Реальные БРОКЕРЫ, - не ДЦ, - не ДойныеЦентры.

[candyman69]

Купите комп по мащней и МТ тормозить не будет!!
28 гигов оперативки и ордера по вашему скрипту закрылись в течении я даже не успел вздохнуть и МТ тут не причем

 

[Rann]

Купите комп по мащней и МТ тормозить не будет!!
28 гигов оперативки и ордера по вашему скрипту закрылись в течении я даже не успел вздохнуть и МТ тут не причем

Не думаю, что от компа зависит. Там процентов 80% это пинг до сервера, наверное.

 

[Rann]

очень интересная инфа... зачит мне GTX мозги делает что не в состоянии 2-3 раза за сек. модифить ордер в мт несмотря на изменение цены...? ( тода и гайн капитал в список неблагонадёжных ! )

Кстати, надо их спросить, почему другие могут, а они не могут, и привести лог для примера. У них что, МТ не такой как у всех? В принципе, я не увидел тут чего-то необычного. С западниками всегда так, он не знают, что многие клиенты не дураки, особенно Россияне (они на форумах тусят и их так легко не обманешь). Вполне может оказаться, что они тупо выставили исполнение 1 секунду и цинично врут.

 

[slawa7]

Вот пример работы скрипта _CloseAll на демо, где настроено быстрое исполнение и ничего никуда не выводится:

2012.10.26 10:46:32 _CloseAll EURUSD,M1: removed
2012.10.26 10:46:32 _CloseAll EURUSD,M1: uninit reason 0
2012.10.26 10:46:32 _CloseAll EURUSD,M1: close #4526828 buy 0.10 EURUSD at 1.29326 at price 1.29304
2012.10.26 10:46:31 _CloseAll EURUSD,M1: close #4526829 buy 0.10 EURUSD at 1.29326 at price 1.29304
2012.10.26 10:46:31 _CloseAll EURUSD,M1: close #4526831 buy 0.10 EURUSD at 1.29326 at price 1.29304
2012.10.26 10:46:31 _CloseAll EURUSD,M1: close #4526832 buy 0.10 EURUSD at 1.29313 at price 1.29304
2012.10.26 10:46:31 _CloseAll EURUSD,M1: close #4526834 buy 0.10 EURUSD at 1.29315 at price 1.29304
2012.10.26 10:46:30 _CloseAll EURUSD,M1: close #4526835 buy 0.10 EURUSD at 1.29310 at price 1.29304
2012.10.26 10:46:30 _CloseAll EURUSD,M1: close #4526838 buy 0.10 EURUSD at 1.29317 at price 1.29304
2012.10.26 10:46:30 _CloseAll EURUSD,M1: close #4526839 buy 0.10 EURUSD at 1.29310 at price 1.29304
2012.10.26 10:46:30 _CloseAll EURUSD,M1: close #4526841 buy 0.10 EURUSD at 1.29324 at price 1.29304
2012.10.26 10:46:30 _CloseAll EURUSD,M1: close #4526842 buy 0.10 EURUSD at 1.29324 at price 1.29306
2012.10.26 1:46:29 _CloseAll EURUSD,M1 inputs: Slippage=5;
2012.10.26 10:46:29 _CloseAll EURUSD,M1: loaded successfully


Как видно, 10 ордеров закрылось за 3 секунды.

так и видно - что в среднем по паре ордеров в сек. кстати пинг - вряд ли тут играет роль... идёт же пакет приказов которые ставятся в очередь

привёл им уже ваш пример... в ответ - пространные весьма рассуждения которые в целом содятся к одному : не нравится мт - работай по апи...

( я то грешным делом считал что раз предоставляют открытый протокол то на мт должно всё ок быть у них... но видимо действительно стоит фильтр 1 сек )

ну а по поводу апи - то тут естесно нет аргументов. исполнение по апи с мт не сравнить ! эти десять ордеров закрылись бы за время 1 пинга !

 

[Rann]

так и видно - что в среднем по паре ордеров в сек. кстати пинг - вряд ли тут играет роль... идёт же пакет приказов которые ставятся в очередь

Три ордера в секунду, если быть точнее. А если вычесть пинг, то сам МТ почти не требует времени. И это еще не предел по скорости.

 

[slawa7]

Три ордера в секунду, если быть точнее. А если вычесть пинг, то сам МТ почти не требует времени. И это еще не предел по скорости.

пинг - в среднем 50 милисек . можно и не учитывать ! так что - почему 3 а не все ???

как програмер я сам прекрасно понимаю - никакая прога ( в т.ч. и мт ) сама по себе не может тормозить , если в ней не прописаны спецом какие то ограничения ...

но как пользователь мт - вижу обратное , и не могу знать какие именно ограничения метаквоты соизволили ввести в тот или иной билд ...

и знаю так же , что у некоторых трейдеров существуют взломанные мт с весьма успешными доработками "под свои нужды"...

на рвд , кстати, на закрытие 10 ордеров уходит куда как больше времени ( чуть ли не на порядок ) чем на тех же пресловутых альпарях...

 

[slawa7]

Если что козе и понятно, так это то, что Rann вышиб из темы оппонентов :rolf:
А формулу спреда - в студию! Для двух участников пожалуйста! Есть цена бид, как-как вы вычисляете цену Аск в этом случае? С чего это она у вас поползла от бида? Испугалась что-ли? :rolf:
А вот при большом количестве участников как раз понятно - выставляются худшие цены предложения в обе стороны из имеющихся, ибо закрывать как-то надо, не из своего ж кармана удовлетворять спрос.
Так что, с козой чё-то не так, явно!

дело не в спросе и предложениях...
агрегированный поток подразумевает выборку из всех поставщиков - так называемые " лучшие " аски и биды... по этой причине на агрегатах и низкие спреды. а в начале и конце сессии поставщики поочерёдно соскакивают и спред агрегата естесно растёт.

вот ток понятие "лучшие" к сожалению трактуется каждым из дц по разному... иначе бы частенько наблюдали отрицательный спред ( т.е. то - что частенько видим при доступе по апи )

 

[maximusdevil]

Такое ощущение, что мы снова стали сползать в другую степь.
здесь все же RVD обсуждают, а не MT 4.

 

[slawa7]

Такое ощущение, что мы снова стали сползать в другую степь.
здесь все же RVD обсуждают, а не MT 4.

нашла коса на камень ...

 

[maximusdevil]

нашла коса на камень ...

Да ладно с кем не бывает

 

[slawa7]

Rann , ваше мнение - оправдано ли использование "бесконечного" цикла в совах на мт на одной паре ... для увеличения скорости и надёжности исполнения приказов ?

 

[Rann]

( т.е. то - что частенько видим при доступе по апи )

АПИ это лишь способ подключения к серверу. Мы имеем счета у наших поставщиков и подключаемся к ним по фиксу, но при этом у нас есть терминалы, и котировки в терминалах абсолютно идентичны котировкам, которые мы получаем по АПИ.

 

[Rann]

Rann , ваше мнение - оправдано ли использование "бесконечного" цикла в совах на мт на одной паре ... для увеличения скорости и надёжности исполнения приказов ?

Нет. Если Вы приказ не послали по каким-то причинам (нет сигнала на вход), то нет смысла его слать до появления новых котировок.

 

[slawa7]

АПИ это лишь способ подключения к серверу. Мы имеем счета у наших поставщиков и подключаемся к ним по фиксу, но при этом у нас есть терминалы, и котировки в терминалах абсолютно идентичны котировкам, которые мы получаем по АПИ.

ток время срабатывания далеко не идентично... да и отрицательный спред выдаваемый агрегатором - всегда отфильтрован ( так что это далеко не идентичность ! )...
да и как можно сравнивать ! либо я отдаю прямой приказ по апи ( тот же что выдаёт платформа , но обходя платформу - терминал ) - либо через платформу с доп. обработкой этой платформой и её серверной частью... !

 

[Rann]

ток время срабатывания далеко не идентично... да и отрицательный спред выдаваемый агрегатором - всегда отфильтрован ( так что это далеко не идентичность ! )...
да и как можно сравнивать ! либо я отдаю прямой приказ по апи ( тот же что выдаёт платформа , но обходя платформу - терминал ) - либо через платформу с доп. обработкой этой платформой и её серверной частью... !

Вы путаете. Платформа не обязана вносить какие-либо изменения в котировки или еще куда. Вы путаете все в одну кучу, а именно доступ на реальный рынок и кухонные технологии. Если Вы торгуете в компании, которая не является кухней, то там Вы получаете и через АПИ, и через терминал одно и тоже. Вы же не думаете, что если Вам дают АПИ, то по этому АПИ вы подключаетесь в поставщику. Нет. Вы подключаетесь к компании, в которой счет открыли.

