Русская система!
- Автор темы Леонов
- Дата начала
что-то рановато
как отдохнёшь попробуй сделать мой вариант.
Я не отказываюсь работать дальше и не требую компенсации.
Тут только вопрос в отношении: ваше ко мне, моё к вам. Естественно всё взаимозависимо.
Леонов
Местный знаток
Как знать Ребята, Как знать...
Владислав
Местный знаток
так оно и не даст.
представь сейчас начнётся флет, кто его знает до завтра а то и до послезавтра и всё это будет висеть, свопы
Версия бесспорно сырая, может в дальнейшем система будет совсем по-другому принципу работать. Я не говорю, что её сейчас ставить на реал надо. Меня попросили сделать бота по ТЗ - я сделал.
У меня есть три варианта алгоритма, которые разгоняют депо в 7 раз за две недели, а толку, если они через пару дней сливают всё? Есть варианты за полгода в 25 раз, в июле сливают. Не вижу смысла выкладывать мой позор на всеобщее обозрение.
У меня есть три варианта алгоритма, которые разгоняют депо в 7 раз за две недели, а толку, если они через пару дней сливают всё? Есть варианты за полгода в 25 раз, в июле сливают. Не вижу смысла выкладывать мой позор на всеобщее обозрение.
agronomist
Новичок форума
Не прошу выкладывать, как Вы выразились "свой позор". Но ведь все, кто знаком с сетками все это знают. Знают, что сетка зарабатывает и в общем итоге непрерывной работы сливает! Так ведь? Все знают? Ничего нового не открыл? Поэтому в этом смысле нет ничего "позорного", что Ваше детище в итоге сливает. Моя мысль крутится вокруг того, что надо сетку как-то привязывать к какому-то индикатору или каким-то правилам начала и конца работы. Для чего это надо спросите? А для того, чтобы по возможности убрать наиважнейший фактор времени или хотя бы как-то приручить его.
Вот взять пример одну старую систему, которая называлась (возможно и сейчас называется) Т101. Наверное наслышаны про нее? Корзина валют из 10-12 пар, некоторые бай, некоторые селл. Но первначальный смысл был такой, что в понедельник на демо счете открывали все эти пары например в бай. Через 2-3 дня смотрели какие пары лидеры, а какие минуса и тогда например покупали (или продавали) корзину долларовых пар и т.д. Потом написали отдельно программку имитирующую эти покупки или продажи, а потом и советник, который виртуально вел отсчет и по ручному приказу трейдера покупал (продавал) корзинами валютных пар. Ну и к концу недели все это дело закрывалось и на следующей неделе все начиналось заново.
Т.е. как бы была какая-то система, что продавались не от балды, а например велся отчет от начала недели. Вот я и думаю, что надо как-то систематизировать начала и конца работы сетки. Закрытие всей сетки по определенному профиту, это хорошо, но ведь в таком случае на следующем тике сетка начинает строиться заново? А каждый профит ставит под себя и потом пошел разнобой. А надо как-то что-то как в Т101. День (неделя, месяц) начался, через 5-10 часов например определилось основное предполагаемое!!! направление. На основании этого запускается сетка, в конце дня она закрывается или по профиту и ждем следующий день (неделю, месяц). Т.е. надо как-бы иметь какую-то точку отсчета. А то так и будет как я уже говорил. Сегодня запустил и повезло, а завтра запустил и не повезло. Или один ставит профит 1% и он медленно так потихоньку ползет 1-3 месяца а потом сливает или не сливает, а кто-то с теми же параметрами ставит профит 100% и за неделю имеет 1000% а потом дырку от бублика.
Ну это мои такие небольшие мысли........:-(
согласен!
darkman
Местный житель
Все профитного времени суток. Плавно вольюсь в обсуждение . Гонял на тестере все три совы за 2012 год с разными настройками и увидел такую закономерность , при небольшом депо все три косят зелень как потерпевшие ,но когда депо увеличивается начинается слив . Думаю всё в %от депо . При большом депо совы начинают барзеть с лотом в итоге колян маржовый.
Пробовал смотреть на микрореале там вообще ничего не работает ни одной сделки не открывается(
Пробовал смотреть на микрореале там вообще ничего не работает ни одной сделки не открывается(
Кстати да! Ты прав! Перепроверю расчет лота от % депо.
Если сделки не открываются, покрути percent_lot, они только из-за этого параметра могут не открываться. Увеличь параметр %.
