Советник грааль "Элвис" (Elvis)

165

Местный знаток
эквити не могу отобразить я же отчет с живого счета делаю ... там не тестер не видно эквити, а на счет бота согласен ... у меня это только болванка первого шага ... увы пока так только ... никто вот не хочет сделать второй ... а я сам не прогер ...
скиньте болванку (рыбу) если не жалко. надо доделать советника. завтра возьмусь
 

spore

Элитный участник
Да, трудная у вас задача. Найти порядок действия (алгоритм) для хаоса (форекс).

Хаоса как такового нет. Вернее он есть, но в определенной ситуации (достижение критической массы энергии, материи) мелкие хаотичные структуры сомообразовываются в более сложные, упорядоченные.

Как пример - тупо течет вода, и вдруг начинает формировать сложные вихревые структуры, водовороты. Об этом куча работ по математике уже написана.

Так и форекс - нет критической массы (объемов), цена хаотична, образовалась критическая масса - цена начинает формировать определенные структуры, которые трейдеры называют паттернами.

В сетках же народ ищет, по-моему, именно возможность существовать стабильно в состоянии хаоса, так как формирование структуры (тренда) бывает губительно. Опять же зависит от типа сетки. Мну эта тема тоже за яйцы держит, разум возбужденно тыкаеццо в разные уголки, ищет формулу хаоса :)
 

Names

Местный житель
Ну правильно. Советник был разработан для тестирования (в тестере), ну так сказать для опробывания системы. Поэтому он не подхватывает свои старые сделки

Если вы знаете как это вылечить, то я был бы очень рад,т.к даже на демо бардак получается, когда сов по несколько раз сеть заряжает, а на реал ставить, это надо быть безумцем.
 

ale002

::: __,,,^._.^,,,__ :::

По сути описанное - частный случай переключателя торговли на пробой / отбой. Нашкодил, завтра проверю. Алгоритм такой:

// План А:
// Открывает Buy и Sell одновременно в обе стороны с одинаковыми лотами, TP и SL
// Повторяет при срабатывании любого TP
// Планы Б и В:
// Начинают работать при достижении порога включения
// Если Расчёт_порога_накоплением = true порог равен числу непрерывных TP в одну сторону
// Если Расчёт_порога_накоплением = false порог равен разнице числа незакрытых Buy и Sell ордеров
// Открывает Buy и Sell одновременно в обе стороны с разными лотами, TP и SL
// Если множитель лота по тренду или против = 0, ордер в эту сторону не открывается
// TP неоткрытого ордера запоминается и при его достижении все действия будут теми же, что и при срабатывании обычного TP
// Если вкл наращивание лота по тренду или против, с каждым следующим входом лот этого направления будет увеличиваться



PHP:
extern string	` =			"План А:";
extern int		А__TakeProfit = 10;
extern int		А__StopLoss = 300;
							
extern string	`` =		"План Б:";
extern int		Б__порог_включения = 4;								// Переключение на преимущественную торговлю в одну сторону
extern bool		Б__Расчёт_порога_накоплением = true;	// true = кол-во TP в одну сторону, false = разница числа рыночных ордеров
							
extern double	Б__Множитель_лота_по_тренду = 1.5;			// Множитель лота ордера в профитном направлении
extern bool		Б__Наращивание_лота_по_тренду = false;	// Умножать на коэффициент каждый следующий лот профитного направления
extern int		Б__TakeProfit_по_тренду = 10;						// TakeProfit ордера в профитном направлении
extern int		Б__StopLoss_по_тренду = 10;							// StopLoss ордера в профитном направлении
							
extern double	Б__Множитель_лота_против_тренда = 0;	// Множитель лота ордера в убыточном направлении
extern bool		Б__Наращивание_лота_против = false;		// Умножать на коэффициент каждый следующий лот профитного направления
extern int		Б__TakeProfit_против_тренда = 10;			// TakeProfit ордера в убыточном направлении
extern int		Б__StopLoss_против_тренда = 10;				// StopLoss ордера в убыточном направлении
							
extern string	``` =		"План B:";
extern int		В__Порог_включения = 8;								// Переключение на торговлю в одну сторону после этого числа TP в одну сторону
extern bool		В__Расчёт_порога_накоплением = true;	// true = пересчёт TP, false = разница числа рыночных ордеров
							
