Robot Forex 2015 Profesional real [обсуждение]

[Denver74]

Денвер" Артуриан!
Альзерос с настройками 5,0 - 0,01 - 1,04 - 0-3 слился со стартовых 1500 до 450.
Сейчас пытается "выкорабкаться". Будем смотреть на его "тягу к жизни". Остальные (с меньшими коэффициентами) пока в профите.
Отчет в субботу сделаю.

Ага будем ждать, я тоже выставлю в субботу отчеты!!!
0.4 получается до хрена хм... Чего то упустили!!!
Я тут настройки ввел на тесте и вот из четырех один показывает охренительный результат, хочу посмотреть что будет до конца недели!!!
Результат в кратце такой с 1500 с открытия рынка в понедельник он уже сейчас сделал 300$ максимвльная просадка была -190$ чтоли точно не узрел но больше 200$ не было!!! Это будет крутой сет!!! Только пока полностью не удовлетворюсь тестом и просадкой не выложу!!! Даже возможно в эту субботу один не выложу!!!
У остальных трех есть результат и ни один не слил но просадка доходила до минус 600$!! А это уже не интересно!!!
Хотя у allzeros тоже просадка бывает 600-800$ но он стабилен, а там все таки коэфф умножения стоит!!!
Короче артуриан и колибратор, и все остальные ждем субботы!!!

 

[To4a]

Ждем с нетерпением!
Коннект, у вас кажется была идея сделать возможность автоматической смены настроек по времени? :idea:

обоими руками ЗА!

 

[colibrator]

По ходу продвижения оптимизации Fun2 прихожу к выводу что вариант Fun2 проходящий 2011 год со сниженными рисками и соответственно прибылями - не имеет смысла

Поэтому сейчас приму решение о выпуске версии 2053 с настройками по умолчанию Bazuka
А сет Fun2 будет выпущен позже по завершении разработки (но алгоритм уже найден - а это самое главное - остальное мелочи)

Вообщем до ночи опубликую версию 2053 Bazuka

Есть вопрос по поводу использования Роботов 2051, 2052 и следующих на счетах Cent:
1. На Cent NDD: при настройках Best (к примеру 2052) 0,01 - 3,71 - 25 - 3 робот открывает 7 колен после первого ордера c шагом 25 - 200 пунктов.
2. На Cent, при тех же настройках, 5 колен - 150 пунктов.
200 и 150 это довольно таки значимые различия параметров для "Робота - копилки" по его устойчивости к катаклизмам рынка.
Есть варианты сделать однотипными работу на Cent и Cent NDD:
- уменьшить коэффициент умножения на Cent до 2,6 (получится также 7 колен (200 пунктов);
- увеличить Шаг с 25 до 35 (получится около 200 пунктов);
- сделать симбиоз этих вариантов (например Коэф-3,0 Шаг-30).
Какой вариант на Твой взгляд предпочтительней с точки зрения "живучести" Робота ???????

 

[Denver74]

Денвер" Артуриан!
Альзерос с настройками 5,0 - 0,01 - 1,04 - 0-3 слился со стартовых 1500 до 450.
Сейчас пытается "выкорабкаться". Будем смотреть на его "тягу к жизни". Остальные (с меньшими коэффициентами) пока в профите.
Отчет в субботу сделаю.

Блин 5,0 это что такое у тебя?

 

[colibrator]

Блин 5,0 это что такое у тебя?

Проскальзывание

 

[Denver74]

Проскальзывание

Короче понял почему он слил у тебя!!!! У артуриана тоже наверно проскальзывание при лоте 1.03 стояло!!!
Это главная ошибка в тесте!!!

 

[Solovei]

Братва лихая, короче, помимо демо прогоняю в тестере, вылезла следующая тенденция.
При увеличении начального лота растёт просадка, при увеличении множителя растёт просадка, а при увеличении тейка просадка снижается.