Rolandoz
Почетный гражданин
Подтяжка Стоп-ордеров вслед за ценой
//==================================================================
void ProcessPendingOrder(int Ticket)
{
double NewOpenPrice = 0;
double NewTP = 0;
if(Debug)
{
Print("Функция ProcessPendingOrder()");
Print("Пытаемся тянуть отложенный ордер.");
}
if(OrderSelect(Ticket, SELECT_BY_TICKET))
if(OrderCloseTime() == 0)
while (!IsStopped())
{
switch(OrderType())
{
case OP_BUYSTOP:
if(NormalizeDouble((OrderOpenPrice() - Ask) / Point, 0) > Dist + Step)
{
NewOpenPrice = NormalizeDouble(Ask + Dist * Point, Digits);
NewTP = NormalizeDouble(NewOpenPrice + TakeProfit * Point, Digits);
if(Debug)
{
Print("NewOpenPrice = ", NewOpenPrice);
Print("NewTP = ", NewTP);
}
}
else
{
if(Debug)
{
Print("Модификация ордера остановлена. Не выполнено условие.");
Print("Цена не вышла за установленную границу.");
}
return;
}
break; //Выходим из switch()
case OP_SELLSTOP:
if(NormalizeDouble((Bid - OrderOpenPrice()) / Point, 0) > Dist + Step)
{
NewOpenPrice = NormalizeDouble(Bid - Dist * Point, Digits);
NewTP = NormalizeDouble(NewOpenPrice - TakeProfit * Point, Digits);
if(Debug)
{
Print("NewOpenPrice = ", NewOpenPrice);
Print("NewTP = ", NewTP);
}
}
else
{
if(Debug)
{
Print("Модификация ордера остановлена. Не выполнено условие.");
Print("Цена не вышла за установленную границу.");
}
return;
}
break; //Выходим из switch()
default:
return; //Тип ордера не наш, вывыливаемся з функции нафиг.
}
//Проверка на ошибку с кодом 1
if(NewOpenPrice == NormalizeDouble(OrderOpenPrice(), Digits) &&
NewTP == NormalizeDouble(OrderTakeProfit(), Digits))
{
Print("Модификация ордера остановлена. Не пройдена проверка на ошибку с кодом 1.");
Print("OrderOpenPrice() = ", DoubleToStr(OrderOpenPrice(), 8), "; NewOpenPrice = ", NewOpenPrice);
Print("OrderTakeProfit() = ", DoubleToStr(OrderTakeProfit(), 8),"; NewTP = ", NewTP);
break; //Выходим из while()
}
if(IsTradeContextBusy())
{
Print("Торговый поток занят!");
Sleep(3000);
RefreshRates();
continue; //Возвращаемся в начало цикла while()
}
if(!IsTradeAllowed())
{
Print("Эксперту запрещено торговать! Снята галка в свойствах эксперта.");
break; //Выходим из while()
}
if(OrderModify(OrderTicket(), NewOpenPrice, OrderStopLoss(), NewTP, 0, CLR_NONE))
{
if(Debug) Print("Ордер #", OrderTicket(), "модифицирован успешно.");
break; //Выходим из while()
}
else
{
Print("Ордер не модифицирован. Код ошибки", GetLastError());
break; //Выходим из while()
}
}
return;
}
void ProcessPendingOrder(int Ticket)
{
double NewOpenPrice = 0;
double NewTP = 0;
if(Debug)
{
Print("Функция ProcessPendingOrder()");
Print("Пытаемся тянуть отложенный ордер.");
}
if(OrderSelect(Ticket, SELECT_BY_TICKET))
if(OrderCloseTime() == 0)
while (!IsStopped())
{
switch(OrderType())
{
case OP_BUYSTOP:
if(NormalizeDouble((OrderOpenPrice() - Ask) / Point, 0) > Dist + Step)
{
NewOpenPrice = NormalizeDouble(Ask + Dist * Point, Digits);
NewTP = NormalizeDouble(NewOpenPrice + TakeProfit * Point, Digits);
if(Debug)
{
Print("NewOpenPrice = ", NewOpenPrice);
Print("NewTP = ", NewTP);
}
}
else
{
if(Debug)
{
Print("Модификация ордера остановлена. Не выполнено условие.");
Print("Цена не вышла за установленную границу.");
}
return;
}
break; //Выходим из switch()
case OP_SELLSTOP:
if(NormalizeDouble((Bid - OrderOpenPrice()) / Point, 0) > Dist + Step)
{
NewOpenPrice = NormalizeDouble(Bid - Dist * Point, Digits);
NewTP = NormalizeDouble(NewOpenPrice - TakeProfit * Point, Digits);
if(Debug)
{
Print("NewOpenPrice = ", NewOpenPrice);
Print("NewTP = ", NewTP);
}
}
else
{
if(Debug)
{
Print("Модификация ордера остановлена. Не выполнено условие.");
Print("Цена не вышла за установленную границу.");
}
return;
}
break; //Выходим из switch()
default:
return; //Тип ордера не наш, вывыливаемся з функции нафиг.
