Система скальпинга - "Благословение"
- Автор темы заикин дмитрий
- Дата начала
Arseniysij
Новичок форума
Arseniysij
Новичок форума
Заикин Дмитрий Расскажите пожалуйста поподробней как анализировать старшие таймфреймы и на их основе входить на меньших таймфреймах?
chocolate
Гуру форума
Arseniysij
Новичок форума
Ура, спасибо что ветку снова открыли!
K.S.A.
Активный участник
Или я не могу распаковать, или комп не так настроеН?
screen
Почетный гражданин
что именно у вас не получается?
архив состоит из 3 архивов внутри:
файлы из e-MoveSLTPbyMouse-Expert.rar => кидаем в папку scripts
все файлы из e-MoveSLTPbyMouse-Expert.rar => кидаем в папку indicators
файл из pips-insead.tpl.rar=>кидаем в папку templates
вроде так...
заикин дмитрий
Местный знаток
Тот кто писал пускай докажет и ответит ,тот кто читает это пускай перейдут по ссылке,а тем кто отвернулся от меня (Diver911 и многие другие......) время рассудит поверьте ваше предательство.
http://forexsystemsru.com/chernyi-s...nichestvo-s-zaikinym-dmitriem.html#post195524
http://forexsystemsru.com/chernyi-s...nichestvo-s-zaikinym-dmitriem.html#post195524
faktmany
Активный участник
Там вроде все понятно: архив состоит из 3 архивов внутри:
файлы из e-MoveSLTPbyMouse-Expert.rar => кидаем в папку scripts
все файлы из Indikator.rar => кидаем в папку indicators
файл из pips-insead.tpl.rar=>кидаем в папку templates
Хочу довести,что я в учителя не записывался, просто выложил свои наработки в дополнение к Диминым. Сам только пробую работать по этой сборке вторую неделю. Правил входа как таковых нет, возможно каждый для себя оприделит определенные правила, думаю у нас есть вожможность сделать это вместе, свободного времени у меня практически нет.
Единственное право вести ветку остается за Дмитрием просим тебя не покидай нас!
Что касается всякого рода высказываний, Дима не обращай внимания, жизнь сложная штука имей железные нервы, ибо без этого сейчас не прожить, преследуй свою цель и те кто верит в тебя- останутся с тобой!
заикин дмитрий
Местный знаток
Одним из условий входа,то есть условие номер один- это недельный таймфрейм ,корневым осцеллятором однозначно служит RSI, RSI может играть просто ведущую и не заменимую роль подготовки к сделке,когда чаще всего рынок проходит за день большое расстояние,чаще по нескольким основным парам сразу превышает максимумы или минимумы ,возможно из-за каких то новостей или закрытия коротких позиций а вот потом уже дождавшись конца прилива волны (это происходит 20-22 часа по москве) рынок затихает но и тут входить рано,нужно дождаться разворота и точно по технике определенного шаблона нужно войти.Способ и точность входа не представляют сложности,стоп думаю не более 50 п чаще 20-35п,профит чисто фиксированный 120-150п ,задача номер один достижение паритета и вывод в безубыток далее faktmany прав,хотя и тут я выставил свой канон.Эта техника прилива-отлива,а вот рабочий вход на начало действия рынка он более сложен,все так же начинается со старшего тайма,но время входа надо расчитывать не раньше 12-13 часов по москве,это должно быть обязательным правилом ,все что будет раньше чаще даст вам стоп лосс,при входе на начало действия рынка стоп лучше ставить меньше ,пускай чаще выбивает ,но когда рынок определится ,ваши потери будут от играны.Главное правильно выводить позицию в безубыток и при возможности наращивать лот,при этих действиях и стратегиях не надо забывать специфику торгуемой пары то есть инструмента с которым вы оперируете.
заикин дмитрий
Местный знаток
Стратегия четырехнедельного правила
О торговых системах обычно думают как о сложных компьютерных программах, требующих обработки огромного количества данных для нахождения лучших параметров входа и выхода. Но в реальном мире торговли, часто лучшим решением является самое простое. Фактически, одна из самых известных торговых систем даже не требует компьютерной обработки данных. В данной статье мы рассмотрим системы, основанные на недельном правиле, и покажем, как эти простые системы могут помочь в увеличении прибыли в торговле.
Получение прибыли на тренде
Следование за трендом представляет собой хорошо-известную концепцию, лежащую в основе многих успешных торговых систем. Вероятно, одной из первых таких систем было недельное правило, разработанное Ричардом Дончи-аном. Результаты тестирования для этой системы были опубликованы уже в 1970 году, и она была признана самой выгодной системой на тот момент.
Дончиана называют "отцом современных методов торговли на товарных рынках", и он стал первым управляющим фонда на товарных рынках, который был доступен широкой публике. Именно он, как считается, развил идею систем следования за трендом в 1950-х годах.
Стратегия
Недельное правило, в своей самой простой форме, заключается в том, что следует покупать, когда цена достигает нового четырехнедельного максимума, и продавать, когда цена достигает нового четырехнедельного минимума. Новый четырехнедельный максимум означает, что цена превысила самый высокий уровень, достигнутый за последние четыре недели. Аналогично, новый четырехнедельный минимум означает, что цена находится ниже, чем она была в какой-либо момент за последние четыре недели. Эта система применяется на любом рынке, бычьем или медвежьем. Известная просто как четырехнедельное правило (4WR), она представляет собой достаточно точную систему, разработанную и используемую Ричардом Дончианом.
Данная стратегия позволит вам последовательно быть на правильной стороне во всех больших движениях рынка. Однако, при этом, стратегия имеет низкий процент выигрышных сделок. Проблема заключается в том, что большинство рынков развивают тренды приблизительно только треть времени. На некоторых рынках, стратегия четырехнедельного правила может быть правильной менее, чем в 40% времени. Остальные сделки обычно несут небольшие потери, которые возникают, когда рынок консолидируется в ценовом диапазоне.
Использование четырехнедельного правила
Для примера использования стратегии четырехнедельного правила (4WR), давайте взглянем на представленный ниже график. Он демонстрирует типичную выигрышную сделку в длинную сторону. Когда ценой был достигнут новый четырехнедельный максимум, согласно правилу стратегии, была открыта сделка в длинную сторону, которая затем была закрыта приблизительно 10 недель спустя, при достижении ценой нового четырехнедельного минимума. Сделка принесла в результате вполне внушительную прибыль в 18%. Минусом в данной сделке было то, что прибыль по ней превышала 30%, почти половина из которой была потеряна прежде чем был получен сигнал продажи.
Стратегия четырехнедельного правила может одинаково хорошо работать и в короткую сторону. В представленном ниже примере мы видим вариант выигрышной сделки в короткую сторону. Эта сделка также закончилась прибылью более 18%. Но опять же в процессе торговли прибыль достигала целых 25%, и существенная часть прибыли была утеряна, прежде чем была закрыта сделка.
Внесение изменений
Один из способов решить проблему слишком долгого пребывания в рынке заключается в том, чтобы изменить правила выхода. Вместо следования первоначальному правилу 4WR выхода из позиции, трейдер может выйти, когда цена нарушит Скользящую среднюю. Например, применяя 10-дневную Скользящую среднюю в качестве критерия выхода в первом примере, можно было увеличить прибыль от этой сделки примерно до 25%. Была выбрана именно 10-дневная Скользящая средняя, потому что это - половина сигнала входа (четыре недели составляют 20 торговых дней), а может использоваться любой более короткий период, нежели сигнал входа.
Установление фильтра
Другим использованием стратегии четырехнедельного правила может быть ее применение в качестве фильтра рыночного тренда. Для многих трейдеров может оказаться сложной задачей определить, бычьим или медвежьим является рынок в краткосрочной перспективе. Применение стратегии четырехнедельного правила позволяет трейдерам объективно определить тренд. Если самый последний поданный этой системой сигнал был на покупку, то трейдер может быть уверен, что рынок находится в восходящем тренде. Нисходящие тренды могут быть идентифицированы, когда последний сигнал 4WR был на продажу - другими словами, рынок сделал новый четырехнедельный минимум позже, чем он сделал новый четырехнедельный максимум. Используя стратегию четырехнедельного правила в качестве фильтра, трейдер должен дождаться сигнала покупки 4WR, чтобы войти в новые длинные позиции. Короткие позиции могут открываться только после получения сигнала продажи на основе стратегии четырехнедельного правила.
Нахождение долгосрочных трендов
Данная система может быть применена и для идентификации более долгосрочных трендов. Это может быть сделано, применяя Теорию Доу - широкий барометр здоровья рынка. Аналитики часто отслеживают динамику в Транспортном индексе Доу-Джонса (DJTA), чтобы подтвердить направление Промышленного индекса Доу-Джонса (DJIA). Когда оба индекса достигают новых максимумов, мы имеем подтвержденный бычий рынок. Новые минимумы в обоих индексах сигнализируют о подтвержденном медвежьем рынке. Дивергенция между индексами воспринимается большинством аналитиков как предостережение относительно тренда.
Одна из проблем с применением Теории Доу заключается в том, что ее правила являются субъективными, в зависимости от того, как аналитик определяет новый максимум или новый минимум. Применение четырехнедельного правила исключает возможность какого-либо субъективизма, так как вместо субъективного определения нового максимума или минимума данное правило заранее определяет, когда был подан сигнал, и все аналитики, использующие четырехнедельное правило получат те же самые выводы.
Заключение
Стратегия четырехнедельного правила является прекрасным дополнением к арсеналу технических инструментов любого трейдера. Однако, трейдер должен приспособить стратегию четырехнедельного правила (4WR) к своему торговому стилю. Непосредственно в четырехнедельном периоде нет никакой магии. Трейдеры могут использовать сигналы, основанные на более краткосрочном или более долгосрочном периоде. При этом, сигналы входа и выхода могут быть асимметричными, например, входить в рынок на основе нового четырехнедельного максимума, а выходить на основе нового двухнедельного минимума. Как показано выше, для получения сигналов выхода также могут использоваться Скользящие средние. Стратегия четырехнедельного правила может быть объединена с индикаторами, вроде RSI или MACD, в качестве фильтра получаемых сигналов. Возможности применения стратегии четырехнедельного правила (4WR) ограничены только воображением трейдера, поэтому следует ее тщательно исследовать, чтобы выяснить, какая система приносит вам лучшие результаты.
О торговых системах обычно думают как о сложных компьютерных программах, требующих обработки огромного количества данных для нахождения лучших параметров входа и выхода. Но в реальном мире торговли, часто лучшим решением является самое простое. Фактически, одна из самых известных торговых систем даже не требует компьютерной обработки данных. В данной статье мы рассмотрим системы, основанные на недельном правиле, и покажем, как эти простые системы могут помочь в увеличении прибыли в торговле.
Получение прибыли на тренде
Следование за трендом представляет собой хорошо-известную концепцию, лежащую в основе многих успешных торговых систем. Вероятно, одной из первых таких систем было недельное правило, разработанное Ричардом Дончи-аном. Результаты тестирования для этой системы были опубликованы уже в 1970 году, и она была признана самой выгодной системой на тот момент.
Дончиана называют "отцом современных методов торговли на товарных рынках", и он стал первым управляющим фонда на товарных рынках, который был доступен широкой публике. Именно он, как считается, развил идею систем следования за трендом в 1950-х годах.
Стратегия
Недельное правило, в своей самой простой форме, заключается в том, что следует покупать, когда цена достигает нового четырехнедельного максимума, и продавать, когда цена достигает нового четырехнедельного минимума. Новый четырехнедельный максимум означает, что цена превысила самый высокий уровень, достигнутый за последние четыре недели. Аналогично, новый четырехнедельный минимум означает, что цена находится ниже, чем она была в какой-либо момент за последние четыре недели. Эта система применяется на любом рынке, бычьем или медвежьем. Известная просто как четырехнедельное правило (4WR), она представляет собой достаточно точную систему, разработанную и используемую Ричардом Дончианом.
Данная стратегия позволит вам последовательно быть на правильной стороне во всех больших движениях рынка. Однако, при этом, стратегия имеет низкий процент выигрышных сделок. Проблема заключается в том, что большинство рынков развивают тренды приблизительно только треть времени. На некоторых рынках, стратегия четырехнедельного правила может быть правильной менее, чем в 40% времени. Остальные сделки обычно несут небольшие потери, которые возникают, когда рынок консолидируется в ценовом диапазоне.
Использование четырехнедельного правила
Для примера использования стратегии четырехнедельного правила (4WR), давайте взглянем на представленный ниже график. Он демонстрирует типичную выигрышную сделку в длинную сторону. Когда ценой был достигнут новый четырехнедельный максимум, согласно правилу стратегии, была открыта сделка в длинную сторону, которая затем была закрыта приблизительно 10 недель спустя, при достижении ценой нового четырехнедельного минимума. Сделка принесла в результате вполне внушительную прибыль в 18%. Минусом в данной сделке было то, что прибыль по ней превышала 30%, почти половина из которой была потеряна прежде чем был получен сигнал продажи.
Стратегия четырехнедельного правила может одинаково хорошо работать и в короткую сторону. В представленном ниже примере мы видим вариант выигрышной сделки в короткую сторону. Эта сделка также закончилась прибылью более 18%. Но опять же в процессе торговли прибыль достигала целых 25%, и существенная часть прибыли была утеряна, прежде чем была закрыта сделка.
Внесение изменений
Один из способов решить проблему слишком долгого пребывания в рынке заключается в том, чтобы изменить правила выхода. Вместо следования первоначальному правилу 4WR выхода из позиции, трейдер может выйти, когда цена нарушит Скользящую среднюю. Например, применяя 10-дневную Скользящую среднюю в качестве критерия выхода в первом примере, можно было увеличить прибыль от этой сделки примерно до 25%. Была выбрана именно 10-дневная Скользящая средняя, потому что это - половина сигнала входа (четыре недели составляют 20 торговых дней), а может использоваться любой более короткий период, нежели сигнал входа.
Установление фильтра
Другим использованием стратегии четырехнедельного правила может быть ее применение в качестве фильтра рыночного тренда. Для многих трейдеров может оказаться сложной задачей определить, бычьим или медвежьим является рынок в краткосрочной перспективе. Применение стратегии четырехнедельного правила позволяет трейдерам объективно определить тренд. Если самый последний поданный этой системой сигнал был на покупку, то трейдер может быть уверен, что рынок находится в восходящем тренде. Нисходящие тренды могут быть идентифицированы, когда последний сигнал 4WR был на продажу - другими словами, рынок сделал новый четырехнедельный минимум позже, чем он сделал новый четырехнедельный максимум. Используя стратегию четырехнедельного правила в качестве фильтра, трейдер должен дождаться сигнала покупки 4WR, чтобы войти в новые длинные позиции. Короткие позиции могут открываться только после получения сигнала продажи на основе стратегии четырехнедельного правила.
Нахождение долгосрочных трендов
Данная система может быть применена и для идентификации более долгосрочных трендов. Это может быть сделано, применяя Теорию Доу - широкий барометр здоровья рынка. Аналитики часто отслеживают динамику в Транспортном индексе Доу-Джонса (DJTA), чтобы подтвердить направление Промышленного индекса Доу-Джонса (DJIA). Когда оба индекса достигают новых максимумов, мы имеем подтвержденный бычий рынок. Новые минимумы в обоих индексах сигнализируют о подтвержденном медвежьем рынке. Дивергенция между индексами воспринимается большинством аналитиков как предостережение относительно тренда.
Одна из проблем с применением Теории Доу заключается в том, что ее правила являются субъективными, в зависимости от того, как аналитик определяет новый максимум или новый минимум. Применение четырехнедельного правила исключает возможность какого-либо субъективизма, так как вместо субъективного определения нового максимума или минимума данное правило заранее определяет, когда был подан сигнал, и все аналитики, использующие четырехнедельное правило получат те же самые выводы.
Заключение
Стратегия четырехнедельного правила является прекрасным дополнением к арсеналу технических инструментов любого трейдера. Однако, трейдер должен приспособить стратегию четырехнедельного правила (4WR) к своему торговому стилю. Непосредственно в четырехнедельном периоде нет никакой магии. Трейдеры могут использовать сигналы, основанные на более краткосрочном или более долгосрочном периоде. При этом, сигналы входа и выхода могут быть асимметричными, например, входить в рынок на основе нового четырехнедельного максимума, а выходить на основе нового двухнедельного минимума. Как показано выше, для получения сигналов выхода также могут использоваться Скользящие средние. Стратегия четырехнедельного правила может быть объединена с индикаторами, вроде RSI или MACD, в качестве фильтра получаемых сигналов. Возможности применения стратегии четырехнедельного правила (4WR) ограничены только воображением трейдера, поэтому следует ее тщательно исследовать, чтобы выяснить, какая система приносит вам лучшие результаты.
Вложения
заикин дмитрий
Местный знаток
А теперь рассмотрим что я говорил в посте(ветка блгословение)по индикатору RSI и сильных движениях рынка:
Как торговать против тренда на форекс?
Одна из самых распространенных ошибок начинающих трейдеров - это своевольная торговля на максимуме или минимуме без соответствующей поддержки индикаторов. Торговля Против Тренда (Pure Fade Trading) - это внутридневная стратегия, торгующая на максимумах или минимумах, основанная чисто на восстановлении, следующем за мощным движением. Здесь мы дадим обзор этой стратегии и покажем как ее можно использовать.
Обзор
Стратегия основана на внутридневном развороте и использует комбинацию трех полос Боллинджера (Bollinger Bands) и Индекс Относительной Силы (RSI) на часовых графиках. Торговля начинается тогда, когда RSI показывает уровень перепроданности или перекупленности. Перекупленность определяется как значение RSI > 70, а перепроданность - RSI < 30. Это является сигналом для начала отслеживания возможного разворота.
Однако, вместо того, чтобы тут же покупать на вершине разворота тренда, основываясь исключительно на RSI, мы добавим набор из 3 индикаторов полос Боллинджера для определения "точки истощения". Причина, по которой мы используем 3 индикатора заключается в том, что они помогают нам измерить крайнюю точку движения вкупе с масштабом возможного восстановления.
Придуманная в 80х Джоном Боллинджером, стратегия полос Боллинджера изначально основывалась на двух стандартных отклонениях (standard deviations (SD)) выше и ниже 20-дневной скользящей средней. В теории говорилось: продавать или покупать в тех случаях, если цена коснется полос Боллинджера, потому как использование двух индикаторов стандартных отклонений обеспечивало вероятность 95% того, что действие цены будет укладываться между этих двух полос.
В нашей стратегии мы добавим 3й индикатор стандартного отклонения полос Боллинджера (SDBB). Если цена коснется третьего индикатора с любой стороны, мы будем знать, что это движение имеет вероятность 5%, что характеризует его как исключительное. Когда движение от 3го индикатора Боллинджера переходит в зону между 1м и 2м SDBB, мы знаем, что в этот момент валютная пара дошла до своего экстремума и переходит в фазу разворота. В заключении мы должны убедиться, что по крайней мере одна свечка закрылась полностью в зоне между 2м и 1м индикатором. Это последнее правило поможет нам отследить "фальшивые" движения и убедиться, что предыдущее движение действительно "истощилось". Это стратегия с небольшим риском и небольшой доходностью для тех, кто любит скальпировать и получать небольшие профиты. Стратегия применяется только на часовых графиках.
Правила для длинной сделки
1. Смотрим, чтобы RSI был меньше 30.
2. Смотрим, пробила ли цена 3й индикатор SDBB.
3. На часовом графике ждем движения свечки из зоны между 3м и 2м SDBB в зону между 2м и 1м.
4. После полного закрытия свечки в зоне 2-1, покупаем.
5. Размещаем стоп-лосс на уровне минимума цены минус 10 пунктов.
6. Первая цель для половины позиции - это сумма, которой мы рискуем; перемещаем стоп в безубыток.
7. Вторая цель - верхняя граница 2го индикатора SDBB.
Правила для короткой сделки
1. Смотрим, чтобы RSI был больше 70.
2. Смотрим, пробила ли цена 3й индикатор SDBB.
3. На часовом графике ждем движения свечки из зоны между 3м и 2м SDBB в зону между 2м и 1м SDBB.
4. После полного закрытия свечки в зоне 2-1, продаем.
5. Размещаем стоп-лосс на уровне максимума цены плюс 10 пунктов.
6. Первая цель для половины позиции - это сумма, которой мы рискуем; перемещаем стоп в безубыток.
7. Вторая цель - нижняя граница 2го индикатора SDBB.
Торговля против тренда в действии
Давайте разберем несколько примеров:
Первый пример демонстрирует часовой график EUR/USD с 22 февраля 2006. Пара начала движение, совершив небольшое падение после открытия лондонской сессии и здесь сработал наш "радар": около 6 утра EST индикатор RSI выдал значение ниже 30 (step 1). Мы посмотрели на полосы Боллин-джера и увидели, что цена в это время также пробила 3й индикатор и начала торговаться между 3м и 2м SDBB.
Мы внимательно отследили полное закрытие в зоне между 2м и 1м SDBB, и в это время купили (step 2). Наша торговля началась в 9 утра EST и мы взяли длинную позицию на уровне 1.1884. Мы тут же выставили наш стоп-ордер на уровне 1.1862 (минимум на графике), рискуя в сделке 22 пунктами.
Потому как прибыль с нашей первой фиксации составляет та сумма, которой мы рисковали, мы выставляем ордер на продажу половины позиции на уровне 1.1906. Ордер сработал четырьмя часами позже в час дня (step 3). Мы переместили стоп-лосс в безубыток и готовимся продать вторую половину, когда цена пробьет верхнюю границу 2го SDBB. Остаток позиции был в конечном итоге закрыт на уровне 1.1939, и общая прибыль от сделки составила 55 пунктов (step 4).
Следующий пример - это NZD/USD 26 февраля 2006. Подобно евродоллару в предыдущем случае, этот диапазон торговой пары пошел вниз при открытии азиатских рынков, когда обычно выходят экономические новости по Новой Зеландии. Наша против-трендовая стратегия заработала, когда мы увидели, что в 6 вечера RSI упал ниже 30 (step 1). Мы убедились, что цена также в это время пробила 3й индикатор SDBB.
Затем мы ждем полного закрытия бара в зоне между вторым и первым SDBB. В 9 вечера именно это и происходит, и мы тут же берем длинную при открытии следующего бара - 0.6583 (step 2). Мы размещаем стоп-ордер на уровне минимума колебаний 0.6568, рискуя 15 пунктами. Риск очень мал и наша цель в 0.6598 весьма достижима. Это значение достигается в 8 утра следующего дня (step 3), и мы передвигаем наш стоп в безубыточный уровень и делаем нашей следующей целью для остатка позиции максимум 2го индикатора. Цена коснулась границы 2го SDBB и мы вышли по уровню 0.6605 (step 4), заработав 18,5 пунктов.
В качестве примера короткой сделки посмотрим на график USD/JPY начиная с 10 марта 2006. С момента открытия рынков США мы видим пару USD/JPY торгующейся в узком диапазоне. Затем после обычных американских эко-номиче ских сводок в 8:30 утра наш радар показывает, что RSI вышел за уровень 70 (step 1), нашу контрольную точку, обозначающую ситуацию перекупленности. В то же время цена задевает 3й индикатор SDBB и мы ждем полного закрытия между 2м и 1м SDBB. Тремя часами позже это происходит и мы входим в короткую по USD/JPY на 119.03 (step 2).
Наш стоп-ордер - это максимум торгового диапазона, равный 119.13, при котором риск составляет крошечные 10 пунктов. Наша первая цель была 118.93, и она сработала в 3 часа дня. После этого мы передвигаем стоп для оставшейся части позиции в безубыток и готовы фиксировать прибыль когда цена коснется нижней границы 2го SDBB.
В 4 утра следующего дня перед самым разворотом и началом нового ралли, мы выходим с остатком позиции на уровне 118.80 и наша прибыль составляет 16,5 пунктов. Как вы видите, стратегия торговли против тренда позволяет легко брать небольшие профиты в моменты истощения тренда. Однако, как правило, тренд сохраняет направление и после того, как цены касаются 2го SDBB в противоположном направлении.
График GBP/USD - еще один пример для короткой сделки против тренда. 16 марта 2006 мы наблюдали как пара GBP/USD торговалась в узком диапазоне после выхода уровня потребительских цен в США на февраль. Доллар после 8:30 утра EST начал распродаваться (после отчета более мягкого, нежели ожидалось) и в последующие 7 часов GBP/USD рванул вверх.
Валютная пара достигла нашего радара в полдень, когда RSI вышел за пределы 70 (step 1). Мы убедились в том, что цена также пробила верх третьей полосы и начали искать возможность короткой сделки, когда увидели полное закрытие бара в зоне между 3 м и 2м стандартным отклонением полос Боллинджера. Это произошло в 4 часа EST и мы вошли в короткую при открытии следующего бара на уровне 1.7569 (step 2).
Мы разместили стоп на максимуме цены на уровне 1.7594, рискуя 25 пунктами. Цель для первой половины позиции - точка входа минус количество пунктов, которым мы рискуем - 1.7544 (step 3). После того, как мы вошли в позицию, GBP/USD начал постепенно распродаваться, и наш take profit сработал в 10 вечера.
Здесь некоторые трейдеры могут сказать: "О, вторая часть позиции сработала в 3 утра. Я сплю!". Весьма вероятно, что вы не будете проводить все время, уставившись в монитор, так что для тех, кто хочет определить цель для второго take-profit ордера, сумма, в 2 раза прывышающая риск будет хорошим уровнем. В таком случае мы можем выставить наш второй ордер на отметку 1.7519.
Когда стратегия не работаетРазумеется, ни одна стратегия не может быть точна в 100% случаях, так что последний пример о том, когда сделка не заканчивается прибылью. На графике от 14 февраля 2006 мы видим GBP/JPY. В 7 вечера EST при открытии азиатских рынков GBP/JPY начал выходить из предыдущей консолидации. RSI нарушил границу перепроданности 30 (step 1) и цена пробила 3ю полосу, так что мы начали искать возможность идти в длинную.
Прошло еще 4 часа и мы увидели свечку, которая полностью закрылась между 1й и 2й полосой SDBB, так что на открытии следующей свечки мы собрались покупать. Наша цена входа составила 204.52 (step 2). Разместили стоп на уровне минимума 204.34, и риск был равен 18 пунктам. Следуя правилу фиксации прибыли по первой половине позиции, мы разместили ордер на продажу на уровне 204.70. Однако GBP/JPY не смог продолжать это краткосрочное ралли и продолжил падение. Мы вышли по стоп-ордеру 204.34 (step 3) двумя часами позже, но т.к. риск был мал, потеря нанесла нашему счету лишь мизерный ущерб.
Заключение
Вход в сделку на максимуме или минимуме без поддержки индикаторов - это путь к поражению. Стратегия торговли против тренда - внутридневная стратегия, которая входит на максимумах или минимумах, основываясь на чистом восстановлении, следующем за сильным движением. Она не терпит бездумного применения, но грамотно используемая, может быть профитной стратегией для форекс трейдеров.
Как торговать против тренда на форекс?
Одна из самых распространенных ошибок начинающих трейдеров - это своевольная торговля на максимуме или минимуме без соответствующей поддержки индикаторов. Торговля Против Тренда (Pure Fade Trading) - это внутридневная стратегия, торгующая на максимумах или минимумах, основанная чисто на восстановлении, следующем за мощным движением. Здесь мы дадим обзор этой стратегии и покажем как ее можно использовать.
Обзор
Стратегия основана на внутридневном развороте и использует комбинацию трех полос Боллинджера (Bollinger Bands) и Индекс Относительной Силы (RSI) на часовых графиках. Торговля начинается тогда, когда RSI показывает уровень перепроданности или перекупленности. Перекупленность определяется как значение RSI > 70, а перепроданность - RSI < 30. Это является сигналом для начала отслеживания возможного разворота.
