Торговая стратегия для forex по методу Мартингейла. + Советник

[Felix]

Re: Martingeil

да результаты не радуют нужен такой эксперт у которого максимальное количество убыточных сделок подрят не больше 5 и самих сделок много а иначе в любом случае получается слив экспертов к сожелению у меня не осталось я всё завалил когда систему менял да и результат был у меня примерно такой же как и у тебя слив в любом разе или очень маленькая прибыль.

 

[Felix]

Re: Martingeil

пробовал использовать мартингейла по разнону но без хорошей основы к которой его нужно прикручивать толку от него нету он только может быстро слить депо за каких-то 10 сделок

 

[карамболь]

Может есть что почитать, дай координаты или пришли...

Мартингейл достаточно тонкий инструмент и требует достаточно тонких настроек и рассчётов,
надо лишь правильно подойтик прогнозу ..., а что касается слива, то не зарывайся.
На то и нужен Д/lot > 1000.
Ну вот с недели разворот намечается , даю тебе 6 наиболее приемлемых вариантов переменных по обсуждаемому советнику.Сработает каждый , только больше снимет тот который совпадёт с волантильностью.Волантильность не предусмотрит никакой эксперт.По крайней мере до первой волны.

Для фунта profit 19 step 38 & 48
31 ------ 62 & 78

попробуй поторгуй эту неделю потом поделишься впечатлениями.
Чем меньше шаг-тем агрессивнее работа, чем выше профит - тем опаснее ситуация на развороте(может не дотянуть).Ну и mult конечно не 2 , пусть будет 1.32.
Народ со "стажем" торгует по пирамидальной схеме и как правило использует одновременно не меньше 6-9 "оловянных солдатиков".
Мой комп начинает зависать, похоже я на этой неделе буду бездельничать.Так что если согласишся поэкспериментировать твоя информация для меня будет ценной.
Ещё один ньюанс.Подстройка под ДЦ. Мои выкладки для Альпари, у него например с Дельта 4 часовки с разницей 80 пунктов. Разделяй и властвуй.

 

[Felix]

Интересная у тебя манера писать посты нестандартно както как бы ломаный текст кабуто через переводчик

Почитать про Мартингейл можешь тут http://articles.mql4.com/ru/392 и вот ещё http://articles.mql4.com/ru/288/page5#5528

Эксперта тестировать не могу сейчас проблемы с инетом сижу через сотку как наладится посмотрю .

 

[lotos4u01]

Почти Мартингейл

Есть интересная ветка на Альпаришном форуме (уже заглохла, правда, но и того что там есть немало)
http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=37629

Там не совсем Мартингейл и, честно говоря, довольно долго разбираться надо, чтобы понять до конца (в теме море флуда). Но что касается именно модификации Мартингейла, так это то, что автор предлагает не удваивать лот, а рассчитывает определенную систему лотов для последовательных сделок (лот увеличивается, но менее чем в два раза). Т.е. такой более "мягкий" вариант Мартини.

 

[Юрий FT]

наиболее простой вариант выбрать необходимую последовательность лотов, это прогнать систему с обычным мартингейлом по всей истории валютной пары и посмотреть какой лот был максимальный,
1 0,1
2 0,2
3 0,4
4 0,8
5 1,6
6 3,2
7 6,4
8 12,8
9 25,6
10 51,2
11 102,4

например такой расклад. соответственно если наш депозит максимум тянет до 6,4 лота, нужно менять объемы сделок до этого лота что бы сохранялось 11 шагов, например можно так:
1 0,1
2 0.2
3 0.3
4 0.5
5 0.8
6 1.3
7 2.1
8 3.4
9 5.0
10 5.7
11 6.4

или в других пропорциях, нужно учитывать среднее максимальное увеличение лотов и т.д

 

[Yudjin]

Еще одна тема на Альпари http://forum.alpari-idc.ru/showthread.php?t=24642

 

[Yudjin]

юрию:
вы описали систему в которой имеем максимум серия из 10 проигрышей (11й чтобы отыграться), но чтобы минимизировать наростание лотов необязательно использовать фибо ряд ,или любой другой . мало знать мах длину серии -нужно знать также распределение вероятности серий.
как пример: серия убытков вероятность
а) 1 0,25
2 0,25
3 0,25
4 0,25

