какие-то экселевские проги. В ветке у него это обсуждалось.

П.С. А заносить в ручную будешь?
Привет.:) Не копировать с файла экселя что конвертирует из пдф формата в него,прога есть у него скачал называется CMEDB и этот файл с форума, эксель надо вспомнить будет мне всё же курсы оканчивал , завтра пошаманю возможно в 3-D замучу ;)
 
Последнее редактирование:

Fed77

Гуру форума
Ещё чё то надыбал завтра буду разбираться ;)Думаю решим загадку чё куда вбивать и дельту прикрутим, с Гаммой
 

Вложения

  • 29.04.2013.rar
    93,9 КБ · Просмотры: 29
  • Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options.rar
    9,5 КБ · Просмотры: 31
Последнее редактирование:

Fed77

Гуру форума
Ну вот врубился чё он вбивал в иксель с бюллетеня за 26,04,2013
 

Вложения

  • 100.png
    100.png
    79,7 КБ · Просмотры: 57

Fed77

Гуру форума
Фед! А что в первом архиве?
Где взял? Давай делиться!!!:please:
Да без проблем, где взял х.з где-то нашёл не помню где.Это я только что расчитал. Делюсь с тебя расчёт по фунту ;) Теперь я понимаю почему никто не хочет помогать :D
 

Вложения

  • 500.png
    500.png
    38,5 КБ · Просмотры: 64
  • Анализ еврабакса 30.10.2013.rar
    87,9 КБ · Просмотры: 44
Последнее редактирование:
Верх