Советник Wall Street RоВоt

[xbujhm]

ну а сам тестировал? Какой результат?????

ага, результаты щаз нет возможности выложить...
вчера поставил на реал!

 

[kodevi]

я так же укоротил стопы, но до 60п. как писал пару десятков страниц раньше...
сегодня 3 ордера, все в +

тестер тестером, но как был изначальный стоп больше профита который автор установил для стратегии, думаю так и надо поступать...
хотя Вам в будущем может повести и рынок коротких стопов определенное время не будет касаться )))

 

[zik80]

Поясните, пожалуйста. Правильно ли я понял эту переменную «AccountBar =5» - не дает открывать более одной сделки на 5 минутной свече? Если правильно, то у меня не работает, так как я думаю. На тесте открывается следующая сделка в ту же секунду и спустя минуты 2 еще третья сделка.

«OrderDOP =2;//флаг - дистанция доливочного рыночного ордера . если = 0 - откл.» - а если 2?

Хотелось бы ограничить советник по количеству одновременных сделок, т.к. когда советник дает неверный сигнал, то сова открывает несколько сделок в минус, и депозит сильно страдает от этого.

 

[Andro]

Вижу ,что 2 ордера по фунту в плюс. Но фунт все равно сливает.Важнее точные входы . Пусть лучше не будет мелких в плюс , лосей и больших пересиживаний, а сделок на 30% меньше.При точных входах каждый из них может принести от 5% от депо. Вот и считайте.

 

[Fierce]

Я вот не понимаю, вы все тестируете с настройками по умолчанию тп 26 и сл 80-120
Мне как то больше по душе когда стоп лос меньше тп
Например у меня стоит ТП 34, а СЛ 22 на WSFR_D2HL - по мне так безопаснее

протестируйте и сравните результат...

Вы правы.

При ТП=34, СЛ=22, советник WSFR_D2HL проходит самый опасный кризисный участок без нареканий.
Более этого, при таких настройках, на этом же интервале, он показывает общую прибыль по депозиту в три раза больше, чем его предшественник WSFR_D2MGesnEX.

 

[Danmaster]

С таким стопом доходность сильно-сильно меньше.

И повторю просьбу Пирата ко всем - делайте тесты с фиксированным лотом. Для реальной оценки советника по-другому просто нельзя.

 

[Fierce]

С таким стопом доходность сильно-сильно меньше.

И повторю просьбу Пирата ко всем - делайте тесты с фиксированным лотом. Для реальной оценки советника по-другому просто нельзя.

Вопрос вам:
С каким стопом по вашему, доходность будет сильно-сильно больше ?

Ответ Пирату:
АвтоММ это просто напросто увеличение или уменьшение размера лота, на увеличивающийся или уменьшающейся депозит, не более.

Объясню:
Допустим на советнике устанолен АвтоММ на каждые 100$ лот=0.01.
Тоесть, советник будет увеличивать размер лота через каждые 100$, лот на +0.01.
100$ лот=0.01
200$ лот=0.02
300$ лот=0.03 и тд.тп.

Если у советника начнётся просадка, то при АвтоММ и лот будет уменьшаться:
300$ лот=0.03
200$ лот=0.02
100$ лот=0.01
50$ лот=0.01
30$ лот=0.01
20$ лот=0.01 и тд.тп


Если у вас советник будет устанолен на фиксированнй лот, то так и так, при увеличении самого депозита, вам придёться увеличивать и размер лота, и при уменьшении депозита, лот также придётся уменьшать (только вручную).
Я хочу сказать, что работа советника с АвтоММ по своей сути, это тоже самое, что и при фиксированном лоте, только вы будете увеличивать и уменьшать размер лота, но уже вручную.
Сами же результаты работы советника, по своей сути, что при фиксированном лоте, что с АвтоММ, ничем отличаться не будут.

 

[Андрей90]

Все равно нагляднее и правдивее все будет видно именно на фиксированном лоте, многие к нему уже привыкли при оценке теста на истории, а ктото и торгует им при реальной торговле...

 

[Fierce]

Все равно нагляднее и правдивее все будет видно именно на фиксированном лоте, многие к нему уже привыкли при оценке теста на истории, а ктото и торгует им при реальной торговле...

Я согласен с вами, что очень многие люди хотят торговать именно фиксированным лотом, потому, как при таком подходе, риски просадки по депозиту уменьшаются в разы, а сам депозит стабильно и целеустремлённо, годами идёт вверх, не боясь мировых кризисов и катаклизмов на биржевых и рыночных площадках.
Такой подход берут себе на вооружение именно "Серьёзные люди, с большими и очень большими деньгами", чтобы не потдвергать свои деньги хоть какому либо чрезмерному риску."

На скриншотах показан тест советника WSFR_D2HL, при фиксированных лотах (EUR/USD, лоты= 0.1 и 0.2 на депозит = 1000$, ТП 34, а СЛ 22).
Я бы сказал так: "Спокойная и размерянная работа, при минимальной просадке не превышающей 19%. Под такую "Безрисковую работу" не грех положить пару миллионов долларов на рыночные счета, чтобы получить через три-четыре года, не спеша, доход в 12-15 миллионов".

Ну, а другим участникам рынка Форекс, я так думаю, желательно включить АвтоММ, чтобы приподняться по депозиту ( с немного большими просадками), и потом перейти на фиксированные и безрисковые лоты.
Тут уже, как говориться "У каждого свой вкус и цвет, с которым не поспоришь. Кому как удобнее, тот так и работает."

 

[darfs]

...
С каким стопом по вашему, доходность будет сильно-сильно больше ?