в) 1 0,6
2 0,2
3 0,1
4 0,1
5 0,1

видно что мах серия в длинее, но распределение таково что нам достаточно долиться один раз после первого убытка чтобы быть в плюсе (при равных сл и тп) , в первом варианте так не получится.
кстати у меня есть пара вариантов систем основанных на марти без индюков , использовал как основу метод описанный на альпари(пост выше) с доработками -базовый метод для ручной торговли, а по доработанной системе вполне можно сделать мтс. если есть желающие могу описать (самому интересно посмотреть как система поведет себя на эктремальных участках истории)

 

[Юрий FT]

юрию:
вы описали систему в которой имеем максимум серия из 10 проигрышей (11й чтобы отыграться), но чтобы минимизировать наростание лотов необязательно использовать фибо ряд ,или любой другой . мало знать мах длину серии -нужно знать также распределение вероятности серий.
как пример: серия убытков вероятность
а) 1 0,25
2 0,25
3 0,25
4 0,25

в) 1 0,6
2 0,2
3 0,1
4 0,1
5 0,1

видно что мах серия в длинее, но распределение таково что нам достаточно долиться один раз после первого убытка чтобы быть в плюсе (при равных сл и тп) , в первом варианте так не получится.
кстати у меня есть пара вариантов систем основанных на марти без индюков , использовал как основу метод описанный на альпари(пост выше) с доработками -базовый метод для ручной торговли, а по доработанной системе вполне можно сделать мтс. если есть желающие могу описать (самому интересно посмотреть как система поведет себя на эктремальных участках истории)

опишите, давайте сделаем, мне тоже интересно будет посмотреть.

 

[Yudjin]

Мартингейл как метод в прямом виде 1-2-4-8-16-32-… на форекс очень тяжело применить т.к. при анализе стратегий выясняется , что убытки могут достигать серий из 20ти штук (в среднем 8-12) и если имеем стратегию 50/50 удачных исходов ,и применяем мартингейл к убыточным сериям в итоге имеем прибыль несоизмеримо малую с задействованным капиталом .Очевидно что-бы этого избежать на каком то шаге нужно фиксировать убыток(самое тяжелое –на каком?), или попытаться перескочить несколько уровней без удвоения (1-2-2-2-4-8-… )
Попробуем применить это к конкретной тактике.


Возьмем за основу систему Serg153 ключевые правила:

1-выбор валюты - анализируется история валюты(желательно на минутках) вычитая из мин макс спред
2-выбо начальной ставки - зависит от капитала
3 система ставок 1-1-2-4-8
4 игра на обе руки ( выставляемся одновременно на бай сел по 1 нач лоту) при достижении прибыльного лота закрываем его и открываемся опять в "две руки" бай и сел причем на проигрышной руке по системе 1-1-2-4...........(ВАЖНО: при открытии следующего шага в минусовую сторону предыдущие не закрываем- закрытие всего убыточного плеча на откате равном ширине полоски.)
5 - на графике рисую гориз полоски через каждые 20 пп(30,40,…,200 навкус) вверх и вниз штук по 10-15
при достижении полоски открываю сделки
обращаю внимания на новости и на скорость движения(если цена проходит 20 пунктов например за 15 мин то следующую полска уже через 25 пунктов.
6- если достигли последней ступени(8,16,…ставок) а цена не развернулась ЛОК
7-перед важными новостями ЛОК и выход из него через 1-3 часа
8- начало работы 6:00 понедельник (если нет новостей по Японии) ,конец пятница 14:00 между выходными лок или закрытие поз