extern double	В__Множитель_лота_по_тренду = 1.5;			// Множитель лота ордера в профитном направлении
extern bool		В__Наращивание_лота_по_тренду = false;	// Умножать на коэффициент каждый следующий лот профитного направления
extern int		В__TakeProfit_по_тренду = 10;						// TakeProfit ордера в профитном направлении
extern int		В__StopLoss_по_тренду = 10;							// StopLoss ордера в профитном направлении
							
extern double	В__Множитель_лота_против_тренда = 0;	// Множитель лота ордера в убыточном направлении
extern bool		В__Наращивание_лота_против = false;		// Умножать на коэффициент каждый следующий лот профитного направления
extern int		В__TakeProfit_против_тренда = 10;			// TakeProfit ордера в убыточном направлении
extern int		В__StopLoss_против_тренда = 10;				// StopLoss ордера в убыточном направлении
							
extern string	```` =		"Параметры MM:";
extern int		Рисковый_процент_депо = 30;	// Доля депозита которую допустимо потерять в одном трейде. В %
extern double	Целевой_процент_депо = 5;		// Необходимая для закрытия сети прибыль. В % от депозита
extern double	Лот_в_процентах_депо = 3;		// Лот основных (трендовых) ордеров в % от депозита
							
extern string	````` =		"Параметры эксперта:";
extern int		Мэджик = 2013;									// Идентификатор эксперта
extern int		Проскальзывание = 1;						// Допуск
extern bool		Журнал = false;									// Выводить сообщения в журнал?

Смысл такой:

План А: всё по Элвису
План Б: можно задать перекос по лотам, TP, SL в сторону тренда (или против него)
План В: можно поменять приоритеты по тренду / против

Получится модель переключателя торговли на 3 позиции: Элвис / пробой / отбой (или наоборот). Примерно то же, что переключение с торговли стоп-ордерами на торговлю лимитниками (или наоборот). Индикатором для переключения будет кол-во срабатываний TP в одну сторону либо перекос кол-ва висяков в одну сторону
 
Последнее редактирование:

Names

Местный житель
Кстати и тут как частичное хеджирования, пока пробую так торговать руками.Суть ТС прото и банально до невозможности.К примеру если руками то предпочитаю открывать от сильных ур, если роботом то можно на обум
1).К примеру открываемся одновременно в бай и в селл, дальше доливаем по ходу движения цены и общая позиция закрывается когда будет общий профит по позиции к примеру 10-20п.
2)Если сеть попала во флет, и не курить в сторонке, то через определенное расстояние к примеру 30-50п(от первой сети), открывается точно такая -же сеть и также выставляются ордера., в общем так и далее до бесконечности.По крайне мере чисто теоретически слиться почти не реально на любом рынке,т.к профит с рынка будет сшибаться практически круглосуточно.
Кто-то мог бы помочь написать простого бота, чтобы проверить в тестере на сколько такой алгоритм устойчивый и рентабильный?
 
Последнее редактирование:

ale002

::: __,,,^._.^,,,__ :::
разум возбужденно тыкаеццо в разные уголки, ищет формулу хаоса :)

Всё путём - если бы каждая единица хаоса не тыкалась в разные стороны в поисках общей для всех формулы, настал бы финец хаосу, а вместе с ним энтропии, вселенной в целом и этой частице в частности :)
 

redneedle

red mercury
Можно попробовать вообще без СЛ. А если пойдет в сильный минус то закрываться по общему минусу, например 30%


согласен ... сам на 95% за "без СЛ" ... просто иногда включая сл можно увидеть слабые стороны схемы сетки быстрее ...


а так принцип простой есть +10% депо все закрываем или -30% тоже все отрубается ... (это кстати самим Элвисом и было предложенно в его первых постах)

я сам крою даже +1% если например очень много ордеров висит ...
 

Вложения

  • 213.jpg
    213.jpg
    103,9 КБ · Просмотры: 155

Александр I

Активный участник
Хочу поделится некоторыми мыслями. Погоняв сову Элвиса пару дней пришёл к выводу, что советник, да рубит капусту, но также набирается 50% просадки, допустим если он закрыл сделок на сумму 300 единиц плюсом, то в минусе болтается в дра раза больше. Мелькнула такая мысль, надо чтобы работала два робота, один в селл, другой в бай, порывшись в загашнике, нашёл сову Угара, которая работает на свечном анилизе, если свеча бычья то бай, если медвежья то селл, поставил на с утра на демо на минутный график, и получается что так намного лучше. Может есть у кого свои мысли по этому поводу.
 

