Русская система!

[jenny777]

Поставил на заоблачных спредах на тест с визуализацией, и он попер рубить. Надо-же и зачем ему интегра, на мой взгляд система самодостаточна. Хотя если прогресс не стоит на месте и советники улучшаются то это даже уже просто жутко интересно. Но к сожелению пока писал это сообщение советник как ни прискорбно слил. Вся суть видимо все таки в спреде и основное как это я понимаю меняющаяся алгоритмика цены способная найти в любом советнике его ахилесову пяту. Немного сумбурно написал но надеюсь понятно. В общем как сказал один человек из соседнего форума "Во всем форексе остались не раскрытыми всего две вещи где войти и где выйти.

В понятных небезиндикаторных стратегиях всегда понятно где войти и выйти. Но с стратегиями которые основаны непонятно на чём и стремятся неизвесно к чему может и есть проблемы. Ну и ТФ тоже немаловажен. Вручную всё ясно и понятно с ТФ, с совами труднее.

 

[михаил109]

Ребят погоняйте сет в тесте,.я просто уже не спал более суток,уже не соображаю.а так уменьшил все габариты и просадка должна стать меньше. инструмент пока за основу usd-chf тайм как всегда m 1.


уменьшите профит до 0.5 и множитель лимиток до 0.1 а лотов до 0,5

 

[Tooth]

Интегра необходима этому боту как воздух, просто в этой версии она работает не правильно.
Например, бот цепанул две селл и пошел в бай, тут нужна уже интегра рулить схваченными селлами, а серия в бай закрывается в профит независимо от интегры. Интегра делает свое дело выводит селлы и открывается новый цикл сетки. Необходимо предусмотерть условие, если не задели разнонаправленные серии Интегра контролирует только лимитные ордера, а сетка работает независимо по тренду.

Интегра, канешно, потрясающий бот: три раза за последний месяц когда я уже начинал прощаться со своими 1000 вечнозеленых она за каких-нибудь минут полчаса выруливала все в хороший плюс: из дома без включенной интегры не выхожу)))
Но судя по тестеру, она обладает великолепной подгоняемостью под историю и изменение какого-нибудь ключевого параметра на 1 пункт превращает суперграальныйсет в суперсливатора: чувствительность ацкая(((

 

[zagreb]

Но это просадка будет не та что депо уменьшалось это просадка во время торговли,на закупку ордеров,а всё остальное будет только профит.

Тут остаётся только одно,под каждое ДЦ подобрать шаг и отступ чтоб не менялось количество ордеров или регулировать процентом профита,так как везде разный спред,.и чтоб набрать свой процент не выходя за пределы последнего ордера.то есть максимум на один пип.не более чтоб был заступ для профита.

А так это и есть чистый Грааль...

Гонял в тестере RS2karlosslim и очень часто не срабатывает тейк и цена болтается....

Что может быть?

 

[михаил109]

Гонял в тестере RS2karlosslim и очень часто не срабатывает тейк и цена болтается....
Посмотреть вложение 114909
Что может быть?

надо уменьшать профит... или увеличисать шаг но тогда при увеличении шага будет расти просадка


регулируйте эти параметры

уменьшите профит до 0.5 и множитель лимиток до 0.1 а лотов до 0,5

процент лота надо выставлять чтоб максимально при профите была сработка на втором ордере не далее,
а сумму лимиток чтоб не превышала стоимости первого выставленого лота и + 10% от его стоимости.не более


я извиняюсь меня нет ушёл в или уснул до вечера.

 

[Fastof]

Малёх не в тему,но господа подскажите ВПС не дорогой чтоб до 10 терминалов тянул
А по поводу гибрида-хорошая машинка получилась,но прибыльность упала.Это первое впечатление.Надо настройки ковырять.Потенциальная граальность на лицо.
Душевное спасибо нашим прогерам

 

[GSVGSV]

Как на тесте видно интегра душит работу RS 2 karlosslim [2] на лимитках, и загоняет в убыток в дальнейшем,надо делать её отключаемой или увеличить процент просадки лотов которые она подхватывает, при работе RS 2 karlosslim [2] имеет рабочую просадку которую интегра сразу пытается душить и заводит в убыток,а при отключённой интегре, RS 2 karlosslim [2] делает профит в том же месте где уже был провал.
Одновременно в паре у неё пока нет шанса.