Однако, вместо того, чтобы тут же покупать на вершине разворота тренда, основываясь исключительно на RSI, мы добавим набор из 3 индикаторов полос Боллинджера для определения "точки истощения". Причина, по которой мы используем 3 индикатора заключается в том, что они помогают нам измерить крайнюю точку движения вкупе с масштабом возможного восстановления.
Придуманная в 80х Джоном Боллинджером, стратегия полос Боллинджера изначально основывалась на двух стандартных отклонениях (standard deviations (SD)) выше и ниже 20-дневной скользящей средней. В теории говорилось: продавать или покупать в тех случаях, если цена коснется полос Боллинджера, потому как использование двух индикаторов стандартных отклонений обеспечивало вероятность 95% того, что действие цены будет укладываться между этих двух полос.
В нашей стратегии мы добавим 3й индикатор стандартного отклонения полос Боллинджера (SDBB). Если цена коснется третьего индикатора с любой стороны, мы будем знать, что это движение имеет вероятность 5%, что характеризует его как исключительное. Когда движение от 3го индикатора Боллинджера переходит в зону между 1м и 2м SDBB, мы знаем, что в этот момент валютная пара дошла до своего экстремума и переходит в фазу разворота. В заключении мы должны убедиться, что по крайней мере одна свечка закрылась полностью в зоне между 2м и 1м индикатором. Это последнее правило поможет нам отследить "фальшивые" движения и убедиться, что предыдущее движение действительно "истощилось". Это стратегия с небольшим риском и небольшой доходностью для тех, кто любит скальпировать и получать небольшие профиты. Стратегия применяется только на часовых графиках.
Правила для длинной сделки
1. Смотрим, чтобы RSI был меньше 30.
2. Смотрим, пробила ли цена 3й индикатор SDBB.
3. На часовом графике ждем движения свечки из зоны между 3м и 2м SDBB в зону между 2м и 1м.
4. После полного закрытия свечки в зоне 2-1, покупаем.
5. Размещаем стоп-лосс на уровне минимума цены минус 10 пунктов.
6. Первая цель для половины позиции - это сумма, которой мы рискуем; перемещаем стоп в безубыток.
7. Вторая цель - верхняя граница 2го индикатора SDBB.
Правила для короткой сделки
1. Смотрим, чтобы RSI был больше 70.
2. Смотрим, пробила ли цена 3й индикатор SDBB.
3. На часовом графике ждем движения свечки из зоны между 3м и 2м SDBB в зону между 2м и 1м SDBB.
4. После полного закрытия свечки в зоне 2-1, продаем.
5. Размещаем стоп-лосс на уровне максимума цены плюс 10 пунктов.
6. Первая цель для половины позиции - это сумма, которой мы рискуем; перемещаем стоп в безубыток.
7. Вторая цель - нижняя граница 2го индикатора SDBB.
Торговля против тренда в действии
Давайте разберем несколько примеров:
Первый пример демонстрирует часовой график EUR/USD с 22 февраля 2006. Пара начала движение, совершив небольшое падение после открытия лондонской сессии и здесь сработал наш "радар": около 6 утра EST индикатор RSI выдал значение ниже 30 (step 1). Мы посмотрели на полосы Боллин-джера и увидели, что цена в это время также пробила 3й индикатор и начала торговаться между 3м и 2м SDBB.
Мы внимательно отследили полное закрытие в зоне между 2м и 1м SDBB, и в это время купили (step 2). Наша торговля началась в 9 утра EST и мы взяли длинную позицию на уровне 1.1884. Мы тут же выставили наш стоп-ордер на уровне 1.1862 (минимум на графике), рискуя в сделке 22 пунктами.
Потому как прибыль с нашей первой фиксации составляет та сумма, которой мы рисковали, мы выставляем ордер на продажу половины позиции на уровне 1.1906. Ордер сработал четырьмя часами позже в час дня (step 3). Мы переместили стоп-лосс в безубыток и готовимся продать вторую половину, когда цена пробьет верхнюю границу 2го SDBB. Остаток позиции был в конечном итоге закрыт на уровне 1.1939, и общая прибыль от сделки составила 55 пунктов (step 4).
Следующий пример - это NZD/USD 26 февраля 2006. Подобно евродоллару в предыдущем случае, этот диапазон торговой пары пошел вниз при открытии азиатских рынков, когда обычно выходят экономические новости по Новой Зеландии. Наша против-трендовая стратегия заработала, когда мы увидели, что в 6 вечера RSI упал ниже 30 (step 1). Мы убедились, что цена также в это время пробила 3й индикатор SDBB.