}
//Проверка на ошибку с кодом 1
if(NewOpenPrice == NormalizeDouble(OrderOpenPrice(), Digits) &&
NewTP == NormalizeDouble(OrderTakeProfit(), Digits))
{
Print("Модификация ордера остановлена. Не пройдена проверка на ошибку с кодом 1.");
Print("OrderOpenPrice() = ", DoubleToStr(OrderOpenPrice(), 8), "; NewOpenPrice = ", NewOpenPrice);
Print("OrderTakeProfit() = ", DoubleToStr(OrderTakeProfit(), 8),"; NewTP = ", NewTP);
break; //Выходим из while()
}
if(IsTradeContextBusy())
{
Print("Торговый поток занят!");
Sleep(3000);
RefreshRates();
continue; //Возвращаемся в начало цикла while()
}
if(!IsTradeAllowed())
{
Print("Эксперту запрещено торговать! Снята галка в свойствах эксперта.");
break; //Выходим из while()
}
if(OrderModify(OrderTicket(), NewOpenPrice, OrderStopLoss(), NewTP, 0, CLR_NONE))
{
if(Debug) Print("Ордер #", OrderTicket(), "модифицирован успешно.");
break; //Выходим из while()
}
else
{
Print("Ордер не модифицирован. Код ошибки", GetLastError());
break; //Выходим из while()
}
}
return;
}
Последнее редактирование модератором:
Не хочу даже в код вникать.
Не проще ли удалять нужные отложки и ставить их заново на определённое расстояние вслед за ценой?
Последнее редактирование модератором:
De$mond
Активный участник
Есть такое дело, с ММ определённо надо что то делать (сейчас гоняю RS of Senchakov 1) . Также думаю не мешало бы ограничение на открытие новой сетки, типа new cycle - false/true что бы к примеру в пятницу не начинала новую сетку строить, а то понедельник может быть "чёрным"
вообще я думаю, что к временному фильтру мы рано или поздно всё равно придём!
Последнее редактирование:
Paragon
Местный знаток
Спасибо всем!
Лично Selection ,если Вы читаете . К Вам не возможно отправить сообщения,система выдаёт,что Вам необходимо почистить папку или архив от старых писем.
Вот это совсем другой процесс,4 страницы за день.Молодцы!
Вроде всех поблагодарил.
Считаю должен быть не только правильный расчёт,а точный расчёт лота для каждой отложки, Коннект утверждал много раз,что сова ТРЕНДОВИК и флэт,рывок,изгиб,перегиб,ММ,МММ,спираль сове по барабану.Помните?Так то так.
О жадности. Мы должны чётко знать,что на Форексе,Бирже выигрывают на проигравших. Третьих лиц на этом поле нет,значит,если все выигрывают,тогда кто будет проигрывать? Этого не позволят сделать нам.Считаю иметь выгоду в разумной стратегии снятия сливок.
Надо учитывать,что тему читают не только форумчане,но и конкретные заинтересованные личности-агенты,которые всё держат под контролем.Это система. Иначе не только Коля Маржов,но и люди в чёрном Вам позвонят в дверь и устроят слив Вас в окно.Юмор,но чёрный. Не испытывайте себя,подумайте о Ваших близких.Всё в разумных и лояльных пределах.Это тоже часть Грааля.Это тоже входило в задумке о закрытом форуме.
Лично Selection ,если Вы читаете . К Вам не возможно отправить сообщения,система выдаёт,что Вам необходимо почистить папку или архив от старых писем.
Вот это совсем другой процесс,4 страницы за день.Молодцы!
Вроде всех поблагодарил.
Считаю должен быть не только правильный расчёт,а точный расчёт лота для каждой отложки, Коннект утверждал много раз,что сова ТРЕНДОВИК и флэт,рывок,изгиб,перегиб,ММ,МММ,спираль сове по барабану.Помните?Так то так.
О жадности. Мы должны чётко знать,что на Форексе,Бирже выигрывают на проигравших. Третьих лиц на этом поле нет,значит,если все выигрывают,тогда кто будет проигрывать? Этого не позволят сделать нам.Считаю иметь выгоду в разумной стратегии снятия сливок.
Надо учитывать,что тему читают не только форумчане,но и конкретные заинтересованные личности-агенты,которые всё держат под контролем.Это система. Иначе не только Коля Маржов,но и люди в чёрном Вам позвонят в дверь и устроят слив Вас в окно.Юмор,но чёрный. Не испытывайте себя,подумайте о Ваших близких.Всё в разумных и лояльных пределах.Это тоже часть Грааля.Это тоже входило в задумке о закрытом форуме.
Что именно ты дописала? Кинь свою версию в личку.