Macro
Активный участник
Убавь стоп лосс, результаты не плохие в тестере!
Советник WOC
- Автор темы мимо проходил
- Дата начала
Убавь стоп лосс, результаты не плохие в тестере!
SilverUA
Новичок форума
К стати, да. Стоп-лос рубит прилично уменьшить хотя бы до 18-20. Я ставил 15.
Рекомендую всё же использовать set для ночной и дневной торговли,
Я использовал так
с 11-00 до 21-00 : 24/4/11/10.0/0.1/false
с 21-00 до 11-00 : 24/4/5/3.0/0.1/false
A1ex
~~~~~
На результаты можно посмотреть?
Macro
Активный участник
Сегодня поставил его на центовый реал! Через недельку отпишусь!
Ну профитов вам...Подождём результатов...
SilverUA
Новичок форума
вот здесь http://forexsystemsru.com/sovetniki/46677-ekspert-woc-62.html#post176853 вылаживал за с 4 по 8 октября,
на этой недели я тесировал 2 советника так что результаты будут не чистыми.
на этой недели я тесировал 2 советника так что результаты будут не чистыми.
Он конешно сливатор, спору нет, но не его в этом вина... Однако мы можем ему "помочь" и он имеет право на жизнь. Для этого нам с Вами понадобиться НЕКИЙ ФИЛЬТР или "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ", который бы позволил "кощунственно кастрировать" тиковый график цены, которую мы получаем от поставщика котировок к тому качеству тикового графика, которое достигается тестере в МТ4. Нужно найти нечто готовое или написать код. А далее я скажу что дальше...
Вы почитайте мой пост выше. Там написано конкретно что нам необходимо. Нам нужен фильтр, который бы преобразовывал котировки форекс-брокера к тому качеству, которое мы имеем в тестере МТ4. Вот возьмите любой тиковый индикатор, который отображает в окне финансового инструмента тиковый график и запустите его на Демо счете финансового инструмента и в тестере терминала. Посмотрите на оба графика и Вы невооруженным глазом увидите разницу. Моделирование тиком в терминале МТ4 дает нам очень упрощенную, приближенную картину графика цены финансового инструмента. Всегда, путем того или иного сглаживания (фильтрации) можно привести реальный график цены вот к такому моделированному в МТ4. И нам для этого нужен такой инструмент. Далее мы с Вами этот инструмент парименим определенным образом и получим то, что нам необходимо. А пока безсмысленно что-либо тестировать...
Обсуждение грааля как бы закончено, занавес опущен, и я позволю себе подвести итоги.
1. Тестирование в тестере терминала Дукас-Копи показало, что робот однозначно прибыльный. Супер-прибыльный. В других терминалах робот не тестился вовсе, в результате чего приходилось его параметры "Коннекту" подбирать вручную. Какие из этого следует делать выводы ?
- Либо каждый терминал МТ4 делается "под заказ" каждого форекс брокера, либо каждый Форекс-Брокер вносит такие изменения в данные истории, по которым МТ4 делает настолько разные моделированные тиковые графики, что результаты тестирования имеем от астрономически прибыльных до полного отсуствия торгов.
- Тесты на брокере Дукас-Копи показали, что робот дает определенное количество минусовых сделок, однако они ничтожны по сравнею с прибылью. Цифры возьмите из выложенных выше стейтементов - я только излагаю логическое рассуждение. Следовательно, парень "Коннект" шел ненужным путем, добиваясь идеальной и безубыточной работы. Это утопический и никому не нужный путь - хватит того что заработок превосходит убытки во много раз.
Было бы интерестно потестить этот грааль (любые версии их выложенных выше) на Демо счете этого же Дукас-Копи. Там дают Демо счет только на 14 дней, но для получения начальной картины будет достаточно. То ли мы опять получим на 5-9 прибыльных зделок одну убыточную, которая съест всю прибыль, то ли мы получим результаты ближе к тестеру Дукас-Копи.
Мой опыт подсказывает, что на Демо счете Дукас-Копи мы получим чередование прибыльных и убыточных дней, где убыточные дни будут съедать прибыль прибыльных и в результате мы будем топтаться на месте медленно сливая депозит.
Чтобы этого не происходило нам всем необходимо будет брать данные для этого робота не из графика цены а из фильтра (после фильтва), который график цены торгового инструмента будет преобразовывать в то, что мы имеем МТ4, в его тестере.
В самом примитивном случае в качестве фильтра можно использовать Мувинг Эверидж (скользящую среднюю) с периодом 1 или 2 или 3 или иным небольшим, которая ставится ИМЕННО НА ТИКОВЫЙ ГРАФИК, а не на свечной. Такой фильтр наверное не решит всех проблем, но должен уменьшить просадку.
Намного больше бы подошел фильтр, который бы осуществлял ступенчато подъем горизонтальной линии в зависимости от того, как цена тикового графика переходила бы от одного диапазона к другому.
Кроме WOC существуют и другие эксперты, которые работают на подобном принципе, анализируя тиковый график за тот или иной отрезок времени и все они граали при правильно подобранном потоке данных и все они сливаторы, если работают с искаженным тиковым графиком посредством фильтрации Форекс-Брокерами.
Я провел простой эксперимент - запустил один и тот WOC-косилку на болгарском ДельтаСтоке и на ФорексКомпани. В одно и то же время одну и ту же версию программы при одних и тех же настройках. На ДельтаСтоке за сутки 100% слив депозита, а на ФорексКомпани - 100% подъем депозита.
Другие рекомендации последуют позже. Я никому здесь не обещаю "народный грааль" или иное, чего начитался за три дня на этой ветке.
И хотя этого парня "кОННЕКТА" здесь немало критиковали, - он делал то что мог и как мог. В целом он внес если не результат, то по крайней мере надежду
Да и интуиция, на которую он полагался тоже ему здорово помогла...
Я не пишу это для того, чтобы развить дискуссию дальше. Можно все это обсуждать, отрицать или хлопать в ладоши - денег от этого не прибавиться. Нужно искать фильры для тиковых графиков.
Фильтры в студию !!!!!!!!
И подбирать их и тестировать.
Робот тоже нужно преобразовать, чтобы брал информацию после фильтра. Более позние версии выложенные здесь.
Если робот на тестре Дукас-Копи прибыльные, то на тиковых данных, приобразованных к формату такого тестера он иным просто быть не может.
1. Тестирование в тестере терминала Дукас-Копи показало, что робот однозначно прибыльный. Супер-прибыльный. В других терминалах робот не тестился вовсе, в результате чего приходилось его параметры "Коннекту" подбирать вручную. Какие из этого следует делать выводы ?
- Либо каждый терминал МТ4 делается "под заказ" каждого форекс брокера, либо каждый Форекс-Брокер вносит такие изменения в данные истории, по которым МТ4 делает настолько разные моделированные тиковые графики, что результаты тестирования имеем от астрономически прибыльных до полного отсуствия торгов.
- Тесты на брокере Дукас-Копи показали, что робот дает определенное количество минусовых сделок, однако они ничтожны по сравнею с прибылью. Цифры возьмите из выложенных выше стейтементов - я только излагаю логическое рассуждение. Следовательно, парень "Коннект" шел ненужным путем, добиваясь идеальной и безубыточной работы. Это утопический и никому не нужный путь - хватит того что заработок превосходит убытки во много раз.
Было бы интерестно потестить этот грааль (любые версии их выложенных выше) на Демо счете этого же Дукас-Копи. Там дают Демо счет только на 14 дней, но для получения начальной картины будет достаточно. То ли мы опять получим на 5-9 прибыльных зделок одну убыточную, которая съест всю прибыль, то ли мы получим результаты ближе к тестеру Дукас-Копи.
Мой опыт подсказывает, что на Демо счете Дукас-Копи мы получим чередование прибыльных и убыточных дней, где убыточные дни будут съедать прибыль прибыльных и в результате мы будем топтаться на месте медленно сливая депозит.
Чтобы этого не происходило нам всем необходимо будет брать данные для этого робота не из графика цены а из фильтра (после фильтва), который график цены торгового инструмента будет преобразовывать в то, что мы имеем МТ4, в его тестере.
В самом примитивном случае в качестве фильтра можно использовать Мувинг Эверидж (скользящую среднюю) с периодом 1 или 2 или 3 или иным небольшим, которая ставится ИМЕННО НА ТИКОВЫЙ ГРАФИК, а не на свечной. Такой фильтр наверное не решит всех проблем, но должен уменьшить просадку.
Намного больше бы подошел фильтр, который бы осуществлял ступенчато подъем горизонтальной линии в зависимости от того, как цена тикового графика переходила бы от одного диапазона к другому.
Кроме WOC существуют и другие эксперты, которые работают на подобном принципе, анализируя тиковый график за тот или иной отрезок времени и все они граали при правильно подобранном потоке данных и все они сливаторы, если работают с искаженным тиковым графиком посредством фильтрации Форекс-Брокерами.
Я провел простой эксперимент - запустил один и тот WOC-косилку на болгарском ДельтаСтоке и на ФорексКомпани. В одно и то же время одну и ту же версию программы при одних и тех же настройках. На ДельтаСтоке за сутки 100% слив депозита, а на ФорексКомпани - 100% подъем депозита.
Другие рекомендации последуют позже. Я никому здесь не обещаю "народный грааль" или иное, чего начитался за три дня на этой ветке.
И хотя этого парня "кОННЕКТА" здесь немало критиковали, - он делал то что мог и как мог. В целом он внес если не результат, то по крайней мере надежду
Да и интуиция, на которую он полагался тоже ему здорово помогла...Я не пишу это для того, чтобы развить дискуссию дальше. Можно все это обсуждать, отрицать или хлопать в ладоши - денег от этого не прибавиться. Нужно искать фильры для тиковых графиков.
Фильтры в студию !!!!!!!!
И подбирать их и тестировать.
Робот тоже нужно преобразовать, чтобы брал информацию после фильтра. Более позние версии выложенные здесь.
Если робот на тестре Дукас-Копи прибыльные, то на тиковых данных, приобразованных к формату такого тестера он иным просто быть не может.
alex1978
Местный знаток
Что по мне, так вектор трейдер и то гораздо перспективнее
Хотя и работает в чём-то по схожему принципу.
Это как?:question:Если учесть что тики в тестере вообще сгенерированы и не имеют ничего общего с реальными. Единственное что соответствует , так это объёмы.
Т.е сколько раз тестер должен тикнуть внутри минутной свечи, но саму последовательность тиков мы не знаем.
alex1978
Местный знаток
Ну там разница в спреде может сильно влиять....особенно если спред плавающий в ненормированном строгом диапозоне.
Ещё не стоит забывать что данные системы очень чувствительны к качеству связи в терминале.
У меня не получалось даже добиться синхронности входов на демосчётах одного дц
Небольшие различия скорости связи в терминалах, существенно влияют на приход тиков в каждый терминал и соответственно на работу эксперта.
Т.е ,на одном терминале вошёл чуть позже, на втором чуть раньше и в профите, а на первом цена не дошла и лось в итоге...
правда такое происходит на сильных движениях. На спокойном рынке более менее синхронно.
В общем, тики- это очень тонкая эфирная материя
Для наших дц нужно что-то грубое и циничноеЯ с Вами согласен, что Вектор переспективнее, хотя его не пробовал а только прочитал ветку в паралельном форуме, хотя очень плотно когда-то разбирался с технологией, аналогичной Вектору. Завтра по наличию времени попробую еще Вектор и сравню с тем, что когда-то занимался, хотя не думаю, что обнаружу что-то принципиально новое.
Вы сделайте для себя то что я пишу. Найдите через Гугл индикатор Stick.mq4 или иной, показывающий тиковый график в окне инструмента и посмотрите за тот же период график цене на Демо и на Тестере на следующий день. Бросьте эти графики сюда в ветку чтобы мы могли предметно обсмудить что там есть общее а чего нет.
График тестера строится по опорным точкам, которые иОБЩИЕ КАКМ ДЛЯ ТЕСТЕРА так и для ДЕМО СЧЕТА. ОБЩИЕ - ТО ЕСТЬ ОДИНАКОВЫЕ И РАСПОЛОЖЕНЫ АБСЛОЛЮТНО В ТЕХ ЖЕ МЕСТАХ....
Поэтому их точность отражения тоестером 100% !!!!
Поэтому тестер не такое уж и г....
Однпако все что меж этими точками - разное. В этом и прелесть для робота. Благодаря этому разному ВЕКТОР и WOC и преврятятся из сливаторов в то, что вам и хотелось бы. То есть, благодаря ИНТЕРПОЛЯЦИИ ТЕСТЕРА, которую мы заменим ФИЛЬТРАЦИЕЙ, так как для ИНТЕРПОЛЯЦИИ НУЖНЫ ТОЧКИ ИЗ БУДУЩЕГО, которыми ТЕСТЕР РАСПОЛАГАЕТ, ТАК КАК СТРОИТ ИНТЕРПОЛЯЦИЮ ПО ИСТОРИИ, а мы в процессе движения реальной цены не располагаем.
Вот такие пироги с котятами.
Вы сделайте для себя то что я пишу. Найдите через Гугл индикатор Stick.mq4 или иной, показывающий тиковый график в окне инструмента и посмотрите за тот же период график цене на Демо и на Тестере на следующий день. Бросьте эти графики сюда в ветку чтобы мы могли предметно обсмудить что там есть общее а чего нет.