 

[Rann]

да и отрицательный спред выдаваемый агрегатором - всегда отфильтрован

Вот этот момент Вы тоже неправильно понимаете. Мне кажется, Вы думаете, что МТ фильтрует отрицательный спред. Это не так. МТ его не умеет фильтровать. Квот сервер МТ просто виснет, если получает отрицательный спред. Отрицательный спред фильтруется на уровне агрегатора, потому как отрицательный спред дает много проблем в логике исполнения ордеров. Мне лично, не попадались компании с агрегаторами, которые дают отрицательный спред.
У Вас об АПИ неправильное какое-то мнение. Это не доступ в рай, это альтернатива терминалу.
Вот если Вы возьмете АПИ от нескольких компаний и сами его сведете в агрегатор, то сможете иногда получить отрицательный спред, а АПИ к отдельно взятой компании вряд ли Вам его предоставит.

 

[slawa7]

ну ерунду то не надо городить ! платформа ЛЮБАЯ в любом сл. будет вносить задержку ! И ВНОСИТ ! и ИЗМЕНЯЕТ коты ! ( где вы видели в мт отрицательный спред ? который частенько случается в любой конторе предоставляющей подключение по протоколу ... наряду с мт...)
и я прекрасно осознаю что подключение по апи это тоже подключение к агрегатору кухни а не к рынку ! но даже такое подкл. даёт несомненный выигрыш в исполнении и скорости ! ( да и в спреде тоже... )
и так же прекрасно , как прогер , понимаю , что и по апи возможны при желании махинации !
мне непонятна ваша позиция... вы же грамотный чел. ( вроде ...) и прекрасно сами понимаете преимущества в случае "обхода" в торговле любой платформы с её обработками, настройками, задержками и ограничениями ( даже предусмотренными самим алгоритмом платформы )... !

так что ж тогда так упорно стараетесь доказать обратное - очевидному... ?
или защищаете свои меркантильные интересы как будущий агрегатор ?...

я говорю не только об мт ( хотя об мт - особо ) но и абсолютно о любой платформе !

 

[Hochuh]

... где вы видели в мт отрицательный спред ? который частенько случается в любой конторе предоставляющей подключение по протоколу ... наряду с мт...)
...

Видели у компаний, дающих котиры чисто с LMAX, по крайней мере еще в начале лета видели. Потом, когда агрегатор на разных поставщиках компания замутила минимум стал 0.1 и се:-(. Т.е. реально МТ может выдавать отрицательный спред, а вот агрегатора похоже такого пока нет.

 

[slawa7]

и не имеет значения в какой части мт отфильтрован отрицательный спред в серверной или же в клиентской... результ то - один !

 

[slawa7]

Видели у компаний, дающих котиры чисто с LMAX, по крайней мере еще в начале лета видели. Потом, когда агрегатор на разных поставщиках компания замутила минимум стал 0.1 и се:-(. Т.е. реально МТ может выдавать отрицательный спред, а вот агрегатора похоже такого пока нет.

агрегатор как раз и будет выдавать его тем чаще чем больше поставщиков участвует в агрегации... вот другое дело что каждый из дц конструирует "хитрый " агрегатор ! хеджирующий сделки и с фильтровкой этого спреда , осуществляемой либо запретом команд по биду при превышении им аска ( т.е. поиском более худшего бида не превышающего аск , что и делается чаще всего..) либо подачей спреда "по модулю"...
т.е. изобретают не простую агрегацию ( код которой просто в одном программном выражении ...даж не в строчке ! ) а целую хитроумную программу огромного объёма блюдущую их интересы ! ( чем кстати и занят г. Rann ...)

хотя всё это элементарно решаемо при использовании обычной математ. команды выбора максимума и минимума в котах кучи поставщиков при условии обращения к банку - клирингу ! ( т.е. просто при обеспечении сделок реалным денежным покрытием ! как это и делается у абсолютно любого настоящего брокера а не у самозванца называющего ся брокером)
проблема в том что никто не желает жить тока на комиссии ( сливы клиентов представляют куда как больше интереса !)... каждый из дц поступившие на его счёт деньги - априори уже считает их своими !