Советник Wall Street RоВоt

  • Автор темы Автор темы Vra-ch
  • Дата начала Дата начала

SLAWA3

Заблокирован
вообще заменить бы чем машку (которая по своей природе тормоз) на менее инерционный индюк...
 

SLAWA3

Заблокирован
Ещё заметил что применяется машка с прайсом цены закрытия к которой плюсуются или вычитаются значения фильтров... возможно что лучше применить прайсы хай на бай и лоу на селл...

Вот вариант:
 

Вложения

darfs

Активный участник
Ещё заметил что применяется машка с прайсом цены закрытия к которой плюсуются или вычитаются значения фильтров... возможно что лучше применить прайсы хай на бай и лоу на селл...

Вот вариант:

Здесь Zgl ни к чему?
И стоповые?
 
Последнее редактирование:

SLAWA3

Заблокирован
И стоповые излишни?

ещё не пробовал...
на истории солидный провал в графике с 18 декабря 2008 по 18 февраля 2009...
все остальные сроки с 2008г. проходит хорошо.
( кстати на всех версиях... не знаю что тогда уж происходило...)
 

Вложения

  • 10-11.gif
    10-11.gif
    10,5 КБ · Просмотры: 319
Последнее редактирование:

darfs

Активный участник
ещё не пробовал...
на истории солидный провал в графике с 18 декабря 2008 по 18 февраля 2009...
все остальные сроки с 2008г. проходит хорошо.
( кстати на всех версиях... не знаю что тогда уж происходило...)

K<K1&&C<C1 для лонгов не помогают?
 

investpt

Новичок форума
ещё не пробовал...
на истории солидный провал в графике с 18 декабря 2008 по 18 февраля 2009...
все остальные сроки с 2008г. проходит хорошо.
( кстати на всех версиях... не знаю что тогда уж происходило...)

В то время были сильные движение, все валилось до весны гдето, может до конца марта. Тогда Доу джонс упал до 6500 пунктов. Но такие периоды редко бывают, что то похожее сейчас начинается. Если дальше рынок продолжит валится, то для советника это не самое лучшее время. Но хорошо что такие периоды бывают не часто, и в большинстве случаев рынок спокойный, это как раз то что и нужно советнику.
 

SLAWA3

Заблокирован
K<K1&&C<C1 для лонгов не помогают?

Забыл удалить...пардон.. они лишние.
вот без них с янв.10г. :

Баров в истории 597876
Смоделировано тиков 1192821
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 724910.44
Общая прибыль 730053.46
Общий убыток -5143.02
Прибыльность 141.95
Матожидание выигрыша 1516.55
Абсолютная просадка 17.10
Максимальная просадка 84300.60 (12.27%)
Относительная просадка 54.15% (11266.50)
Всего сделок 478
Короткие позиции (% выигравших) 266 (98.87%)
Длинные позиции (% выигравших) 212 (94.34%)
Прибыльные сделки (% от всех) 463 (96.86%)
Убыточные сделки (% от всех) 15 (3.14%)
Самая большая
прибыльная сделка 22360.00
убыточная сделка -3720.00
Средняя
прибыльная сделка 1576.79
убыточная сделка -342.87
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 130 (578586.75)
непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-395.50)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 578586.75 (130)
непрерывный убыток (число проигрышей) -3720.00 (1)
Средний
непрерывный выигрыш 46
непрерывный проигрыш 2

или с мм 30%:

Баров в истории 597876
Смоделировано тиков 1192821
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 1971462.21
Общая прибыль 2024607.69
Общий убыток -53145.48
Прибыльность 38.10
Матожидание выигрыша 4124.40
Абсолютная просадка 18.60
Максимальная просадка 122100.00 (8.65%)
Относительная просадка 66.91% (43712.40)
Всего сделок 478
Короткие позиции (% выигравших) 266 (98.87%)
Длинные позиции (% выигравших) 212 (93.87%)
Прибыльные сделки (% от всех) 462 (96.65%)
Убыточные сделки (% от всех) 16 (3.35%)
Самая большая
прибыльная сделка 26000.00
убыточная сделка -45240.00
Средняя
прибыльная сделка 4382.27
убыточная сделка -3321.59
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 133 (1277981.00)
непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-1137.80)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 1277981.00 (133)
непрерывный убыток (число проигрышей) -45240.00 (1)
Средний
непрерывный выигрыш 42
непрерывный проигрыш 2
 

Вложения

Последнее редактирование модератором:

darfs

Активный участник
Забыл удалить...пардон..

не вполне понятно, так уж они не нужны? Для шортов (с этими проверками) результат 100% на каком-то периоде, а для лонгов (без них) менее 100%.
Правда, смотрю и без них шорты стали лучше лонгов...
 
Последнее редактирование:

SLAWA3

Заблокирован
не вполне понятно, так уж они не нужны? Для шортов (с этими проверками) результат 100% на каком-то периоде, а для лонгов (без них) менее 100%.
Правда, смотрю и без них шорты стали лучше лонгов...

ни к чему они... я уже писал что любое повышение точности входа режнт количество сделок которых и так то не густо...
 

SLAWA3

Заблокирован
в общем с горем пополам , путём сокращения количества основных входов ( за счёт более жёсткой фильтрации машкой ) как то удаётся выправить кривую торговли... но всё равно остаётся основной недостаток - пересиживание убытков...
слишком уж усреднённый фильтр машка...( положение цены выше или ниже её ) :-(
может фишер попробовать или макд... ( индюки на пересечениях машек )
 
Последнее редактирование:

Fierce

VIP-участник
Слав, советник WSFR_D2HL, не выдерживает "Кризисный интервал" (01.01.2008 - 14.08.2011) , тогда как его предшественик, советник WSFR_D2MGesnEX, этот интервал проходит "На ура".

Пара EUR/USD.
Депозит = 1000$
ММ = 10%

Всё бы ничего, но если на рынке настанет такая же ситуация, что и с 18.12.2008 года, а она обязательно настанет когда либо, то советник WSFR_D2HL, который при спокойном рынке зарабатывал хорошо, сальёт весь набранный депозит обязательно.
 
Последнее редактирование:

darfs

Активный участник
ни к чему они... я уже писал что любое повышение точности входа режнт количество сделок которых и так то не густо...

Слава, еще такой вопрос - стоит CloseOnlyProfit=true (по умолч.)
Трал тоже отключен по умолч.
Тем не менее, наблюдаются убыточки. Причем гораздо меньшие, чем если бы дошли до полного SL. Почему закрываются?
452 2010.05.20 02:41 s/l 118 0.08 1.23614 1.23614 1.23854 1.60 373.45
453 2010.05.20 05:37 close 117 0.08 1.23642 1.22431 1.23891 0.88 374.33
454 2010.05.20 05:37 close 116 0.08 1.23642 1.22484 1.23944 -3.36 370.97
455 2010.05.20 05:37 close 115 0.08 1.23642 1.22597 1.24057 -12.40 358.57
456 2010.05.20 05:37 close 114 0.04 1.23642 1.22633 1.24093 -7.64 350.93
 

xbujhm

Местный житель
Я вот не понимаю, вы все тестируете с настройками по умолчанию тп 26 и сл 80-120
Мне как то больше по душе когда стоп лос меньше тп
Например у меня стоит ТП 34, а СЛ 22 на WSFR_D2HL - по мне так безопаснее

протестируйте и сравните результат...
 

Who has viewed this thread (Total: 1) Посмотреть

Верх