Сильно-сильно не получается, но см например на участке 2008.01.01 - 2009.05.01
SL TP
26 26
34 26
RiskMargin=0.5
но это конечно подгонка..

...
АвтоММ это просто напросто увеличение или уменьшение размера лота, на увеличивающийся или уменьшающейся депозит, не более.

Как говорят, ММ у каждого свой, и надо от него "отвязаться" чтоб сравнивать движки.
Обычно берут лот 0.1, тогда в пипсах получается результат

 

[Fierce]

Как говорят, ММ у каждого свой, и надо от него "отвязаться" чтоб сравнивать движки.
Обычно берут лот 0.1, тогда в пипсах получается результат

Если при проверке советника, то да, берётся фиксированный лот, и по нему уже наглядно видно, как советник работает и какаие у него "Настоящие просадки и профиты".

В принципе, на скриншотах выше, что я выложил это видно.

При лоте=0.1, советник доводит депозит с 1000$ до 3500$ за период 0.1.01.2008 - 14.08.2011
Просадка по депозиту = 13% (Максимальная, Относительная).

При лоте=0.2, советник доводит депозит с 1000$ до 6500$, за период 0.1.01.2008 - 14.08.2011
Просадка по депозиту = 18.87% (Максимальная, Относительная).

Если брать для этого советника АвтоММ=10, то советник доводит депозит с 1000$ до 2065000$ за период 0.1.01.2008 - 14.08.2011
Просадка по депозиту Максимальная = 14.56, Относительная = 47.81.
Я бы сказал, что просадка максимально-допустимая, если человек хочет приподнять свой депозит, и после этого перейти на безрисковый фиксированный рабочий лот.

 

[darfs]

Если при проверке советника, то да, берётся фиксированный лот, и по нему уже наглядно видно, как советник работает и какаие у него "Настоящие просадки и профиты".

В принципе, на скриншотах выше, что я выложил это видно.

Да, конечно, там есть фикс. лот 0.1
Не пробовали те параметры, что я привел? У меня с ними лучше...
(Но я стартовал с 10 баксов на микро, закончил 2009.05.01)

 

[kodevi]

Да, конечно, там есть фикс. лот 0.1
Не пробовали те параметры, что я привел? У меня с ними лучше...
(Но я стартовал с 10 баксов на микро, закончил 2009.05.01)

лучше конкретно только Евро, или ты за все пары имеешь в виду?
что по другим 3 парам?

 

[darfs]

лучше конкретно только Евро, или ты за все пары имеешь в виду?
что по другим 3 парам?

Нет, только Евро-доллар, другие не пробовал
(пока и с евро-долларом справиться не могу, как на (микро)реал ставлю, так вскоре и слив ;-( надеюсь сейчас более стабильные версии будут... )

 

[SLAWA3]

Слава, еще такой вопрос - стоит CloseOnlyProfit=true (по умолч.)
Трал тоже отключен по умолч.
Тем не менее, наблюдаются убыточки. Причем гораздо меньшие, чем если бы дошли до полного SL. Почему закрываются?
452 2010.05.20 02:41 s/l 118 0.08 1.23614 1.23614 1.23854 1.60 373.45
453 2010.05.20 05:37 close 117 0.08 1.23642 1.22431 1.23891 0.88 374.33
454 2010.05.20 05:37 close 116 0.08 1.23642 1.22484 1.23944 -3.36 370.97
455 2010.05.20 05:37 close 115 0.08 1.23642 1.22597 1.24057 -12.40 358.57
456 2010.05.20 05:37 close 114 0.04 1.23642 1.22633 1.24093 -7.64 350.93

потому что слиппейдж работает.
вот . исправил...
пардон... поторопился...
вот исправленный HL и для пробы добавил условия на младших тф.. HLP

 

[darfs]

потому что слиппейдж работает.
вот . исправил...
пардон... поторопился...
вот исправленный HL и для пробы добавил условия на младших тф.. HLP

Слава, поясните про "слиппейдж"
Если это extern double Slippage = 2;
так расстояние в моих примерах вроде гораздо больше
Или про что речь?

А добиться прежней работы можно какими-то параметрами? А то работало с этими лосиками вроде хорошо, а как сейчас будет, еще неизвестно... ;-)

 

[SLAWA3]

Слава, поясните про "слиппейдж"
Если это extern double Slippage = 2;
так расстояние в моих примерах вроде гораздо больше
Или про что речь?

А добиться прежней работы можно какими-то параметрами? А то работало с этими лосиками вроде хорошо, а как сейчас будет, еще неизвестно... ;-)

лосики появлялись так как стояло просто условие профит>0 ( это возможно и меньше пипа )... и за время исполнения цепи команд и условий ( след. тик ) цена уходила. сейчас разделил цепи исполнения без промежуточной команды и добавил превышение профита не менее чем на пункт

 

[SLAWA3]

по поводу косяка с йеной на дукасе : исправлю я этот дефект... всему своё время, сейчас просто которого хронически не хватает !

 

[darfs]

лосики появлялись так как стояло просто условие профит>0 ( это возможно и меньше пипа )... и за время исполнения цепи команд и условий ( след. тик ) цена уходила. сейчас разделил цепи исполнения без промежуточной команды и добавил превышение профита не менее чем на пункт

Непонятно, как за тик цена с плюса уходила так далеко в минус....
Но сейчас лосиков в тех местах не наблюдаю...

 

[SLAWA3]

Непонятно, как за тик цена с плюса уходила так далеко в минус....
Но сейчас лосиков в тех местах не наблюдаю...

тик это минимум... и кроме того промежуточная команда ( которой теперь нет ) могла вносить сбои ( определяющая условия ) и выдавать их от предыдущего ордера...