Русская система!
- Автор темы Леонов
- Дата начала
ale002
::: __,,,^._.^,,,__ :::
1. Правильный шаг сетки завязан на волатильность пары
2. От шага сетки, с учётом заданного риска, зависит размер лота
3. От кол-ва доступных в рамках риска лотов зависит кол-во ордеров в сетке
Вывод: нужна формула зависимости убытков одного модуля сетки от просадки в пипсах. 1 модуль - это два трендовых ордера (нечётный и чётный, 1+2 = 3 лота) и один хэджирующий (1 лот). Тогда можно будет рассчитать правильный коэфф для хэджирующего лота и оптимизировать всё по 1 параметру для каждой пары (шаг сетки)
2. От шага сетки, с учётом заданного риска, зависит размер лота
3. От кол-ва доступных в рамках риска лотов зависит кол-во ордеров в сетке
Вывод: нужна формула зависимости убытков одного модуля сетки от просадки в пипсах. 1 модуль - это два трендовых ордера (нечётный и чётный, 1+2 = 3 лота) и один хэджирующий (1 лот). Тогда можно будет рассчитать правильный коэфф для хэджирующего лота и оптимизировать всё по 1 параметру для каждой пары (шаг сетки)
striker-40
Активный участник
В тестере смотрится красиво, менял параметры, гонял так и сяк. А можно сделать чтобы он работал по принципу копилки - поднял депо на 100% - закрыл все ордера, остановил торговлю, чтобы вывести прибыль?
Начну отвечать.
В журнале нет ошибок.
не надо мм вкручивать, лот и так рассчитывается в проценте от депо.
Сделаю всё, что смогу, это не последняя версия.
А с чего не должно быть? Вот у тебя есть кучка ордеров, одни в плюсе, другие в минусе. Появляется сигнал на закрытие всех позиций и чаще всего получается так, что или сначала все убыточные закрываются, или сначала все прибыльные, вот у тебя и скачет график баланса, всё очень просто и логично.
Мартин и у того паренька работал. Идет вполне здоровое накопление величины лота. + Хеджирование, что уменьшает долю мартина в сове, но всё равно это есть и будет мартингейлом.
Как не должны быть такие лоты? Посчитай сам:
если стартовый лот 0.01, то второй 0.02, затем по порядку: 0.03,0.04 и так далее.
Все регулировки есть.... посмотри внимательнее. расстояние регулирует Шаг, первый лот - процент от депо, это и есть мм.
//----------------------------------
ale002, благодарю за мысли, сам к подобному приходил.
Третий вариант на подходе.
Я, конечно, работаю безвозмездно и на общее благо и все-все-все свои наработки буду выкладывать, но могу ли я рассчитывать на благотворительность? Прошу грязью не поливать.
Великоваты просадки.... Я бы посмотрел отчет тестера на предмет 134-й ошибки.
В журнале нет ошибок.
не надо мм вкручивать, лот и так рассчитывается в проценте от депо.
Сделаю всё, что смогу, это не последняя версия.
А с чего не должно быть? Вот у тебя есть кучка ордеров, одни в плюсе, другие в минусе. Появляется сигнал на закрытие всех позиций и чаще всего получается так, что или сначала все убыточные закрываются, или сначала все прибыльные, вот у тебя и скачет график баланса, всё очень просто и логично.
Мартин и у того паренька работал. Идет вполне здоровое накопление величины лота. + Хеджирование, что уменьшает долю мартина в сове, но всё равно это есть и будет мартингейлом.
Как не должны быть такие лоты? Посчитай сам:
если стартовый лот 0.01, то второй 0.02, затем по порядку: 0.03,0.04 и так далее.
Все регулировки есть.... посмотри внимательнее. расстояние регулирует Шаг, первый лот - процент от депо, это и есть мм.
//----------------------------------
ale002, благодарю за мысли, сам к подобному приходил.
Третий вариант на подходе.
Я, конечно, работаю безвозмездно и на общее благо и все-все-все свои наработки буду выкладывать, но могу ли я рассчитывать на благотворительность? Прошу грязью не поливать.
Последнее редактирование:
Paragon
Местный знаток
senchakv,вот Леонов открыл эту тему ему и решать.
Лично я не возражаю пока Коннект в тени,но когда он появиться,то нам всем проявить к нему уважение и тоже отблагодарить,как этого просил Коннект.Лады!
Я вот читаю несколько раз все его посты,цепляюсь на этом:
Я понял так,его секретный модуль мах-Просадка вместо Автолота,что идёт усиленное наращивание депо по тренду("...Просто я изобрёл совершенно новый принцип реверсионного мартингейла" Connect495),флет есть флет,но в случае разворота или атомная война,срабатывает модуль мах-Просадка,во избежания потери полученной прибыли,путём процентного расчёта в соотношении %просадки/%профита от депо.
Копаться только там, его последняя фраза- иметь достаточно один параметр Выход_процент,то есть выбирать желаемый процент прибыли от депо,а модуль автоматически всё просчитывает и приносит только прибыль при срабатывании Просадка_мах, как Стоп-Лосс,но с профитом.