ИЩУ ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ!!!(т.к. надо чтобы ещё и коридор был в норме)

 

[colibrator]

Братва лихая, короче, помимо демо прогоняю в тестере, вылезла следующая тенденция.
При увеличении начального лота растёт просадка, при увеличении множителя растёт просадка, а при увеличении тейка просадка снижается.

ИЩУ ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ!!!(т.к. надо чтобы ещё и коридор был в норме)

Да! Я это тоже заметил......
Но как ее найти - середину золотую?

 

[Solovei]

Да! Я это тоже заметил......
Но как ее найти - середину золотую?

Ну как как, тестер выдаёт, что с тейком=3, просадка самая большая(с 01.01.2011 по 11.06.2011), а дальше лучше и лучше в такой последовательности 2,4,5,6,7,8,10,9. При чём 2 и 3 слили к 11 июня, а самая маленькая просадка при тейке=9. Вот теперь ещё чуть-чуть погоняю, надо тейк выбрать не забывая о коридоре, и поставлю на демо.

А тест с множителем 1,02 меня лично(пока тьфу,тьфу,тьфу)радует.

 

[Denver74]

Братва лихая, короче, помимо демо прогоняю в тестере, вылезла следующая тенденция.
При увеличении начального лота растёт просадка, при увеличении множителя растёт просадка, а при увеличении тейка просадка снижается.

ИЩУ ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ!!!(т.к. надо чтобы ещё и коридор был в норме)

Забыл наверно еще добавить что при увеличении тп прибыль наравне с просадкой снижается!!!!
Тут немного наоборот вроде получается!!! В субботу если все чик пук будет скажу!!!
В нашем случае надо уравновесить только две настройки, это умножение лота и тп!!! Все остальное остается по нулям!!!
А так молодцы ребята не бросаете эту рублевую тему, а то один бы запарился тестить!!!!

 

[Solovei]

Забыл наверно еще добавить что при увеличении тп прибыль наравне с просадкой снижается!!!!
Тут немного наоборот вроде получается!!! В субботу если все чик пук будет скажу!!!
В нашем случае надо уравновесить только две настройки, это умножение лота и тп!!! Все остальное остается по нулям!!!
А так молодцы ребята не бросаете эту рублевую тему, а то один бы запарился тестить!!!!

Не скажи, с тейком=9 самая большая, почти за полгода, прибыль и прибыльность, только мат. ожидание чуть ниже, чем у тейка=10.

Но не будем спорить, это всего лишь тестер, а не демо и тем БОЛЕЕ не реал.

 

[aleks1775]

Не скажи, с тейком=9 самая большая, почти за полгода, прибыль и прибыльность, только мат. ожидание чуть ниже, чем у тейка=10.

Но не будем спорить, это всего лишь тестер, а не демо и тем БОЛЕЕ не реал.

Денвер подтверждаю! При увеличении тейка увеличивается доходность, и уменьшается просадка. Надо под каждый каждый коэф. умножения подбирать свой тп. По крайней мере при тп 3 и 8, разница в доходности почти в 2 раза больше, сейчас под рукой нет расчетов, я просто несколько набрасывал вариантов и точно не помню. Но эту тенденцию можно наглядно в тестере увидеть.

 

[Denver74]

Денвер подтверждаю! При увеличении тейка увеличивается доходность, и уменьшается просадка. Надо под каждый каждый коэф. умножения подбирать свой тп. По крайней мере при тп 3 и 8, разница в доходности почти в 2 раза больше, сейчас под рукой нет расчетов, я просто несколько набрасывал вариантов и точно не помню. Но эту тенденцию можно наглядно в тестере увидеть.

Что же посмотрим, на следующей неделе специально поставлю с одинаковыми настройками но с разными тп, может вы и прав но меня терзают смутные сомнения!!!

 

[Beast]

при увеличении тп, без увеличения множителя - увеличивается ширина канала между тп бай и селл.

