SuperMylt_2_MCAD.06
- Автор темы Pyyx
- Дата начала
Fierce
VIP-участник
на конец то я увидел, то что ожидал получить в надежеде от конекта в версии 2057, особенно коридочик как держит. Тест за месяц версии 06
огромное спасибо Pyyx и кто помогал идеями, тестами. Уродские майские деньки 2009 и 2010 года проходит.
Тест советника "SuperMylt_2_MCAD.06"
============================
Интервал тестирования: 01.01.2008 - 01.06.2012
Пара: GBP/USD
Тайм-фрейм: М5
Депозит: 100.000$ (или центов)
Лот: 0.01
Пара: GBP/USD
Тайм-фрейм: М5
Депозит: 200.000$ (или центов)
Лот: 0.01
Пара: GBP/USD
Тайм-фрейм: М5
Депозит: 400.000$ (или центов)
Лот: 0.01
Пара: GBP/USD
Тайм-фрейм: М5
Депозит: 800.000$ (или центов)
Лот: 0.01
Пара: GBP/USD
Тайм-фрейм: М5
Депозит: 1000.000$ (или центов)
Лот: 0.01
Личное мнение: Сливатор.
Тесты советника находятся в прикреплённых архивах.
Связываюсь...
)
Привет вот что максимально мне удалось выжать из первой версии на ТФ 1 час. Очень не плохо. НО.... Надо ставить ограничитель по открытию максимально возможного размера Лота. Имеется ввиду последнего в серии... А то выскакивает 60 лот
И и на реале это смерть... А так поставил максимум исходя из размера своего депо 10 лот. и знаешь, что дальше серия продолжается с пероначального лота - 0.01..... РЕзультат в Приложении
)Привет вот что максимально мне удалось выжать из первой версии на ТФ 1 час. Очень не плохо. НО.... Надо ставить ограничитель по открытию максимально возможного размера Лота. Имеется ввиду последнего в серии... А то выскакивает 60 лот
И и на реале это смерть... А так поставил максимум исходя из размера своего депо 10 лот. и знаешь, что дальше серия продолжается с пероначального лота - 0.01..... РЕзультат в ПриложенииПривет вот что максимально мне удалось выжать из первой версии на ТФ 1 час. Очень не плохо. НО.... Надо ставить ограничитель по открытию максимально возможного размера Лота. Имеется ввиду последнего в серии... А то выскакивает 60 лот
а что у Вас за прикол такой в 46 лотов на тесте 25 апреля 2012?
полистал я Ваши тесты, взял самый крупный...
что сказать, до июля 2008 растет стабильно где-то по 1000 в месяц, плюс\минус сотня-другая, в июле рост всего на 600, затем до 13 августа общий профит поднимается до 6941, а потом непонятно
например бай-ордер 18850 открыт аж 12.08 в 07=43
хотя сами ордера на покупку начинают увеличиваться где-то с 5 августа, например бай-ордер 18450 - 0,18 лота в 13=34
и 13 августа в 12=12 вся гоп-бай-компания закрывается, судя по всему принудительно
хороший тест, надо из него извлечь выводы
непонятно одно, почему вместе с бай-ордерами не увеличивались селл-ордера?
ошибка программы?
У меня несколько центовых реалсчетов работают по году и более. В Инсте и РобоФоре. На них удобно тестировать. Там и котировки реальные. Но ...на центовых счетах нет поз по 0.01 лота. И наименьший (начальный) 0.1. Можно 46 поделить на 10. и тогда это 4.6 лота.... При начальном 0.01...
У меня несколько центовых реалсчетов работают по году и более. В Инсте и РобоФоре. На них удобно тестировать. Там и котировки реальные. Но ...на центовых счетах нет поз по 0.01 лота. И наименьший (начальный) 0.1. Можно 46 поделить на 10. и тогда это 4.6 лота.... При начальном 0.01...
у Вас 11.10 тоже самое на 33-ем ордере...
но я не вижу никаких объяснений такому размеру лота...
причем бай-ордера все по 0,1
Pyyx
Местный знаток
Повторюсь специально для непонятливых. Читайте первую строницу!!!!!!!
Pyyx
Местный знаток
Из-за большого количества желающих протестировать имеющийся бот, было принято решение разблокировки до Августа месяца 2012 года.