Парнишка добился своей цели:" Дядя Коля тут не живёт! " Будем надеяться на его возвращение и поблагодарим его за идею.
Лично я не возражаю пока Коннект в тени,но когда он появиться,то нам всем проявить к нему уважение и тоже отблагодарить,как этого просил Коннект.Лады!
Я вот читаю несколько раз все его посты,цепляюсь на этом:
Хочу внести свою лепту(это сугубо моё мнение,а Вам решать),Вы учитываете то,что закрываются все отложки не от прибыли,а от максимальной просадки и соответственно сохраняется добытая прибыль от депо,не доводя до малейшей потери ?
Я понял так,его секретный модуль мах-Просадка вместо Автолота,что идёт усиленное наращивание депо по тренду("...Просто я изобрёл совершенно новый принцип реверсионного мартингейла" Connect495),флет есть флет,но в случае разворота или атомная война,срабатывает модуль мах-Просадка,во избежания потери полученной прибыли,путём процентного расчёта в соотношении %просадки/%профита от депо.
Копаться только там, его последняя фраза- иметь достаточно один параметр Выход_процент,то есть выбирать желаемый процент прибыли от депо,а модуль автоматически всё просчитывает и приносит только прибыль при срабатывании Просадка_мах, как Стоп-Лосс,но с профитом.
Парнишка добился своей цели:" Дядя Коля тут не живёт! " Будем надеяться на его возвращение и поблагодарим его за идею.
Последнее редактирование:
Lapusya
VIP-участник
Немного приглядевшись к графику и посчитав , совершенно очевидно что на последнем скине Коннекта расстояние между всеми ордерами составляет 160 пунктов.
10 в одну и 10 в другую сторону . На скине хорошо видно что некоторые ордера закрывались не дожидаясь отката . Я думаю лимитники выстовлялись не все сразу , а после прохождения ценой определенного расстояния , если они вообще были. И почему какие то ордера закрывались сразу по достижению их ценой , а какие то он тянул до последнего .
По нижнему графику баланса видно , что заработал он в основном за последний день во время сильного падения .
10 в одну и 10 в другую сторону . На скине хорошо видно что некоторые ордера закрывались не дожидаясь отката . Я думаю лимитники выстовлялись не все сразу , а после прохождения ценой определенного расстояния , если они вообще были. И почему какие то ордера закрывались сразу по достижению их ценой , а какие то он тянул до последнего .
По нижнему графику баланса видно , что заработал он в основном за последний день во время сильного падения .
Леонов
Местный знаток
Всех Благодарю за прочвленый интерес, посильную и адекватную критику.
Так значит на счет вознагрождения, это конечно личное дело каждого, но Я лично не против если, человек работающий на энтузиазме выложит № своего кошелька, в ветке, и каждый, считающий дело нужным начнет кидать туда $. Не знаю в правилах это форума или нет. Замете Я ни к чему не призываю, Я просто говорю, что не возрожаю.
Конечно же после создания успешно работающего робота, человека написавшего код ждет признание среди програмистов форекс и вполне реальный $ бонус.
Далее на счет Connect. Его друзья здесь на сайте, возможно у кого-то есть связь с ним вне форума. Бутде добры сообщите ему, что Мы Его ждем, пусть приходит даже если у Него там ничего не получилось, вместе решим все проблемы. Стеты робота хорошие, решить проблему слива и получим наиотличнейший робот. ( К стати, примерно 3-4 недели назад, кто-то писал, что Connect бывает на форуме в списке присутствующих ).
На счет max-Просадни идея отличная. Есть еще такая: что если при первомже выходе в плюс, все переводить в БУ + небольшой профит. Во время тренда цена пойдет выше и наростит прибыль, во время флета закроется с небольши плюсом. Лучше уж несколько раз потерять потенциальный большой профит профит, и получить реальный небольшой профит, чем несколько раз пропустить небольшие стоплосы и один раз получить огромного, жирного лося.
Леонов
Местный знаток
Я вот постом выше о том же. Правильно точка невозврата. Проще говоря БУ.
Леонов
Местный знаток
Замете перед каждым сливом робот выходит в плюс, хорошо видно при визуальзации. Небыло ни разу, что бы робот слил из-за того, что сначала зацепило 1 бай, затем 1 селл, затем 2 бай, 2 селл и т.д. Нет робот везде выходит в плюс, но не добирает нужный % от депо для закрытия и цена вдруг разворачивается, вот здесь бы закрыться в плюс, но стопа нет и нужного % от депо нет. Робот продолжает тянуть позиции за ценой.
Леонов
Местный знаток
Что еще интерстно. Я повторяюсь, но все же, нечетный ордер, допустим равен 2 лотам с ним вместе стоит хедж равный половине ордера т.е. 1 лоту. Пошла прибыль хедж съел половину. Пошли убытки, хедж покрыл половину. Не прще сразу лот в половину поставить, без хеджа. как Я уже говорил на последнем скрине автора не видно хеджа. "10 ордеров", это конечно не говорит, о том, что их нет, но если оставлять хедж, то нужно каким-либо образом выность из них прибыль. Иначе они бесполезны. P.S. На скрине виден стоп -50% от депо. Уважаемые поправте Меня если Я где-то не прав.
