Стратегия " Три трехсотки"

[nout01]

ух ты !
я что-то интирестное пропустил?

 

[Sergan1311]

Вобщем есть такая тема. Если немного подкорректировать данную систему. вот что попалось в мне нете.

"Смысл данной торговой стратегии сводится к простому выводу: ни один валютный инструмент не будет находиться в канале своей стандартной волатильности более 1-3 дней (максимум неделя). Если проще: даже продолжительный флет не будет находиться все время в пределах 30-40 пунктов выбранного нами ценового канала. Какое же преимущество это дает нам? Как вы смотрите на то, что ваша позиция всегда будет зарабатывать в любом направлении рыночного движения? Будет извлекать прибыль из любого рыночного движения выбранного вами валютного инструмента. Используя данную торговую технику, вы сможете увеличить доходность имеющейся у вас форекс стратегии в разы! Так как же использовать секретную математическую стратегию.

Для начала вам нужно понять, что риск менеджмент по данной стратегии должен быть не более 10% (лучше 5%) и второе: использовать методику управления ордерами необходимо только после того, как вы убедились в скором выходе рынка из консолидации. Не важно в какую сторону, главное, что рынок начнет движение. Мы принципиально не используем индикаторные стратегии, поэтому давайте рассмотрим пример использования данной математической методики с нашей точки зрения. Так как выбирать лучше валютные пары трендовые, то возьмём к примеру EUR/JPY, популярную кросс-пару, проходящую за день по 100-300 пунктов в среднем. На картинке вы выделили консолидацию, где крупный игрок явно что то затевал. Нам не нужно в данном случае выявлять куда он направлен, не нужно читать объёмы. Так как секретная форекс стратегия будет зарабатывать в любом направлении движения рынка. Средняя волатильность данной кросс пары составляет около 40-50 пунктов, соответственно это расстояние и является средним стоп лосс при любой методике торговли.



Однако, мы выставляем вместо стопов - отложенные ордера: buy stop и sell stop. Запомните формулу: 1+2 = 1+2 = 1. Мы к ней ещё вернемся. Теперь давайте рассмотрим выбранный нами пример поближе и расставим ордера. Допустим, что мы уверенно определили границы указанной консолидации (возможно, что даже в курсе того, что в скором времени выйдет важная новость). По этим границам +10 пунктов мы выставляем отложенные стоп ордера, для примера с объёмом в 1 торговый лот. Как мы видим на примере слева цена пробивает отложенный ордер sell stop. Что мы делаем теперь?

Так как 1 лот у нас направлен на понижение, соответственно ордер buy stop нам необходимо увеличить вдвое и сделать его объём 2 лота. В результате, при возврате или развороте цены и пробитии ею отложенного ордера на покупку один из ордеров, объемом в 1 лот будет делать "-", а вот второй с объемом в 2 лота, будет делать "+". Что это нам дает? Правильно: все тот же 1 торговый лот. Сумма ордеров в любом случае дала нам изначальный объем торгуемого лота. Что если цена опять вернется и у нас не получилось изначально определить, что тренд закончен?

Каждый раз по пробитию противоположного ордера, мы выставляем новый с объемом в 2 раза больше самого первого открытого ордера. То есть если первая сделка была объемом в 1 лот, соответственно все последующие должны быть объемом в 2 лота. Ведь в общей сумме ордеров у нас всегда будет зарабатывать 1 лот, мы не рискуем депозитом и не увеличиваем объёмы, так как в итоге зарабатывает именно тот самый. первичный лот. Именно это и обозначает выше указанная формула: 1+2 = 1+2 = 1 и сколько вы не прибавляйте ордеров, зарабатывать все равно будет самый первый. Как и приносить временные убытки. Единственная опасность заключается только в количестве раз прохождений ценой границ выделенного нами канала. Так как убытки суммируются именно в канале цены. Однако, как мы говорили выше цена не стоит на месте, цена имеет свойство накапливать объемы и выходить из консолидации редкими и долгими движениями. Именно поэтому. соблюдение риска в 3-10% обеспечит вам стабильную и прибыльную доходность на рынке форекс на всю вашу трейдерскую жизнь. Желаем успехов!"

Немного перекликается с нашей стратегией не так ли? Только здесь всегда мы будем иметь перекос в один ордер (минус спреды, свопы, коммиссии открытых ордеров) в нашу сторону. Чтобы было понятно смысл я изобразил на скрине.
Итак, у кого какие мысли на этот счет?

большое спасибо

 

[ИльяЯ]

Вобщем есть такая тема. Если немного подкорректировать данную систему. вот что попалось в мне нете.
Итак, у кого какие мысли на этот счет?

1.О рисках 5% не может быть и речи при такой система риски доходят до 30-50%.
2.Увеличение лота в два раза это неприемлемо, риск слишком высокий, сольете максимум за неделю.
3.Коридор 30-40пп это много, даже по евро/ене, прибыль будет копеечная.
4.Максимум что можно заработать 5-7% в день.

Я уже полгода юзаю похожий принцип - открываю сделку от "фонаря" (проснулся открыл), советник ставит разворотные отложки и ведет дальше, через N-ое количество пунктов открываю новый ордер и т.д., после открытие американской сессии новые ордера уже не открываю.

Есть огромный минус - как уже писал Матрос цена рано или позно попадает в "болото"(жёсткий флет), если проморгал слив гарантирован.

Есть также огромный плюс - АДРЕНАЛИН!

Сразу оговорюсь система мне не нравится - слишком высокие риски при относительно небольшой прибыли, однако ничего лучше пока не нашел потому сежу на ней.

 

[nout01]

1.О рисках 5% не может быть и речи при такой система риски доходят до 30-50%.
2.Увеличение лота в два раза это неприемлемо, риск слишком высокий, сольете максимум за неделю.
3.Коридор 30-40пп это много, даже по евро/ене, прибыль будет копеечная.
4.Максимум что можно заработать 5-7% в день.

Я уже полгода юзаю похожий принцип - открываю сделку от "фонаря" (проснулся открыл), советник ставит разворотные отложки и ведет дальше, через N-ое количество пунктов открываю новый ордер и т.д., после открытие американской сессии новые ордера уже не открываю.

Есть огромный минус - как уже писал Матрос цена рано или позно попадает в "болото"(жёсткий флет), если проморгал слив гарантирован.

Есть также огромный плюс - АДРЕНАЛИН!

Сразу оговорюсь система мне не нравится - слишком высокие риски при относительно небольшой прибыли, однако ничего лучше пока не нашел потому сежу на ней.

Эта тс подходит для дневных графиков!!!
В начале месяца,от первой свечи отступаем по 100 пп , ставим селлстоп и бай стоп. В долгосроке прибыль будет. Но это так,для терпеливых.

 

[ИльяЯ]

Эта тс подходит для дневных графиков!!!
В начале месяца,от первой свечи отступаем по 100 пп , ставим селлстоп и бай стоп. В долгосроке прибыль будет. Но это так,для терпеливых.

Можно использовать на любом фрейме - чем шире "коридор" тем меньше риск но и прибыль меньше.

Если Вы делаете "коридор" 200пп ТП должен быть тоже 200пп(двойное увеличение лота при этом Вы выходите в ноль), получается у цена разбег 600пп. Если же Вы хотите взять хотя-бы 200пп профита (ТП=СЛ) разбег у цены будет 1000пп-можно долго болтаться. При этом нужно предусмотреть хотя-бы 10 "переворотов" значит лот будет минимальный - на мой взгляд "коридор" больше 20пп "нерентабельный".

 

[nout01]

Можно использовать на любом фрейме - чем шире "коридор" тем меньше риск но и прибыль меньше.

Если Вы делаете "коридор" 200пп ТП должен быть тоже 200пп(двойное увеличение лота при этом Вы выходите в ноль), получается у цена разбег 600пп. Если же Вы хотите взять хотя-бы 200пп профита (ТП=СЛ) разбег у цены будет 1000пп-можно долго болтаться. При этом нужно предусмотреть хотя-бы 10 "переворотов" значит лот будет минимальный - на мой взгляд "коридор" больше 20пп "нерентабельный".

откройте дневку и пересмотрите историю. в будущем будет та же картина.
в 200-пунктах цена не будет колебаться,потому что в первую очередь это не выгодно маркетмейкеру

 

[ИльяЯ]

откройте дневку и пересмотрите историю. в будущем будет та же картина.
в 200-пунктах цена не будет колебаться,потому что в первую очередь это не выгодно маркетмейкеру

Я собственно не настаиваю.

Возможно, просто я Вас неправильно понял, у меня получается так - GBP\USD: декабрь 2014г - 300 пп(4 знак), расстояние между стоповыми ордерами 200пп(коридор) то-есть СЛ 200пп, при увеличении лота в двое ТП должен быть минимум 100пп чтобы выйти в ноль, таким образом получаем "200+99+99=398(без учета спреда)" разбег цены 398пп.

Если Вы имели в веду "разбег цены" 200пп - это ближе к телу но 2000пп в месяц это крайне мало, учитывая что лот будет относительно небольшим.

 

[nout01]

Я собственно не настаиваю.

