Стоп-лосс и Тейк-профит - за или против?

[PIRANHAfx]

Точки входа и выхода ТС расчитываются не от суммы депозитов, а исходя из условий которые диктует рынок.

При чем тут точка входа- не понятно.

Вы не согласны с моей. Вы её подвергаете сомнению.

Я пытаюсь понять на основании чего вы считает что стоп в 2 ATR - туфта.)))

Ваша то в чем? Вы только все про чужие рассуждаете.

Там где то в начале ветки моя точка зрения.

Вы то как стопы ставите поделитесь, просим. По скринам видно, что никак. На основании чего тогда свои выводы строите?

Это 5, я со скринами поясняю почему мне важно чтобы стоп был не более N% от эквити.)
Что там непонятного то?))
В частности на скринах я показал логику закрытия одного из "драйверов" этого убытка.))))

Вы серьезно - у меня нет стопа, а то что тогда?

Или для вас стоп лосс это ордер который ставится в каждой сделке?)))))


Для меня стоп лосс - это в первую очередь (ограничение убытка), в принципе это и так ограничение ведь на английском это и читается как ограничение потерь.

То есть та величина (место если хотите), когда я понимаю что ошибся и что терять больше чем уже потеряно нет смысла. Так как это может изменить рентабельность системы на дистанции.

На том скрине именно это показано.))))

На практике не используете их. То есть в практике нет.

Что то я не совсем понимаю, для вас что стоп это стоп в каждой сделке?))))

Стопы могут быть и на трейд или для вас это тоже неправильно?))))))) Ах да, у вас же все что не как у вас все не правильно.)

А то вовсе скучно. Всё про меня, да про мою писанину.

Ну да только про писанину, я то хоть что то показываю в виде кейса.)))

 

[PIRANHAfx]

Это неправильный вариант. Если конечно ТС не основана на показаниях самого индикатора ATR?
Но сильно сомневаюсь в этом. Стоп это не постоянная величина как думают многие. Хотя бы по причине того что на рынке присутствует волатильность.

Напомню, новое ответвление нашего общения началась вот на этом посте.
ATR это индикатор волатильности, он учитывает волатильность.

2 ATR это был пример (я на этом акцентировал внимание).
Параметр N (величина) ATR, рассчитывается на основании тестов стратегии на истории (бэктест, форвард тест) и проверяется стресс тестом.

То есть, если применяется какой то параметр (например 2 ATR) значит такой размер стопа дает стратегии зарабатывать на дистанции (в серии сделок) и прибыли превышают убытки (ожидание прибыли положительное и превышает издержки).

 

[Put]

При чем тут точка входа- не понятно.

Уже дан ответ

Я пытаюсь понять на основании чего вы считает что стоп в 2 ATR - туфта.)))

А где мной такое написано?

Там где то в начале ветки моя точка зрения.

И в чём она?

Это 5, я со скринами поясняю почему мне важно чтобы стоп был не более N% от эквити.)
Что там непонятного то?))

Непонятно, почему то, что вам важно не видно.

Ну да только про писанину, я то хоть что то показываю в виде кейса.)))

Только она к делу не относится.

Итак пес с ней с моей точкой мнения.
Давайте опишите как там надо ставить стопы по науке и правилам. Не как я тупица, а как надо.
Внимательно.....
Готов к восприятию истины.

 

[Put]

Напомню, новое ответвление нашего общения началась вот на этом посте.
ATR это индикатор волатильности, он учитывает волатильность.

2 ATR это был пример (я на этом акцентировал внимание).
Параметр N (величина) ATR, рассчитывается на основании тестов стратегии на истории (бэктест, форвард тест) и проверяется стресс тестом.

То есть, если применяется какой то параметр (например 2 ATR) значит такой размер стопа дает стратегии зарабатывать на дистанции (в серии сделок) и прибыли превышают убытки (ожидание прибыли положительное и превышает издержки).

Не нужно мне про ваш АТР. Это вы мне его зачем то предложили.Вы мне задали вопрос как по нему ставить стоп. Я ответил что если индюк часть системы, то по тому же приципу что и вход в сделку расчитывают. Как вы там его используете ваши проблеммы. Я про него вообще ничего не писал как основание для стопа, это ваша чисто идея не моя. Я лишь озвучил алгоритм который бы сам применил еслибы пользовался этим индюком.

Давайте про правильную установку стопа. Ждём,,,,,

 

[PIRANHAfx]

Давайте опишите как там надо ставить стопы по науке и правилам. Не как я тупица, а как надо.
Внимательно.....
Готов к восприятию истины.

Классный способ перевернуть все с ног на голову.)))
Прочитайте мой пост, (сразу за тем на который вы отвечали).

С чего это вы себя тупицей называете? Непонятно. Я точно никаких оценок вашим способностям или еще чему то не делаю.
Просто потому что без понятия как вы торгуете.

И с чего такой пафос? Истина, внимать... Я вроде не претендую на "истину в последней инстанции".
Наоборот, я считаю что нельзя утверждать что "все что не так как у меня - неправильно".)))

И я точно не даю оценки вашей торговли, повторюсь я в душе не ведаю как вы торгуете.)

Вы же пишите что нельзя ставить стоп в % от депа, я спрашиваю -почему и тут же привожу свои аргументы, что можно. И если бы я не ограничил там убыток, то получил бы очень большой минус.

Так же вы писали что при контртрендовой торговле можно стопы вообще не применять, я же со скринами показываю что можно и нужно ограничивать убытки, можно так что те скрины иллюстрация что ограничивать убытки надо - не важно трендовая или контртрендовая ТС.

И что убытки надо ограничивать даже если так случилось что стоп "срабатывает" прям перед самым разворотом рынка (это характерная проблема многих контртрендовых стратегий).

 

[Put]

Классный способ перевернуть все с ног на голову.)))
Прочитайте мой пост, (сразу за тем на который вы отвечали).

С чего это вы себя тупицей называете? Непонятно. Я точно никаких оценок вашим способностям или еще чему то не делаю.
Просто потому что без понятия как вы торгуете.

И с чего такой пафос? Истина, внимать... Я вроде не претендую на "истину в последней инстанции".
Наоборот, я считаю что нельзя утверждать что "все что не так как у меня - неправильно".)))

И я точно не даю оценки вашей торговли, повторюсь я в душе не ведаю как вы торгуете.)

Вы же пишите что нельзя ставить стоп в % от депа, я спрашиваю -почему и тут же привожу свои аргументы, что можно. И если бы я не ограничил там убыток, то получил бы очень большой минус.

Так же вы писали что при контртрендовой торговле можно стопы вообще не применять, я же со скринами показываю что можно и нужно ограничивать убытки, можно так что те скрины иллюстрация что ограничивать убытки надо - не важно трендовая или контртрендовая ТС.

И что убытки надо ограничивать даже если так случилось что стоп "срабатывает" прям перед самым разворотом рынка (это характерная проблема многих контртрендовых стратегий).

Всё что пишу я признаю тупостью дабы вы не тратили своё время на опровержение этой ерунды.

Итак правильная установка стопа. По науке и правилам.
Начинайте. Готов к постижению мудрости от умных людей.

 

[PIRANHAfx]

Не нужно мне про ваш АТР.

Он не мой, это стандартный индикатор в МТ4.

Это вы мне его зачем то предложили.

О как, и как именно я вам его предложил?

Если что вот краткая хронология и моя логика ответов.




Затем вот


потом вот


Потом пошла какая то непонятна, ну и как итог я дал пояснение к своему посту про 2 ATR (на всякий случай).

 

[Put]

О как, и как именно я вам его предложил?

О как, а вы уверены, что я вам про него начал рассказывать????
Не нужно выдирать фразы из общего текста. Дальше предложение тоже требуется прочитать.
"Если конечно ТС не основана на показаниях самого индикатора."

Я так понимаю, что изложение действий по правильной установке стопа не предвидится?
Тогда и время тратить не стоит на это.

 

[PIRANHAfx]

Итак правильная установка стопа. По науке и правилам.
Начинайте. Готов к постижению мудрости от умных людей.

Ну и к чему эта "драма"?)))
При чем тут наука и правила, вы хоть посмотрите хронологию постов (логику) то есть.

Вы там выше спрашивали какое там мое мнение по сабжу темы, легко.

Это один


Это два

Это значит что постановка стопа, это прерогатива конкретной торговой стратегии.
Ну и свои примеры я уже писал, они чет вам не понравились.

Можно ставить в % от депо на сделку, трейд, можно ставить как вы (если так нужно по ТС), можно ставить как угодно, главное чтобы получалось торговать в плюс на дистанции.

Ну и так же проиллюстрировал, что если грузить до талого счет, жахая на всю котлету, то не важно как ставится стоп- итог будет один слив.
Это я проиллюстрировал на примере ИКП в Альпах (это вам тоже не понравилось).

Как то так в общем.

 

[PIRANHAfx]

О как, а вы уверены, что я вам про него начал рассказывать????
Не нужно выдирать фразы из общего текста. Дальше предложение тоже требуется прочитать.
"Если конечно ТС не основана на показаниях самого индикатора."

Ну и я потом попросил вас показать на примере что вы имеете ввиду, на что получил ответ а ля "Бог подаст!".)))

 

[PIRANHAfx]

Ладно поупражнялись в изящной словесности и будет.)

Put предлагаю завязывать, так как уже вообще ни о чем идет тема.

Если считаете иначе, ок, пишите. Мне что то поднадоело.

 

[megapont]

А зачем вообще пишут на форумах, вот зачем ты пишешь на этом форуме?))

да почитал один пост твоего оппонента, от кучи воды ничего путного не увидел.

 

[megapont]

Потом пошла какая то непонятна, ну и как итог я дал пояснение к своему посту про 2 ATR (на всякий случай).

я так понимаю, что ты ему ничего не докажешь. Он уже все, зациклен

 

[PIRANHAfx]

я так понимаю, что ты ему ничего не докажешь. Он уже все, зациклен

Ну что поделать, я все свои аргументы "выставил" на кон. Больше добавить нечего. Можно конечно еще с десяток страниц пофлудить переливая из пустого в порожнее, вот только надо ли?

 

[megapont]

Ну что поделать, я все свои аргументы "выставил" на кон. Больше добавить нечего. Можно конечно еще с десяток страниц пофлудить переливая из пустого в порожнее, вот только надо ли?

ну я после поста 3 или 4 если вижу что собеседник не реагирует или несет пургу, или от него все равно толку 0, то просто кидаю его в игнор. Делов то.

 

[PIRANHAfx]

ну я после поста 3 или 4 если вижу что собеседник не реагирует или несет пургу, или от него все равно толку 0, то просто кидаю его в игнор. Делов то.

Да мне было интересно пообщаться, болею просто, че еще делать?))

 

[Put]

Вот и прекрасно. Смысла принимать во внимание слова человека который не в состоянии даже правила сформулировать, нет никакого. Следовательно и все рассуждения его, ни о чём. Время тратить.

 

[PIRANHAfx]

Вот и прекрасно. Смысла принимать во внимание слова человека который не в состоянии даже правила сформулировать, нет никакого. Следовательно и все рассуждения его, ни о чём. Время тратить.

Пут, правила чего?
Опять на личности переходим?))

 

[Сергей Р]

Если речь идет о новичках, то не важно стопы они ставят или локи, если они торгуют на всю котлету то сольют и так и так.


Скажите пожалуйста, что в вашем понимании значит "увеличить депозит?"
Локами вы можете только увеличить баланс. Но баланс не имеет большого значения, так как открытые сделки считаются по средствам (эквити) а не по балансу.

Просчитайте, то же самое со стопом, мне лениво у меня температура)

В общем лок это просто фича, инструмент, нет там никакой "магии".
Нет ТС, нет блока контроля риска, нет понимания где находишься, ставя локи ничего хорошего не получится (разве что случайно).

Читай внимательно текст полностью. Не андо задавать глупых вопросов, лучше напиши своё видение стопа в нужен он тебе в работе или нет.

 

[PIRANHAfx]

Читай внимательно текст полностью. Не андо задавать глупых вопросов, лучше напиши своё видение стопа в нужен он тебе в работе или нет.

Читай ветку, там все есть.
Не бывает глупых вопросов бывают глупые ответы.