Goodman
Активный участник
Думаю, ты прав. Если уменьшается вдвое прибыль и уменьшается вдвое убыток - то какой это нахрен хедж?? - это самообман. И ваще не может быть никакого хеджа на одном инструменте.
Тут уже чел говорил один что в лимитных ордерах смысла нет, тока стоповые. Мне кажется истина где-то рядом)
Кто приобрел робота-сеточника по моей ссылке, который имеет мониторинги на реальных счетах, - киньте плиз, на тестере погонять.
И если кто понял суть его работы - прошу изложить.
Леонов
Местный знаток
А где сылка. Или мониторинг счет. Любопытно.
Goodman
Активный участник
Hober
Активный участник
да. Посмотрите на последний скрин коннекта, я не вижу там хеджовых ордеров.
Paragon
Местный знаток
к тому же внимательно посмотрите скрины коннекта в стадии разработки и обратите внимание на расстановку отложек(шаг),прилагаю
Это мой скрин,сова от senchakv,заметно отличается
Я предполагаю это различие в неточности в самой сове Сенчакова,а именно,Коннект описывал расстановку отложек так:
Заметили?
У Сенчакова ставится сразу всё до открытия сделки,а надо открыть только две- бай и селл и ждём где зацепит. Далее ,только после открытия сделки одного из ордеров,открывается сетка отложек,по 8п в разные стороны,а второй ордер удаляется. Предлагаю Сенчакову откорректировать совушку и добьёмся правильного размещения отложек после открытия сделки и возможно действительно из-за не верного размещения ордеров не набирается %(потеряли 8п. при развороте) для прибыли ,как излагал Леонов.
Вот и потому alex1978 Сенчакову замечание сделал,хотя сам не уточнил,но ошибки у Сенчакова нет и ордера выставляются как нужно,вопрос только в какой момент выставлять.:ta: Давайте попробуем так,а там увидим и тронемся дальше,как закрывать все отложки при максимальной просадке на откатах,но с прибылью.
Я не программист,но доверяю своим глазам и наблюдателен:idea:
Если я кого-то обидел или задел,прошу прощения.
И главное,а куда подевались программисты?Не получиться ли так,что мы здесь выкапываем,а кто-то(не про наших,про пробегающих мимо наблюдателей) на стороне загребает добытое,втихаря вкручивает для себя и будьте здоровы,спасибо не скажут,ещё хуже не поделятся.Чувствую себя идиотом,что таким Макаром может кто-то и собрал сову и радуется,а мы только ищем.Мысли назревают о закрытом форуме.
Последнее редактирование:
Goodman
Активный участник
Мне пока видится суть так:
(отложки только стоповые)
идет цена допустим вниз
ниже нее отложки, она последовательно их открывает. и, если движение идет, то по ним идет прибыль.
следом за ценой, т.е. сверху, сразу ставятся отложки байстоп.
При развороте цены она начинает их, байстопы, собирать. при этом следом за ней опять ставятся селлстопы..
Таким образом набирается прибыль либо на импульсе, либо на откате.. за счет мартина естественно.
Ну и закрытие видимо по общей просадке или общей прибыли. Либо оба варианта.
(отложки только стоповые)
идет цена допустим вниз
ниже нее отложки, она последовательно их открывает. и, если движение идет, то по ним идет прибыль.
следом за ценой, т.е. сверху, сразу ставятся отложки байстоп.
При развороте цены она начинает их, байстопы, собирать. при этом следом за ней опять ставятся селлстопы..
Таким образом набирается прибыль либо на импульсе, либо на откате.. за счет мартина естественно.
Ну и закрытие видимо по общей просадке или общей прибыли. Либо оба варианта.
agronomist
Новичок форума
Прошу прощения за вмешательство не по теме.
Неужели жаба начинает давить? Да будьте Вы проще......
По теме значит. Может и писали уже (не встречал) но ведь в данной идеи по расстановке ордеров немаловажную роль, скажем так, время запуска совы. Я уже писал в теме про сеточника, что тут присутствует момент удачи. Сегодня запустили сетку и попали в нормальную "струю" и в шоколаде, запустили завтра и не попали и в итоге слили....
Давно кручу сеточников, мартинов в реале и на тестере для проверки результатов.... но наработок нет, только время запуска и все. Вот, как пример мониторинг _http://www.myfxbook.com/members/Robotbuilder/forex-gmt-graal/462374 запустили сеточника и повезло, а советника с мониторинга, который есть в соседней ветке продают, кто 99$ а кто и по 299$
Все равно, как не считай и не ставь ордера, рынок завтра скажет свое слово (не ДЦ, а именно сама цена). Пробежит столько пунктов, сколько раньше и не бегала никогда. До сегодняшнего дня, лет 5-6 так назад никто и не подозревал, что цена может так скакать.....
Последнее редактирование модератором: