У меня немного усложненный принцип работы. Я еще периодически рассчитываю точку равновесия, усредняя значения отклонения депозита между плюсом и минусом, путем деления общего отклонения на два, и смещаю в центр туда, где не хватает
Не совсем так, есть у любой системы прибыльные моменты, а есть положительные циклы, это тогда, когда прибыли больше чем обычно, вот это есть сигнал
Рынок никогда структурно не менялся, что в 2001 что в 2014. Структурно было всегда чередование без откатов, затяжных трендов, флето, противотрендовых движений и т.д.
А что Вам мешает потратить свое время и протестировать данный механизм в других временных масштабах ?
Дело в том, что рыночная цикличность наблюдается и без импровизаций с ММ, ММ это лишь пример, можно и не менять объемы, просто выходить с рынка и пережидать все это на демо. Цикличность это повторение рыночных формаций, без откаты, противотренды мощные, ложные пробои, флеты и т.д. Если Вы одну систему протестируете лет пять, на внутри дневных нужно меньше, то Вы будете приятно удивлены, как чередуются ситуации когда Ваша система ну вот перестает работать и моменты когда система дает прекрасные результаты. У каждой системы свои циклы в рынке благоприятные и не очень
Вопрос, почему супер точная система которая при использовании стоп лоссов и тейк профитов дала 53 прибыльных сделки 1 800% прибыли за 2 месяца, а потом продолжив по ней работы прибыль стала таять? Вот данный вопрос как раз и направлен на поиск ответов, почему это происходит, система дерьмо или что-то не понятно. Я раньше работал над своими системами постоянно их улучшая, потом понял, что нужно копать в ином направлении.
Да.
Тут нельзя определять по значению, тут нужно определять по циклу. Цикл или тренд взят в прибыль, или серия положительных сделок. В каждой системе свои циклы, тут универсального варианта нет, нужно смотреть непосредственно по своей системе
Если Вы получаете некую серию из отрицательных ордеров, то Вы считаете количество пунктов, сколько получено и далее набираете это всё прибылью. Не сольете если объемы будут адекватными. Я тестировал этот принцип не один раз не на одной системе, и не один и тот же период. Даже если в начале сливает, до какого-то значения, потом идет прибыль и выравнивает ситуацию. Почему я и говорю, старт начинайте на демо счете, как получили убытки, тогда на реал переходите.
Все зависит от системы, если к примеру берем SMA14, она трендовая, как мы флетом набрали минуса, переходим на реал. Кстати обратная полярность в системе данной не работает, я пробовал только что тестировать, сливает. Т.е. если объем постоянным держать
