Советник Wall Street RоВоt

[SLAWA3]

вообще заменить бы чем машку (которая по своей природе тормоз) на менее инерционный индюк...

 

[Arkady Matusowsky]

вообще заменить бы чем машку (которая по своей природе тормоз) на менее инерционный индюк...

ADX?

 

[darfs]

вообще заменить бы чем машку (которая по своей природе тормоз) на менее инерционный индюк...

Да и машки по разному тормозят
_http://codebase.mql4.com/ru/3723
_http://codebase.mql4.com/ru/7547
_http://codebase.mql4.com/ru/7055

 

[SLAWA3]

Ещё заметил что применяется машка с прайсом цены закрытия к которой плюсуются или вычитаются значения фильтров... возможно что лучше применить прайсы хай на бай и лоу на селл...

Вот вариант:

 

[darfs]

Ещё заметил что применяется машка с прайсом цены закрытия к которой плюсуются или вычитаются значения фильтров... возможно что лучше применить прайсы хай на бай и лоу на селл...

Вот вариант:

Здесь Zgl ни к чему?
И стоповые?

 

[SLAWA3]

Здесь Zgl ни к чему?

нет. тут его нет.

 

[darfs]

нет. тут его нет.

И стоповые излишни?

 

[SLAWA3]

И стоповые излишни?

ещё не пробовал...
на истории солидный провал в графике с 18 декабря 2008 по 18 февраля 2009...
все остальные сроки с 2008г. проходит хорошо.
( кстати на всех версиях... не знаю что тогда уж происходило...)

 

[darfs]

ещё не пробовал...
на истории солидный провал в графике с 18 декабря 2008 по 18 февраля 2009...
все остальные сроки с 2008г. проходит хорошо.
( кстати на всех версиях... не знаю что тогда уж происходило...)

K<K1&&C<C1 для лонгов не помогают?

 

[investpt]

ещё не пробовал...
на истории солидный провал в графике с 18 декабря 2008 по 18 февраля 2009...
все остальные сроки с 2008г. проходит хорошо.
( кстати на всех версиях... не знаю что тогда уж происходило...)

В то время были сильные движение, все валилось до весны гдето, может до конца марта. Тогда Доу джонс упал до 6500 пунктов. Но такие периоды редко бывают, что то похожее сейчас начинается. Если дальше рынок продолжит валится, то для советника это не самое лучшее время. Но хорошо что такие периоды бывают не часто, и в большинстве случаев рынок спокойный, это как раз то что и нужно советнику.

 

[SLAWA3]

K<K1&&C<C1 для лонгов не помогают?

Забыл удалить...пардон.. они лишние.
вот без них с янв.10г. :

Спойлер

Баров в истории 597876
Смоделировано тиков 1192821
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 724910.44
Общая прибыль 730053.46
Общий убыток -5143.02
Прибыльность 141.95
Матожидание выигрыша 1516.55
Абсолютная просадка 17.10
Максимальная просадка 84300.60 (12.27%)
Относительная просадка 54.15% (11266.50)
Всего сделок 478
Короткие позиции (% выигравших) 266 (98.87%)
Длинные позиции (% выигравших) 212 (94.34%)
Прибыльные сделки (% от всех) 463 (96.86%)
Убыточные сделки (% от всех) 15 (3.14%)
Самая большая
прибыльная сделка 22360.00
убыточная сделка -3720.00
Средняя
прибыльная сделка 1576.79
убыточная сделка -342.87
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 130 (578586.75)
непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-395.50)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 578586.75 (130)
непрерывный убыток (число проигрышей) -3720.00 (1)
Средний
непрерывный выигрыш 46
непрерывный проигрыш 2

или с мм 30%:

Баров в истории 597876
Смоделировано тиков 1192821
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 1971462.21
Общая прибыль 2024607.69
Общий убыток -53145.48
Прибыльность 38.10
Матожидание выигрыша 4124.40
Абсолютная просадка 18.60
Максимальная просадка 122100.00 (8.65%)
Относительная просадка 66.91% (43712.40)
Всего сделок 478
Короткие позиции (% выигравших) 266 (98.87%)
Длинные позиции (% выигравших) 212 (93.87%)
Прибыльные сделки (% от всех) 462 (96.65%)
Убыточные сделки (% от всех) 16 (3.35%)
Самая большая
прибыльная сделка 26000.00
убыточная сделка -45240.00
Средняя
прибыльная сделка 4382.27
убыточная сделка -3321.59
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 133 (1277981.00)
непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-1137.80)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 1277981.00 (133)
непрерывный убыток (число проигрышей) -45240.00 (1)
Средний
непрерывный выигрыш 42
непрерывный проигрыш 2

 

[darfs]

Забыл удалить...пардон..

не вполне понятно, так уж они не нужны? Для шортов (с этими проверками) результат 100% на каком-то периоде, а для лонгов (без них) менее 100%.
Правда, смотрю и без них шорты стали лучше лонгов...

 

[SLAWA3]

не вполне понятно, так уж они не нужны? Для шортов (с этими проверками) результат 100% на каком-то периоде, а для лонгов (без них) менее 100%.
Правда, смотрю и без них шорты стали лучше лонгов...

ни к чему они... я уже писал что любое повышение точности входа режнт количество сделок которых и так то не густо...

 

[SLAWA3]

в общем с горем пополам , путём сокращения количества основных входов ( за счёт более жёсткой фильтрации машкой ) как то удаётся выправить кривую торговли... но всё равно остаётся основной недостаток - пересиживание убытков...
слишком уж усреднённый фильтр машка...( положение цены выше или ниже её ) :-(
может фишер попробовать или макд... ( индюки на пересечениях машек )

 

[Fierce]

Слав, советник WSFR_D2HL, не выдерживает "Кризисный интервал" (01.01.2008 - 14.08.2011) , тогда как его предшественик, советник WSFR_D2MGesnEX, этот интервал проходит "На ура".

Пара EUR/USD.
Депозит = 1000$
ММ = 10%

Всё бы ничего, но если на рынке настанет такая же ситуация, что и с 18.12.2008 года, а она обязательно настанет когда либо, то советник WSFR_D2HL, который при спокойном рынке зарабатывал хорошо, сальёт весь набранный депозит обязательно.

 

[funtikmhz]

подскажите,что делать,пишет "Internet connection problem"?

 

[RDEM]

подскажите,что делать,пишет "Internet connection problem"?

а если попробовать перевести, что он вам пишет? Что то мне подсказывает, что они пишет "проблемы с интернет подключением"

 

[darfs]

ни к чему они... я уже писал что любое повышение точности входа режнт количество сделок которых и так то не густо...

Слава, еще такой вопрос - стоит CloseOnlyProfit=true (по умолч.)
Трал тоже отключен по умолч.
Тем не менее, наблюдаются убыточки. Причем гораздо меньшие, чем если бы дошли до полного SL. Почему закрываются?
452 2010.05.20 02:41 s/l 118 0.08 1.23614 1.23614 1.23854 1.60 373.45
453 2010.05.20 05:37 close 117 0.08 1.23642 1.22431 1.23891 0.88 374.33
454 2010.05.20 05:37 close 116 0.08 1.23642 1.22484 1.23944 -3.36 370.97
455 2010.05.20 05:37 close 115 0.08 1.23642 1.22597 1.24057 -12.40 358.57
456 2010.05.20 05:37 close 114 0.04 1.23642 1.22633 1.24093 -7.64 350.93

 

[xbujhm]

Я вот не понимаю, вы все тестируете с настройками по умолчанию тп 26 и сл 80-120
Мне как то больше по душе когда стоп лос меньше тп
Например у меня стоит ТП 34, а СЛ 22 на WSFR_D2HL - по мне так безопаснее

протестируйте и сравните результат...

 

[denya7]

ну а сам тестировал? Какой результат?????