Русская система!

[Магомед]

Подскажи-где этот бот? Посмотрим...

Вот он

 

[Gendoor]

Господа,предлагаю сов для дальнейшего тестирования с Вашей помощи и оптимизируйте(в коде и особенно лотность),так как сам правильно не могу из-за "дыр" в тестере и не до этого.
Это просто поиск или приблизительное понимание того о чём толковал Коннект.
....................................................................................
,а также Ваши мысли про алгоритм закрытия[/B].
Пока,иду спать:without:

Когда я делал бота по коннекту, то лотность и закрытие делал след. образом:
1) лотность: бай/селл стопы я выставлял с лотами в порядке убывания. То есть у нас выставляется всего 10 стоповых отложек в каждую сторону, мы считаем по формуле арифметической прогрессии, какими должны быть лоты для каждой, и выставляем лотность в порядке убывания (для 1 отложки, например, лот 1, для второй 0.9, для третьей 0.8 и т.д.). Причем минимальный лот берется в проценте от баланса.
2) закрытие по безубытку лимиток: лотность лимитных ордеров устанавливается фиксированным лотом (например, мин. лот лимиток 0.01), и лотность их растет в порядке возрастания с тройным умножением (первый лимитник 0.01, второй 0.03, третий 0.09 и т.д.)

Все остальное по алгоритму коннекта. Результаты были у меня ошеломляющие =)) Но как всегда только в тестере.

 

[jib07]

Все остальное по алгоритму коннекта. Результаты были у меня ошеломляющие =)) Но как всегда только в тестере.

Чтобы не было такого в тестере, попробуйте тестировать на 99%, граальные результаты исчезают в момент, сам напоролся на это, теперь только там тестирую.
P.S.: я даже не думал, что логика моего советника будет полность идентичной, только у меня без стоповых ордеров(рыночные, но с отступом), я попробовал сразу ставить ордера со стопом в 2пп и тралить его, просадка стала ниже, но это все в глупом тестере! Буду думать дальше.

 

[Felix54]

Вот держи, за двое суток 30% прибыли, на истории не проверял. Макс просадка 15% от депо, смотрю дальше

joker2012! У тебя в этом сете включены лимитки-ты их используешь на реале или надо отключить?

 

[Vip_di]

Когда я делал бота по коннекту, то лотность и закрытие делал след. образом:
1) лотность: бай/селл стопы я выставлял с лотами в порядке убывания. То есть у нас выставляется всего 10 стоповых отложек в каждую сторону, мы считаем по формуле арифметической прогрессии, какими должны быть лоты для каждой, и выставляем лотность в порядке убывания (для 1 отложки, например, лот 1, для второй 0.9, для третьей 0.8 и т.д.). Причем минимальный лот берется в проценте от баланса.
2) закрытие по безубытку лимиток: лотность лимитных ордеров устанавливается фиксированным лотом (например, мин. лот лимиток 0.01), и лотность их растет в порядке возрастания с тройным умножением (первый лимитник 0.01, второй 0.03, третий 0.09 и т.д.)

Все остальное по алгоритму коннекта. Результаты были у меня ошеломляющие =)) Но как всегда только в тестере.

Почему у меня советник в тестере не работает, выводит ошибку 130 и молчит.o_oo_o

 

[Gendoor]

Почему у меня советник в тестере не работает, выводит ошибку 130 и молчит.o_oo_o

Err130 - неправильные стопы

 

[Vip_di]

так как же это исправить????
в твоем советнике нет стопов..........

 

[Gendoor]

так как же это исправить????
в твоем советнике нет стопов..........

А о каком советнике речь?))
P.S.: под стопами и тейки тоже подразумеваются

 

[Vip_di]

речь об этом bamboo_v019

 

[|Le_Samurai|]

Спойлер

Я заметил, что многие версии РС и Морозика льют на U-движении. В связи с этим возникает идея добавить алгоритм б/у. Но это так, рассуждения.

 

[joker2012]

joker2012! У тебя в этом сете включены лимитки-ты их используешь на реале или надо отключить?

Ничего не отключал, за что купил, за то и продаю, кстати сегодня +31%, просадка 3%. Работа идет на ЕСН со свопами и комиссией.

 

[Felix54]

Ничего не отключал, за что купил, за то и продаю, кстати сегодня +31%, просадка 3%. Работа идет на ЕСН со свопами и комиссией.

А в процессе работы лимитки появлялись-не замечал? И еще один уточняющий вопрос-брокер Альпари-верно?

 

[joker2012]

Я заметил, что многие версии РС и Морозика льют на U-движении. В связи с этим возникает идея добавить алгоритм б/у. Но это так, рассуждения.