График тестера строится по опорным точкам, которые иОБЩИЕ КАКМ ДЛЯ ТЕСТЕРА так и для ДЕМО СЧЕТА. ОБЩИЕ - ТО ЕСТЬ ОДИНАКОВЫЕ И РАСПОЛОЖЕНЫ АБСЛОЛЮТНО В ТЕХ ЖЕ МЕСТАХ....
Поэтому их точность отражения тоестером 100% !!!!
Поэтому тестер не такое уж и г....
Однпако все что меж этими точками - разное. В этом и прелесть для робота. Благодаря этому разному ВЕКТОР и WOC и преврятятся из сливаторов в то, что вам и хотелось бы. То есть, благодаря ИНТЕРПОЛЯЦИИ ТЕСТЕРА, которую мы заменим ФИЛЬТРАЦИЕЙ, так как для ИНТЕРПОЛЯЦИИ НУЖНЫ ТОЧКИ ИЗ БУДУЩЕГО, которыми ТЕСТЕР РАСПОЛАГАЕТ, ТАК КАК СТРОИТ ИНТЕРПОЛЯЦИЮ ПО ИСТОРИИ, а мы в процессе движения реальной цены не располагаем.
Вот такие пироги с котятами.
Ну там разница в спреде может сильно влиять....особенно если спред плавающий в ненормированном строгом диапозоне.
Ещё не стоит забывать что данные системы очень чувствительны к качеству связи в терминале.
У меня не получалось даже добиться синхронности входов на демосчётах одного дц
Небольшие различия скорости связи в терминалах, существенно влияют на приход тиков в каждый терминал и соответственно на работу эксперта.
Т.е ,на одном терминале вошёл чуть позже, на втором чуть раньше и в профите, а на первом цена не дошла и лось в итоге...
правда такое происходит на сильных движениях. На спокойном рынке более менее синхронно.
В общем, тики- это очень тонкая эфирная материя
Когда я на график ДельтаСтока и на график ФорексКомпани разместил тиковый индикатор и паралельно сравнил два графика, то отчетливо увидел, что график убыточного брокера ИСКАЖЕН В СРАВНЕНИИ С ГРАФИКОМ ПРИБЫЛЬНОГО следующим образом:
1) Там где у прибыльного брокера идет горизонтальная линия или слабый наклон - в убыточного брокера мы видим синусодальные подъемы или спады.
2) Там где у прибыльного робота мы видим подъемы или спады ценового графика - в убыточного наблюдается это же явление, однако градиент этого перепада гораздо меньше.
Таким образом, УБЫТОЧНЫЙ БРОКЕР ДЕЛЬТАСТОК фильтрует тиковый график цены (хотя свечи полностью совпадают в обеих брокеров !!!!!!!) таким образом, что СУЖАЕТСЯ ПОЛОСА ТОРГОВОГО ДИАПАЗОНА, так как уменшается уровень перепада цены за счет ПОДЪЕМА БОЛЕЕ НИЗКИ МЕСТ ГРАФИКА и СГЛАЖИВАНИЯ БОЛЕЕ ВЫСОКИХ.
Как это отражается на работе роботов типа Вектор и Косилка ? Робот открывает зделку НА КОНЦЕ ФОРМИРОВАНИЯ СВЕЧИ И ИДЕТ В УБЫТОК. То есть, пока он определит нужную скорость движения рынка и откроет ордер, то движение уже закончилось или начался откат в обратную сторону. Меньше скорость тоже задать нельзя так как робот будет открывать ордера на свечах, которые НЕ ИМЕЮТ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА и опять убыток. Именно поэтому ПУТЬ ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ, который применял ПАРЕНЬ КОННЕКТ495 приводил только к "временному облегчению состояния больного"... до очередного всплеска цены.
Что нам даст фильтр ? Фильтр конечно не превратит искаженный график в первоначальный. Однако ОН РАСШИРИОТ ТОРГОВЫЙ ДИАПАЗОН и УБЕРЕТ ЛОЖНЫЕ СИГНАЛЫ, сгенерированные брокером, на которых робот открывает убыточные позиции.
Не могу понять как здесь прикреплять файлы. Есть кнопка прикрепления URL, изображения, видео, цитирования, а где вложения ? Хотел прикрепить тиковый индикатор.
_http://www.35pip.com/metatrader-indicators/tick-on-chart-mq4
_http://www.fx4u.ru/rinki-forex-commodities-cfd-futures-f14/strategii-opitnih-f4/ghurnal-tekuschih-misley-t10633.html&st=260
Здесь найдете индикаторы Tick on Chart и STik.mq4 - они дают одинаковые картинки и ими я пользовался.