Возможно, просто я Вас неправильно понял, у меня получается так - GBP\USD: декабрь 2014г - 300 пп(4 знак), расстояние между стоповыми ордерами 200пп(коридор) то-есть СЛ 200пп, при увеличении лота в двое ТП должен быть минимум 100пп чтобы выйти в ноль, таким образом получаем "200+99+99=398(без учета спреда)" разбег цены 398пп.

Если Вы имели в веду "разбег цены" 200пп - это ближе к телу но 2000пп в месяц это крайне мало, учитывая что лот будет относительно небольшим.

150-200 американских тугриков с одной пары для вас мало?
и при чем тут стоп лосс?

 

[ИльяЯ]

150-200 американских тугриков с одной пары для вас мало?
и при чем тут стоп лосс?

Если депо $10000 то 200 это недопустимо мала, больше, в "Вашем" варианте взять не получиться.

Как это причем "стоп" Вы-же разворачиваетесь через N-ое количество пунктов правильно, то-есть закрываете "бай" (0,1лот) открываете "селл" (0,2лот), можно "бай" не закрывать просто долить "селл" в этом случае будет увеличиваться маржа, дополнительно "напрягая" депо, хотя принципиальной разницы нет - обои варианты имеют право на жизнь.

Да, забыл, во "втором" варианте не только маржа будет увеличиваться но и минимальный ТП (вдвое).

 

[nout01]

Какой разворот?
какой стоп лосс??

Вы не летайте в облаках,уважаемый!!! Если бы у вас было 10000$$$$$, то вы бы не то что не сидели на этом форуме,а в мыслях ваших даже не было желания сюда заходить ....

Ну а ежели вы обладаете такой суммой,то мой вам совет разрабатывать свою тактику торговли,а не на форуме искать грааль ....

 

[nout01]

Если депо $10000 то 200 это недопустимо мала, больше, в "Вашем" варианте взять не получиться.

Как это причем "стоп" Вы-же разворачиваетесь через N-ое количество пунктов правильно, то-есть закрываете "бай" (0,1лот) открываете "селл" (0,2лот), можно "бай" не закрывать просто долить "селл" в этом случае будет увеличиваться маржа, дополнительно "напрягая" депо, хотя принципиальной разницы нет - обои варианты имеют право на жизнь.

Да, забыл, во "втором" варианте не только маржа будет увеличиваться но и минимальный ТП (вдвое).

Здесь 33 писаря не разберут то,что вы написали ...

 

[ИльяЯ]

Какой разворот?
какой стоп лосс??

Вы не летайте в облаках,уважаемый!!! Если бы у вас было 10000$$$$$, то вы бы не то что не сидели на этом форуме,а в мыслях ваших даже не было желания сюда заходить ....

Ну а ежели вы обладаете такой суммой,то мой вам совет разрабатывать свою тактику торговли,а не на форуме искать грааль ....

Все правильно, но(я про картинку).

У Вас открылся "селл"(0,1), цена прошла 5пп и развернулась вверх через 200пп Вы открываете "бай" (0,2) цена проходит 5пп и разворачивается вниз через 200пп доливаем "селл", суммарно вдвое больше "бая" то-есть 0,3 лота+0,1 лот=0,4 и т.д. Теоретически "разворотов" может быть бесконечное множество.
Или вы предполагает другой вариант выхода из сложившееся ситуации?

Как я понимаю это Ваш вариант "три трехсотки" но ордер открывается, условно от "фонаря", как это делаю я, если нет значить я неправильно понял - готов принести извинения за отнятое у Вас время и закончить диспут.

На форуме я не сижу, просто зашел подыскать "сову" помощника, пробежался по темам увидел "родное", ну и зацепился.

ПыСы: "Грааль" зашел в тупик, мысли закончились, больше 3-5% в день взять не удается. :disappointed:

 

[nout01]

Все правильно, но(я про картинку).

У Вас открылся "селл"(0,1), цена прошла 5пп и развернулась вверх через 200пп Вы открываете "бай" (0,2) цена проходит 5пп и разворачивается вниз через 200пп доливаем "селл", суммарно вдвое больше "бая" то-есть 0,3 лота+0,1 лот=0,4 и т.д. Теоретически "разворотов" может быть бесконечное множество.
Или вы предполагает другой вариант выхода из сложившееся ситуации?

Как я понимаю это Ваш вариант "три трехсотки" но ордер открывается, условно от "фонаря", как это делаю я, если нет значить я неправильно понял - готов принести извинения за отнятое у Вас время и закончить диспут.

На форуме я не сижу, просто зашел подыскать "сову" помощника, пробежался по темам увидел "родное", ну и зацепился.

ПыСы: "Грааль" зашел в тупик, мысли закончились, больше 3-5% в день взять не удается. :disappointed:

Да!!! Я думаю надо заканчивать ...
ПС.
Какие,нафиг 5 пунктов,какой разворот ???

 

[ИльяЯ]

Да!!! Я думаю надо заканчивать ...
ПС.
Какие,нафиг 5 пунктов,какой разворот ???

Да, пожалуй вы правы, нужно заканчивать.

Резюмирую.
Комрад realmix (пост 147) привел выдержку в которой описывается дополнения к ТС(условно любой) я подобное дополнение использовал в своей ТС(основанной на индюках) для входа в среднесрок, причем додумался до него я сам, было это 2 года таму, в дельнейшем "дополнение" переросло в самостоятельную ТС, по которой я сейчас и работаю.
Именно как дополнение к уже рабочей ТС - вещь незаменимая, но в ней есть нюансы на которые я и указал, исходя из личного опыта, не более того.

 

[ИльяЯ]

300 пунктов на 5-значном брокере, это совсем не много. можно меньше канал делать, но тогда ордеров в работе больше будет, всё от пары зависит. Смотри, допустим открыто 4 ордера лотами 1;2;2;2. Первые два в минус, вторые два в плюс. получается если брать тейк 4 ширины канала 1 ордер 1лот -1500 пунктов( -300-ширина канала и -1200), 2 ордер 2 лота (-1500)*2, всего минус получается -1500-1500-1500=-4500 пунктов. Считаем плюс, третий ордер 2 лота 1200*2 и четверый ордер 2 лота 1200*2. Получается 1200+1200+1200+1200=4800 пунктов. Наша прибыль 4800-4500=300 минус 4 спреда, комиссии и свопы, если позиции на другой день перешли. Я там на скрине немного не правильно изобразил. Минимальный тейк профит должен быть 4 ширины канала или больше. То есть сколько бы не было открытых ордеров, мы всегда в плюсе из за первого ордера. Я оперирую пунктами в 5 значных котировках, для 4-значных нужно 0 убрать. Конечно много подводных камней, длительный флет, когда цена находится долгое время в канале, происходит набор позиций, поэтому и нужно торговать на трендовых, высоковолантильных парах и соблюдать ММ. Гепы тоже таят опасность ну проделки брокеров - реквоты.

Маленькие ремарки: не нужно тянуть убыточные сделки - пример: открыли "бай"(0,1 лот) цена пошла в минус через 300 пп открываете "селл" (0,2 лот), ТП 300 пп - что имеем:
если ордер "бай" остался открытым - "бай" 0,1*600 = -60, "селл" 0,2*300 = 60; итог ноль.
если ордер "бай" закрыли - "бай" 0,1*300 = -30, "селл" 0,2*300 = 60; итог +30.
О "подводных камнях" - торгуя на евро/ене, канал 20 пп(4знак) при флети наблюдал разворот цены(набор позиций) 23 раза, хотя больше 15 бывает крайне редко(торгую 4 месяца)
Счет лучше без спреда - удобней высчитывать.
Комиссии и свопы это "копеечные" мелочи не заслуживающие внимания.
Чем меньше процент увеличения стартового лота при развороти (набор позиций), тем больше нужен ТП (в пунктах).

 

[romanuch]

Всем приветик! Как то тема встала, чего делать будем??? Может у кого есть идеи для продолжения? Думаю сегодня напишу совушку с поста "Вобщем есть такая тема.".

 

[realmix]

Всем приветик! Как то тема встала, чего делать будем??? Может у кого есть идеи для продолжения? Думаю сегодня напишу совушку с поста "Вобщем есть такая тема.".

Привет Романыч, не трать время, уже проверено сливает

 

[1Иваныч1]

Привет Романыч, не трать время, уже проверено сливает

А все, что не сливает по этим методам, приносит прибыль 4-7%в мес. с просадкой 40-60% Мало и не соотносится с риском.....
P\S: Вот если доход 2500% - более и такой просадкой - стоит рискнуть...

 

[nout01]

А все, что не сливает по этим методам, приносит прибыль 4-7%в мес. с просадкой 40-60% Мало и не соотносится с риском.....
P\S: Вот если доход 2500% - более и такой просадкой - стоит рискнуть...

Извиняюсь за прямоту но ...
2500% это с области ночных фантазий , а не с реальных торгов ...
имхо!!

 

[romanuch]

А все, что не сливает по этим методам, приносит прибыль 4-7%в мес. с просадкой 40-60% Мало и не соотносится с риском.....
P\S: Вот если доход 2500% - более и такой просадкой - стоит рискнуть...

Попробую прикрутить энту стратегию к парному. По сути получится - парный с переворотом, поиграю с увеличением лотов и тд. Думаю исключение машки и применение парного уменьшит болтанку (не то что следовать за мувингом).