Ребята, даже алгоритм б/у не нужен, Миша же сказал, алгоритм откатных ордеров рассчитывается только внутри канала, но никак не за его пределами, закрытие убыточных ордеров происходит внутри канала и не выходит в расширение, нужно просто математически рассчитать как будут перекрываться ордера.
Допустим, в канале 30п и все (либо 16п) т.е. если, например, зацепило селл, потом ушло в бай, то по приходу цены ко второму баю, селл вместе с баем должен закрыться в +.
Если, допустим, удвоение идет второй позиции, т.е. бая, то после прохождения половины цены ко второму баю, прибыль будет уже 50% и сделка закрылась.
Если, допустим, произошло так, селл лот 0.1, затем бай лот 0.2 и цена опять хочет уйти в селл, тогда у нас есть канал между селл и бай. Например 30п, т.е. при развороте цены опять в селл, проходя 15п(нулевая точка) должен открыться еще один селл 0.2(или 0.3, или 0.6), что позволит нам залокировать "лишний бай" внутри канала и увеличить лотность селл.
После прохождения цены ко второму селл от нулевой точки 30п и все ордера закрылись в +.
Дальше,если цена проходит нулевую точку и возвращается в бай, то ставится лок бай нулевой точки объемом селл нулевой точки и при прохождении первого бай ко второму, от нулевой точки 30п, закрываем все в +.
Если в нулевой точке будет ордер, по принципу прибавления, т.е. селл 0.1 + бай 0.2 = 0.3, цена пошла в селл, значит ордер в нулевой точке будет селл 0.6 и закрытие всех позиций будет в точке открытия первого ордера в +.
Другими словами, мы не выпускаем цену из заранее рассчитанного нами канала.
Этот канал либо 30п, если закрываемся внутри, либо 45п, если закрываемся за стартовой ценой.
Мое мнение закрываться внутри, тем самым мы никак не нарастим просадку, потому что всегда будем в тренде.
Это мой просчет, давайте думать, ставить в советников и экспериментировать, на бумаге получается ГРААЛЬ. Как говорил Коннект, деревья не растут до небес)))
Также в расчете первого лота можно учесть комиссию+спред для ЕСН счетов.
Общий профит, если цена пошла по тренду,т.е. не цепляя "лишних" ордеров, можно тралить(думаю каждый ордер в отдельности, либо закрывать внутри канала между одноименными ордерами, дабы в случае разворота не тянуть "лишних" ордеров). Если цена залезла в канал, закрытие на границе канала и цикл заново повторяется.

 

[joker2012]

А в процессе работы лимитки появлялись-не замечал? И еще один уточняющий вопрос-брокер Альпари-верно?

Нет лимиток нет, только стоповые. Брокер Альпари.

 

[joker2012]

Всем огромный привет!
Джокер пробуй вбить в твой бот это ,в области закрытия по просадке или стоп_лосс или профит:

ObjectCreate("Lable2",OBJ_LABEL,0,0,1.0);
ObjectSet("Lable2", OBJPROP_CORNER, 2);
ObjectSet("Lable2", OBJPROP_XDISTANCE,800);
ObjectSet("Lable2", OBJPROP_YDISTANCE, 20);
string  txt2=(DoubleToStr([COLOR=Red][B]ХХХ[/B][/COLOR], 2));
ObjectSetText("Lable2","[COLOR=Blue][B]ПРОСАДКА %[/B][/COLOR]  "+txt2+"",20,"Century Gothic",Lime);

,где ХХХ замени на параметр с которого идёт расчёт profit или loss или что у тебя,например:

[B][COLOR=Red]ХХХ[/COLOR]=(-1*value_profit()*100)/AccountBalance();[/B]

,в строке ПРОСАДКА % сможешь переименовать по своему ибо это название.

А можно сделать к текущей информации о просадке, информацию о сегодняшней просадке, вчерашней просадке, позавчерашней просадке, недельной суммарной просадке и месячной суммарной просадке.
Так же о профите?
________________________________________________________

Теперь о вашей сове. Идет хорошо, грамотно, но когда все ордера срабатывают в баи и локируются всеми селами, наступает критическая точка для системы, она просто начинает наращивать просадку и никак не выходит из лока. Думаю нужно добавлять один ордер в сторону движения цены, чтобы наступал перевес и система выходила из ступора.

 

[Felix54]

JOKER! Что означает эта фраза-Другими словами, мы не выпускаем цену из заранее рассчитанного нами канала. Как мы заранее рассчитываем канал? Мне представляется,что его и не надо рассчитывать. Он сам возникнет,если закрывать сделки,сработавшие в плюс. Допустим,первый селл,а потом три бая-из этих баев два в плюсе и,если их закрыть-вот и получится канал от третьего бая до первого селла,внутри которого можно работать. Вот здесь уже надо искать варианты. Но этот канал может и расширяться. Поэтому надо сделать так,чтобы все закрывалось как минимум при выходе в ноль. А пока не вышло в ноль,работа идет внутри стоповыми ордерами,выставленными на место закрытых ранее в прибыль. Немного сумбурно,но ощущение,что истина где-то рядом.

 

[joker2012]

Выставил все с теми же настройками, что и у Вас (та же дата, пара, ТФ, сет и спред).
Вот результаты бамбука. Не пойму, почему такая разница?
Посмотреть вложение 123702

У меня слива при любых сетах и настройках, это касаемо бамбука. Я так понял, что название подходит)))

 

[joker2012]

JOKER! Что означает эта фраза-Другими словами, мы не выпускаем цену из заранее рассчитанного нами канала. Как мы заранее рассчитываем канал? Мне представляется,что его и не надо рассчитывать. Он сам возникнет,если закрывать сделки,сработавшие в плюс. Допустим,первый селл,а потом три бая-из этих баев два в плюсе и,если их закрыть-вот и получится канал от третьего бая до первого селла,внутри которого можно работать. Вот здесь уже надо искать варианты. Но этот канал может и расширяться. Поэтому надо сделать так,чтобы все закрывалось как минимум при выходе в ноль. А пока не вышло в ноль,работа идет внутри стоповыми ордерами,выставленными на место закрытых ранее в прибыль. Немного сумбурно,но ощущение,что истина где-то рядом.

Внимательно прочтите еще раз мое ТЗ. Канал мы рассчитываем сразу, при установке отложенников и работаем только в этом канале. Например дельта 30п, вот наш канал и есть 30п изначально, а уже потом мы смотрим, куда идет цена в этом канале. Т.е. от нулевой точки цены до первого селл стоп и бай стоп по 15п.
Далее цена прошла 15п и сработал первый ордер, второй противоположный начнет модификацию после возврата цены в канал.
Если цена пошла по тренду, тогда до второго попутного отложенника у нас будет 30п, мы просто закрываем первый сработавший ордер на 15п и подвигаем противоположную сетку на 15п к цене и опять имеем канал 30п, либо тралим его с б/у. Когда ордер закрыт в + мы опять имеем нулевую точку цены и новый канал.
Мне почему-то кажется, что трал тоже не нужен, это лишний повод ДЦ уловить для себя вашу прибыль. Скорее нужен виртуальный тейк, но нужно пробовать, хотя если у ДЦ тугое исполнение, типы Инсты, то тейк лучше ставить сразу, иначе когда идет сильное движение цены, то виртуалы могут не срабатывать из-за реквот.
С тейками можно сделать хитрее, выставлять их на цене следующего ордера, а потом модифицировать, но это уже мелочи доработок, главное, чтобы мысль мою поняли прогеры правильно.
Вот о каком канале речь, а откатный механизм описан выше и работать он должен внутри нашего изначально заданного канала.
Это совершенно новый подход к созданию сов такого типа с алгоритмом усреднения откатного механизма, но полностью контролируемом просадку.

 

[Felix54]

С каналом понятно-именно об этом я и говорю-он образуется как-бы сам-при закрытии ордера в прибыль. Подтягиваем противоположную сетку-здесь надо поподробнее. Однозначно это надо делать,если мы имеем,например,бай,
сработавший в плюс и закрытый на уровне второго бая,отработавшего спред-по-моему это обязательно. Второе-диапазон между отложками должен быть в размере шага между ордерами,иными словами-в рынок надо входить сразу-все-равно в какую сторону-так уменьшается просадка. А вот как подтягивать сетку в случае срабатывания,например,селла,а потом бая и тд? У нас уже есть сработавший селл-он в минусе-как его модифицировать? Ты имеешь в виду выставление на его уровень еще одного селла-мартина или выставление на нулевом уровне ещщ одного селла?

 

[joker2012]

С каналом понятно-именно об этом я и говорю-он образуется как-бы сам-при закрытии ордера в прибыль. Подтягиваем противоположную сетку-здесь надо поподробнее. Однозначно это надо делать,если мы имеем,например,бай,
сработавший в плюс и закрытый на уровне второго бая,отработавшего спред-по-моему это обязательно. Второе-диапазон между отложками должен быть в размере шага между ордерами,иными словами-в рынок надо входить сразу-все-равно в какую сторону-так уменьшается просадка. А вот как подтягивать сетку в случае срабатывания,например,селла,а потом бая и тд? У нас уже есть сработавший селл-он в минусе-как его модифицировать? Ты имеешь в виду выставление на его уровень еще одного селла-мартина или выставление на нулевом уровне ещщ одного селла?

СТОП, не надо входить в рынок сразу. Выставляем только отложки стоповые.
Второе, канал сам не образуется, мы его задаем изначально, потом только поддерживаем его расстояние и все.
И если сработка идет и бая и селла, тогда локирующие ордера ставим в нулевой точке цены, тем самым мы не выпускаем просадку за канал.
На уровне любого сработавшего ордера в канале все ордера закрываем в +.
Главное, это подобрать величину канала и расстояние между ордерами.