Система на основе корреляции от marattmb из Граалей + советник Abram

[Kos100]

На USDCHF H1, у меня сейчас активирован buy stop ордер. Цена стоит в ценовом канале. Если цена пойдет в sell, то активируется sell stop. Эти ордера будут хеджировать друг друга, если цена продолжит движение в sell. И для меня неважно, сколько цена пройдет в sell, т.к. имеет место хеджирование. Если цена пойдет в sell и активируется sell stop ордер, я выставляю еще один buy stop 0.01 там-же, где выставлен первый buy stop. Я буду ждать, когда цена пойдет в buy, активируется второй ордер, и цена достигнет локального максимума. Эта наша конечная цель. Какие моменты не ясны ?

А если расстояния до ТП будет недостаточно для закрытия лока в плюсе ? Я тк понимаю он будет отрицательный?

 

[marattmb]

А на сч

Согласен

Получается основа принципа, это торговля на откатах (отбоях, отскоках, как угодно можно назвать), c выставлением страховочного (жеджируещего) отложенного ордера, я правильно выражаюсь?

Опять не так. Хеджирование предохраняет нас от убытков. А смысл, это поймать все движение от локального максимума до локального минимума. В моем случае с USDCHF, от локального минимума до локального максимума. В редком случае, если первоначальный локальный экстремум будет длительное перерисовываться, все движение мы можем и не поймать. Но локальный противоположный экстремум мы поймаем в любом случае. Поэтому лучше торговать по данной схеме на старших таймфреймах.

 

[marattmb]

А если расстояния до ТП будет недостаточно для закрытия лока в плюсе ? Я тк понимаю он будет отрицательный?

TP нет. Есть противоположный локальный экстремум, где мы закроем все ордера. Лучше торговать на старших таймфреймах. У меня сейчас сделка на Н1. По результатам будем смотреть.

 

[Slava78]

Не совсем понял ТЗ

Или все-таки верно?

 

[marattmb]

Или все-таки верно?

Не понял.

 

[thayb]

Я тк понимаю он будет отрицательный?

Конечно

Опять не так.

Может не так выразил свою мысль, но принцип мне ясен.
Также понятно, если цена зацепит оба ордера, то будем иметь отрицательный лок.
Выставление дополнительных отложек, если опять не пойдёт в прифит (допустим во флете), то ещё будут создаваться дополнительные отрицательные локи.

 

[marattmb]

Конечно

Может не так выразил свою мысль, но принцип мне ясен.
Также понятно, если цена зацепит оба ордера, то будем иметь отрицательный лок.
Выставление дополнительных отложек, если опять не пойдёт в прифит (допустим во флете), то ещё будут создаваться дополнительные отрицательные локи.

Одинаковое количество buy stop и sell stop будут хеджировать друг друга, а один единственный ордер будет приносить нам профит. В моем случае в открытой мной сделке по USDCHF, это buy stop.

 

[thayb]

При ручной торговле, этот принцип вполне может быть приемлем, для робота этот алгоритм не подойдёт, т.к. при ручной можно делать корректировки исходя из ситуации, а роботу эти ситуации по барабану.

 

[marattmb]

При ручной торговле, этот принцип вполне может быть приемлем, для робота этот алгоритм не подойдёт, т.к. при ручной можно делать корректировки исходя из ситуации, а роботу эти ситуации по барабану.

Если правильно написать алгоритм, почему нет. У нас есть ценовой канал, образованный стоповыми ордерами. В алгоритме указать, в каких-случаях открываются последующие buy stop sell stop при пробитии ценой границ этих ценовых каналов. Все зависит от специалиста-прогера.

 

[thayb]

в каких-случаях открываются последующие buy stop sell stop при пробитии ценой границ этих ценовых каналов

Выше писал, если зацепит оба ордера, то будет отрицательный лок, а его потом надо будет ещё умудрится перекрыть профитом. Нет ни какой гарантии, что профита одного ордера будет достаточно для перекрытия этого лока.

 

[thayb]

Вопрос не по теме, но не помешал бы, при торговле этим принципом в ручном режиме.
Слава вопрос к тебе, по силам написать такого помощника:
???

 

[marattmb]

Выше писал, если зацепит оба ордера, то будет отрицательный лок, а его потом надо будет ещё умудрится перекрыть профитом. Нет ни какой гарантии, что профита одного ордера будет достаточно для перекрытия этого лока.

У нас имеет место хеджирование. При флэте у нас может получиться 3 buy и 3 sell, 4 buy и 4 sell. Но рано или поздно цена все-равно пойдет в сторону противоположного экстремума, и ордеров, работающих в нашу пользу будет всегда на один больше.

 

[thayb]

работающих в нашу пользу будет всегда на один больше.

Я написал

Нет ни какой гарантии, что профита одного ордера будет достаточно для перекрытия этого лока.

А если этих локов будет 3-4 то тем более

 

[marattmb]

Я написал

А если этих локов будет 3-4 то тем более

Если будете работать на М5, то их может быть и больше. Торговать нужно на старших. Как минимум на Н1. Да и ширина ценового канала имеет значение.

 

[Slava78]

Вопрос не по теме, но не помешал бы, при торговле этим принципом в ручном режиме.
Слава вопрос к тебе, по силам написать такого помощника:
???

Для ручной торговли

 

[marattmb]

В конце концов, можно найти проторговку( думаю большинство трейдеров знают, что это такое). При обнаружении проторговки ставить стоповые ордера.

 

[Slava78]

Не понял.

Если будете работать на М5, то их может быть и больше. Торговать нужно на старших. Как минимум на Н1. Да и ширина ценового канала имеет значение.

Я сову выложил

 

[marattmb]

Я сову выложил

Хорошо, посмотрим алгоритм.

 

[thayb]

Как минимум на Н1. Да и ширина ценового канала имеет значение.

Конечно имеет значение, чем больше тайм, тем больше величина отрицательного лока, и в итоге понадобится ждать очень большого движения в одну сторону.
Конечно же, если повезёт
Получение отрицательных локов не учитывать нельзя.

 

[thayb]

Для ручной торговли

Нееее, это совсем не то что нужно. Вопрос снят.