Есть несколько идей по усовершенствованию, жду вашего решения по поводу стоит ли тратить на это время или искать другие варианты.
1. Внедрить алгоритм трала позиций вышедших из просадки путём перемещения вручную тейка, а на уровень безубытка советник устанавливает виртуальный стоп.
2. Изолирование части капитала для участия только в поддержании депозита при затяжной просадке.
3. Усовершенствование алгоритма фильтра.
P.S. Фильтр в донной сове есть нужно только поставить Filtr=true; очень хорошо работает в паре с динамическим лотом.
Есть несколько идей по усовершенствованию, жду вашего решения по поводу стоит ли тратить на это время или искать другие варианты.
1. Внедрить алгоритм трала позиций вышедших из просадки путём перемещения вручную тейка, а на уровень безубытка советник устанавливает виртуальный стоп.
2. Изолирование части капитала для участия только в поддержании депозита при затяжной просадке.
3. Усовершенствование алгоритма фильтра.
P.S. Фильтр в донной сове есть нужно только поставить Filtr=true; очень хорошо работает в паре с динамическим лотом.
Мысль. Может безумная. В приложении индюк. Стохастик. Нестандартный. Сглаженный изрядно.с Подаёт сигналы редко, но метко. И так. У нас висит серия в просадке. Мы прекратили увеличивать лот по экспоненте. Но..ситуацию надо разруливать. Что делаем? Смотрим на индюк. Если появляется нужный нам сигнал, то резко увеличиваем следующий выставляемый лот ловя нужное движение и сокращая расстояние до ТП серии. Индюк должен иметь внешние настройки.В том числе и ТФ на котром он будет вырабатывать сигнал
И ещё...Когда одна серия уходит в просадку, другая собирает профит... Вести суммарный учет(внутренний) собранного профита и часть его (10..20... 30% - в настройках) пускать на частичное погашение убыточных поз.
И ещё . У нас есть две коррелирующиеся в противоходе пары. Евродолл и франкдолл. Если советник привязывается к ним, то любое движение цены по этим парам будет приносить профит...
И ещё . У нас есть две коррелирующиеся в противоходе пары. Евродолл и франкдолл. Если советник привязывается к ним, то любое движение цены по этим парам будет приносить профит...
Последнее редактирование:
Pyyx
Местный знаток
Идея интересная, Но давайте сначала сделаем его более стабильным на одной паре а потом будем переходить на мультивалютные стратегии.
Насчет индикатора, посмотрю как его можно сюда привинтить.:question::question:
Использовать индюк можно так. Например у нас висит серия СЕЛЛ с просадкой. С какойто позы(в настройках) сова ориентируется не ПипСтеп, а на индюк. Индикатор приходит в зону перекупленности. Как только он подает сигнал(красная точка) сова выставляет максимальную позу СЕЛЛ, т.к. вероятность отката в этом направлении резко возрастает... В БАЙ наоборот... Но индюк должен иметь выведенные внешние настройки. В том числе и ТФ.
Pyyx
Местный знаток
Все выходные разбирался в предложенным вами индикаторе, выяснилось что он анализирует последние 200 свечей графика выбирая самое резкое движение цены при этом запаздывая на 5 свечей. При наблюдении показал очень хорошие результаты на флерте (диапазон колебания примерно в 100 пунктов) два попадания из трех. Но при без откатном движении в 250-500 пунктов и более показывает 3-4 сигнала входа с разностью в 100-200 пунктов что при завышенном лоте смерть для депозита при дальнейшем движении цены не в нашу сторону. Такие же результаты на данный момент показывает и встроенный фильтр так, что даже и не стал, что-либо менять.
Это на установленном ТФ? Или на любом младшем или старшем? Быстрый фильтр всё равно придётся подыскать. Одного МАКД мало. Он сильно запаздывает. Или надо попробовать вынести в настройки МАКД таймфрейм на котором будут искаться сигналы... Может просто использовать стандартный Стох?:idea:
Pyyx
Местный знаток
На рабочем ТФ. А если брать сигнал в старшем то на рабочем запаздывание равно количеству свечей рабочего ТФ вмещаемого пятью свечами старшего.
На данный момент используется не только MACD но и средняя. Попробую еще ADX прикрутить вместо MACD может что и получатся.В общем будем экспериментировать.