О чем тогда была эта фраза?
Почему тогда другая архитектура других мостов в других компаниях работает с LMAX?
+1.
Многие работают с LMAX исполняя лимиты -лимитами.
1. это значит что у Вас с ликвидностью туго. Подключайте больше ЛП и не испытывайте таких проблем. Вообще, на рынке существует один тип ордера- лимит. Все остальное- эт производные через механизмы FOK, IOC, GTC.Да, бридж PrimeXM не шлет на LMAX лимитники, а посылает ордер по рынку в момент достижения указанного ценового уровня. Несмотря на высокую скорость исполнения, иногда даже за 200....500ms цена успевает "улететь" в ту или иную сторону. В добавок к этому в одном комментарии правильно заметили, что по указанной цене в LMAX-e теоретически могло быть 0.01 лота, ордер пошел на исполнение, но его "размазало" по другим ценам, т.к. весь ордер было невозможно закрыть об существующие на тот момент 0.01 лота.
Мы знаем как работает лимитник в LMAX (да и просто на реальном рынке) - все не так просто как с Instant Execution. Допустим вы поставили тейк 2 лота (покупка) по цене 1.3000. Цена дошла 1.3000, но на противоположной стороне было только 0.1 лота. У вас "отщипнулись" эти 0.1 по 1.3000, и цена пошла ниже, ваши же оставшиеся 1.90 лота получают статус "partially filled" и "висят" ждут дальше цены 1.3000, которой, теоретически, может вообще уже никогда не быть. С большими лотами ситуация еще хуже - если НЕ убирать лимитный ордер, цена может в течении нескольких минут доходить и каждый раз понемножку "отщипывать" от вашего ордера, в промежутках "откатываясь" на неопределенное количество пунктов. В итоге работа через "лимитники" - это чистая рулетка (имеются ввиду десятки лотов), по этой причине ВСЕ ордера и вбрасываются именно по рынку.
Для справки, мы имели опыт работы и с Карренексом, где наблюдали исполнение лимитников - поверьте на слово, ликвидности на рынке НЕ так много, как это часто рекламируют (безгранично - говорят про Forex). Это далеко не так, а лишь рекламная уловка. Даже 20-30 лотов на том же Карренексе в 99% случаев не исполнятся по одной цене, особенно по экзотике и даже aud/usd & nzd/usd. А лимитник уйдет таким образом за 3-4 "подхода", и это днём на нормальном рынке.
2. И еще: с каких пор LMAX стал 0.01 исполнять? по-моему ранее только Integral позволял через свои ЛП.