Вот поэтому я и говорил про дегодь в меде,:not-good: нужен критерий, по которому запускается интегра и по которому она отключается. А количество открытых ордеров, для ее запуска - это всего на всего фитча для минимальной управляемости и не дает ей блокировать RS на старте и помогает, когда RS нахваталась противоположных ордеров и замерла (и профита нет и лост не наступает).
В RS3 надо предусмотреть эти критерии и выходы на интегру (и временно их заглушить).

 

[senchakv]

Я жду ТЗ от карлосслима, пока довожу до ума RS finale mod 1, это будет бомба.

 

[valter63]

Миша торгую финалкой ,больше нравиться, стоит на 4 терменалах,2 в пятницу закрылись по профиту,2 в просадке, посмотрим куда вытянет понедельник. Интегра ну не хочет подхватывать ордера, инфу всю выдает а ордера не ведёт, ручные ордера отрабатывает чётко. ДАВАЙ НОВУЮ ФИНАЛКУ потестю.

 

[SW111]

Вот поэтому я и говорил про дегодь в меде,:not-good: нужен критерий, по которому запускается интегра и по которому она отключается. А количество открытых ордеров, для ее запуска - это всего на всего фитча для минимальной управляемости и не дает ей блокировать RS на старте и помогает, когда RS нахваталась противоположных ордеров и замерла (и профита нет и лост не наступает).
В RS3 надо предусмотреть эти критерии и выходы на интегру (и временно их заглушить).

да вот он критерий:

Интегра, канешно, потрясающий бот: три раза за последний месяц когда я уже начинал прощаться со своими 1000 вечнозеленых она за каких-нибудь минут полчаса выруливала все в хороший плюс: из дома без включенной интегры не выхожу)))

человек видимо выпускает змеегру попрыскать ядом на самый жирный ордер если терять уже нечего??? я так же делаю, но змеегра ордера иногда схлопывает вместо разрула...
поэтому её доделать чтобы ордера не дристали из терминала при одном её появлении на танцплощадке и всё!!! можно конечно держать её постоянно включённой, но судя по последним сообщениям страниц на 5 ))) вылазит какой-то кислый попандос...поэтому!!! светлые прогерные головы!!! лучше исправьте попандос поменьше, чтоб ордера не схлопывались и завяжем эту тигамотину ...народ уже задолбался ждать грааль!!! ))))

 

[karlosslim]

Идёт усиленная работа мозга
Самое трудное в жизни это сделать правильный выбор
В идеале конечно надо бы создать несколько вариантов:
1. Работа только стоповыми (от цены)
2. Работа только стоповыми (с отступами)
3. Работа только лимитками
4. Работа только рыночными
5. Работа доливками

Но как говорится вредно бежать впереди паровоза
И мы поступим мудро - сразу без прелюдий - возьмём первый вариант:
Поэтому начнём со стоповых отложек (классический трендовик):

Тех/задание для Михаила:
Все алгоритмы уже были разработаны и использованы ранее
Поэтому просто перечислю то что нужно:
1. Стоповые сетки отложек
2. Одна из сеток сразу от цены открывает ордер
3. Алгоритм закрытия при профите
4. Алгоритм перекрытия при закрытии по профиту
5. Алгоритм разворота при убытке
6. Удаление ордеров и отложек от середины к краям
7. Полное отсутствие любых откатников и лимиток (бу, хедж, локирование - доверим интегре)
8. Автолот прибавления по коннекту
9. Все расчёты в % от депо (профит и т.д.)

Фильтры:
10. алгоритм закрытия в Пятницу:
а) Новый параметр Сколько не жалко % - например ставим 5% и если просадка превышает 5% то ордера не закрываются а если меньше 5% то всё закрывается
б) Возможность полного отключения алгоритма Пятница
в) Доступность всех параметров по Пятнице
г) Ваши наработки по этому алгоритму с параметрами в настройках
д) Алгоритм cmillion по Пятнице (несколько страниц ранее)

Дополнительные фильтры:
Это новые алгоритмы (жизненно необходимы для работы в реале)

11. Алгоритм Спред - запрет на запуск нового цикла если спред превышает установленный параметр (например 3 п) (параметр в настройки)
12. Алгоритм Лимит Стопов - запрет на запуск нового цикла если лимит превышает установленный в параметре (например 3 п) (параметр в настройки)
(во время новостей брокер увеличивает лимит на расстояние от цены до отложки - иногда до 100 п - невозможно установить отложку ближе лимита во время новостей когда брокет расширил лимит)

Общее пожелание:
Вывести в настройки максимально-возможное количество параметров
Пока идёт отладка и оптимизация - это необходимо

Желаю удачи!