пример, то что сейчас на 2-х разных демках:

шаг 5, тп 10, умножение 1,028, лот 0.1 - ширина канала 48 пунктов.
шаг 3, тп 2, множитель 1.1, лот 0.2 - ширина канала 19 пунктов.

чувствуется разница?

 

[Denver74]

при увеличении тп, без увеличения множителя - увеличивается ширина канала между тп бай и селл.

пример, то что сейчас на 2-х разных демках:

шаг 5, тп 10, умножение 1,028, лот 0.1 - ширина канала 48 пунктов.
шаг 3, тп 2, множитель 1.1, лот 0.2 - ширина канала 19 пунктов.

чувствуется разница?

Вот и я про тоже!!! Чем больше тп тем меньше прибыль, чтобы поддерживать прибыль надо увеличивать коэфф, а увеличивать коэфф сильно это большая просадка, большая просадка значит большой депозит!!!

 

[Solovei]

при увеличении тп, без увеличения множителя - увеличивается ширина канала между тп бай и селл.

пример, то что сейчас на 2-х разных демках:

шаг 5, тп 10, умножение 1,028, лот 0.1 - ширина канала 48 пунктов.
шаг 3, тп 2, множитель 1.1, лот 0.2 - ширина канала 19 пунктов.

чувствуется разница?

Ну тут вы товарищ не много не правы, при вашем тесте имеет место шаг, отличный от нуля, соответственно коридор с каждой открытой сделки увеличивается на величину тейка+шаг.

А в нашем случае с шагом ноль, открывается много ордеров и коридор при тейке=9, отличается от коридора при тейке=3, на 12 пунктов. Но это только вначале, т.к. при шаге 0 робот открывает несколько сделок по одной цене и соответственно с тейком на одном уровне, но при этом открывая следующие сделки в этой же цепочке, коридор сужается и прибыль, как минимум в 2 раза больше.

Ну с коридором мы ещё разберёмся, а вот доказательство того, что прибыль растёт, а просадка уменьшается с увеличением тейка.(прогон за месяц)

 

[colibrator]

при увеличении тп, без увеличения множителя - увеличивается ширина канала между тп бай и селл.

пример, то что сейчас на 2-х разных демках:

шаг 5, тп 10, умножение 1,028, лот 0.1 - ширина канала 48 пунктов.
шаг 3, тп 2, множитель 1.1, лот 0.2 - ширина канала 19 пунктов.

чувствуется разница?

Не есть показатель - Шаг тоже влияет..........

 

[Solovei]

при увеличении тп, без увеличения множителя - увеличивается ширина канала между тп бай и селл.

пример, то что сейчас на 2-х разных демках:

шаг 5, тп 10, умножение 1,028, лот 0.1 - ширина канала 48 пунктов.
шаг 3, тп 2, множитель 1.1, лот 0.2 - ширина канала 19 пунктов.

чувствуется разница?

Надо было глубже копнуть. Из-за этого ошибочные выводы и результаты!!!::idea:

 

[Denver74]

Ну тут вы товарищ не много не правы, при вашем тесте имеет место шаг, отличный от нуля, соответственно коридор с каждой открытой сделки увеличивается на величину тейка+шаг.

А в нашем случае с шагом ноль, открывается много ордеров и коридор при тейке=9, отличается от коридора при тейке=3, на 12 пунктов. Но это только вначале, т.к. при шаге 0 робот открывает несколько сделок по одной цене и соответственно с тейком на одном уровне, но при этом открывая следующие сделки в этой же цепочке, коридор сужается и прибыль, как минимум в 2 раза больше.

Ну с коридором мы ещё разберёмся, а вот доказательство того, что прибыль растёт, а просадка уменьшается с увеличением тейка.(прогон за месяц)

Лучше прогон на дэмо чем в тестере, с реальным проскальзыванием!!!

 

[connect495]

В 19:00 (по москве) выступает Бернанке - в этот раз точно придёт с базукой...
Тем кто необоснованно рискует на реале - рекомендуется закрыть все сделки и остановить торговлю до 20:00 (по москве)