Расчет арбитражного среднего

[Evgeneii]

Сильнее остальных двух или одной из двух?
Когда "А" становится сильнее, арбитражное среднее не четко стремится к "А", а так же имеет отклонение к "В" или "С".

Нет , здесь Вы ошибаетесь, когда одна валюта становится сильнее, то она перетягивает к себе все остальные, особенно если это основная валюта типа евро и доллар, эти две могут потянуть очень сильно. Особенно это заметно когда по какой либо из них вышла сильная новость. Торгуя на новостях можно смело ставить на все три пары в треугольнике, конечно если знаешь куда новость понесет

 

[Novikov]

Нет , здесь Вы ошибаетесь, когда одна валюта становится сильнее, то она перетягивает к себе все остальные, особенно если это основная валюта типа евро и доллар, эти две могут потянуть очень сильно. Особенно это заметно когда по какой либо из них вышла сильная новость. Торгуя на новостях можно смело ставить на все три пары в треугольнике, конечно если знаешь куда новость понесет

Я не собираюсь переубеждать Вас и менять Ваше мнение, просто давайте не будем отвлекаться от темы!
Вы говорите "одна валюта" - я говорю "арбитражное среднее", т.е. данные, получаемые из 7 треугольников, которые состоят из 8 валют.
И здесь не говорится о фундаментальном анализе (выход новостей), а только о математической модели расчета арбитражного среднего. И выход новостей к данной теме так же не относится!
На примере рисунка с треугольником я попытался объяснить, но Вы видимо видите что-то свое!
Т.к. рынок стремится к равновесию, условно можно принять среднюю точку треугольника, то валюты перетекают одна в другую, за счет чего происходит сдвиг средней точки КАЖДОГО треугольника (7 треугольников для каждой валюты). А сумма сдвигов 7 треугольников нам и даст общую картину арбитражного среднего и позволит увидеть, какие из 2х валют отклонились на самый максимум и самый минимум, что позволит нам использовать эти отклонения для увеличения мат.ожидания стремления данной пары (2 валюты) к средней точке арбитражного среднего!

p.s. повторюсь, это теоретическая модель пока не подтвержденная статистикой! :not-bad:

 

[Novikov]

p.s. могу помочь с программированием, но пока это преждевременно, на мой взгляд.

Уважаемый! Ну что, не пропало желание помочь с программированием?
Могу написать ТЗ для реализации моего видения, что бы все верно было реализовано, т.к. не все понимают о чем идет речь!

На скрине видим расчет с результатами (в самом низу) за прошлую неделю.
А так же прогноз на понедельник для CHFJPY на покупку.
Может быть небольшая погрешность, т.к. GBPNZD в терминале отсутствует и взял данные с какого то сайта.

 

[M1k3]

Уважаемый! Ну что, не пропало желание помочь с программированием?
Могу написать ТЗ для реализации моего видения, что бы все верно было реализовано, т.к. не все понимают о чем идет речь!

На скрине видим расчет с результатами (в самом низу) за прошлую неделю.
А так же прогноз на понедельник для CHFJPY на покупку.
Может быть небольшая погрешность, т.к. GBPNZD в терминале отсутствует и взял данные с какого то сайта.

Выложите если возможно файл xls с расчетом, так понятнее будет о чем речь.

 

[Novikov]

Выложите если возможно файл xls с расчетом, так понятнее будет о чем речь.

Если вам лень самому вбить данные в xls, то мне и подавно лень выкладывать! :facepalm:

И что не понятного на скрине? Данные по каждой паре за каждый день прошедшей недели, от открытия до закрытия D1.
USD - суммируем все пары с USD и так для каждой валюты.
Из полученных данных для каждой валюты берем максимальное и минимальное значения. Из 2х валют получается пара, как прогноз на следующий день. В понедельник прогноз по паре EURGBP на продажу, потому что EUR самая верхняя валюта, а GBP самая нижняя валюта. Смотрим на вторник и видим, что действительно, EURGBP упала на -239 пунктов, что в итоге нам дает +239 пунктов профита.

И в данных расчетах не учитывается средняя дельта!