 

[De$mond]

Идёт усиленная работа мозга
Самое трудное в жизни это сделать правильный выбор
В идеале конечно надо бы создать несколько вариантов:
1. Работа только стоповыми
2. Работа только литмитками
3. Работа только рыночными
4. Работа доливками

робот на рыночных ордерах универсален...убьёт 4-х зайцев сразу, хотя это решать прогеру
на рыночных ордерах строится любая сетка

Новый параметр Сколько не жалко % - например ставим 5% и если просадка превышает 5% то ордера не закрываются а если меньше 5% то всё закрывается

если выше пяти, как и предлогал Михаил, можно локировать, а в понедельник будет видно...и после 21.00 в пятницу новую сетку не строим

 

[NewYork]

Малёх не в тему,но господа подскажите ВПС не дорогой чтоб до 10 терминалов тянул
А по поводу гибрида-хорошая машинка получилась,но прибыльность упала.Это первое впечатление.Надо настройки ковырять.Потенциальная граальность на лицо.
Душевное спасибо нашим прогерам

advanta.org

 

[GSVGSV]

2. Одна из сеток сразу от цены открывает ордер

Выставлять первый ордер бай или сел - это пальцем ткнуть.
Я на своих программках проверял такой фокус:
Представим, что сетку мы начинаем ставить не сейчас, а за Х минут до "сейчас" с установки двух отложенных, равноудаленных от цены ордеров и ожидаем какой из них сработает. Прошло Х минут, наступило "сейчас" и как-бы сработал ордер, вот его мы и ставим, как старт сетки. Ведь историю мы знаем АБСОЛЮТНО ТОЧНО, вот и установленный ордер у нас будет стоять правильно на все 100%, в отличии от 50/50 при тыке пальцем в небо.
Единственное, надо вводить период ожидания до установки ордера с момента начала торгов. Например понедельник 00:01 сетку не начинаем устанавливать, пока движение на рынке не составит величину шага сетки, а дальше, как по маслу - только в историю на каждом старте серии (сетки) подсматривай краем глаза.

 

[Tooth]

да вот он критерий:



человек видимо выпускает змеегру попрыскать ядом на самый жирный ордер если терять уже нечего??? я так же делаю, но змеегра ордера иногда схлопывает вместо разрула...
поэтому её доделать чтобы ордера не дристали из терминала при одном её появлении на танцплощадке и всё!!! можно конечно держать её постоянно включённой, но судя по последним сообщениям страниц на 5 ))) вылазит какой-то кислый попандос...поэтому!!! светлые прогерные головы!!! лучше исправьте попандос поменьше, чтоб ордера не схлопывались и завяжем эту тигамотину ...народ уже задолбался ждать грааль!!! ))))

Я могу, канешна, ошибаться, но "эффект схлопывания" наблюдался при установлении параметра Risk слишком низким по отношению к стартовому депо из-за чего происходило закрытие по нулевому или копеешному динамическому профиту. С другой стороны, судя по коду, динамический профит считается верно, а там нз... Во всяком случае с постоянным лотом и гарантированным профитом "эффекта схлопывания" не видел ни рожна...

 

[sergey122]

Я жду ТЗ от карлосслима, пока довожу до ума RS finale mod 1, это будет бомба.

Привет! Михаил!

Не забыл о моей просьбе?
насчёт RS2.... и RS6v1

 

[karlosslim]

Выставлять первый ордер бай или сел - это пальцем ткнуть.
Я на своих программках проверял такой фокус:
Представим, что сетку мы начинаем ставить не сейчас, а за Х минут до "сейчас" с установки двух отложенных, равноудаленных от цены ордеров и ожидаем какой из них сработает. Прошло Х минут, наступило "сейчас" и как-бы сработал ордер, вот его мы и ставим, как старт сетки. Ведь историю мы знаем АБСОЛЮТНО ТОЧНО, вот и установленный ордер у нас будет стоять правильно на все 100%, в отличии от 50/50 при тыке пальцем в небо.
Единственное, надо вводить период ожидания до установки ордера с момента начала торгов. Например понедельник 00:01 сетку не начинаем устанавливать, пока движение на рынке не составит величину шага сетки, а дальше, как по маслу - только в историю на каждом старте серии (сетки) подсматривай краем глаза.