Вложения

  • metatrader - e-global trade & finance group.png
    metatrader - e-global trade & finance group.png
    83,2 КБ · Просмотры: 210

redneedle

red mercury
Хочу поделится некоторыми мыслями. Погоняв сову Элвиса пару дней пришёл к выводу, что советник, да рубит капусту, но также набирается 50% просадки, допустим если он закрыл сделок на сумму 300 единиц плюсом, то в минусе болтается в дра раза больше. Мелькнула такая мысль, надо чтобы работала два робота, один в селл, другой в бай, порывшись в загашнике, нашёл сову Угара, которая работает на свечном анилизе, если свеча бычья то бай, если медвежья то селл, поставил на с утра на демо на минутный график, и получается что так намного лучше. Может есть у кого свои мысли по этому поводу.

было оптимально если можно было бы глянуть на сову Угара по свечкам тогда ...можно мыслями поделится а так трудновато оценить + и - этого подхода
спасибо
 

Александр I

Активный участник
было оптимально если можно было бы глянуть на сову Угара по свечкам тогда ...можно мыслями поделится а так трудновато оценить + и - этого подхода
спасибо

пожалуйста, тока она в закрытом коде, так как он не даёт другую. Вообще я просил его сделать отступ между ордерами но увы за спасибо он не хочет.
 

Вложения

  • Direction&ReversBar&NoLoss&CloseProfit_.zip
    19,8 КБ · Просмотры: 176

Александр I

Активный участник
пожалуйста, тока она в закрытом коде, так как он не даёт другую. Вообще я просил его сделать отступ между ордерами но увы за спасибо он не хочет.

Ещё бы научится определять когда флет на рынке.
 

Gulenkov_s

Новичок форума
Есть мысль на размышление, я когда пытался в Елвисе v2 попробовать свой алгоритм, в цикле маленько напутал так он выставлял одни селы с периодом 2-3 мин, в тестере как вы думаете какой результат? просадка примерно 25% а прибыль грааль. И слива не наблюдалось.
 

redneedle

red mercury
Ещё бы научится определять когда флет на рынке.


технически для ручной торговли это очень просто

если после очередных экстремумов high low последующие (как минимум 2 high low) образуются внутри них - у нас флет или скопление

закрепление цены вне этого коридора - высокая вероятность тренд движения
 

Names

Местный житель
Есть мысль на размышление, я когда пытался в Елвисе v2 попробовать свой алгоритм, в цикле маленько напутал так он выставлял одни селы с периодом 2-3 мин, в тестере как вы думаете какой результат? просадка примерно 25% а прибыль грааль. И слива не наблюдалось.
Почему не бай? Хотя не понимаю как может не быть слива, если сова торгует тупа в одну сторону.
 
  • Like
Реакции: 165

Gulenkov_s

Новичок форума
Извиняюсь, прогнал по бай, сливает. Тестил просто небольшой промежуток с января а там фунтик постепенно падал. А может кто подскажет оператор sleep в тестере не работает а на демо и реале вроде пашет?
 

Магомед

Активный участник
Друзья, вопрос ко всем кто пользуется советником Элвиса, при перегрузке терминала советник начинает крыть все ордера, независимо от текущего результата, вместо того чтобы продолжать торговлю. У всех так?
 

Names

Местный житель
Друзья, вопрос ко всем кто пользуется советником Элвиса, при перегрузке терминала советник начинает крыть все ордера, независимо от текущего результата, вместо того чтобы продолжать торговлю. У всех так?

Сова немного не доделанная, теряет ордера.
 

Abi

Элитный участник
Извиняюсь, прогнал по бай, сливает. Тестил просто небольшой промежуток с января а там фунтик постепенно падал. А может кто подскажет оператор sleep в тестере не работает а на демо и реале вроде пашет?

Да. sleep в тестере не пашет(игнорируется, сделано специально), но на демо и реале будет пахать, согласись = глупо ждать в тестере например 100 секунд, как в реале, ведь тогда тест(или оптимизация) закончится в 22 веке....
 

jozi

Активный участник
ДАЛЕЕ
если селл 0.17 закрылся по ТП а бай0.1 по СЛ тогда цикл-спасения(селл0.17 / бай0.1) повторяется

если селл 0.17 закрылся по СЛ а бай0.1 по ТП тогда цикл-равновесия повторяется


спасибо,за идеи. небольшой вопрос. открыли цикл спасения селл0.17-бай0.1,например три шага закрывали селл0.17 по ТП, бай0.1 по СЛ. на четвёртом шаге разворот цены и закрываем селл0.17 по СЛ, бай0.1 по ТП, цикл равновесия начинаем сразу с этого уровня?
 
Верх