Дональд Р. Ламберт разработал индикатор CCI индекс товарного канала (Commodity Channel Index, CCI), который базируется на вычислении скользящей средней по точкам разворота. Алгоритм канального индекса товаров (CCI) имеет вид:
CCI = (Mn – SMA (Mn)) / (0,015 x D),
где Mn = (High + Low + Close) / 3 – средняя текущая цена товара (mean price) на рассматриваемой свече, обычно, дневной (точка разворота);
High – котировка максимум; Low – минимальный курс; Close – цена закрытия;
SMA (Mn) – простая скользящая средняя mean price за n расчётных периодов;
D – среднее отклонение разности (Mn – SMA (Mn)).
На практике вначале находят разность между средней ценой товара Mn за один день и простой скользящей средней линией предыдущих mean price на интересующем таймфрейме. Затем просчитывается среднее отклонение (D), которое слагается из абсолютных значений разности (Mn – SMA (Mn)) для каждой точки окна усреднения. Коэффициент D умножается на 0,015 для максимального удобства графической визуализации графика и приемлемой трактовки сигналов Commodity Channel Index. Вслед за чем проводится операция нахождения частного от деления разности (Mn – SMA (Mn)) на выражение (0,015 x D), которое называется индексом товарного канала.
Число 0,015 в формуле CCI взято из тех предпосылок, чтобы ограничить, в конечном итоге, колебания значений индикатора в допустимых рамках -100% и +100%. Считается, что внутри заявленного диапазона располагаются случайные «шумовые» выбросы инструмента. Таким образом, все показатели, выходящие за рубеж 100% в положительную либо отрицательную область, – принято идентифицировать как трендовые движения.
Методика работы по сигналам Commodity Channel Index лаконична и наглядна.
Покупка уместна, когда индекс товарного канала выше +100% и направлен вверх. Длинную позицию лучше закрыть, если чарт сигнального индикатора Форекс пробивает сверху вниз зону overbought.
Необходимо продавать при значениях CCI меньше -100% и дальнейшем снижении показаний осциллятора. Когда индекс товарного канала развернулся вверх, перфорировал отметку -100% и поднялся несколько выше – рекомендуется своевременно прекратить все продажи.
Важное место при распознавании сигналов индикатора Commodity Channel Index (CCI) отводится дивергенции. В период, когда цена стремится достичь нового экстремума, но чарт инструмента отклоняется в противоположную сторону, – есть повод задуматься о переломе тенденции.
Вместе с тем дополнительно существует возможность повысить в целом эффективность использования канального индекса товаров, отказавшись от пограничной области фильтрации значений индикатора -100% и +100%.
Дело в том, что достаточно часто именно внутри данного диапазона на ранней стадии развития ралли происходят самые сильные колебания котировки. Чтобы не пропустить ожидаемую большую величину хода цены, предлагается отказаться от границ -100% и +100%, а задействовать уровень нулевого барьера. Тогда приказ «Buy» можно будет подать, если чарт CCI перфорирует линию нуля снизу вверх и неуклонно поднимается. Ордер «Sell» останется с положительным профитом при пересечении осциллятором нулевой горизонтали сверху вниз и намечается снижение в зону oversold.
Нормальным применением индикатора Commodity Channel Index в деле прогноза движения курса актива в основном отличаются товарные биржи, рынки акций и паевые фонды. Иногда случается так, что корректная работа указателя на одних аналитических данных не подтверждается достаточно очевидно при других условиях.
Поэтому реал-тайм всегда требуется индивидуально подбирать параметры любых инструментов, а также предварительно соизмерять желаемые цели с возможностями анализа или хотя бы местом применения этого прибыльного индикатора Форекс.
Работу осциллятора CCI (красная диаграмма) с параметром n = 14 иллюстрирует рисунок 3 на примере дневного графика индекса Доу Джонса.
В поле инструмента синими прямыми выделен интервал -100% и +100%. Розовая полоса – нулевая граница. Зелёный отрезок символизирует бычью дивергенцию, сиреневый – медвежье расхождение.
Заметно, что вход в рынок после дивергенции и пересечения графиком осциллятора своей нулевой линии (розовые стрелки) гораздо предпочтительнее, чем открытие позиции на выходе из зоны фильтрации (синие стрелки): упущенная выгода снижается, выигрыш очевиден.