Странно, что трейдер с опытом сам не смог понять, почему это произошло.
Сделка была закрыта в ролловер. У нас на сайте даже есть объявление:
Теперь смотрим конкретику. Напоминаю, что у нас на сайте есть тиковая история (за 10 минут в систему пришло всего 6 тиков, что типично для ролловера):
2020-10-09 00:06:03.307 | 1.29195 | 1.29225 |
2020-10-09 00:06:12.728 | 1.29204 | 1.29234 |
2020-10-09 00:06:18.932 | 1.29206 | 1.29236 |
2020-10-09 00:06:25.806 | 1.29207 | 1.29237 |
2020-10-09 00:06:32.222 | 1.29207 | 1.29239 |
2020-10-09 00:07:36.834 | 1.29238 | 1.29305 |
Вы отправили приказ на закрытие маркетом в промежутке между последним и предпоследним тиками, в 00:06:39.785. К тому моменту котировок не было уже 7 секунд, и следующая пришла лишь спустя минут после отправки вашего ордера.
Для тех, кто еще не понял, что такое ролловер, это период, когда ликвидность практически отсутствует, но при этом можно отправить ордер. В этот момент у поставщиков всегда огромный спред, и котировки фильтруются по спреду, чтобы не сносить ордера клиентов. Но маркет отправить можно, если трейдер бесстрашный, и он будет исполнен поставщиком с тем спредом, который есть у него на тот момент, что и случилось.
Картинка показывает, какой спред (272 пункта) в этот момент был в LMAX, кто и исполнил этот ордер.
Посмотреть вложение 401571
В заключении, хотел бы еще напомнить, что у нас в компании есть уникальный сервис "Настройки торговли", который позволяет ограничивать проскальзывания (и не только) и таким образом защитить себя от беспредела поставщиков и от сюрпризов рынка (хотя для ролловера это совсем не сюрприз).
PS этот пост надо просто вывесить везде, как хрестоматийный разбор одной из самых распространенных ситуаций и предъяв