Слабые места: тренд без отката, тоже на с откатом в нужную величину но между уровнями, лок в конце после ставки 8.
Получается слеующее: серия убытков прибыль(без спреда)при шаге 30п.
( Закрытие на откате или
По сл через шаг от ставки 8) +рука(+) -рука(-) сумма(C)
-------------- + ----- - ------ С
1 ------------ 0 ----- 0 ------ 0
1 ---------- 0 ----- 30 ----- 30
2 ---------- 30 ----- 30 ----- 60
4 ---------- 60 ----- 30 ----- 90
8 ---------- 90 ----- 30 ----- 120
Х -------- 150 ----- -930 ----- -780
краткая статистика сделок -
номер лота - лот - сколько раз выпало
1 - 1 - 324
2 - 1 - 271
3 - 2 - 104
4 - 4 - 42
5 - 8 - 17
6 - лок на позу всё сначала - 8 раз
(Статистика Serg153, вместо лока стоплосс)
4160 пипов в минусе
15160 пипов в плюсе
11000 пипов - вышло 40000 зелени
(почему в пипах - на разных валютах пробовал - разными начальными лотами.....)
Если делать МТС то для уменьшения рисков можно в прибыльном плече делать прогрессию 1-1-2-3-5-8- и далее по фибо(почему не 1-2-3-…,потому что закрытие на первых ступенях приносит наибольшую прибыль) ,фиксация прибыли на каждом шаге и тут же открытие в ту же сторону согласно прогресиии .
Для убыточного плеча уменьшить увеличение шагов можно за счет ограничения открытия следующего шага 30минутами( ЭТО ВАЖНО)-этим достигается проскальзывание на новостях,т.е мы не увеличиваем минусовое плечо за это время ,плюсовая сторона увеличивается по плану через каждые 30 пунктов без проскальзывания.
Есть еще несколько моментов но это основные .
Пока разберитесь в непонятных моментах спрашивайте –отвечу т.к даже разница в мелочах может дать совершенно другой результат.
Кстати еще один вариант МТС появился после написанного: Если за период времени (<=N) прирост цены составил не менее Х пунктов ,то открываемся в ту же сторону –закрытие по сл,тп
Внешние параметры N ,Х,ТП,СЛ, возможно Трейлингстоп, шаг трейлинга.
Пока осознавайте потом продолжу.

 

[ZooBeeN]

Кстати ребята, а вы видели, что Юрий прикрутил мартина в легендарный ПаттернАлл? Вот вам и объединение! Прекрасное объединение, советник не дает больше 5 просадок подрят, и это при самых агрессивных настройках! Я добился подъема в 1,5 миллиона за 3 года истории! Правда реально я не стал-бы так рисковать

 

[ZooBeeN]

А если использовать отдельные паттерны, то и того лучше получается! На некоторых подрят более трех не выскакивает! Есть потенциал!

 

[Yudjin]

Если система не допускает серии убытков больше 5 то это замечательно ,но важно чтобы общая выборка сделок была хотя бы несколько тысяч ,тогда это результат близкий к достоверному.

 

[Yudjin]

Посмотрел раздел сайта Мониторинг трендов поизучаю может как то прикрутим к системе.

 

[карамболь]

Всем спасибо за полемику и полезную информацию...
Свой стиль изложения никак не могу объяснить, разве что сочинения всегда писал в школе на свободную тему,больше ,чем на 4 балла не удавалось.Да и регион обитания... может дать некоторую поправку на суть. Каждый регион имеет свой колорит.
Yudjin, выложи ссылку на ПаттернАлл.
Трудовая неделя на исходе , на выходных попробую поделиться промежуточными результатами в отношении избранной стратегии по текущей ситуации на Рынке.См 17.08.08.

 

[Yudjin]

Это не яписал о нем, но думаю речь идет о МАСД Паттерн смотри в номерах журнала или на форуме

 

[карамболь]

Это не яписал о нем, но думаю речь идет о МАСД Паттерн смотри в номерах журнала или на форуме

Спасибо, я понял очём речь, нашёл...

 

[карамболь]

Всем привет! Пока ситуация за неделю вот такая...
Остаюсь в позиции , считаю побой ложным(по крайней мере на ближайший период), и ожидаю с понедельника всё таки пойдёт коррекция пунктов на 800. Во всяком случае пока не вижу повода для изменения решения, всё таки пятница -день не показательный .
Посмотрим как покажет себя понедельник , дневной график очень хочет развернуться.
Хотелось бы не ошибиться.

 

[карамболь]

Попробовал разобраться с советником FB 3.3,который выкладывал к теме, и решил продолжить наглядную агитацию в пользу идеи.Логика торговли та же.Торговля строго в направлении тренда, стоп в пределах канала, ордера соответственно. С профитом разобраться не смог, если кто разбирался, подскажите. Закрывает профит независимо от настроек.В целом тоже необходим точный сигнал, либо визуальный контроль,когда запустить, когда остановить торговлю...

 

[ZooBeeN]

Если система не допускает серии убытков больше 5 то это замечательно ,но важно чтобы общая выборка сделок была хотя бы несколько тысяч ,тогда это результат близкий к достоверному.

Согласен! Системка слабоватая на количество сделок, всего лишь несколько сотен.