 

[NeColla]

т.е. ты хочешь сказать что валюты завтра, будут двигаться на ххх пунктов расчитанных за сегодня? ))))

акромя крайних наверное и все остальные до пипсов расчеты совпадут? ))

 

[Novikov]

т.е. ты хочешь сказать что валюты завтра, будут двигаться на ххх пунктов расчитанных за сегодня? ))))

акромя крайних наверное и все остальные до пипсов расчеты совпадут? ))

Я ничего не хочу сказать! Просто поделился теорией в надежде заинтересовать кого либо из программистов для ее реализации в коде

И "будут двигаться на ххх пунктов расчитанных за сегодня?" не совсем верно, получаем только предположительное направление движения пары.

...юмор понял

 

[165]

Если вам лень самому вбить данные в xls, то мне и подавно лень выкладывать! :facepalm:

И что не понятного на скрине? Данные по каждой паре за каждый день прошедшей недели, от открытия до закрытия D1.
USD - суммируем все пары с USD и так для каждой валюты.
Из полученных данных для каждой валюты берем максимальное и минимальное значения. Из 2х валют получается пара, как прогноз на следующий день. В понедельник прогноз по паре EURGBP на продажу, потому что EUR самая верхняя валюта, а GBP самая нижняя валюта. Смотрим на вторник и видим, что действительно, EURGBP упала на -239 пунктов, что в итоге нам дает +239 пунктов профита.

И в данных расчетах не учитывается средняя дельта!

ниче не понял.
Евро самая верхняя валюта а фунт самая нижняя, как получилось что продаем???? Если фунт самая нижняя, то можно подумать что покупаем.
И вообще вот складываем эти расхождения валют, а учитывается где стоит валюта в числители или в знаминателе??? Ведь результат тогда надо брать противоположный
Запрограммировать не сложно, сложно понять, что к чему. И вот пока не совсем понятно.

Может быть правильнее выбирать допустим валюту с максимальным расхождением и другую валюту у которой расхождение ближе к нулю. Тогда наша нужная валюта может пересилит.

 

[NeColla]

зы - а как ты в 1ой графе получил 239пп? там ведь минимаксы
мин = -940
макс = 1433

из каких действий(арифметических) у тебя получилось +239пн?
ежели сложение то -940+1433 = +493!
???

 

[NeColla]

Может быть правильнее выбирать допустим валюту с максимальным расхождением и другую валюту у которой расхождение ближе к нулю. Тогда наша нужная валюта может пересилит.

правильнее бы, выбирать максимальную и рядом с ней и наоборот - или же макимальную и вторую от максимум - тогда время сделок сократится + просадки не будут превышать и 3-5% )))

 

[Novikov]

ниче не понял.
Евро самая верхняя валюта а фунт самая нижняя, как получилось что продаем???? Если фунт самая нижняя, то можно подумать что покупаем.
И вообще вот складываем эти расхождения валют, а учитывается где стоит валюта в числители или в знаминателе??? Ведь результат тогда надо брать противоположный
Запрограммировать не сложно, сложно понять, что к чему. И вот пока не совсем понятно.

Может быть правильнее выбирать допустим валюту с максимальным расхождением и другую валюту у которой расхождение ближе к нулю. Тогда наша нужная валюта может пересилит.

Ну да, GBP покупаем! Если мы продаем EURGBP, то в данной паре EUR продали, а GBP купили!Что не понятного? :facepalm:

Это как с перепроданностью и перекупленностью - перепроданное покупаем, а перекупленно продаем.

И конечно учитывается, где стоит валюта!

 

[Novikov]

зы - а как ты в 1ой графе получил 239пп? там ведь минимаксы
мин = -940
макс = 1433

из каких действий(арифметических) у тебя получилось +239пн?
ежели сложение то -940+1433 = +493!
???

Нееее, вот это "-940+1433 = +493" здесь вообще не катит! Это максимальное и минимальное значения понедельника для 2х валют, для составления пары и ее направления на вторник.
+239пн получил смотря на пару EURGBP, куда она двигалась и сколько прошла во вторник.

правильнее бы, выбирать максимальную и рядом с ней и наоборот - или же макимальную и вторую от максимум - тогда время сделок сократится + просадки не будут превышать и 3-5% )))

И что делать с двумя максимальными (минимальными)?
Какую именно продавать, а какую из них покупать.
Нам ведь надо из двух валют составить 1 пару! А торгуя одну пару, мы всегда одну валюту из этой пары продаем (покупаем) за вторую!