Затем мы ждем полного закрытия бара в зоне между вторым и первым SDBB. В 9 вечера именно это и происходит, и мы тут же берем длинную при открытии следующего бара - 0.6583 (step 2). Мы размещаем стоп-ордер на уровне минимума колебаний 0.6568, рискуя 15 пунктами. Риск очень мал и наша цель в 0.6598 весьма достижима. Это значение достигается в 8 утра следующего дня (step 3), и мы передвигаем наш стоп в безубыточный уровень и делаем нашей следующей целью для остатка позиции максимум 2го индикатора. Цена коснулась границы 2го SDBB и мы вышли по уровню 0.6605 (step 4), заработав 18,5 пунктов.
В качестве примера короткой сделки посмотрим на график USD/JPY начиная с 10 марта 2006. С момента открытия рынков США мы видим пару USD/JPY торгующейся в узком диапазоне. Затем после обычных американских эко-номиче ских сводок в 8:30 утра наш радар показывает, что RSI вышел за уровень 70 (step 1), нашу контрольную точку, обозначающую ситуацию перекупленности. В то же время цена задевает 3й индикатор SDBB и мы ждем полного закрытия между 2м и 1м SDBB. Тремя часами позже это происходит и мы входим в короткую по USD/JPY на 119.03 (step 2).
Наш стоп-ордер - это максимум торгового диапазона, равный 119.13, при котором риск составляет крошечные 10 пунктов. Наша первая цель была 118.93, и она сработала в 3 часа дня. После этого мы передвигаем стоп для оставшейся части позиции в безубыток и готовы фиксировать прибыль когда цена коснется нижней границы 2го SDBB.
В 4 утра следующего дня перед самым разворотом и началом нового ралли, мы выходим с остатком позиции на уровне 118.80 и наша прибыль составляет 16,5 пунктов. Как вы видите, стратегия торговли против тренда позволяет легко брать небольшие профиты в моменты истощения тренда. Однако, как правило, тренд сохраняет направление и после того, как цены касаются 2го SDBB в противоположном направлении.
График GBP/USD - еще один пример для короткой сделки против тренда. 16 марта 2006 мы наблюдали как пара GBP/USD торговалась в узком диапазоне после выхода уровня потребительских цен в США на февраль. Доллар после 8:30 утра EST начал распродаваться (после отчета более мягкого, нежели ожидалось) и в последующие 7 часов GBP/USD рванул вверх.
Валютная пара достигла нашего радара в полдень, когда RSI вышел за пределы 70 (step 1). Мы убедились в том, что цена также пробила верх третьей полосы и начали искать возможность короткой сделки, когда увидели полное закрытие бара в зоне между 3 м и 2м стандартным отклонением полос Боллинджера. Это произошло в 4 часа EST и мы вошли в короткую при открытии следующего бара на уровне 1.7569 (step 2).
Мы разместили стоп на максимуме цены на уровне 1.7594, рискуя 25 пунктами. Цель для первой половины позиции - точка входа минус количество пунктов, которым мы рискуем - 1.7544 (step 3). После того, как мы вошли в позицию, GBP/USD начал постепенно распродаваться, и наш take profit сработал в 10 вечера.
Здесь некоторые трейдеры могут сказать: "О, вторая часть позиции сработала в 3 утра. Я сплю!". Весьма вероятно, что вы не будете проводить все время, уставившись в монитор, так что для тех, кто хочет определить цель для второго take-profit ордера, сумма, в 2 раза прывышающая риск будет хорошим уровнем. В таком случае мы можем выставить наш второй ордер на отметку 1.7519.
Когда стратегия не работаетРазумеется, ни одна стратегия не может быть точна в 100% случаях, так что последний пример о том, когда сделка не заканчивается прибылью. На графике от 14 февраля 2006 мы видим GBP/JPY. В 7 вечера EST при открытии азиатских рынков GBP/JPY начал выходить из предыдущей консолидации. RSI нарушил границу перепроданности 30 (step 1) и цена пробила 3ю полосу, так что мы начали искать возможность идти в длинную.
Прошло еще 4 часа и мы увидели свечку, которая полностью закрылась между 1й и 2й полосой SDBB, так что на открытии следующей свечки мы собрались покупать. Наша цена входа составила 204.52 (step 2). Разместили стоп на уровне минимума 204.34, и риск был равен 18 пунктам. Следуя правилу фиксации прибыли по первой половине позиции, мы разместили ордер на продажу на уровне 204.70. Однако GBP/JPY не смог продолжать это краткосрочное ралли и продолжил падение. Мы вышли по стоп-ордеру 204.34 (step 3) двумя часами позже, но т.к. риск был мал, потеря нанесла нашему счету лишь мизерный ущерб.
Заключение
Вход в сделку на максимуме или минимуме без поддержки индикаторов - это путь к поражению. Стратегия торговли против тренда - внутридневная стратегия, которая входит на максимумах или минимумах, основываясь на чистом восстановлении, следующем за сильным движением. Она не терпит бездумного применения, но грамотно используемая, может быть профитной стратегией для форекс трейдеров.