Да, я долго думал над принятием такого решения
И всё же решил использовать алгоритм из версии RS 1 karlosslim mod 3 [4] вот по какой причине:
В данном алгоритме появляется возможность использования разворотного алгоритма при закрытии в 0 - это будет делать интегра

Ваша задача будет такой - после внедрения интегры - при завершении работы интегрой (для вывода в 0 по БУ) - должен сработать разворотный алгоритм основы - и следующая цепочка от цены должна запустится уже противоположная (был первый ордер селл - значит теперь открываем первый ордер бай - сетка разворачивается)

В целом к разработке такого алгоритма я пришёл при анализе качелей которые используются как принцип в подобных сеточных алгоритмах
Другими словами - профит при использовании двух-сторонней сетки наступает только после того как качели изменяют равновесие соотношения профит-просадка
Соответственно нет смысла бегать от цены и терять на этом время - мы всё равно обязаны залесть в дисбаланс рано или поздно для получения либо профита либо запуска интегры...
Поэтому такой дисбаланс мы создаём искуственно сразу во время запуска системы.
Такой подход даёт мгновенное определение тренда за максимально-короткий период времени для быстрого перехода в режим трендовой торговли с огромной прибыльностью

 

[senchakv]

Вопрос ко всем мыслителям.

Мной был разработан вполне устойчивый и адекватный алгоритм смены стартовой цены сетки (думаю, не надо объяснять зачем он вообще нужен; цена ведь движется, поэтому надо уходить от понятия строго статичной сетки; но т.к. мы не можем менять сетку строго по цене пункт-в-пункт, то для решения этой проблемы мы просто используем буфер депозита - т.е. позволяем расти просадке; надо использовать все возможные инструменты, которые у нас имеются).

Дак вот. Сделать сетку только на стоп-ордерах не составляет труда. Но тут у меня появилась возможность математически определять направление волнообразного движения цены.
Каким образом можно определить движение? Да очень просто: мы имеем динамически меняющуюся точку старта. Для определения волны нам достаточно всего три таких точки. Если мы знаем, что цена может идти либо вверх, либо вниз, значит возможных расстановок трёх точек будет = 3! (факториал), т.е. = 6.
Рассмотрим: 1 - точка первая; 2 - точка вторая; 3 - точка третья.
Перечисляю вариации:
1____|1____|____3|____3|__2__|__2__|
__2__|____3|1____|__2__|1____|____3|
____3|__2__|___2_|1____|____3|1____|
-------------------------------------------
К чему я это всё. Есть вариант установки откатной сетки в стартовой точке 3.
Только есть два вопроса: 1) в каких из шести вариаций ставить откатную сетку в стартовой точке 3; 2) в каком направлении ставить откатную сетку (хотя ответ на этот вопрос я почти знаю).

Товарищи, не проходим мимо и оставляем свои мнения ПО ДЕЛУ! Вопрос жизни и грааля!

P.S.: я о всех просьбах помню, у меня ещё на почте человек бота ждёт. + на работе и на дипломе завал. Прошу прощения, если я тяну кота за яйца..

P.S.S.: Есть ещё третий вариант развития событий. Для каждого из шести вариантов в стартовой точке 3 мы устанавливаем сетку для отката. При таком варианте вопрос о направлении откатной сетки решен.

 

[morozik1959]

Я вот так смотрю со стороны и думаю, вот я строил-собирал кораблик, отпустил в ручей, а дальше уже товарищи и сотоварищи его подталкивают, мачту покрепче делают, корму)
Приятно

Вот это и есть команда, о которой я мечтал ещё с начала февраля 2013 года.

А толку?
Вы думаете здесь не сидят засланцы от ДЦ?
Вы создадите RS.
Они сделают антиRS и во многих ДЦ ваша RS работать не будет.

 

[GSVGSV]

Пока писал ремарку для karlosslim уже съехал вниз

В том-то идело, что время не теряется - история-то у нас всегда! есть, а так ставится start_trend - вместо угадайки! (бай или селл) - мы имеем в два! раза больше точность установки ордера (100%/50%=2) и кстати, по анологии идеи создания "просветления" оптики, виртуальные Х минут назад - дают нам короче цикл каждой сделки - т.е. за Х минут до окончания фактического времени текущей серии сделок (цикл), мы уже начинаем следующий цикл.
Таким образом мы за время сделки У, мы используем ресурсы времени У+Х (сжатие времени). : )