 

[Novikov]

В самом низу на скрине, прогноз по пяти парам на следующий день - красное SELL, зеленое BUY. Цифры под ними показывают результат следующего дня. CHFJPY - результат будем знать по закрытию понедельника.

Повторюсь: это простой пример расчета основанный только на размерах свечей D1 в пунктах, и здесь не учитывается средняя дельта прироста!

 

[kot287]

И что делать с двумя максимальными (минимальными)?
Нам ведь надо из двух валют составить 1 пару! А торгуя одну пару, мы всегда одну валюту из этой пары продаем (покупаем) за вторую!

Может не в тему,но все-же повторюсь!Если 1 кросс (GBPAUD)будет "верхним" и 2 (NZDCAD),ниже и их корр.будет(-),то почему-бы не торгануть
sell GBPUSD
buy AUDUSD
sell NZDUSD
buy USDCAD
ну или как то так?

 

[Novikov]

Может не в тему,но все-же повторюсь!Если 1 кросс (GBPAUD)будет "верхним" и 2 (NZDCAD),ниже и их корр.будет(-),то почему-бы не торгануть
sell GBPUSD
buy AUDUSD
sell NZDUSD
buy USDCAD
ну или как то так?

Пожалуйста, торгуйте как считаете необходимым!
И да "не в тему", это больше подходит для какой либо темы по парному трейдингу, тем более, что в данной теме о корреляции и речи не идет!
Пожалуйста, давайте не будем отвлекаться от текущей темы.

 

[kot287]

Пожалуйста, торгуйте как считаете необходимым!
И да "не в тему", это больше подходит для какой либо темы по парному трейдингу, тем более, что в данной теме о корреляции и речи не идет!
Пожалуйста, давайте не будем отвлекаться от текущей темы.

Ну так,знат так! Пишите ТЗ,может кто из прогеров исполнит.
Думаю,что все теории имеют право быть!

 

[Novikov]

Ну так,знат так! Пишите ТЗ,может кто из прогеров исполнит.
Думаю,что все теории имеют право быть!

Да, согласен! Просто сначала хотелось бы до ума довести то, что изложено в первом посте, а потом уже рассматривать разные возможные отклонения от первоначальной теории и предложения для улучшения или модификации!

И как только проверю теорию с помощью расчетов в экселе и увижу потенциал, то ТЗ не заставит себя долго ждать!

 

[kot287]

Да, согласен! Просто сначала хотелось бы до ума довести то, что изложено в первом посте, а потом уже рассматривать разные возможные отклонения от первоначальной теории и предложения для улучшения или модификации!

И как только проверю теорию с помощью расчетов в экселе и увижу потенциал, то ТЗ не заставит себя долго ждать!

И помните,в любом предположении-первоначальные резы могут быть неточны,либо ошибочны!Не стоит сразу воспринимать их как неудачный эккспиримент!Вы один из немногих,кто упорно продолжает копать в этом направлении,не смотря ни на что.
Уверен,это даст свои плоды...

 

[Novikov]

И помните,в любом предположении-первоначальные резы могут быть неточны,либо ошибочны!Не стоит сразу воспринимать их как неудачный эккспиримент!Вы один из немногих,кто упорно продолжает копать в этом направлении,не смотря ни на что.
Уверен,это даст свои плоды...

:facepalm: я тоже пока еще на это надеюсь!

потому что уже не однократно было так: ООО-ЕЕЕ, нашел! xo::usdupup::e-money:

а потом начинаешь копать глубже и оказывается так: ыыыы, бл.ть :cooking:i::ass::close-:

 

[165]

мне кажется ты неправильно делаешь расчет

Вот например это число (которое выделил) USD = 655.
Как ты его получил, ты сложил все занчения где в парах есть USD.
449+113+472+128-285-198-24=655.
Давай теперь более подробно.
EURUSD 449, по этой паре было движение вверх, т.е. Евро выросло на 449, а доллар наоборот упал на 449. Поэтому если USD стоит 2й парой, то надо при расчете брать со знаком минус.
И так по всем цыфрам.
Сейчас попробую пересчитаю тот ваш пример (так то идея мне понравилась).